銀行管理論文-關于我國商業銀行風險預警系統研究作者：阮女何麋朱杰陳權寶論文關鍵詞：商業銀行風險預警系統對策建議論文摘要：2008年的金融危機給全球的經濟都造成了非常大的影響和破壞，對我國也造成了一定程度的影響，自上世紀90年代一系列金融危機發生后，各個國家都在努力建立自己的金融危機防御體系。隨著金融業的日益開放并與國際接軌，銀行業面臨的風險因素也在不斷增多，國有商業銀行是我國銀行體系的主體，它經營的好壞直接影響整個銀行體系的正常運行和國民經濟的健康發展，因此，研究并建立商業銀行風險預警系統對我國經濟發展具有極為重要的現實意義。1研究商業銀行風險預警系統的意義II從商業銀行自身來看，商業銀行以信用為經營基礎，銀行的資金籌集和運用已經開始市場化，商業銀行的資本金極易受到侵蝕，甚至造成商業銀行的倒閉，由于商業銀行在整個社會經濟活動起著非常重要的作用，商業銀行的經營異常將會給國民經濟造成不可估量的損失。商業銀行風險預警體系可以有效的預測控制一部分風險，可以把風險的損失控制在最低限度，從而穩定金融秩序，從而使我國經濟保持穩定的增長態勢。12隨著我國銀行向商業銀行的轉化，在經濟體制發生根本性變革和經濟結構發生重大調整的過程中，銀行經營活動中的不確定性和不穩定性必然增加，這將導致銀行風險的加劇。為了緩和這些波動，必須建立新行的風險管理體系。13建立有效的風險預警系統是我國商業銀行與國際商業銀行接軌并參與國際競爭的要求。今年的經濟危機使好多西方國家的商業銀行面臨倒閉，銀行業的國際化要求我國商業銀行要迅速適應環境，建立風險監測系統并提出風險管理方案，從而將我國商業銀行的風險降到最低。2我國商業銀行現有風險預警系統及相關學者研究現狀目前我國商業銀行采取的風險預警體系是我國銀行業監督管理委員會對商業銀行的非現場監管指標體系。風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分，定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經營風險和流動性風險等5項分類指標組成，共22個指標。同時，定性指標包括六項分類指標，分別為管理層評價、經營環境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。同時，風險預警體系根據金融風險的歷史數據和銀行監管經驗，確定各指標的預警閥值和權重系數，對每個定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。銀行監管部門通過對單個商業銀行的各項預警指標進行連續觀測，并將數據導入模型，計算其綜合風險分值，并獲取相應的預警信號。在此基礎上，按照一定的風險轉換矩陣，綜合判斷商業銀行的風險預警等級，分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。目前，銀監會已開發出相關工具軟件，實現了風險預警的自動化操作。另外，賀曉波、張宇紅通過構造輸入模塊、計算模塊、輸出模塊，運用多元統計分析方法中的聚類分析法、熵值法、層次分析法構造了一個較為完善的風險預警系統，即宏觀經濟預警中的信號燈顯示法。通過對經營過程中出現的各種風險進行分析，建立風險預警指標體系，測定各個指標的警限和警度，判斷銀行經營風險落入的燈號區問并亮出相應的指示燈。張美戀、王秀珍研究了徑向基神經網絡(RBF)在商業銀行風險預警系統中的應用。根據商業銀行風險預警系統的特點選擇12個指標，構建了風險預警系統的RBF模型，基于該模型進行了示范性仿真實驗。牛源采用人工智能技術，基于人工神經網絡能很好地對時變信息進行處理將ANN與Es結合起來，建立基于ANN與Es組合的金融風險預警系統，提出的基于Es和BP神經網絡的風險判定與預警模型，實現對銀行風險狀態的判定，不需要主觀定性地判斷銀行風險狀態，因而能夠更加合理地確定銀行的風險狀態。但實際應用中由于BP算法的缺陷容易導致收斂速度慢和陷入局部極小，從而影響了網絡的預測精度。高峰從定量和定性兩方面對銀行風險做出綜合評價，根據量化得分情況對銀行面臨的風險狀況進行評級，從而建立起一套商業銀行風險預警系統。3我國商業銀行風險預警系統及相關研究所存在的缺陷31我國金融機構監管的法規不少，但問題一是不夠細化和明確化；二是執行力不夠。我國金融業CAMEL評級系統的五個指標除流動性比率外均大大低于國際標準。如：資本充足率的標準次級資本的概念尚未引入不良貸款率(按同際標準)的標準，五級貸款分類和信用評級制度尚未嚴格實施，會計和審計制度仍未向國際標準看齊，市場風險和運行風險控制系統尚未成熟，現代化的合規(Compliance)概念尚未建立，對金融機構控股股東的資格要求基本缺乏。這些問題都極大增加了銀行業的風險，因此，建立商業銀行風險預警系統更加刻不容緩。32相關研究中，風險預警指標太多，差異性分析不明顯，指標權重不合理。33在一些定量和定性分析上，對其中一些指標分析多采用數學模型，沒能采取模糊性判斷，對銀行風險預警能力較差。34一些研究人員往往把風險管理擺在業務發展的對立面上，認為風險管理是阻礙業務發展的；部分風險管理人員不能研究業務，研究市場，研究效率。通過否定業務逃避承擔風險。使該發展的業務發展不了，反而降低了銀行的整體抗風險能力。35我國商業銀行先進的風險管理文，化還未形成。風險管理部門和業務部門很少通過溝通去消除文化上的差距，矛盾往往被動解決，換位思考不夠。由于我國商業銀行風險管理起步比較晚，風險管理人員在風險管理理念方面還不能滿足業務快速發展，風險管理日益變化的需要。長期以來，我國商業銀行在風險管理方面比較重視定性分析，如信用風險管理中，重視貸款投向的政策性，合法性，貸款運行的安全性等。4中越直接投資存在問題應對對策分析41吸收描述性指標的分析能力：考察實際問題需要的不僅僅是數據，還包括以文字表述的信息。如果系統能夠處理描述性指標，就可更全面更充分地利用歷史信息，更全面的描述監測對象，并與參照對象相比較。42不斷“學習”的系統能力：商業銀行與宏觀經濟環境都在不斷變化，如果開發的系統模型不能適時吸收新的信息，則經過一段時期，它就可能失去對新問題的反應能力。因此，理想的金融風險預警系統應能夠將外部出現的新知識不斷加入到自己的“知識庫”中，以保證系統模型的時效性。43引入模糊綜合評判方法。模糊綜合評判方法，是一種運用模糊數學原理分析和評價具有“模糊性”的事物的系統分析方法。它是一種以模糊推理為主的定性與定量相結合、精確與非精確相統一的分析評價方法。由于這種方法在處理各種難以用精確數學方法描述的復雜系統