1、金融計(jì)算與量化投資實(shí)習(xí)一、課程說明課程編號(hào)：160537Z11課程名稱：金融計(jì)算與量化投資（Financial Computation and Quantitative Investment）課程類別：專業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)課程學(xué)時(shí)/學(xué)分：2周/2先修課程：金融學(xué)、證券投資學(xué)、金融市場學(xué)適用專業(yè)：金融學(xué)、金融工程教材、教學(xué)參考書：1. 丁鵬主編.量化投資：策略與技術(shù).北京：電子工業(yè)出版社.2015年；2. 格林諾德、卡恩主編.主動(dòng)投資者組合管理.北京：機(jī)械工業(yè)出版社.2014年；3. 羅聞全、哈?；舻慢R克主編.技術(shù)分析簡史.北京：機(jī)械工業(yè)出版社.2015年；4. 歐內(nèi)特斯*陳主編.量化交易：如何建立自己

2、的算法交易事業(yè).遼寧：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社.2015年。二、課程設(shè)置的目的意義在高性能計(jì)算與大數(shù)據(jù)時(shí)代，量化交易在金融市場中發(fā)揮著舉足輕重的作用。簡單回顧現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論與定價(jià)理論后，本課程基于市場不完全有效與主動(dòng)投資理念，歸納了量化投資的主要策略與基本方法，并且利用MATLAB軟件進(jìn)行算法回測和仿真模擬。本課程教學(xué)的主要目的在于培養(yǎng)學(xué)生的量化投資思維，以及如何將科學(xué)的投資理念轉(zhuǎn)換成具有實(shí)用性的投資策略，并且掌握基本的MATLAB編程語言，提高基于金融數(shù)據(jù)庫的編程能力，懂得如何利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行算法回測和策略評估，了解在實(shí)務(wù)過程中如何建立自己的算法事業(yè)。三、課程的基本要求知識(shí)：了解現(xiàn)代金融理論發(fā)展

3、的基本原理，以及技術(shù)分析與基本面分析的發(fā)展歷史，理解主要的時(shí)間序列與橫截面預(yù)測的統(tǒng)計(jì)原理，掌握投資策略可行性識(shí)別的基本原理。了解建立量化投資平臺(tái)與算法事業(yè)的基本步驟，了解國際量化投資的前沿動(dòng)態(tài)以及在中國的應(yīng)用前景能力：掌握基于MATLAB金融計(jì)算的基本編程語言， 掌握基于MATLAB軟件的金融預(yù)測技術(shù)掌握借助金融市場歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行算法回測與策略評估的能力素質(zhì)：具有扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí)與技能，具有金融創(chuàng)新意識(shí)和自動(dòng)化交易意識(shí)，善于利用算法實(shí)現(xiàn)投資思想，模擬投資策略，培養(yǎng)量化金融的實(shí)踐意識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，實(shí)現(xiàn)有效的財(cái)富管理，培養(yǎng)社會(huì)責(zé)任感和職業(yè)道德。四、實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容章節(jié)教學(xué)內(nèi)容總學(xué)時(shí)學(xué)時(shí)分配教學(xué)重點(diǎn)

4、教學(xué)難點(diǎn)教學(xué)方案設(shè)計(jì)（含教學(xué)方法、教學(xué)手段）講課實(shí)踐第1章均衡資本市場理論與被動(dòng)投資理念230被動(dòng)投資理念的理論 基礎(chǔ)兩基金分離定理的證明通過宣講和課堂提問，回顧理論發(fā)展的歷史淵源第2章主動(dòng)投資理念與策略評估方法440比較被動(dòng)投資與主動(dòng)投資兩種投資理念的區(qū)別掌握主動(dòng)投資管理的基本 定律以課堂宣講為主第3章Matlab編程基礎(chǔ)與金融計(jì)算514理解MATLAB矩陣運(yùn)算理念熟練運(yùn)用MATLAB的基本函數(shù)與循環(huán)語句通過上機(jī)編程動(dòng)手實(shí)踐第4章 指數(shù)收益率的時(shí)間序列預(yù)測624理解金融數(shù)據(jù)的時(shí)間序列預(yù)測原理掌握如何利用MATLAB軟件進(jìn)行時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)預(yù)測通過上機(jī)編程動(dòng)手實(shí)踐，并且在課堂展示結(jié)果第

5、5章量化擇時(shí)策略的構(gòu)建及其評估624掌握量化擇時(shí)策略的構(gòu)建和評估 流程掌握如何在MATLAB平臺(tái)上利用歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建量化擇時(shí)策略通過上機(jī)編程動(dòng)手實(shí)踐，并且在課堂展示結(jié)果第6章個(gè)股收益：在橫截面上的預(yù)測624理解橫截面上個(gè)股收益的預(yù)測原理掌握如何利用MATLAB軟件進(jìn)行橫截面上個(gè)股收益的統(tǒng)計(jì)預(yù)測通過上機(jī)編程動(dòng)手實(shí)踐，并且在課堂展示結(jié)果第7章量化選股策略的構(gòu)建及其評估641掌握量化選股策略的構(gòu)建和評估 流程掌握如何在MATLAB平臺(tái)上利用歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建量化選股策略通過上機(jī)編程動(dòng)手實(shí)踐，并且在課堂展示結(jié)果第8章量化策略的形成過程220理解可行策略的基本識(shí)別方法掌握如何識(shí)別回測陷阱與進(jìn)行策略改進(jìn) 

6、;通過上機(jī)編程動(dòng)手實(shí)踐，并且在課堂展示結(jié)果第9章如何建立你的算法事業(yè)220了解建立量化投資平臺(tái)的基本流程理解量化投資資金與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原理講解和案例討論五、實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容和基本要求實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容包括上機(jī)實(shí)踐與課后模擬結(jié)果兩部分，具體內(nèi)容和要求如下：1. MATLAB編程技巧與基本操作上機(jī)實(shí)踐- 內(nèi)容： MATLAB的矩陣運(yùn)算理念，循環(huán)語句結(jié)構(gòu)與函數(shù)的編寫技巧- 要求：熟練運(yùn)用MATLAB的基本函數(shù)與循環(huán)語句編制算子，進(jìn)行簡單的金融計(jì)算2. 分組模擬投資團(tuán)隊(duì)預(yù)測指數(shù)收益及量化擇時(shí)策略展示- 內(nèi)容：利用歷史信息進(jìn)行指數(shù)收益率的預(yù)測、根據(jù)預(yù)測結(jié)果構(gòu)建量化擇時(shí)策略 - 要求：理解金融數(shù)據(jù)的時(shí)間序列預(yù)測原

7、理，掌握如何利用MATLAB軟件進(jìn)行時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)預(yù)測，并且在此基礎(chǔ)上利用歷史數(shù)據(jù)對所構(gòu)建的策略進(jìn)行模擬和展示3. 分組模擬投資團(tuán)隊(duì)預(yù)測個(gè)股收益及量化選股策略展示- 內(nèi)容：利用歷史信息進(jìn)行個(gè)股收益率的預(yù)測、根據(jù)預(yù)測結(jié)果構(gòu)建量化選股策略 - 要求：理解橫截面上個(gè)股收益率的預(yù)測原理，掌握如何利用MATLAB軟件進(jìn)行橫截面上的統(tǒng)計(jì)預(yù)測，并且在此基礎(chǔ)上利用歷史數(shù)據(jù)對所構(gòu)建的策略進(jìn)行模擬和評估4. 分組模擬投資團(tuán)隊(duì)的可行策略識(shí)別與算法回測結(jié)果展示- 內(nèi)容：策略的可行性識(shí)別、算法回測陷阱與策略改進(jìn)- 要求：從量化實(shí)務(wù)的角度，利用學(xué)術(shù)研究成果與實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)構(gòu)建可行投資策略，根據(jù)主動(dòng)投資原理進(jìn)行策略識(shí)別，懂得如何利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測和改進(jìn)六、考核方式及成