1、 C）。1、按金融風險的性質可將風險劃分為（純粹風險和投機風險B.可管理風險和不可管理風險C.系統性風險和非系統性風險D.可量化風險和不可量化風險2、（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使TOC o 1-5 h z銀行遭受損失的可能性。（A）信用風險B.市場風險C.操作風險D流動性風險3、以下不屬于代理業務中的操作風險的是（D）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業務員貪污或截留手續費D代客理財產品由于市場利率波動而造成損失4、（）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴

2、密而引致的風險。（C）A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.政策風險5、（）系統地提出現代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。（C）A.凱恩斯B.希克斯C.馬柯維茨D.夏普6、（）是在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的危險轉移給其他人承擔。（C）A.回避策略B.抑制策略C.轉移策略D.補償策略7、下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統性風險最為直接、有效（A）。A.風險分散B風險對沖C.風險轉移D風險補償8、（）存儲前前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。（A）A.數據倉庫B.中間數據處理器C.數據分析層D.貸款評估系統9、流動性比率是流

3、動性資產與之間的商。（B）A.流動性資本B.流動性負債C.流動性權益D.流動性存款10、資本乘數等于除以總資本后所獲得的數值。（D）A.總負債B.總權益C.總存款D.總資產11、被視為銀行一線準備金的是（B）。A.證券投資B.現金資產C.各種貸款D.固定資產12、依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C）。A.關注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款13、根據巴塞爾資本協議規定，商業銀行的總資本充足率不能低于（C）。A.4%B.6%C.8%D.10%14、貼現發行債券的到期收益率與當期債券價格（B）相關。A.正向B.反向C.不D.零15、狹義的信用風險是指銀行

4、信用風險，也就是由于主觀違約或客觀上還款出現困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。（BA.放款人B.借款人C.銀行D.經紀人16、信用風險的核心內容是（A）A信貸風險B主權風險C結算前風險D結算風險17、（A）是20世紀50年代初研究使用的一種調查征求意見的方法，現在已經被廣泛應用到經濟、社會預測和決策之中。A德爾菲法BCART結構分析法C信用評級法D期權推理分析法18、1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（C）A流動資金/總資產B留存收益/總資產C銷售收入/總資產D息前、稅前收益/總資產19、理論認為，銀行不僅可以通過增加資產和改善資產結構來降低流動性風險，而且可以通過向外借

5、錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。（A）A.負債管理B.資產管理C.資產負債管理D.商業性貸款20、所謂的“存貸款比例”是指。（A）A.貸款/存款B.存款/貸款C.存款/（存款+貸款）21、金融機構的流動性需求具有（A）。A.剛性特征B.柔性特征C.寬限性特征D.清償性特征22、資產負債管理理論產生于20世紀（D）。A.30年代B.40年代C.60年代D.70年代末、80年代初23、金融機構的流動性越高，（B）。A.風險性越大B.風險性越小C.風險性沒有D.風險性較強24、流動性缺口是指銀行（A）和負債之間的差額。A.資產B.現金C.資金D.貸款A.增加B.減少C.

6、不變D.先增后減D.貸款/（存款+貸款）銀行利潤；反之，則25、當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會會減少銀行利潤。（A） #26、銀行的持續期缺口公式是DA-DLC.DL-DAD.直)A.DA-DLB.27、麥考利存續期是金融工具利息收人的現值與金觸工具（Dl之比。-DAPl A.面值B.現值C.未來價值預期D.清算價值28、利率互換交易始于20世紀（D）。A.30年代B.40年代C.60年代D.80年代初A）會增加銀行的利潤。29、當銀行的利率敏感型資產大于利率敏感型負債時，市場利率的（A.上升B.下降C不變D波動30、缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負債之間的

7、差額之間的差額。A.資產B.現金C資金D貸款31、源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（B）。A.交易風險B.折算風險C.經濟風險D.經營風險32、（D）貨幣是對外價值穩定且趨于升值的貨幣。A軟B.本國C.外國D.硬33、在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償的貨幣匯率貶位，可以在爭得對方同意的前提下（C）,以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A.延期收匯B.延期付匯C.提前收匯D.提前付匯34、（B）的負債率、100%的債務率和25%的償債率是債務國控制外債總量和結構的警戒線。10%B.20%C.30%D.50%35、人員風險是指（B）。A執行人員錯誤操作帶來的風險缺乏足夠合格員工、缺乏

8、對員工表現的恰當評估和考核等導致的風險電腦系統出現故障導致的風險因產品、服務和管理等方而的問題影響到客戶和企融機構的關系所導致的風險TOC o 1-5 h z36、下列風險中不屬于操作風險的是（C）A.執行風險B.信息風險c.流動性風險D.關系風險37、將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監管資本要求的方法是（B）。A標準化方法B.基本指標法C,內部衡量法D積分卡法38、為了解決一筆貸款從貸前調查到貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權謀私問題，我國銀行都開始實行了制度，以降低信貸風險。（D）A.五級分類B.理事會C.公司治理D.審貸分離39、流動性風險是指銀行用于即時支付的流動

9、資產不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（A）的風險。A.清償能力B.籌資能力C.保證能力D.盈利能力40、證券投資管理的首要目標是（D）。A.資本增長B.收人穩定C.獲取資本利得D.本金安全41、下列證券中，風險最小的是（B）。A地方政府債券B.中央政府債券C.公司債券D普通股股票42、（A）是商業銀行負債業務面臨的最大風險。A.流動性風險B.利率風險C.匯率風險D.案件風險43、下列措施中不屬于理賠環節風險管理措施的是（D）。A.加強專業化的理賠隊伍建設B.建立有效的理賠人員考核制度C.建立、健全理賠權限管理制度D.建立、健全風險核保制度44、保險公司的財務風險集中體現在（C）。A，現金流動

10、性不足B.會計核算失誤45、下列不屬于保險資金運用風險管理的是（A.完善保險資金運用管理體制和運行機制C.建立保險資金運用風險公職的制衡機制C.資產和負債的不匹配D.資產價格下跌D）。提高保險資金運用管理水平D.加大對異常信息和行為的監控力度46、證券承銷的信用風險主要表現為，在證券承銷完成之后，證券的不按時向證券公司支付承銷費用，給證券公司帶來相應的損失。（D）A.管理人B.受托人C.代理人D.發行人47、并購業務是證券公司（C）的一項重要業務。A.融資業務B.自營業務C.投資銀行業務D.經紀業務48、引起證券承銷失敗的原因包括操作風險、（D）和信用風險。A.法律風險B.流動性風險C系統風險

11、D.市場風險49、下列屬于證券公司自營業務特點的是（B）A.對目標公司進行詳盡的審查和評價B.以自有資金進行證券投資，盈利歸已，風險自擔C.對證券市場價格變動不產生影響D.對要害崗位實行不定期檢查50、證券公司的經紀業務是在（B）市場上完成的。A.一級市場B.二級市場C.三級市場D.四級市場51、做好現金需求預測是開放式基金管理（C）的手段。A.募集風險B.利率風險C贖回與流動性風險D.匯率風險52、（B）基金具有法人資格。A.契約型B.公司型C.封閉式D.開放式TOC o 1-5 h z53、基金管理公司進行風險管理與控制的基礎是（A）。A.良好的內部控制制度B.依法合規經營C.設定風險管理

12、目標D.使用風險控制模型54、融資租賃一般包括租賃和兩個合同。（D）A.出租B.談判C.轉租D.購貨55、信用社面臨的最基本的風險是（B）A信用風險B流動性風險C利率風險D資本金風險56、下列各項，負責信用社內部審計監督的是（B）A董事會B監管理事會C股東大會D總經理57、金融信托投資公司的主要風險不包括（D）A信用風險B流動性風險C違約風險D稅務風險58、下列各項，（A）所承擔的匯率風險主要是商業性風險。A進口商B.生產商C.債權人D債務人59、d是在交易所內集中交易的、標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。A.期貨合約B.期權合約C遠期合約D.互換合約60、現

13、代意義上的金融衍生工具產生于（D）。A16、17世紀B.19世紀中葉C20世紀中葉D.20世紀70年代TOC o 1-5 h z61、當期權協議價格與標的資產的市場價格相同時，期權的狀態為（C）A實值B.虛值C.兩平D.不確定62、期權標的資產的價格波動越大，期權的時間價值（A）A越大B.越小C.不變D.不確定63、金融衍生工具面臨的基礎性風險是（A）A市場風險B信用風險C流動性風險D操作風險64、（A）標志著金融工程學正式形成。A國際金融工程師學會（IAFE）的成立B馬柯維茨的資產組合選擇理論的提出MM定理的提出D.無套利分析法的提出65、我國于20世紀（A）恢復股票的發行。A.90年代B.

14、70年代C.60年代D.80年代66、回購協議是產生于20世紀60年代末的一種（C）資金融通方式。A長期B中期C.短期D中長期67、期限少于一年的認股權證為（B）。A.公司認股權證B備兌認股權證C.認購權證D認沽權證68、下面不是網絡銀行的特點的是（D）。A.電子虛擬服務方式B.模糊的業務時空界C.業務實時處理D.交易費用與物理地點有相關性TOC o 1-5 h z69、在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（A）。A.電子認證中心（CA）B.工商管理局C.域名管理中心D.網絡供應商70、銀行對技術性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于（B）。A.建立系統

15、規范的內部制度和操作流程B.計算機安全技術的先進程度以及所選擇的開發商、供應商、咨詢或評估公司的水平C.銀行自身的管理水平和內控能力D.員工信息素質高低和對設備的操作熟練程度71、金融自由化中的“價格自由化”主要是指的自由化。（A）A.利率B.物價C.稅率D.匯率72、（B）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅。A.利率風險B.系統性風險C.金融自由化風險D.金融危機73、20世紀90年代以來，金融危機更多的是以（B）形式爆發。A.經濟危機B.貨幣危機C.貨幣信用危機D.信用危機74、（A）在反映一國經濟增長速度的同時，也反映了該國經濟的總體發展態勢。A.GDP增長率B.國際收支平衡

16、指標C.貨幣化程度指標D.證券化率75、我國的銀行業自律組織一銀行業協會成立于（C）年。A.1991B.1998C.2000D.20021、系統性風險指由那些影響整個金融市場的風險因素所引起風險。它無法通過資產組合分散。這些風險因素包括經濟周期、國家宏觀經濟政策變動等。2、交易風險。指把外幣應收賬款或應付賬款兌換成本幣或其他外幣時，因匯率變動而蒙受實際損失的可能性。3、折算風險是指在對財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。功能貨幣是指在經營活動中使用的各種貨幣；記賬貨幣是指編制財務報表時使用的報告貨幣。功能貨幣與記賬貨幣之間匯率的變動，就會使財務報

17、表項目的賬面價值發生變動，從而產生折算風險。其主要產生于跨國公司對海外子公司財務報表進行的并表處理。4、信用風險：又稱違約風險，指債務人不能或不愿履行債務而給債權人造成損失的可能性，4、遠期交易：合約雙方承諾在將來某一天以特定價格買進或賣出一定數量的標的物，標的物可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股票指數、債券指數、外匯等金融產品。6、保理又稱托收保付，出口商將其現在或將來的基于其與買方訂立的貨物銷售/服務合同所產生的應收賬款轉讓給保理商（提供保理服務的金融機構），由保理商向其提供資金融通、進7、基差風險：基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險。基差（basis）即現貨

18、成交價格與交易所期貨價格之間的差，其金額不是固定的。1、金融風險會對經濟產生哪些影響？（1）金融風險長期積聚會導致金融動蕩和金融危機，而金融風險一旦演化成金融危機，就會導致經濟衰退和蕭條。（2）金融風險具有擴散性，具體的一家金融機構因經營不善而出現危機，有可能對整個金融體系的穩健運行構成威脅。（3）會對金融機構的生存構成威脅，進而導致社會經濟秩序的混亂。2、影響利率風險的因素主要有哪些？（1）宏觀經濟環境（2）央行的政策（3）價格水平（4）股票和債券市場（5）國際經濟形勢3、簡述利率風險產生的原因（1）利率水平的預測和控制具有很大的不穩定性2）利率計算具有不確定性3）金融機構的資產負債具有期限

19、結構的不對稱性（4）為保持流動性而導致利率風險5）以防范信用風險為目標的利率定價機制存在的缺陷6）金融機構的非利息收入業務對利率變化越來越敏感4、衡量流動性的動態指標1）流動性缺口流動性缺口是指銀行資產和負債之間的差額。流動性缺口反映出銀行流動性風險。2）凈流動資產商業銀行通常用凈流動性資產來衡量銀行的流動性情況。3）現金流量法現金流量法是指銀行不但計算實際的現金流量，而且還計算潛在的現金流量，從而得出銀行全部現金流量，然后根據差額情況采取相應的措施。4）融資缺口法銀行自己需求總量一資金來源（穩定性）5、與遠期交易相比，金融期貨交易的特征是什么？（1）在交易所內交易。（2）合約標準化（3）不存

20、在交易風險（4）雙方都必須繳納保證金（5）實物交割的比例低我國的特殊原因金融風險產生的原因是什么？根據我國實際情況，分析我國金融風險的產生有哪些特殊的原因？一、金融風險產生的原因：1、內因（1）金融企業負債率高，自有資本比率低，本身蘊含巨大風險。（2）金融創新工具杠桿率比較高，因此風險比較大。（3）金融活動具有虛擬性，日益脫離實際經濟而獨立運行。（4）金融風險在金融體系內的易傳染性加快了金融風險的傳播（5）金融制度內在缺陷削弱了抵御金融風險的能力。2、外因（1）經濟周期的影響。經濟發展總是有起伏的，當經濟處于低谷時候，金融風險會加大。（2）國家經濟政策的影響。（3）國際環境的影響。我國的特殊原

21、因1、風險意識和法制觀念淡薄是造成金融風險的重要原因2、外部環境條件差是造成金融風險的客觀原因，行政干擾仍然存在，企業對信貸資金“強依賴、軟約束”沒有根本改變3、風險防范機制不健全是造成金融風險的制度原因4、銀行內部管理和內控機制不健全是造成金融風險的內在原因1、風險意識和法制觀念淡薄是造成金融風險的重要原因2、外部環境條件差是造成金融風險的客觀原因，行政干擾仍然存在，企業對信貸資金“強依賴、軟約束”沒有根本改變3、風險防范機制不健全是造成金融風險的制度原因4、銀行內部管理和內控機制不健全是造成金融風險的內在原因二、你認為應該從哪些方面構筑我國金融風險防范體系？答：可以借鑒“金融部門評估計劃”的系統經驗，健全我國金融風險防范體系。（1）建立金融風險評估體系金融風險管理主要有四個環節，即識別風險，衡量風險，防范風險和化解風險，這些都依賴于風險評估，而風險評估是防范金融風險的前提和基礎。目前我國金融市場上有一些風險評級機構和風險評級指標體系，