1、計量經濟學Econometrics經濟計量學主講人：朱潛挺 1第一章 緒論緒論是課程的綱緒論有助于：了解課程的性質及其在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；可以說學好緒論，就學好了課程的一半？學習緒論的方法不必全懂，只需似懂非懂2緒論的主要內容計量經濟學計量經濟學經典計量經濟學模型的建模步驟計量經濟學的新發展計量經濟學內容體系分類3二、計量經濟學經濟學的一個分支學科 1926年挪威經濟學家弗里希（R.Frish）在論純經濟問題中提出Econometrics 1930年弗里希和丁伯根（J.Tinbergen）發起成立世界計量經濟學會

2、 1933年弗里希創刊Econometrica（定義） “用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經濟學?！?20世紀40、50年代的大發展和60年代的擴張 20世紀70年代以來非經典計量經濟學的發展4諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 70多位獲獎者中1

3、1位直接因為對計量經濟學發展的貢獻而獲獎1969 R. Frish，J. Tinbergen（創立計量經濟學，提出計量經濟模型）1973 W. Leotief（建立投入產出模型）1980 L. R. Klein（發展經典經濟模型，理論/方法/應用集大成者）1984 R. Stone（國民經濟統計之父，數據基礎）1989 T. Haavelmo（概率論基礎）2000 J. J. Heckman，D. L. McFadden（微觀計量經濟學領域，選擇性樣本和離散選擇）2003 Clive W.J.Granger，Robert Fry Engle（時間序列分析）2011 Christopher A.

4、Sims（宏觀經濟中對成因及其影響的實證研究） 近20位擔任過世界計量經濟學會會長 近40位在獲獎成果中應用了計量經濟學 Samuelson ：“二戰以后的經濟學是計量經濟學的時代” Klein：“計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”5The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar F

5、risch Jan Tinbergen Norway Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo, Norway Rotterdam, The Netherlands 1895 - 1973 1903 19946諾貝爾經濟學獎與計量經濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for it

6、s application to important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 19997諾貝爾經濟學獎與計量經濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctua

7、tions and economic policies Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -8諾貝爾經濟學獎與計量經濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence g

8、reatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 19919諾貝爾經濟學獎與計量經濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of eco

9、nometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 199910諾貝爾經濟學獎與計量經濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and for his development of theory andmethods for

10、analyzing selective samples” methods for analyzing discrete choice James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 -11諾貝爾經濟學獎與計量經濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for

11、methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“ Clive W.J.Granger Robert Fry Engle III USA USA University of California, New York University SD, USA NY, USA 1934 - 2009 1942 -12諾貝爾經濟學獎與計量經濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011 em

12、pirical research on cause and effect in the macroeconomy Christopher A.SimsUSAPrinceton University,NJ, USA 1942 -13諾貝爾經濟學獎與計量經濟學計量經濟學經典計量經濟學創立Frisch1969建立第一個應用模型Tinbergen1969建立投入產出模型Leontief1973發展應用模型Klein1980發展數據統計基礎Stone1984建立概率論基礎Haavelmo1989非經典計量經濟學微觀計量：選擇性樣本模型Heckman2000微觀計量：離散選擇模型McFadden2000時

13、間序列：協整理論（現代宏觀計量）Granger2003時間序列：ARCH-現代金融計量Engle2003非參數計量經濟學14經典計量經濟學模型 定義模型：用以分析問題的概念、數學關系、邏輯關系和算法序列的表示體系。數學模型：反映研究對象內部因素數量關系的數學公式、邏輯準則和具體算法。經濟數學模型：經濟活動中數量關系的簡化的數學表達，簡稱經濟模型計量經濟學模型:包括一個或一個以上的隨機方程式，它描述、概括某個真實經濟系統的數量特征，揭示數量變化規律。經典計量經濟模型:一般指20世紀70年代以前發展并廣泛使用的計量經濟學模型本課程以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的非經典（現代）計

14、量經濟學理論方法。從理論方法角度，經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎；從應用的角度，經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型。15 經典計量經濟學模型的一般形式 經典計量經濟學模型的特征模型類型隨機模型模型導向理論導向模型結構線性或可線性、因果分析、變量地位相同、常參數數據類型時間序列數據、截面數據估計方法最小二乘方法、極大似然方法16 經典計量經濟學模型的功能 結構分析/政策評價/經濟預測/理論檢驗與發展結構分析：經濟現象中變量之間相互關系的研究（彈性分析、乘數分析等比較靜力分析）政策評價經濟政策的不可試驗性，“經濟政策實驗室”功能。經濟預測 計量經濟學模

15、型從已經發生的經濟活動中找出變化規律為主要技術手段； 但是，對于非穩定發展的經濟過程，對于缺乏規范行為理論的經濟活動，預測功能失效。理論檢驗與發展計量經濟學模型提供了一種檢驗經濟理論的好方法，對理論假設的檢驗可以發現和發展理論。17 經典計量經濟學模型的應用領域生產函數需求函數消費函數投資函數貨幣需求函數宏觀經濟模型18計量經濟學的方法論經驗分析 （相對于理論分析）和馬克思主義實事求是的思想路線相一致歸納（相對于演繹）模型三要素 ：理論，數據，方法經濟分析方法實證分析（Positive）理論分析（Theoretical）經驗分析（Empirical）規范分析（Normative）19計量經濟學

16、課程計量經濟學課號：100719C004學分（學時）：3學分（48學時）課程性質：教育部規定經濟學科的八大核心課程之一。其他信息辦公地點：主樓B1203電子郵件： 政治經濟學，西方經濟學，國際經濟學，計量經濟學，財政學，會計學，統計學和貨幣銀行學微觀經濟學，宏觀經濟學，計量經濟學20課程說明 教學目的 通過該門課程學習，使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。 先修課程 中級微觀經濟學、中級宏觀經濟學、微積分、線性代數、概率論與數理統計21 教材及參考資料計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2000年計量經濟學，古扎拉蒂，中國人民大學出版社，2000年計量經濟

17、學導論，伍德里奇，中國人民大學出版社，2010年 谷歌學術，百度文庫,圖書館22 課程內容提綱及學時安排 （總課時：48學時，包括上機8學時，習題課4學時，考試2學時） 緒論（2學時） 雙變量單方程回歸模型 （4學時） 多變量單方程回歸模型 （4學時） 放松基本假設的計量經濟模型異方差性/自相關性/多重共線性/隨機解釋變量（12學時） 計量經濟學模型的專門問題 約束回歸模型/虛擬變量模型/動態滯后變量模型/模型設定偏誤問題/二元離散選擇模型（12學時） 課程成績 綜合練習一：10分 綜合練習二：10分 課堂表現： 10分 期末考核： 70分23關于學習方法的說明理論與應用并重，既要重視理論方法

18、，也要重視如何構建應用模型來解決實際問題；對于理論方法，重點是思路而不是數學過程；對于應用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發展的方法論；必須掌握一種應用軟件，重在多練；必須十分重視綜合練習。24三、經典計量經濟學模型的建模步驟建立理論模型收集樣本數據估計模型參數檢驗模型25理論模型的建立 變量/數學形式/參數區間 確定模型包含的變量根據經濟學理論和經濟行為分析。 例如：構建產出模型，電力行業和紡織行業選取的變量是否相同？在時間序列數據樣本下可以應用Grange統計檢驗等方法。 例如，消費和GDP之間的因果關系。考慮數據的可得性。 注意因素和變量之間的聯系與區別?？紤]入選變量之間的關系

19、。 要求變量間互相獨立。 供不應求:P=f（K,L）供大于求:P=f（Yi,Ex）26 確定模型的數學形式 利用經濟學和數理經濟學的成果 根據樣本數據作出的變量關系圖 選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數的理論期望值區間 (符號、大小、 關系) 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品價格) +ln(其它商品價格)+ 其中 、的符號、大小、 關系 (/),(0,1),(-1,0),(/), +=027 樣本數據的收集 數據類型/數據質量 幾類常用的樣本數據 時間序列數據 截面數據 面板數據 虛變量離散數據 數據質量 完整性（5個變量，30年） 準確性（本身準確，模型需

20、要的勞動力，資本） 可比性（不同年份價值量，不變價） 一致性（總體隨機抽取電力行業/電力企業，總量/人均）28 模型參數的估計 估計方法/軟件使用 （1）各種模型參數估計方法 最小二乘法/極大似然法 （2）關于應用軟件的使用 課堂教學結合Eviews 能夠熟練使用一種29 模型的檢驗 經濟意義檢驗/統計推斷檢驗/計量經濟學檢驗/模型預測檢驗 經濟意義檢驗 由經濟理論決定，主要體現在符號、大小和關系上例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)0.8ln(食品價格) +0.3ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品價格) +4ln

21、(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) 統計推斷檢驗 由數理統計理論決定，主要檢驗擬合優度，總體和變量顯著性 0.5-0.8+0.80回歸直線對觀測值的擬合程度事先對總體（隨機變量）的參數或總體分布形式做出一個假設，然后利用樣本信息來判斷這個假設（原假設）是否合理，即判斷總體的真實情況與原假設是否有顯著性差異。30 計量經濟學檢驗 由計量經濟學理論決定 異方差性檢驗 序列相關性檢驗 多重共線性檢驗 隨機解釋變量檢驗 模型預測檢驗 由模型的應用要求決定 穩定性檢驗：擴大樣本重新估計 預測性能檢驗：對樣本外一點進

22、行實際預測31四、計量經濟學的新發展模型導向的擴展 數據導向 理論、數據雙導向模型結構的擴展 非線性模型 非因果關系模型 變參數模型 誤差修正模型 無參數、半參數模型（因變量分布不確定）32數據類型的擴展 面板數據 離散被解釋變量數據（0,1；大城市，中城市，小城市） 受限被解釋變量數據（取值范圍受限） 持續時間被解釋變量數據（失業，明天就業的概率有多大）估計方法的擴展 擴展的最小二乘方法、最大似然方法 利用非樣本信息的貝葉斯估計 局部回歸估計 廣義矩估計33應用領域的擴展 微觀經濟領域 金融市場分析 家庭、個人行為分析 非經濟領域 選舉問題34五、計量經濟學內容體系分類按內容劃分 理論計量經

23、濟學 （方法的發展） 應用計量經濟學 （方法的應用）35按難易程度劃分 初級計量經濟學 數理統計學知識、矩陣知識 經典的線性單方程模型理論與方法 單方程應用模型中級計量經濟學 經典的與擴展的線性單方程模型理論與方法 經典的線性聯立方程模型理論與方法 單方程和聯立方程應用模型高級計量經濟學 非經典計量經濟學理論方法與應用計量經濟學專題金融計量經濟學，市場計量經濟學36按數據類型劃分 截面(cross-section)分析 時間序列(time-series)分析 平行數據(panel data)分析 離散數據(discrete data)分析按估計方法劃分 從最小二乘原理出發的估計方法 從最大似然

24、原理出發的估計方法 矩估計方法 非樣本信息估計方法37按模型類型劃分 線性模型與非線性模型 靜態模型與動態模型 參數模型與非參數模型 單方程模型與聯立方程模型38練習題什么是計量經濟學？計量經濟學是經濟學的一個分支學科，是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關系為內容的分支學科，是由經濟學、統計學和數學三者結合而成的交叉學科。39計量經濟學的研究的對象和內容是什么？計量經濟學模型研究的經濟關系有哪兩個基本特征？計量經濟學的研究對象是經濟現象，是研究經濟現象中的具體數量規律（或者說，計量經濟學是利用數學方法，根據統計測定的經濟數據，對反映經濟現象本質的經濟數量關系進行研究）。計量經濟學的內容大致包括兩

25、個方面：一是方法論，即計量經濟學方法或理論計量經濟學；二是應用，即應用計量經濟學；無論是理論計量經濟學還是應用計量經濟學，都包括理論、方法和數據三種要素。計量經濟學模型研究的經濟關系有兩個基本特征：一是隨機關系；二是因果關系。 40計量經濟學模型主要有哪些應用領域？計量經濟學模型主要有以下幾個方面的用途：結構分析，即研究一個或幾個經濟變量發生變化及結構參數的變動對其他變量以至整個經濟系統產生何種的影響；其原理是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。經濟預測，即用其進行中短期經濟的因果預測；其原理是模擬歷史，從已經發生的經濟活動中找出變化規律；政策評價，即利用計量經濟模型定量分析政策變量變化對經濟系統運行的影響，是對不同政策執行情況的“模擬仿真”。檢驗與發展經濟理論，即利用計量經濟模型和實際統計資料實證分析某個理論假說的正確與否；其原理是如果按照某種經濟理論建立的計量經濟模型可以很好地擬合實際觀察數據，則意味著該理論是符合客觀事實的，否則表明該理論不能說明客觀事實。41模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什么？模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預