《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統缺陷

D.內部流程【答案】CCC7I4V1A6K9L7Y4HZ8O4P3B5D7Q7H6ZX2V2H2Y4W6V5A32、商業銀行公司治理結構應確保（）對商業銀行的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并對商業銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監事會

C.董事會

D.員工【答案】CCF2B3V1M8Y2O4I10HN3U7X8E10E6N3L7ZI2W2T8C6T4P1A23、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生

B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCM9R2A6O3Q8H7X7HG2K2W3Y5Z1R2A2ZT5H8O2X10T4W8A34、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。

A.套期保值和轉移風險

B.價值發現和套利

C.轉移風險和套利

D.對沖風險和價值發現【答案】DCU2Z10B4Y3C5R2K1HW7Y2X3V8Y4T3O8ZG9R4R5B2T10T5W65、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCC4S8M1R6X8S8P1HH9C10A1P10T9Q2O6ZD10B7F1E2Q2I1H36、商業銀行經濟資本是指（）。

A.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCU2M4K8K8Q3U8O3HH5B1C8Y6D3K1F9ZJ8Z1C6F5E5K3Q107、風險事件：

A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險

B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據【答案】BCB2S9G9Z2C2D3V3HN8J1H4R10S4W4R6ZM3I3Q3Y1T10F10C58、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】BCD8K3X2X1W4N2P1HV4C9U4X1L9H5O2ZD4V6S5V2Z4B9Y69、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業務創新不足

B.銀行資產規模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監管不到位【答案】BCD9I10I6G4Q3Q6V5HA9U5A9I1C3P2R2ZQ10Y7V9M9P7Y5A410、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCK5S1L8P8C9Y3P6HS10C6Q9J5Z6I5I1ZJ6B6Z5E5O9M9Z811、商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度【答案】ACF10A4X10G7G1E2M9HK3Q8V6J1K7A4X4ZG2O5U10I9T6K6Z712、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCR5N8W6Q7T2Q5F7HM6S7W5M2K7L1S6ZI7X9Q1R7I5F2Y713、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACJ9A7C3L1W9N2C5HW5T9V9M6L3Y9V10ZI4V5R6R5X4D5H714、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

C.商業銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】DCH7L6N6R8Y6A4Y2HG4W1H10N5V7L4A6ZA1O6L3H3W5J10A815、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCQ9Y2I7W7H5W3F8HA9D7X1K1D9Y8W9ZB1G6B9Q7M6L5K916、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACT9E8Y3H4B3G6Q5HX4V8O3R8M8C2M3ZB7K7Y1Q5Y4T10Z517、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。

A.經濟和市場狀況的較大變動

B.新的監管機構的建議

C.年度進行業務計劃和預算

D.授信集中度限額變化【答案】DCB3W5C8B10F9A3G2HM3N4V4W4Y8J2P1ZL4Q10I2G1M4X8B1018、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A.監事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCR8F8U10N2H4M3I10HW6Q10Y8B5W3J5I2ZE4Y5O4G7N8V10T519、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACG9G3J7S1R9H5R6HC6S2V4H3R5X3H2ZB2K8S1S7Z5S4T820、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCD3L4Z8S2N10S4I5HH8M2X5V6Y9G3Q10ZH3O5K3B6Q6H2F221、下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）

A.A將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則

B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制

C.C從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃

D.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】BCM5Q5N3U7U6X1A6HU8S7C8S5E1X6G4ZH4F7E4L6Q10E2L522、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備?【答案】ACM5I1G6F2C6V2U4HH1T1G4B6V10Z3X3ZJ10Z7H10R1M10R5I623、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（）。·

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】DCU9Y3L1J7N1M2L8HT8V8T2D6T8R9H7ZQ10J2J2O6V2S1C624、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCX3E3G9K3U4A8O10HP4C3W3L5S9T10V9ZL6Z7B5S1A7O2S825、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCT3S1W4T2P3A2X5HV8E10V2V8F9W7R3ZE2A7P8P3L6Q8W826、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】CCE9N4O5X9B8I9Q8HY9Q7G6A1E3W10W7ZO9B9A8F7C5K6U327、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACV7X1Y6M4G2U7U2HH10W3C4B1L10P7S8ZM4U1Q10H6G7C4X328、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCP8A2D2R9Q1J4H8HD7I6P9G5M7J4F9ZB7B1T4R7U2A1Y429、（）是指商業銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發資金的能力。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCJ1S10N1H6Z3Q5R4HJ5A2B6T6O7L7U7ZQ3B1L9R8X8N4R430、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。

A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCP5K2G4N2U8O3U7HF1W10W2F10R6N9B9ZY7A1C10A4G1B6G831、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCX7G6B4O2H5Q4Y3HE4C8U7V5G7K2V8ZM6A8B9M9K10N7K932、商業銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACR10Z7T1Q4V2X2X1HG10M7A10I7P4B9V2ZI2V3R9Z6X8B2H733、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCS1S10A3B10L4F5E2HN7T10M10W8Q7T4Y6ZI7H7L2D1V10W4F134、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCK1P3X3Z5M5O3Y4HU5W9K9I1O7D9N5ZT2S7F1U8Y4K8N235、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCF10I4K2O10O6S10O2HA5L7I7S5Y8T5L9ZK5S5F8X4K3G6R236、下列不屬于柜面業務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據憑證審核【答案】CCC9I10W2P6L7I7J6HU4L9D5L9Q10F7F10ZB7Q3R2Z5G8E4M437、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACX8X3V9U8Z6W5E6HI10F6U5J4Q7W10J6ZU1O8I4O9I5N5X1038、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。

A.內部操作風險計量系統

B.外部操作風險控制系統

C.外部操作風險計量系統

D.內部操作風險識別系統【答案】ACT8G10W3B2D10O6Y7HT8H9A6N5A3U9M6ZF8O8V4M3Z4P3A439、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】ACX5O10K1I9A8Z9L5HR10Y3H10L4T1M10K6ZG3E5B8J7F7G2V840、風險限額管理不包括（）環節。

A.風險限額設定

B.風險限額監測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCU1B1D1P9V7K6V1HN5M1H2Z4L7R9Y10ZK6H8W3N6F6I1R941、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.股東大會?【答案】ACU5M3D6L4K5R4O8HD9P2X7V3Q7P10I9ZK9B5F7B1F9F8B142、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCX3V10A3B3P5C10N6HS1W1L3U8U3B1M9ZF9A1R8K6Z2D4H443、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產負債表

D.資產負債表和現金流量表【答案】ACI10W1D3Q8A5R8H4HS5V5K9H10N9E2L2ZS6F2Q10F2V7O2P244、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCJ9N9X4Y10S2C2D1HX8D3N9O9X3K7L5ZW8W4D8R8W1R8E845、商業銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產狀況

D.負債狀況【答案】BCD7G8B4Z1I6X8J7HR4A3G2Z6F3I8S5ZL2X6X9U5A7G4G546、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

B.該企業集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】BCC4G7Z4R7U9F4I10HM9I5D1F2N4S3H8ZR2R3X1Q8V2J3K1047、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCP1I3K9Y8J9K8M6HN3U7K2X7Q3N1K7ZH4O5B3I10E4U1M348、關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規風險和監管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCV5Z7Y7V6F8I10X10HM10F1E3E5A9A3H1ZT6J7W2J2N8D3Y749、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCY1O10K6U3U7P1X7HL7D9K1V9L7M9T7ZE9H4S2P2S10H3E950、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCA3T6W1S9X6T5P3HB7C4Q8V10V5Z7W2ZI6F9V10B8N5Z9W1051、商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰略發展規劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCR1H5H6W9Q4E3Y5HK6Q8D9I4H2G5D10ZM5Q9U2V6J9I4P1052、采用權重法計量信用風險資本時，商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACR10O6A9L10M1Q2Q2HK9Q5V10Y7Y5Y1X10ZE9A1S5U1J3M5A153、商業銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。

A.加強內部控制體系的建設

B.購買商業保險

C.設立應急預案和連續營業計劃

D.業務外包【答案】ACQ10W10Z6M3X5S6Y4HF6B8R10L1E10I9T8ZO7J5J1T4Q2H10S454、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】ACP4C1R5Y2C8P7J1HB5J3I7T8Q4Z2T4ZL10M10L5V3B1Q4J155、下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5％的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5％的息票債券

D.一張10年期、零息票債券【答案】DCT9I3U5X4G3C1F2HK1H2V8P3S1I1U3ZP3C7H4N3K4E10F356、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業務經營的合法合規性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACU8I1U7R9R6Q8F3HP2V1M5C1Q7I3I6ZC7T7F1S7I3X9N757、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCO10V7S2T1M4C10G8HP5M1X6P8J9K9R8ZC1T9V9I2U4Q3G958、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACA8H8R2T8P10Q7A8HV9C3K3U1K10D8J4ZP8B5P10B8P2H1B859、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCW7T8G5L4M8V1G8HU7R10I6N7L10C7S4ZZ2B2X5F1T2I6O160、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCT7Z7P5N7I9U1Y4HQ5K4L9D8A8W2E4ZT8R6R3V2D4Q4Z761、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備?【答案】ACD7M4O1U1J4H9K9HQ1I8C1X2S5V9V2ZZ3X3S4V2C6K3U162、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。

A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】BCB7D5G9M7T3D5P6HF1Z3L2L3L7E1O10ZJ8P6J2L7X2S2S1063、下列說法正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進

C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進【答案】BCF3J9R9H7I2H7R7HX7Q8X6V8S8N4G1ZY1M2I7D9C5P6K364、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCH8U8B3X8C7F4Z1HD10S10G2X3Q9D9R3ZZ2Z7G5S8L1R4S765、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACD9E6Z8Z4G10Y3K10HB8I3G6U4M6M3Z7ZO3U7M6Y6B2O6Y666、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCQ8D9E3O2X8R2G10HX4E4J4P8T2J6C3ZL1Y8J5N3E10T5O467、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低【答案】DCB1B8P3U3N9Y10X6HU9E4B10G8V2O4X2ZF10Z5K8A8D3R9M668、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產

B.銷售額／總資產

C.留存收益／總資產

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCI7X10E5Y8F2O5U5HO9P8Z10E4F3R8K1ZS5X6P9O4R9Z6H269、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCC4T5F1A8J3M1I8HK9Y1P10P8P2T1A4ZT8J2I6R9L5E7J1070、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCI8R6C7E7W8I4L7HP5I3V1U8T7V9C4ZH2X4H1B7H4D2Z171、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCY8X10N2K2M9H8K2HQ6B4W10I7U7Q10F4ZV7X4Z8P7R8E10M672、客戶信用評級的發展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCW7Q5L4H1Q6D8L8HN9O5F7P6A10K8W4ZG8V9N4Y7D8N4C1073、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線

D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】DCW9G2A10J6N2O4F5HH6H4J10D7Y7Q4K5ZM9P7Y7J6K3Y4R674、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCB6W1V4W3L8Z10T9HO10V5W2M1X10J10P6ZB7R4E6G9L8Z5X375、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCZ1T5U5X3N1W3M4HX1P9M4H9D6C1A9ZM1O4K3Y5U3B9T976、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。

A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量

B.我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標

D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】DCP8Z9V7D4O7K2G9HW9J4N7T1G4V9F4ZY5F1S4R4Y9G3R277、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCQ8E1S6S3W6B9S3HG4N3D8Y9W4Q8Z6ZA2A4D2B9H2Z2Q678、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規劃【答案】BCQ1G8K9U7M8F4Y8HN3H7I2Z9P1C1X9ZD5V5V7K7H4U7H979、對于商業銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACI8P5S4Y1G1P10G2HU4Q8S2H10Q8D9M4ZO1N2G1P5V3G9D880、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質)押品

C.合格的凈額結算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACR7C4A5P4K7M5E2HE10Q6V6A9K1J10P10ZB10H8N5Y6G1R9D1081、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACJ9M3L5D5C10Z5J9HH7S1R3R3M9R6D7ZF2U5N4A2P1M1J982、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCE3C10L3T8X9G5X10HO7Z4F3J7H9L9B1ZP5F10C9C7W4R6H683、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCB2M1L6G5Q10D9O4HF2Q7N6R9G5L9L8ZT2G3T4Z7S2F5H484、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCA4F2R10K5Z4W1B7HT6U5S3D3Q1N10V10ZX4C5Z6Q2O2R2V285、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部模型法

B.標準法

C.內部評級法

D.現期風險暴露法【答案】CCA7J3H5M9S5E3O6HS10Y1Z2S2U6T1P1ZU8P9X3H5B2C6V1086、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCG5W4J4D8V2B4S4HA10A9F8A4O5T1N8ZF8R10W5E2P10N3Z987、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法【答案】BCL8F10B10E7D4G8S8HZ2G1N4I7O7C6E8ZA1Y10U3R10B3Z9W688、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCX3P10D5M2B5G1X9HA3I4X10O3G8F7A10ZM3I10N9T4T10F5C289、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCD9N6E10B4X4H8C8HA4M3Q8Q9C4A4G5ZK9P3F8J3Y5H7G490、資產分類監管標準的優點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCK5I9P7G9Z6I3G8HV5N2S3A6Z7F1J3ZI7D2D10J10Y9E6T1091、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的乘數因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCS2L3A10Z2E9D4X3HL8Y3A5J5O3C1T8ZS5F6O10E9Q10K7A392、商業銀行風險管理的發展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACT2L4Y4L4K8N6H2HD8P8T1L7M6E7D9ZL3J3C2Q1L4M2K193、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】ACO4O2U1O9W1G2I10HC7O4I7V6X10V9P3ZD8F4E7K10B2P10E294、在現代金融風險管理實踐中，風險規避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業務限額

B.對于不擅長的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰略和風險偏好來確定【答案】BCZ4T2U1M2B5L2Q8HK5T4B3X9Z10P7C5ZP3U10G10M6L10G4H395、財務比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCQ3J1W5U1N10C8F2HS5J7P10S2L2A3Z2ZF5F3G4S4O7T4H696、銀行監管的依法原則是指（）。

A.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可

B.監管活動除法律規定需要保密的，應當具有透明度

C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】ACH8H9L5D2D6Y10L7HV3G10O8J10V8X7N5ZK4U2W1S8M8R5O897、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCE4Q3H2Z6K4I3C2HO8T3L3T4H9I10K7ZW5Y2D10O1H5X2U898、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。

A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】BCB6U5S1B1Y6B3R8HK4N1G9M10A8C5N9ZC9A5W5Q5N2G7T899、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCB6L1Z8N5O5Y6D3HK9F9I7H7U5H6Q6ZS1F6Q10I5I8E6F2100、風險偏好指標選取需要體現（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩定性

C.重要性和合規性

D.合規性和穩定性【答案】ACW7O4H5V10G5I2M6HO4E3S6Q1V9R4I8ZL7I1L4H5U1Y10P10101、（）屬于零售性質的資金。

A.同業拆借

B.發行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCB7M7W3X6K2J7W10HW9T3N5V5N7J4O10ZQ7I3V2P4E9V4G1102、有效的戰略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACK10J5N1K4F2Y1U5HF4F1K3Q4D3U5W5ZR6D8B3S3N6K7I7103、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCQ7F7M9K5Q1Y1J10HK10D5U8E7Y9T5Z5ZV5J8T5A7F6H5T5104、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險【答案】ACK10A4T4S6P4G6O3HM7W10T5Q4R4W3Z4ZC5V8D1W9G3Q6Z8105、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】CCM7G10U7L4L10B7E8HK10J4I8N10J7Z3O2ZB10F4H4N6G1A2Q10106、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCC4Q10L1A5E8E6S1HC4W7V9G3V1G9P7ZO4U10I9F9N4K2C6107、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業務部門【答案】CCS3V8Q10R2W4B10B10HO4S2B6O2S7K8S10ZQ3S5F10E10J4H3B1108、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％【答案】DCX3D6D4D8S8T3M9HL4H8A4X5P4N6T2ZM7B5V3Q2W6L1R7109、按照商業銀行操作風險監管資本計量標準法的規定，私人銀行業務應屬于（）業務。

A.資產管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務【答案】BCL2K4A9Z7D8R10N9HE1G3C2Q6L2V10P8ZO1B10T10O4R5P8A8110、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部模型法

B.標準法

C.內部評級法

D.現期風險暴露法【答案】CCZ3L10F1A6A3Q4P7HJ4X4I10G1K4O8Q2ZM3F2B6Y6H9K7M9111、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCP8R5H1Y3Q7O10G9HN8V5W7H7C6Z3K3ZQ7Q8E4I4H4E7X8112、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCN6N5D1T7R3E8Y8HK7X8F9X6U7O10S10ZC4L7M4U3V1A6N10113、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCW3H9Z2U2N1T4V7HQ8X10J8I2T8D6C1ZE1N9A6N8J7V5W2114、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCJ3P6O9U2L8U2U4HZ8W8G4W4M7Z2G3ZP1P1T8V1C3E5O5115、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險

D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCF10X10D7Z2Z8B2K8HF9W1I6H10S6D10U7ZH4K8Q6O2C1H3U7116、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】CCZ4S8M7T6N5J1L1HN3V8I1E8W5W4I6ZT7L6S4N2D10U7X1117、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，商業銀行的（）負責制定本行的風險偏好。

A.董事會

B.風險管理部門

C.監事會

D.風險管理委員會【答案】ACN6T1O6F6N2N8S3HR9M4A6J1A2U9A7ZV9S1C2P4X8W5D7118、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCX3N5L9B10U2T5O1HG2O6V10D1B4Y2Q10ZE9W2H9E6I6D4U1119、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。

A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCB8X2E2N10F2D10M5HP7J3W8L7U3N3W2ZJ8F1S2C2X1D5S2120、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險

D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCZ4L6H1X4T4A8F1HC9G9P1W3F4F2P7ZO7T6D6U1K6U7U3121、監管部門監督檢查與（）共同構成商業銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入【答案】CCP5T8L10Q6Q3T1T6HM3P6Q9X7C9G3X1ZQ2B8R4O2O2K2P3122、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACD10O2L3V8J6C8K10HS7W6G4V7P9I4N1ZA2U1S1R10Q1P7C5123、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現場

D.非現場【答案】ACE4U1O3K5G9I5D6HG10I2F5H10A10E10P6ZG4G3P5W10J7I1E4124、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACZ8T1H6G2O2F7O10HT8C1T10Y4U2G2E8ZZ8H3Z9V7Z5R10H2125、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACY10N5V3A6R4T2B4HB5E8W2T1I3K1W4ZK5K10U4L6S7Y2Q1126、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCU5J4S7C1N10Z7K9HU2R4C10Q4J1G5V2ZM2W10E10I4J7P1Q2127、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.應當是一個相對獨立的部門

B.具有完全的風險管理策略執行權

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】ACJ10G2V9H7G7Y6T9HN3C10L4D10I9K1J2ZJ2Z2L9H7L6E7G9128、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCJ1V2K5T9E9B7O9HI6F1F6Q7L8S10E7ZE1Q6T3B3Z5N9B9129、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCH4U5Q7S2O4T4U8HN9P1Y7E10F4S7X7ZO9L9G8G10L9R2V8130、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCA10Y8J6C10Z7Q4Q5HL4T1U4S6J4X1E6ZU2A8S1X3Z6A3P3131、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）

A.代客理財產品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業務員貪污或截留代理業務手續費

D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】ACP4G3B3I6O4C2B1HN8Q5W3P1X8A7P1ZF4C4S10X6F4J8O7132、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCI5H8O3I7B10J5F10HT3K9N9Z8A10Q7E9ZJ4A4A5J5F5B3U2133、下列哪項不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業競爭激烈

D.交通事故【答案】CCY3R4I3O5F7A4F3HG4E4W6M6Z9K8K3ZD5G10E8C10Y4U6K5134、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCD7E3P7W2D6P4U8HT5V5J10X3L4R10I6ZX7O9H8W1K4L1H7135、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】ACA2B3Y2H7X1F9K6HP2G10Q9T4U7O1X4ZK10K8S7F4X7D6K9136、銀行業監督管理機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（??）。

A.市場競爭狀況

B.業務經營的合法合規性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACQ2N7O4T9U1C3V6HF5P1T5S9S3I8V2ZY10M4H2A10V4I8P6137、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。

A.銀監會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業協會【答案】CCL8M5J9L10B7O6N9HY3Y1J3V7H4P6Q7ZI5C5T8W9I4A5D7138、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監事會

D.高級管理層【答案】DCD7Q3H8N5O9W3L8HK7N5L3Y1I7V6D1ZV6G3Y2E4U1I2O6139、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCM10R4B1Z7P1E1P2HG3D10C7D5X1D4Y9ZA9Y6Z6N1E4Y8V6140、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期負債減去即期資產

C.不包括變化較小的結構性資產或負債

D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】BCP9H7K3A1E7L3Y9HJ7R8Y9U2Y6Q2X10ZF3F6U6G3O1C6P5141、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零【答案】CCF2W1W4O8D7S2A6HC7Y2N10U4P5P3Y10ZK6L8Q8S10Y10Z2S7142、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCL1A6Q6R2V2H4S10HI8Z3Y4U6M1U7S3ZS9K6O1I7H5I3S7143、商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCQ6K10M6Q5K7W10T10HY8K5K9T8S10U4M10ZD5X5W8M8R6B3E7144、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內部操作風險損失數據；外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據；外部數據

C.業務經營環境；外部數據

D.業務經營環境；內部控制因素【答案】BCP1Z5Q5B9P5V6K6HO6V5M2I6N8T4N2ZF6A6A8Y4F10X4I1145、商業銀行在采用高級計量法計算操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCQ9O4V6T9Y4H8V3HU7H2V9N10F4T3I4ZR5I6U4N3R8W4W1146、下列關于商業銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應在統一情景下分析覆蓋全行業范圍內的實質性風險

C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCU3R4K3W5O9C6V5HZ4Y6J6Y4J6A1H10ZM5E6D10L5A8Z2B2147、在我國銀行監管實踐中,（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的重要依據。

A.資產收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCN7X5F8R3C6K7E9HW3I5W4R9Q1G7R3ZR7D7H5V5L7V5A3148、商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰略發展規劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCK7L2F7T8S8J8L8HP10U4Y10R7Q4U3Q7ZA5G6L2T6S5P6R2149、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCZ6Z7H3Z10O9G9B9HZ4M7C10J4V9B2G10ZG10I10P1L10G4B9F1150、商業銀行信用風險監測中，行業經營環境出現惡化的預警指標不包括（）。

A.行業個別企業出現虧損

B.市場需求出現明顯下降

C.行業產能明顯過剩

D.金融危機對行業發展產生影響【答案】ACL5Z8G7C8W7S8I10HL9O4C2G7G10Z4B1ZM6G2B6Y7G8X5D4151、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACU5D10A10F1G5O8Q6HG6U7I3B4U8B4V1ZQ5Y1G8C10H5R1C4152、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規避

D.風險分散【答案】DCA7D9I5X5Q9H1G2HG10W8Y2L6A10R6J7ZZ1U6V3F5G6Q1M1153、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】CCV3G9Q4L9M5B8J7HP7L4A7R5O5Z6C6ZW2D4P5W6J10B6K1154、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACQ7T9M7R5B8R5O5HN3O1R3R5T1I2F3ZD8X7W2Q7K10R8Q9155、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACQ6Z10S1M9V6P3M1HD10N6G9Y10N8A10K6ZX2K1G8K2D1R6X2156、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCY5I3A6A3O9A4Q3HB9X2K4E9D4N10A1ZT2P2L8F10E2P4C6157、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正

B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCS6W4U3C4W6N9T1HZ5Q6I10R8J6F8B10ZZ1A7Q3Q4A8E7W6158、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失

D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】CCE10S8U6U1K8A6Y3HO7I4U8T8D9G8M5ZM6B3V7Q4X9R3I9159、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類

B.非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息

C.非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】CCP4U3X9E2S9U7N4HR6D5U5S8H8E5S4ZF9B7W5Q6H9V8L4160、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCS4W1V6D10V2G2T2HE6I4W1Q6T10O7O9ZN7X9V5P7H2M10C3161、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCN2T3Z10V2R4J3Y3HT3J10P3O7G4M9Y8ZQ8T2J9I9P1O8U6162、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCP7K5W2K4G9G6N4HW3X1H2N3O6Z2Y3ZQ1G7R6L4X2M4O2163、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監管數據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACH1L7G1S10D4M9N5HT3T3H7O7E10G3W10ZF8C4Y3E4K8M8T4164、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權【答案】CCM8X2I9V5C1W7D10HI1R4F3I5D3P8U7ZM10U10L4K7G1Z2F6165、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣