1 資金交易業務應急處理預案資金交易業務應急處理預案 一 應急處理原則一 應急處理原則 處理突發事件的原則 發現及時 及時上報 反應迅速 果斷處置 協調配合 規范完整 高效穩妥 二 預警機制二 預警機制 進一步強化內控制度的執行力度 完善資金交易相關規章 制度 崗位責任落到實處 落實檢查和風險排查制度 組織監 測和預警 成立應急領導小組 保持信息渠道暢通 加強應急 業務的演練和業務培訓 做好應付突發事件的各項準備工作 三 突發事件的情況預測三 突發事件的情況預測 可能出現的突發事件可能有 交易系統出現故障 包括計算 機遭受病毒造成系統癱瘓和由于不定因素交易場所出現停電 電路短信等情況 在 20 分鐘內無法恢復正常影響交易業務的 連續性并造成我行與交易對手的違約 由于交易員工作疏忽造成 交易失敗無法按正常程序完成當日交易任務 交易員在交易后 臺 北京中債 中進入應急業務處理通道后 由于操作 信息 溝通等等原因造成進入應急通道的業務仍然無法準確 及時的 操作完成 四 處置預案四 處置預案 預案一 交易系統出現故障當日資金交易業務不能在規定預案一 交易系統出現故障當日資金交易業務不能在規定 的交易時間里完成時的處置要點 的交易時間里完成時的處置要點 2 1 及時發現問題 并立即向中心應急領導小組匯報 由領 導小組成員負責協調相關技術部門進行系統搶修 2 在 20 分鐘內無法修復 由領導小組組織有關業務人員 對情況進行分析后 啟動業務應急處理預案 及時組織實施 系統出現故障以后 1 交易前臺業務處理未完成的 由交易員負責與交易對手 方聯系 說明情況并告知終止當日交易 2 如果交易前臺已經完成操作 系統生成交易成交單后 那么和交易對手方的交易合同就視同成立 我們必須在當日履 行合同約定 立即進入后臺的應急業務處理通道 啟用電子密 押器 根據前臺交易成交單填寫應急業務處理申請表 提取準 確的交易要素輸入電子密押器 由電子密押器生成 16 位密碼并 填寫在應急申請表上 保證應急申請表中要求填寫的所有交易 要素的準確無誤后加蓋中心業務章及時傳真到北京中債后臺客 戶中心 并馬上電話告知中債后臺處理人員 由他們代為處理 所有后臺未完成的業務 在進行應急業務處理期間必須保持與 中債后臺工作人員的溝通 追蹤業務處理情況 避免再次出現 突發情況 C 由于后臺應急業務處理是一筆交易就要生成一次 密押 如果當日交易筆數較多 在應急通道中有可能出現業務 處理不完的情況 我們無法完成的交易流程進入預案二的應急 流程 3 預案二 進入后臺應急業務處理通道的業務處理不完的處預案二 進入后臺應急業務處理通道的業務處理不完的處 置要點 置要點 1 如果交易結算方式是通過傳統方式 見券付款和見款付 券 劃款或者收款 后臺交易員負責與交易對手方取得聯系 向對方說明情況馬上進行協商解決 1 我們作為資金的收款方時 即見款付券的結算方式 一般這種情況我行的資金不會受到損失 但會造成對手方質押 的債券不能及時解券 也就是后臺的收款確認和復核指令不能 正常完成 如果對手方當日沒有下手交易 雙方可以協商由我 行保證在次日解券 如果對手方當日還有下手交易 要繼續將 債券質押給下家 我行就要負擔一定的連帶責任 由于連帶責 任造成對手方的損失賠償由交易雙方視當時情況而定 賠償金 額的協商必須報應急領導小組 再由領導小組分級上報總行審 定 2 我們作為資金的付款方時 即見券付款結算方式 也 就是后臺的第三方指令確認 付款確認和復核指令不能正常完 成 一般這種方式如果不違約 我行就必須在當日對手方質押 的債券未凍結的情況下將資金劃出 就出現了信用風險 如果 采取違約的方式 我行將支付對方違約金 應急業務發生后究 竟采取任何一種方式都必須報應急領導小組 再由領導小組分 級上報總行 我中心再根據總行處理意見進行相應的操作流程 4 2 如果交易結算是通過券款對付的方式劃款或者收款 1 如果是我行到期收回資金 后臺不需要做指令確認 資金和債券同時到達賬戶 應急處理時我們只需要負責催促交 易對手在交易有效時間內劃款即可 2 如果我行是劃出資金 后臺的第三方指令確認不能正 常完成 資金就不能到達對方賬戶 此時只能采取臨時改變交 易結算方式才能確保不會違約與交易對手方 但同時我行就必 須在當日對手方質押的債券未凍結的情況下將資金劃出 就出 現了信用風險 如果采取違約的方式 我行將支付對方違約金 應急業務發生后究竟采取任何一種方式都必須報應急領導小組 再由領導小組分級上報總行 我中心再根據總行處理意見進行 相應的操作流程 預案三 由于交易員工作疏忽造成頭寸匡算錯誤的處置要預案三 由于交易員工作疏忽造成頭寸匡算錯誤的處置要 點 點 1 隨時監測頭寸 盡早發現問題 以便及時采取補救措施 2 發現當日頭寸不足時 1 在前臺交易還未點成交之前 由交易員馬上與交易對手 方取得聯系 說明情況并告知終止當日交易 2 如果交易前臺已經完成操作 系統生成交易成交單后 那么和交易對手方的交易合同就視同成立 我們必須在當日履 行合同約定 采取以下補救措施 5 A 立即將情況上報中心應急領導小組 領導小組成員迅速組 織力量進一步調查核實相關情況 視情況定奪啟用方案 主要 補救措施有 交易員在資金市場上進行正回購交易融入資金彌 補頭寸不足 通過同業間拆借市場拆借資金彌補頭寸不足 B 如果交易當日出現市場資金緊張的情況不能確保在有限的 時間內借到資金 難以獨立組織完成應急處理工作 需要與其 他部門進行協調配合時 由中心領導向行領導匯報 尋求援助 主要由兩個融資渠道 與我行長期合作的企業客戶聯系通過臨 時組織對公存款以彌補頭寸的不足 平時就做好準備向本地的 法人銀行機構發出邀請在我行開立同業存放賬戶 以便我行出 現頭寸緊張時籌措資金 C 如果上述兩種補救方式未能實施 我們只能采用違約的方 式確保不去占用人行準備金 也就是交易后臺絕不能點成交指 令 最終出現我行與交易對手違約的事實 按照銀行間債券市 場主協議的規定 我行應支付對方交易金額萬分之二的罰息和 推遲劃款產生的利息 最好是通過友好協商達成對方的諒解并 盡量減少和挽回我行的經濟損失 五 事后處置 1 妥善保管應急處理業務的相關資料 存檔