.z商業銀行測試題〔三〕**：**：一、單項選擇〔每題2分，共40分〕1．按照巴塞爾協議的要求，商業銀行的資本充足率至少要到達〔〕。A、4%B、6%C、8%D、10%2．我國?商業銀行資本充足率管理方法?規定，計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的〔〕。A、20%B、50%C、70%D、100%3．西方商業銀行最早用以衡量銀行資本是否適度的指標是〔〕。A、資本/存款B、資本/貸款C、資本/總資產D、資本/風險資產4．以下屬于債務性資本工具的是〔〕。A、優先股B、普通股C、可轉換債券D、資本溢價5．商業銀行用于彌補尚未識別的可能性損失的準備金是〔〕。A、一般準備金B、專項準備金C、特殊準備金D、風險準備金6．以下屬于銀行資本的內部融資方法的是〔〕A、發行普通股

B、銀行利潤轉增資本C、發行長期次級債務

D、出售資產與租賃設備7．根據我國有關規定，設立全國性商業銀行的注冊資本最低限額是〔〕人民幣。A、20億元B、10億元C、5億元D、1億元8．能夠準確地計算出分配到各種資產的資金數量，從而幫助銀行進展資產管理的方法是〔〕。A、資金總庫法B、資金分配法C、線性規劃法D、儲藏頭寸負債管理方法9.1961大額可轉讓定期存單的發行說明商業銀行的負債管理理論進入到了〔〕階段。A、銀行券理論B、存款理論C、購置理論D、銷售理論10．商業銀行采取負債管理的先決條件是〔〕。A、初級證券市場的開展 B、貨幣市場的開展C、期權市場的開展 D、二級證券市場的開展11.以下屬于非利率敏感性資產的是〔〕。A、同業拆借B、短期貸款C、浮動利率的貸款D、固定利率的貸款12.根據利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產負債的利率敏感度比例等于1，說明該行面臨的利率風險〔〕。A、等于零B、增加C、減少D、不變13.在持續期缺口管理策略中，銀行關注的一個重要指標是〔〕。A、凈利息收入B、稅后凈利C、凈資產價值D、凈利潤14．在商業銀行的證券投資中，由于證券發行人違約導致的風險是〔〕。A、信用風險B、市場風險C、資本風險D、流動性風險15．不屬于商業銀行轉移風險方法的有〔〕。A、轉讓B、保險C、互換交易D、對同一借款人規定限額16．以下不屬于內部控制評價的原則的是〔〕。A、統一性原則B、重要性原則C、及時性原則D、協調性原則17．以下不屬于內部控制的“三效性〞的是〔〕A、效驗性B、效仿性C、效率性D、效益性18．〔〕是利用統計得來的歷史資料，確定在不同經濟條件下，*種風險發生的概率；或是在不同風險損失程度下，*種風險發生的概率。A、統計估值法B、主觀概率法C、客觀概率法D、假設檢驗法19．現場檢查是獲取各個風險點內部控制可靠性證據的階段，獲取證據的方法可以分為遵從性測試和〔〕測試兩種。A、實質性B、相關性C、合規性D、有效性20．不屬于商業銀行稽核方案的是〔〕。A、綜合風險分析B、業務流程檢查C、個別風險分析D、業務制度設置二、多項選擇〔每題3分，共30分〕1．巴塞爾?新資本協議?對商業銀行的〔〕提出了資本撥備要求。A、流動性風險B、信用風險C、市場風險D、操作風險2．次級債券是商業銀行發行的、本金和利息的清償順序列于〔〕的債券。A、銀行其他負債之后B、銀行股權資本之前C、銀行股權資本之后D、銀行其他負債之前3．商業銀行可以利用的資本工具有〔〕。A、普通股B、優先股C、次級債券D、混合資本債券4.根據持續期缺口模型，影響商業銀行凈值變化的因素有〔〕。A、市場利率的變動B、持續期缺口C、銀行資產規模D、方案期5．根據商業銀行資產負債管理理論，提高商業銀行的流動性可以〔〕。A、儲藏流動性強的資產B、從貨幣市場購置流動性C、從資產負債兩個方面同時著手D、沒有方法解決6．商業銀行進展利率風險管理時，可以采取的做法有〔〕。A、利率敏感性缺口管理策略B、持續期缺口管理策略C、簽訂遠期利率合約D、進展期貨套期保值交易7．巴塞爾銀行監管委員會把商業銀行內部控制的目標分解為〔〕。A、操作性目標B、信息性目標C、合規性目標D、經營性指標8．我國?商業銀行內部控制指引?規定，商業銀行內部控制應遵循的根本原則有〔〕。A、全面性B、審慎性C、有效性D、獨立性9．根據規定，內部控制環境包括〔〕。A、商業銀行公司治理B、董事會、監事會和高級管理層責任C、內部控制政策D、內部控制目標10．商業銀行內部控制評價應從〔〕方面進展。A、充分性B、合規性C、有效性D、適宜性三、判斷題〔每題2分，共20分，只需指出對錯〕1．按照?新資本協議?的要求，商業銀行進展信息披露要分開核心披露和補充披露。2．從數量上來看，經濟資本等于商業銀行的非預期損失。3．累進的優先股未發放的股息不可在下期普通股股息發放之前補發。4．無論是資產管理、負債管理，還是資產負債綜合管理，都是以流動性和盈利性的均衡作為指導原則。5．在保持既定的資產負債期限構造的情況下，銀行資產規模越大，隨著利率的變化，其凈資產價值變化幅度越大。6．利率敏感性缺口管理缺乏靈活性，商業銀行未必能實現對資產負債構造的及時調整，而持續期缺口管理則有效地防止了這一問題。7．如果銀行保持持續期缺口為正，隨著市場利率的上升，銀行的凈值會下降。8．資本風險是指商業銀行資本金缺乏，無法抵御商業銀行壞賬損失，發揮資本最終清償力職能的風險。9．操作風險是指銀行在日常業務中由于內部程序不完善、操作人員過失或舞弊以及外部事件等引起的風險。10．純粹風險指商業銀行既有可能遭受損失也有可能獲取收益的風險。四、問答題〔每題5分，共10分〕1．商業銀行主要運用的負債管理工具有哪些.2．商業銀行如何估算風險的大小.商業銀行測試〔三〕答題紙**：**：得分：一、單項選擇1－56－1010－1516－20二、多項選擇1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.三、判斷題1－56－10四、問答題1．2.商業銀行測試〔三〕答案一、單項選擇1－5CBACA；6－10BBCCD；10－15DACAD；16－20DBAAD；二、多項選擇1.BCD2.AB3.ABCD4.ABC5.ABC6.ABCD7.ABC8.ABCD9.ABCD10.ABCD三、判斷題1－5√√××√;6－10×√√√×四、問答題1．商業銀行主要運用的負債管理工具有哪些.商業銀行主要運用的負債管理工具有：〔1〕大額可轉讓定期存單。這是紐約花旗銀行在1961年首先開發的一種主動型的負債工具。這些存單吸引了擁有巨額流動資金的大公司，成為銀行進展負債管理的主要工具?！?〕同業拆借。一般說來，同業拆借方便快捷，是很多國家的商業銀行進展負債管理的重要的短期工具?！?〕回購協議。對商業銀行來說，回購協議實質上是以證券作抵押的融資行為，是商業銀行進展頭寸管理和流動性管理的重要工具?！?〕向中央銀行借款。再貼現再貸款都是商業銀行向中央銀行進展融資的方式?！?〕發行金融債券。金融債券是商業銀行的主動型負債，屬“批發性〞負債業務，也是商業銀行進展負債管理的重要工具。〔6〕歐洲貨幣市場借款。國內銀行可以與每日進展歐洲貨幣借貸活動的主要銀行聯系，從歐洲市場獲得資金，最大的美國銀行也利用自己的海外支行從這一市場融資。2.商業銀行如何估算風險的大小.風險估價是衡量風險對銀行經營活動影響的大小，是整個風險管理過程中關重要一環。風險估價的方法主要有：〔1〕概率法。在大量的試驗和統計觀察中，一定條件下*一隨機事件相對出現的頻率是一種客觀存在，這個頻率就稱為客觀概率。人們對*一隨機事件可能出現的頻率所做的主觀估計，就稱為主觀概率。因此概率法可以分為客觀概率法和主觀概率法兩種?！?〕統計估值法。統計估值法是利用統計得來的歷史資料，確定在不同經濟條件下，*種風險發生的概率；或是在不同風險損失程度下，*種風險發生的概率?！?〕假設檢驗法。對未知參數的數值提出假設，然后利用樣本提供的信息來檢驗所提出的假設是否合理，這種方法稱為假設檢驗法。像統計估值法一樣，假設檢驗法適用于統計規律穩定、歷史資料齊全的風險概率估計?！?〕回歸分析法?；貧w分析法是通過找出間接風險因素與直接風險因素的函數關系來估計直接風險因素的方法。〔5〕在險價值