操作指引2/20上交所個股期權業(yè)務操作指引產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-08-05最后修改日期2015-08-052015年8月文檔修訂記錄版本編號或者更改記錄編號變化狀態(tài)簡要說明(變更內容和變更范圍)日期變更人批注日期批準人V1.0C新建2015-08-05V1.1M調整文檔格式2015-08-05*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對象 41.3 參考文檔 41.4 術語定義 42 初始設置操作 62.1 第一步：部屬接口及清算插件 62.2 第二步：設置權限崗位 62.3 第三步：交易賬戶設置 82.4 第四步：交易渠道設置 92.5 第五步：交易費用設置 92.6 第六步：設置產(chǎn)品信息及其業(yè)務參數(shù) 102.7 第七步：清算綜合參數(shù) 122.8 第八步：核算綜合參數(shù) 133 日常業(yè)務操作 153.1 第一步：數(shù)據(jù)上傳及公共信息處理 153.2 第二步：資產(chǎn)清算處理 173.3 第三步：資產(chǎn)估值處理 183.4 第五步：生成估值表 194 FAQ 20前言個股期權合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定合約買方有權在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的證券的標準化合約。買方以支付一定數(shù)量的期權費(也稱權利金)為代價而擁有了這種權利，但不承擔必須買進或賣出的義務。賣方則在收取了一定數(shù)量的期權費后，在一定期限內必須無條件服從買方的選擇并履行成交時的允諾。個股期權的標的證券為ETF和股票。ETF期權合約從90000001起按序對新掛牌合約進行編排，唯一，永不復用。股票期權合約從10000001起按序對新掛牌合約進行編排，唯一，永不復用。目的本操作指引針對上交所個股期權業(yè)務進行設置及業(yè)務操作步驟說明，用于指導用戶進行個股期權業(yè)務的操作說明。讀者對象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本參考文檔《V4.5項目_個股期權業(yè)務需求規(guī)格說明書》《上交所個股期權接口清算》術語定義個股期權主要業(yè)務行為：個股期權的憑證流程包括交易、行權、調倉、估值四個部分；交易指期權的日常交易行為，包括買入開倉、賣出開倉、買入平倉、賣出平倉四種行 為；賣出開倉和買入平倉還需要考慮是否為備兌開倉的情況；行權指期權在行權日進行行權的行為，包括權利方的主動行權和義務方的被動行權；1.由于行權涉及到標的券的流入流出，因此在業(yè)務處理順序上還需要考慮標的券的流入流出。2.按照目前先流入后流出的處理原則，先處理認購行權和認沽被行權，已保證標的券的流入，再處理認沽行權和認購被行權。3.對于同是為流入業(yè)務的處理可以不分先后；4.在重新進行業(yè)務處理時，需要考慮流程中的關聯(lián)關系，需要同步處理。例如如果在行權日有重新處理買賣業(yè)務，就需要同步重新處理行權業(yè)務。調倉指在日終的時候根據(jù)各種情況需要對現(xiàn)有的持倉情況進行調整，包括每日的對沖 平倉，備兌調整和期權到期注銷；估值指期權的日終估值，以及義務方的保證金計算和繳納。由于當日開倉的期權可以在當日行權，因此行權業(yè)務的處理在交易的后面；初始設置操作第一步：部屬接口及清算插件在“導入接口配置”模塊中部屬以下上傳文件接口：接口代碼接口名稱文件名前綴INFI_ZX_QQ_CLPR上交所期權收盤價格文件clpr03[MMDD]INFI_ZX_QQ_SH上交所期權基礎信息ref03[MMDD]INFI_JY_QQJSMX上中登期權交易結算明細op_jsmx*.[MDD];op_jsmx*.dbf;INFI_JY_QQCCBD上中登期權合約持倉變動op_ccbd*.[MDD];op_ccbd*.dbf;INFI_JY_QQ_OPHYCC上交所期權合約持倉文件op_hycc*.[MDD];op_hycc*.dbf;INFI_JY_QQ_TRNS上交所期權成交過戶數(shù)據(jù)接口trns03*第二步：設置權限崗位在崗位管理數(shù)據(jù)集成分組中，給新增加的接口配置權限。在此配置過權限的接口會在“導入接口”模塊中顯示。同時也需要給資產(chǎn)清算中賦予權限。如下圖：第三步：交易賬戶設置上交所個股期權交易和A股交易一樣，需要有股東代碼如圖：第四步：交易渠道設置上交所個股期權交易同樣需要租用券商的席位如圖：第五步：交易費用設置上交所個股期權的交易費用包含以下費用：期權品種_ETF基金期權品種_股票結算費每張0.3元每張0.45元行權結算費每張0.6每張0.9元過戶費面值0.5‰股票面值0.5‰經(jīng)手費每張2元每張3元同時上證發(fā)〔2015〕16號文對賣出開倉交易的相應交易經(jīng)手費免收，通過清算參數(shù)可控制，見以下章節(jié)。由于中登結算公司發(fā)送的結算文件中已經(jīng)有相關費用，故交易費用可直接從文件中獲取。如果希望系統(tǒng)自動計算，可進入【交易費用設置】設置中進行費用的設置。并且系統(tǒng)有參數(shù)控制交易費用是從文件中獲取還是系統(tǒng)計算，見以下章節(jié)第六步：設置產(chǎn)品信息及其業(yè)務參數(shù)1．將設置的交易賬戶和交易渠道關聯(lián)到組合：進入【產(chǎn)品關聯(lián)信息】界面，如下圖，設置組合關聯(lián)的股東賬戶、席位2．如果投資個股期權的結算賬戶沒有，進入【現(xiàn)金賬戶設置】中設置現(xiàn)金賬戶，然后再進入【交易結算帳戶】設置該組合的各個期權交易結算賬戶如圖：交易結算賬戶：3．期權的保證金調整業(yè)務需要設置資金劃撥設置，如圖：業(yè)務類型：選擇個股期權業(yè)務現(xiàn)金結算賬戶：選擇在交易結算設置中設置的現(xiàn)金結算賬戶（備付金），如上圖結轉結算賬戶：選擇保證金賬戶交易渠道：設置投資個股期權業(yè)務的交易渠道（席位）。第七步：清算綜合參數(shù)設置清算期貨交易數(shù)據(jù)文件中的相關參數(shù)，如圖：第八步：核算綜合參數(shù)個股期權的保證金計算較復制，建議通過獲取獲取保證金，通過以下參數(shù)控制日常業(yè)務操作第一步：數(shù)據(jù)上傳及公共信息處理進入數(shù)據(jù)導入中導入以下接口，如下圖：接口代碼接口名稱文件名前綴處理的數(shù)據(jù)INFI_ZX_QQ_CLPR上交所期權收盤價格文件clpr03[MMDD]期權行情數(shù)據(jù)INFI_ZX_QQ_SH上交所期權基礎信息ref03[MMDD]期權的品種信息INFI_JY_QQJSMX上中登期權交易結算明細op_jsmx*.[MDD]期權的交易數(shù)據(jù)（開、平倉、行權）INFI_JY_QQCCBD上中登期權合約持倉變動op_ccbd*.[MDD]期權的對沖、調倉和交割INFI_JY_QQ_OPHYCC上交所期權合約持倉文件op_hycc*.[MDD]期權保證金調整INFI_JY_QQ_TRNS上交所期權成交過戶數(shù)據(jù)接口trns03*期權交易的過戶費圖2.2.1-1公共信息處理：處理期權收盤價文件和期權基礎信息文件：第二步：資產(chǎn)清算處理第一步成功處理之后，進入【資產(chǎn)數(shù)據(jù)清算】模塊，對導入的數(shù)據(jù)進行清算資產(chǎn)清算成功之后，進入【期權交易業(yè)務】和【期權行權業(yè)務】中進入查看當日資產(chǎn)清算數(shù)據(jù)。期權交易業(yè)務：期權行權業(yè)務：保證金調整業(yè)務：期權品種信息：第三步：資產(chǎn)估值處理資產(chǎn)清算成功之后，進入“資產(chǎn)估值核算”界面，進行相關業(yè)務的估值處理，生成相應業(yè)務財務憑證。第五步：生成估值表進入【統(tǒng)計分析】功能模塊，選擇“財務估值表”進行生成財務估值表。FAQQ:期權基礎信息文件中有數(shù)據(jù)，但是清算后在期權品種信息中查詢不到？A:檢查【期權品種信息】模塊的期權