1、2019 年初級銀行從業資格風險管理模考訓練（ 3 ）41. 下列指標計算公式中，不準確的是 （） 。A. 資本金收益率二稅后凈收入/資本金總額B. 資產收益率 =稅后凈收入 /資產總額C. 凈業務收益率=（營業收入總額-營業支出總額”資產總額D. 非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業收入總額-營 業支出總額 ）42. 下列關于風險監管的說法，不準確的是 （） 。A. 監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險 狀況和銀行機構風險狀況B. 銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段，對銀行機構 風險狀況進行全面評估和監控C .按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險

2、、市場風險、 操作風險、流淌性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風 險八大類D .銀行機構風險狀況不包括分支機構的風險水平43. 下列關于風險的說法，錯誤的是 （） 。A. 風險是損失的來源，同時也是盈利的基礎B. 風險是收益的概率分布C .風險是一個事前概念，損失是一個事后概念D .風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，可以 等同于損失本身44.在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的是 () 。A. 資產規模和商業銀行的風險管理水平B. 資本金規模和商業銀行的盈利水平C. 資產規模和商業銀行的盈利水平D. 資本金規模和商業銀行的風險管理水平45. 下列哪一項不屬于按

3、照信貸產品種類劃分的個人客戶 ?()A. 汽車消費貸款B. 抵押房地產貸款C .新申請客戶D .信用卡消費客戶46. 系統性風險因素主要通過 () 來影響貸款組合的信用風險。A. 宏觀經濟因素B. 借款人的生產經營狀況C. 借款人所在行業狀況D .借款人競爭能力狀況47. 估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基 礎，參考至少 () 年、涵蓋一個經濟周期的數據。A. 1B. 3C.5D.748.經濟資本主要是用于規避銀行的 () 。A. 預期損失() 就會B. 消耗性損失C. 災難性損失D. 非預期損失49. 下列業務中包含了期權性風險的是 () 。A. 活期存款業務B. 房地產按

4、揭貸款業務C .附有提前償還選擇權條款的長期貸款D .托收業務50. 銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的 增加。A. 外匯交易風險B. 外匯結構性風險C .折算風險D .利率風險51. 遠期匯率的決定因素不包括 () 。A. 即期匯率B. 交易規模C. 期限D. 兩種貨幣之間的利率差52. 下列哪種情況，不是由操作風險引起的 ?()A. 將買入期權的銷售記錄成了購進B. 在模型需要輸入日波動幅度時輸入了月波動幅度C. 因為實際波動水準超過了預期波動水準，使期權組合遭受損失D. 基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個 價格的極端值，超過其他價格的 100倍53. 組合

5、層面的待業風險應關注的因素不包括 () 。A. 銀行客戶的行業集中度B. 銀行貸款在不同行業中的分布C. 銀行主要客戶所在行業的特征D .銀行客戶集中地區的適用環境和法律環境54. 國際銀行目前所采用的風險調整收益績效評估方法 (RAPM中 除了 RARO指標之外，另一個常用的指標 RARO是()。A. 風險資本回報率B. 風險資產回報率C. 風險調整資產回報率D. 風險調整資產收益率55. 從互換出售者的角度看，違約互換可以看成 () 。A. 標的債務中的賣權B. 標的債務中的買權C. 標的債務中的多頭頭寸D. 標的債務中的空頭頭寸56.() 是指交易產品在現貨市場成交后立即交割劃分。A.

6、現貨交易B. 遠期交易C. 即期買賣D. 期貨交易57. 某進口公司持有美元，但當月要對外支付的貨幣是日元，可 以通過() ，賣出美元，買入日元，滿足對外支付日元的需求。A. 期貨交易B. 遠期外匯交易C. 即期外匯交易D. 期權交易58. 風險的() 是指一家商業銀行發生的風險可能擴散到其他商業 銀行，并引起類似或相關的風險，或者產生 多米諾骨牌效應 造成系 統風險，甚至輻射到經濟運行的各個方面。A. 不確定性B. 損益性C. 可能性D. 擴散性59.20 世紀 60 年代，() 是華爾街的第一次數學革命的金融理論。A. 馬科維茨提出的現代資產組合理論B. 夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模

7、型C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論 60. 下列關于收益計量的說法，準確的是 () 。A. 絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值 部分的絕對量B. 資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之積C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D .百分比收益率則是絕對收益41. D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出”資產總 額。42. D【解析】略。43. D【解析】風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規 模來計量，但絕不等同于損失本身。44. D【解析】在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的

8、 因素是：資本金規模 ; 商業銀行的風險管理水平。資本是風險的第一承 擔者，資產規模并不能決定其風險承擔能力。45. C【解析】個人客戶按信貸產品種類，可分為抵押房地產貸款、 汽車消費貸款、信用卡消費及其他個人消費貸款客戶等。46. A【解析】系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要 是由宏觀經濟因素的變動反映出來。47. D【解析】實施內部評級法初級法的商業銀行由監管 *依據資 產類別給定違約損失率，估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以 歷史回收率為基礎，參考至少 7 年、涵蓋一個經濟周期的數據。48. D【解析】經濟資本是針對一定假設條件下所估計的損失，銀 行為恰好保持其償付能力所要

9、持有的各風險資本要素之和。銀行在業務經營中因承擔風險而面臨潛在的損失可分為預期損失和非預期損失。 預期損失以預備金的形式計入銀行經營成本 ; 非預期損失需要銀行的經 濟資本來覆蓋。49. C【解析】期權性風險源于銀行資產、負債和表外業務中所隱 含的期權。期權可以是單獨的金融工具，如場內 （交易所 ） 交易期權和 場外期權合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或 存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款。50. A【解析】外匯結構性風險是因為銀行資產與負債以及資本之 間幣種的不匹配而產生的。51. B【解析】遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括 即期匯率、兩種貨幣之間的利率

10、差、期限。52. C【解析】操作風險是指因為操作不完善或失靈的內部程序、 人員和系統，或外部事件導致損失的風險。ABD三項是因為操作風險程 序造成的。53. C【解析】區域風險作為一種系統性風險難以通過貸款組合完 全消除，因此其成為影響資產組合適用風險水平的一種重要風險因素。54. D【解析】RARO為風險調整資產收益率，其計算公式為：RAROA風險調整的收益（RAR）/資產=（利潤-預期損失”資產55. C【解析】從互換出售者的角度看，違約互換可以看成標的債 務中的多頭頭寸 ; 當標的債務價值或信用等級增加時，違約互換價值落 低，低于初售時的價格。56. C【解析】即期買賣是指交易產品在現貨市場成交后立即交割 劃分，通常是當天成交，當天或三天內進行交割，即一方支付款項， 另一方交付交易產品。57. C【解析】題中該進口公司當月需要日元，可以通過買入日元 賣出美元的方法持有日元，屬于即期外匯交易。58. D【解析】“多米諾骨牌效應”描述的是一種擴散效應：在一 個存有內部聯系的體系中，一個很小的初始能量就可能導致一連串的 連鎖反