2022年初級銀行從業資格之初級風險管理模考模擬試題(全優)單選題（共100題）1、假設資本要求（K)為2%，違約風險暴露（EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C2、商業銀行的審計部門應當定期（）對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A3、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會()。A.增加B.負相關C.不變D.降低【答案】D4、某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C5、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C6、某公司2006年流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元.流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B7、當來源金額（）使用金額時，出現所謂剩余，表明商業銀行擁有一個“流動性緩沖期”。A.小于B.等于C.大于D.無所謂【答案】C8、特種設備鍋爐，其范圍規定為容積大于或者等于（）L的承壓蒸汽鍋爐；出口水壓大于或者等于（）MPa（表壓），且額定功率大于或者等于（）MW的承壓熱水鍋爐。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D9、（2018年真題）根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產C.按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】A10、下列不屬于商業銀行風險評估與控制環境的是(?)。A.公司治理B.合規管理文化C.信息系統D.外部控制【答案】D11、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B12、開展土地登記代理的必備要件是（）。A.土地權利證明B.個人或單位代理資格證明C.委托書D.土地登記代理合同【答案】C13、銀行戰略風險的影響因素不包括（）。A.—般環境風險因素B.銀行內部風險因素C.項目環境風險因素D.政治風險因素【答案】D14、A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元【答案】D15、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5％，則電子行業以資本表示的組合限額為()億元。A.5B.45C.50D.55【答案】D16、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】D17、下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A18、以下關于期權的說法不正確的是（）。A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產品B.期權是現代金融創新的重要基礎性工具C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權D.按照執行價格劃分，期權分為價內期權、平價期權、價外期權【答案】C19、假設某企業信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D20、商業因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件屬于（）。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B21、關于商業銀行管理戰略說法不正確的是（）。A.戰略目標分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面的內容C.各家銀行的戰略目標各不相同，不存在共性特征D.戰略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率【答案】C22、下列各項中，應注銷或撤銷土地登記代理機構注冊證書的情形不包括（）。A.終止營業或被工商管理部門吊銷、注銷營業執照的B.以不正當手段招攬業務或謀取不正當利益的C.土地登記代理機構管理不規范、員工工作存在失誤的D.未按規定進行年檢或年檢未通過的【答案】C23、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表和損益表B.利潤表和所有者權益變動表C.現金流量表和資產負債表D.資產負債表和財務報表【答案】A24、以下行為屬于內部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災害損失D.未經授權交易導致資金損失【答案】D25、在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.層次分析法【答案】B26、對計入所有者權益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D27、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.董事會風險管理委員會B.合規部門C.業務部門D.風險管理部門【答案】C28、下列選項中，不屬于按商業銀行流動性來源分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表內流動性D.表外流動性【答案】C29、抵押期間，抵押人經抵押權人同意轉讓抵押財產的，其轉讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權人提前清償債務C.由抵押人和抵押權人進行平分D.若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B30、關于理解風險與收益的關系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業銀行對損失可能性的管理B.有助于商業銀行在經營管理活動中不承擔風險C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業銀行優勢業務發展【答案】B31、（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業銀行執行信息科技審計或相關檢查。A.證監會B.銀行業協會C.基金業協會D.銀監會及其派出機構【答案】D32、（2019年真題）對高和較高國別風險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設置（）。A.國別風險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區限額【答案】C33、下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是（）。A.監督檢查B.市場退出C.資本監管D.市場準入【答案】B34、下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標B.核心負債比率屬于商業銀行信用性監管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標D.計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B35、《國有土地使用證》應由（）核發給劃撥國有建設用地使用權人。A.省級土地主管部門B.城鎮規劃部門C.縣級土地主管部門D.土地登記機構【答案】D36、風險管理委員會通常需要的風險監測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C37、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現金比率【答案】C38、下列關于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C39、商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業銀行面臨的這種戰略風險是（）。A.行業風險B.技術風險C.品牌風險D.客戶風險【答案】B40、關于以下銀行資本監管的說法中，不正確的是（）。A.監管實踐中，對資本充足率的監管不應該作為監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的依據B.國內外教訓反復證明，銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主要原因C.在現代銀行體系中，對各類銀行提出統一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭D.資本監管是銀行宏觀審慎監管的核心【答案】A41、（）是內部審計應有的特質之一，也是對內部審計工作的內在要求。A.獨立性B.客觀性C.真實性D.及時性【答案】A42、()就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D43、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應設剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C44、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，不包括（）。A.日常監督機制B.懲罰機制C.監管當局責任D.違約機制【答案】D45、內部控制的()部門應當獨立于內部控制的建設、執行部門，并有直接向董事會、監事會和高級管理層匯報的渠道。A.監督、管理B.交流、評價C.管理、評價D.監督、評價【答案】D46、銀行監管的基本目標可以概括為()。A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩定B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩定C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩定D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩定【答案】A47、集體土地所有權主體不包括（）。A.鄉農民集體B.村農民集體C.村民個人D.村民小組農民集體【答案】C48、錯誤監控／報告是指商業銀行監控／報告流程不明確、混亂，負責監控／報告的部門職責不清晰，相關數據不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。A.法律規定B.監管職責C.匯報義務D.風險計量義務【答案】C49、（2021年真題）商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B50、期權性工具()。A.具有期權性風險B.具有對稱性C.不會給期權出售方帶來風險D.給期權買入方帶來風險【答案】A51、下列選項中，屬于目前最恰當的聲譽風險管理方法的是()。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理【答案】D52、下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】B53、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發生變化對資產價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C54、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務重組C.貸款核銷D.不良資產證券化【答案】B55、采用監管映射法計算RWA的方法中，監管類別為“優”的風險權重為（）。A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】A56、在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D57、下列是關于貸款的轉讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D58、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉天數為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D59、施工記錄的內容與（）要相符。A.有機聯系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C60、一般在給水管網（）設置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點B.最高點C.集污井等構筑物D.立管【答案】A61、根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于（）時，對商業銀行的流動性風險是一個預警。A.2％～5％B.3％～5％C.4％～5％D.1％～5％【答案】B62、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風險投資【答案】C63、下列各項關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是()。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】A64、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D65、按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業類客戶和機構類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C66、（2018年真題）假設商業銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AC.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AD.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A【答案】C67、現金頭寸指標等于()A.（現金頭寸+應收存款）/總資產B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.流動資產/總資產【答案】A68、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A69、資本充足率等于(?)。A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5×市場風險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5×市場風險資本要求)【答案】B70、自我評估法有助于（）。A.識別銀行日常經營存在的風險點B.員工績效考核C.簡化管理流程D.計算損失金額和發生概率【答案】A71、根據組織形式的不同，商業銀行的企業類客戶可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.法人類客戶和機構類客戶【答案】C72、2012年6月，中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行()應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監事會D.理事會【答案】C73、商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的．以下有關限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮【答案】B74、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出的意見不包括()。A.為各個業務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業務開展的實際約束B.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業務計劃，并向下屬闡明其風險和限額政策C.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，高管層無須親自參加D.對業務條線和分支機構的風險保持持續關注，以促進風險偏好的動態更新【答案】C75、關于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。A.對土地總登記公告結果存有異議的可以向土地管理部門提出復查申請B.復查申請只需要提交土地登記復查申請書、身份證明文件和異議證明文件，費用由土地管理部門先行墊付C.若復查無誤的，復查費由提出申請復查的個人或單位承擔D.經復查確有差錯的，復查費由造成差錯者負擔【答案】B76、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C77、一國國際關系發生重大變化，如對外發生戰爭、領土被侵占等，或一國內部動蕩不安，如意識形態分歧導致革命、恐怖事件造成騷亂、經濟利益沖突、地方性爭斗及正常分裂等因素可能造成損失的風險是（）。A.政治風險B.社會風險C.經濟風險D.市場風險【答案】A78、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A79、商業銀行當期信用評級為BBB的某類企業違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B80、商業銀行可以通過資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象（），從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化【答案】B81、關于土地登記代理合同的特征，下列說法錯誤的是（）。A.土地登記代理合同一般為書面合同B.土地登記代理合同為非要式合同C.土地登記代理合同是雙方合同D.土地登記代理合同是有償合同【答案】B82、根據監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務活動有()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D83、下列不屬于企業非財務因素分析的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業風險分析【答案】B84、商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。A.建立多層次的流動性屏障B.通過金融市場控制風險C.提高流動性管理的預見性D.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序【答案】D85、下列各項對商業銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A.風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B.風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C.信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【答案】C86、下列關于商業銀行借入流動性的描述，錯誤的是()。A.借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產規模構成的穩定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法D.商業銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數量的流動資產【答案】D87、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C88、()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A.風險管理部門B.高級管理部門C.業務管理部門D.內部審計部門【答案】C89、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，其具體措施不包括()。A.懲罰機制B.獎勵機制C.日常監督機制D.監管當局責任【答案】B90、()是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環境進行分析。A.計量模型B.隨機模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D91、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】B92、下列關于姓名或名稱變更土地登記的說法中，錯誤的是（）。A.在《土地登記簿》“經辦人”欄目內相應的變更了的姓名或名稱上加蓋變更印章B.姓名或名稱變更的注冊登記直接在宗地《土地登記簿》上進行C.《土地登記歸戶冊》要按土地權利人的新名稱重新組裝D.由于姓名或名稱變更登記是土地權利人的名稱發生了變更，因此，按土地權利人建立的《土地歸戶卡》應該根據注冊登記的《土地登記簿》重新建立【答案】A93、戰略風險的類型不包括（）。A.產業風險B.技術風險C.競爭對手風險D.信用風險【答案】D94、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發現有3個客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A95、（）通常是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A96、風險管理的第一道防線是（）。A.風險管理制度B.風險管理職能部門C.前臺業務部門D.內部審計【答案】C97、《商業銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。A.初級法B.高級法C.內部評級法D.內部評審法【答案】C98、商業銀行核心競爭力的體現是()。A.吸存放貸能力B.支付中介作用C.貨幣創造能力D.風險管理水平能力【答案】D99、下列屬于經營活動現金流出的是()。A.購買貨物所支付的現金B.進行權益性投資支付的現金C.進行債權性投資支付的現金D.發生籌資費用所支付的現金【答案】A100、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是（）風險。A.價格B.市場C.信用D.操作【答案】B多選題（共50題）1、資產證券化包括()A.信貸資產證券化B.實體資產證券化C.證券資產證券化D.現金資產證券化E.外匯資產證券化【答案】ABCD2、邊長或直徑在（）的洞口，可用混凝土板內鋼筋貫穿洞徑構成防護網，網格大于20cm時要另外加密。A.2.5~20cmB.20~50cmC.50~150cmD.150cm以上【答案】C3、下列關于地上建筑物的行為中，不會涉及建設用地使用權轉移的是（）。A.買賣B.贈與C.坍塌D.交換【答案】C4、下列哪些事件應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別（）A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動B.商業銀行信息系統故障，導致大量業務信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜【答案】AD5、銀行應該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態E.金融工具類型【答案】ABCD6、銀行監管中，采取市場準入的主要目的有()。A.防止海外游資流入國內銀行系統B.維護國有商業銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系【答案】CD7、利率風險按照風險來源的不同，可以分為()。A.收益率曲線風險B.重新定價風險C.期權性風險D.商品價格風險E.操作風險【答案】ABC8、集中度風險的情形有()A.交易對手或借款人集中風險B.地區集中風險C.行業集中風險D.資產集中風險E.表外項目集中風險【答案】ABCD9、下列各項財務指標中，通常與企業信用評級成正比相關的有（）。A.利息償付比率B.資產負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產回報率【答案】ACD10、根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足()。A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元C.必須保留子組合的損失率數據D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢【答案】ABCD11、下列事件可能給商業銀行帶來風險的有（）。A.即期外匯交易中，交易對手因系統故障未能按期交割B.借款人因經濟危機陷入經營困境C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級E.保函業務中因客戶未能履約而承擔連帶責任【答案】ABCD12、對于本外幣的流動性管理方法，我國商業銀行應學習和引進的國際先進做法有(）。A.依靠歷史數據和管理人員的主觀判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產負債管理信息系統E.將流動性管理權集中到總行【答案】BCD13、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】B14、商業銀行市場風險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構B.可靠的獨立驗證機制C.全面的市場風險管理政策與流程D.嚴格的內部控制和審計E.完備、可靠的IT系統【答案】ABCD15、商業銀行應指定專門部門負責全行操作風險管理的實施，內容包括()。A.制定風險管理偏好B.協助其他部門緩釋操作風險C.擬定操作風險管理政策D.建立全行操作風險報告程序E.制定具體的操作流程和程序【答案】BCD16、通過建設行政主管部門對合同雙方主體資格的審查，對合同履行過程中定期對用工數量、（）、相應工種的資格證書以及上崗培訓記錄等監督檢查，大大減少合同履行中的糾紛，減少諸如拖欠民工工資而造成的社會問題。A.工資支付B.遵紀守法C.勞動力來源D.勞動力管理【答案】C17、商業銀行發現企業客戶有下列（）行為／情況時，應當著重分析其是否屬于某個關聯方式和關聯交易。A.進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易B.易貨交易C.進行實質與形式不符的交易D.發生處理方式異常的交易E.進行明顯缺乏商業理由的交易【答案】ABCD18、操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（）。A.就業制度和工作場所安全性B.內部欺詐C.客戶、產品及業務做法D.實物資產損壞E.外部欺詐【答案】ABCD19、操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括()。A.數據／信息質量B.違反系統安全規定C.系統設計／開發的戰略風險D.系統維修成本E.系統的穩定性、兼容性、適宜性【答案】ABC20、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有（）。A.有助于金融產品的開發B.降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD21、品質類指標包括()。A.資金實力B.人力資源C.技術及設備的先進性D.公司治理結構E.融資主體的合規性【答案】D22、商業銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括（）。A.良好的企業精神與控制文化B.科學、有效的激勵機制C.信息交流D.監督與評價E.建立內部控制措施【答案】ABCD23、信訪人對提供公共服務的企業、事業單位及其工作人員的（）不服，可以向有關行政機關提出信訪事項。A.行政行為B.其他行為C.職務行為D.職業行為【答案】C24、下列不屬于土地承包經營權特征的是（）。A.主體的限定性，主要是本集體經濟組織的成員B.當事人雙方的權利義務由承包合同產生C.承包經營的客體是土地D.承包經營權的內容以處分為主【答案】D25、操作風險可以分為由（）所引發的風險。A.技術B.系統C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD26、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權C.甲需要業務授權時，由乙輸入密碼進行授權D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AC27、《商業銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監管要求為（）。A.系統重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快,商業銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD28、下列關于久期分析法說法正確的是（）。A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業銀行的資產和負債價值B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABD29、我國商業銀行核心一級資本包括（）。A.實收資本或普通股B.未分配利潤C.優先股及其溢價D.一般風險準備E.資本公積【答案】ABD30、巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級的方法來計量（）并據此計算信用風險監管資本。A.壞賬損失B.資產負債率C.違約概率D.違約風險暴露E.違約損失率【答案】CD31、個人客戶信用風險主要表現在()。A.客戶在表外業務中自行違約B.商業銀行員工知識/技能匱乏C.客戶作為債務人在信貸業務中違約D.商業銀行員工失職違規E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約【答案】AC32、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內部評級的直接依據【答案】BC33、對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法有()。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避E.風險補償【答案】CD34、匯率風險可以分為()。A.基準風險B.期權性風險C.外匯交易風險D.外匯結構性風險E.外匯違約風險【答案】CD35、監管部門是市場約束的核心，其作用包括()。A.實施懲戒，確保政策執行和有效信息披露B.引導其他市場參與者改進做法，強化監督C.作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級D.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發揮作用E