1、精品文檔、單項選擇題4 橫截面數據是指（A ）。A 同一時點上不同統計單位相同統計指標組成的數據B 同一時點上相同統計單位相同統計指標組成的數據C同一時點上相同統計單位不同統計指標組成的數據D 同一時點上不同統計單位不同統計指標組成的數據5同一統計指標，同一統計單位按時間順序記錄形成的數據列是（C）。A 時期數據B 混合數據C.時間序列數據 D 橫截面數據9下面屬于橫截面數據的是（ D ）。A .1991 2003年各年某地區20個鄉鎮企業的平均工業產值B. 1991 2003年各年某地區20個鄉鎮企業各鎮的工業產值C. 某年某地區20個鄉鎮工業產值的合計數D .某年某地區20個鄉鎮各鎮的工業

2、產值10.經濟計量分析工作的基本步驟是（A ）。A .設定理論模型一收集樣本資料一估計模型參數一檢驗模型B .設定模型f估計參數f檢驗模型f應用模型C.個體設計一總體估計-估計模型一應用模型D .確定模型導向f確定變量及方程式f估計模型f應用模型13. 同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為（B ）0A .橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據D .原始數據14. 計量經濟模型的基本應用領域有（A ）oA .結構分析、經濟預測、政策評價B .彈性分析、乘數分析、政策模擬C.消費需求分析、生產技術分析、D .季度分析、年度分析、中長期分析18.表示x和y之間真實線性關系的是（C)0A.丫和B.

3、E(Y)01XtC. Yt01XtutD.丫 01Xt19.參數的估計量?具備有效性是指（B)0A.var( ?)=0B . var( ?)為最小C. (?- )=0D. ( ?-)為最小25.對回歸模型Yi =01Xi+ u i進行檢驗時,通常假定u i服從（C)oA.N (0,2)B.t( n-2)C.N (0，2)D. t(n)26. 以Y表示實際觀測值，Y表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數的準則是使（D ）A.（Yi Y?）=0B .（Y Y）=0C.（Yi 最小2D .（Yi）=最小27. 設丫表示實際觀測值，Y表示OLS估計回歸值，貝U下列哪項成立（b . Y=YC. Y =

4、 Y28.用OLS估計經典線性模型丫尸oiXj+ u i，則樣本回歸直線通過點 D0B .(丫廠 Y)=0C.(Yi- Y)=0d .(Y- Y)2= 030.用一組有30個觀測值的樣本估計模型 Yi= 0iXi+ u i，在0.05的顯著性水平下對i的顯著性作t檢驗，則1顯著地不等于零的條件是其統計量t大于（ D ）A. t0.05（30）B. t0.025（30）C. t0.05（28）D. t0.025（28）31 .已知某一直線回歸方程的決定系數為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為38 .回歸模型丫1Xi Ui中，關于檢驗Ho：1?0所用的統計量 11War （ ?）F

5、列說法正確的是(D )。A.服從（n 2）B.服從 t (n 1)2C .服從(n 1) D.服從 t (n 2)46 .回歸分析中定義的（）。A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B. 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D. 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量48.在由n 30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中,計算得多重決定系數為0.8500，則調整后的多重決定系數為（）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655D.0.8327(B )。A . 0.64B . 0.8C . 0.4D .0.3232 .

6、相關系數r的取值范圍是（D）。A . r 1C . 0 r 1D .1 r 1C . 0 R2 1D .1 R2 134 .某一特定的X水平上，總體丫分布的離散度越大，即c 2越大，則（ A ）A .預測區間越寬，精度越低B .預測區間越寬，預測誤差越小C預測區間越窄，精度越高D .預測區間越窄，預測誤差越大35 .如果X和丫在統計上獨立，則相關系數等于（ C ）。A . 1B. 1C . 0D.50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型yt bo豪牡b2X2t 5后，在0.05的顯著性水平上對bl的顯著 性作t檢驗，則bl顯著地不等于零的條件是其統計量t大于等于()A.以5(30)B.t0.0

7、25 (28)C. 10.025 (27) D.F 0.025 (1,28)52. 在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模型中存在( )A.異方差性B.序列相關C.多重共線性D.高擬合優度53. 線性回歸模型yb。biXit btbkXkt Ut中，檢驗H:bt0(i 0,1,2,k)時，所用的統計量服從()A.t (n-k+1)B.t (n-k-2)C.t( n-k-1)D.t( n-k+2)與多重判定系數54. 調整的判定系數之間有如下關系（）2n 1A. R2R2B.R2n 121R2n k 1n k 1C. R2 1 n 1-(1 R2)D.R2

8、1n 1(1 R2)n k1n k 155關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是（）。A.只有隨機因素B.只有系統因素C.既有隨機因素，又有系統因素D.A、B C都不對57.下列說法中正確的是：（）A如果模型的R2很高，我們可以認為此模型的質量較好2B如果模型的R 較低，我們可以認為此模型的質量較差C如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量61.Goldfeld-Quandt 方法用于檢驗（）A.異方差性B.自相關性 C.隨機解釋變量D.多重共線性62. 在異方差性情況下，常用的估計方法是（A. 一階差分

9、法B.廣義差分法C.63. White檢驗方法主要用于檢驗（）A.異方差性B.自相關性 C.）工具變量法D.加權最小二乘法隨機解釋變量D.多重共線性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（）A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（A.戈德菲爾特匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗69 果戈德菲爾特一一匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（ A.異方差冋題B.序列相關冋題C.多重共線性冋題D.)D.方差膨脹因子檢驗設定誤差問題72. DW檢驗的零假設是（p為隨機誤差項的一階相關系數）（）A. DW 0B .p= 074. DW勺取值范圍是()

10、。A. -1 DV 0B. -1 DV 1C . DV 1C . -2 DV 2D .p = 1D . 02.1098,故拒絕原假設Ho：0 ,即認為參數是顯著的。(2)由于tsb(勺0.8118.70.0433。(3)回歸模型R2=0.81，表明擬合優度較高, 81%，回歸直線擬合觀測點較為理想。b2 (X X)2(Y解釋變量對被解釋變量的解釋能力為81%，即收入對消費的解釋能力為4、答：判定系數：RY)2潭空=0.868868113.6相關系數：r“ 0.86880.9321答：(1)由于x yt 2700,xt 41,yt 306,X2381，(xt)21681, y 61.2 , X

11、8.2,n Xtyt2n XtXtyt(Xt)25 2700 41 3064.265 381 1681y b1x61.2 4.268.2 26.28總成本函數為：=26.28+4.26X1(2)截距項？0表示當產量X為0時工廠的平均總成本為 26.28,也就量工廠的平均固定成本；斜率項？1表示產量每增加1個單位，引起總成本平均增加4.26個單位。210、答：(1)由于？22(2) R r 0.60.36 (2 分) , RSSet2 (n 2) ? (62 2) 8 480。n 2(3) TSS -1RSS4801 0.3675015、答：由已知條件可知，-XiXi1680168 , YY11

12、107n10n10(Xi X)(Y Y)(XiY YXi YXXY)204200 1680 111168 1110 10168111R2111(Xi X)17720(Xi X)(Y Y)(Xi X)217720331600.5344(X22XiXX2)Xi22 10X210X231540010 16816833160218.解答：(1)R21n 1(1 R2)8 11(1 0.75)0.658 2 1nk 1R21 9 1(10.35)0.04 ;負值也是有可能的。9 3 131 1R21 -(10.95)0.9431 5 131 解答:(1)臨界值t =1.7291小于18.7，認為回歸系數顯著地不為00Y?X 111 0.5344 168 21.22(2)參數估計量的標準誤差：0.81/18.7=0.0433(3)不包括。因為這是一個消費函數，自發消費為15單位，預測區