商業銀行競爭力評價體系研究一、引言

近年來，隨著經濟全球一體化的持續快速發展，金融市場的開放已成為了必然趨勢。為應對金融全球化的發展潮流，我國國內的金融業也在不斷進行改革以適應新的金融環境。商業銀行作為我國金融機構的重要組成部分，此外，由于銀行體系內部環境日趨復雜和外部市場環境的不斷變化，在面對眾多知名外資銀行強有力競爭形勢下，我國國內商業銀行的競爭力水平無疑成為了我們關注的焦點。因此，我們通過設計商業銀行的競爭力評價指標體系，并在此基礎上從實證的角度對我校商業銀行的競爭力進行綜合評價，這對于我校商業銀行的發展和競爭具有重要意義。二、商業銀行競爭力的內涵和構成競爭力的概念是由美國著名管理學家普拉哈拉德與哈莫提出的，他們把競爭力定義為：“一個組織內部經過整合了的知識和技能，尤其是關于怎樣協調多種生產技能和整合不同技術知識和技能”。中國商業銀行競爭力報告將商業銀行競爭力定義為：商業銀行在特定的市場結構下，受供求關系、公共政策影響，進行設計、營銷各項金融產品，并獲得比競爭對手更多的財富的能力；是某一銀行成功地將現有資產轉換為提供更優質服務的能力。作為商業銀行的競爭力應該具有以下特征：一是價值性。二是異質性。三是難以模仿性。四是內在性。五是延伸性。（一）商業銀行競爭力的內涵（二）商業銀行競爭力的構成

商業銀行競爭力是銀行現實競爭力與潛在競爭力的綜合體現?，F實競爭能力是指銀行在當前條件下所表現出來的生存能力，代表著該銀行在報告期時間點上的競爭力實現結果，主要包括流動能力、盈利能力、發展能力、抗風險能力等財務方面指標；而潛在競爭力則反映的是競爭力背后的原因或者決定因素，它由一個時間點內銀行內部因素影響未來競爭力的隱性指標集組成，如銀行的經營管理能力、顧客方面等等，以測度競爭力優勢的延續能力。商業銀行競爭力的構成如表1所示。表1商業銀行競爭力的構成競爭力財務方面流動能力盈利能力抗風險能力發展能力顧客方面顧客細分顧客滿意顧客價值經營管理方面人力資源創新能力三、商業銀行競爭力的指標體系（一）評價指標體系設計的原則1.全面性原則4.可比性原則3.結構層次性原則2.科學性原則（二）商業銀行競爭力的評價指標體系1. 財務方面

財務方面包括四個項目：第一，流動能力。商業銀行流動能力體現了其隨時應付即期負債的支付或貸款需求以及回收資金的能力。針對流動能力本文選取了現金資產比率和存貸款比率兩個指標。第二，盈利能力。盈利能力是指商業銀行獲取利潤的能力，也是衡量商業銀行當前收益水平和日后收益增長性和持久性的主要指標。為了能夠客觀評價商業銀行盈利能力而不受其規模大小等因素的影響，本文選用了相對指標而非絕對指標，即資產收益率和收入利潤率作為代表性指標。第三，抗風險能力。商業銀行的抗風險能力是保障上市商業銀行資金安全，避免風險的要求。本文選用了資本充足率和不良貸款率兩個指標來反映商業銀行抗風險能力。第四，發展能力。商業銀行的發展能力是反映商業銀行成長性即商業銀行未來的發展前景，反映商業銀行的業務拓展能力，是反映商業銀行競爭力水平的指標。本文選用了利潤增長率和貸款增長率兩個指標來構建上市商業銀行發展能力評價指標。表2財務方面評價指標列示2. 顧客方面

顧客方面包括三個項目：第一，顧客細分。利用相關資料把目標顧客分為第一層顧客和第二層顧客。第一層顧客即為關鍵客戶，是高附加值關系的顧客，本文中關鍵客戶即為西大學生；第二層顧客不是銀行的關鍵客戶，因此，我們用關鍵客戶的比重來衡量顧客細分這一指標，比重大，則說明該銀行在西大內的顧客數量多，競爭力就強。第二，顧客滿意。顧客滿意度調查是綜合反映顧客對銀行所提供的產品和服務的滿意程度；顧客投訴率是從對立的角度反映顧客對銀行提供的服務的滿意程度，是對顧客滿意度調查的充實和證明。第三，顧客價值。顧客價值代表了銀行通過其提供的產品和服務給顧客帶來的價值，顧客所獲價值的普通模型為：價值=產品價值+服務價值+人員價值+形象價值，顧客所獲價值越高，則顧客的收益越高，競爭力越強。這些指標我們通過設計調查問卷來進行調查，其中我們利用Saaty的1-9標度法將滿意度和價值定量化。3.經營管理方面第一，人力資源。員工學歷層次結構和員工職稱結構可以了解銀行人類人力資源的分布情況是否合理。中高學歷員工占員工總數的比重和中高級職稱員工占員工總數的比重越高，說明人力資源較豐富，員工能力較強，則銀行的綜合競爭力較強。一般情況下，銀行中本科學歷以下的員工大多數為保安、清潔人員之類的。中高學歷員工占員工總數的比重=中高學歷員工人數/員工總數*100%其中:中高學歷員工是指擁有本科及本科以上學歷的員工中高級職稱員工占員工總數的比重=中高級職稱員工人數/員工總數X100%其中:中高級職稱員工是指擁有高級和中級職稱的員工第二，創新能力。金融創新產品數量和比重用來衡量銀行確立和培育新市場、新客戶以及開發新產品和服務的能力，因此，銀行創新產品越多，比重越高，說明銀行創新能力越強，則銀行競爭力越強。金融創新產品的比重可由銀行開發新產品的數量與總產品數量計算獲得。商業銀行競爭力的目標準則體系（三）商業銀行競爭力評價模型

由上面的分析可以知道商業銀行競爭力與銀行的現金資產比率(X1)、存貨款款比率(X2)、資產收益率(X3)、收入利潤率(X4)、資本充足率(X5)、不良貸款率(X6)、利潤增長率(X7)、貸款增長率(X8)、關鍵顧客(X9)、顧客滿意度(X10)、顧客投訴率(X11)、顧客收益性(X12)、員工學歷層次結構(X13)、員工職稱結構(X14)、創新產品的數量(X15)、創新產品的比重(X16)有關，這是一個多指標決策問題，指標的數量大，而且指標之間存在某種程度的相關關系，增加了決策的工作量，也直接影響到決策的有效性和可靠性，所以我們采用因子分析的方法將銀行競爭力指標體系加以簡化。因子分析的基本目的就是用少數幾個因子去描述許多指標或因素之間的聯系，即將相關比較密切的幾個變量歸在同一類中，每一類變量就成為一個因子（之所以稱其為因子，是因為它是不可觀測的，即不是具體的變量），以較少的幾個因子反映原資料的大部分信息。一般地，設

為可觀測的隨機變量，且有

其中為公共因子，簡稱因子，為特殊因子，f和e均為不可直接觀測的隨機變量；為總體x的均值；為因子負荷矩陣。通常先對x作標準化處理，使其均值為零，方差為1。這樣就有

假定：⑴的均數為0，方差為1；⑵的均數為0，方差為；⑶與相互獨立。則稱x為具有m個公共因子的因子模型。如果再滿足⑷與相互獨立，則稱該因子模型為正交因子模型。其特性如下：x的方差可表示為，設。⑴是m個公共因子對第i個變量的貢獻，稱為第i個共同度或公因子方差；⑵稱為特殊方差，是不能由公共因子解釋的部分。因子負荷是隨機變量與公共因子的相關系數。設，，稱為公共因子對x的“貢獻”，是衡量公共因子重要性的一個指標。因子分析的核心問題有兩個：一是如何構造因子變量；二是如何對因子變量進行命名解釋。因此，因子分析的基本步驟和解決思路就是圍繞這兩個核心問題展開的。

（i）因子分析常常有以下四個基本步驟：⑴確認待分析的原變量是否適合作因子分析。⑵構造因子變量。⑶利用旋轉方法使因子變量更具有可解釋性。⑷計算因子變量得分。（ii）因子分析的計算過程：⑴計算原始數據的樣本均值和方差，進行標準化處理，以消除變量間在數量級和量綱上的不同。⑵求標準化數據的相關矩陣；⑶求相關矩陣的特征值和相應的標準正交的特征向量；⑷計算方差貢獻率與累積方差貢獻率；⑸確定因子：設為p個因子，其中前m個因子包含的數據信息總量（即其累積貢獻率）不低于80%時，可取前m個因子來反映原評價指標；⑹因子旋轉：若所得的m個因子無法確定或其實際意義不是很明顯，這時需將因子進行旋轉以獲得較為明顯的實際含義。⑺用原指標的線性組合來求各因子得分：采用回歸估計法，Bartlett估計法或Thomson估計法計算因子得分。⑻綜合得分以各因子的方差貢獻率為權，由各因子的線性組合得到綜合評價指標函數。

此處為旋轉前或旋轉后因子的方差貢獻率。⑼得分排序：利用綜合得分可以得到得分名次。四、廣西大學內商業銀行競爭力評價實證分析

假設各種商業銀行在不同的網點的效率、服務以及業務大致相同，則財務方面的指標采用全國的中國銀行、工商銀行和建設銀行來表示廣西大學內的中國銀行、工商銀行和建設銀行，并通過問卷調查，得到顧客和經營管理方面的指標。收集的數據如下表（2010年銀行競爭力評價指標數據表）中行建行工行X1(%)27.4125.3825.78X2(%)75.0862.4761.02X3(%)1.361.621.60X4(%)51.3554.1556.57X5(%)12.5812.6812.27X6(%)1.101.141.08X7(%)28.5226.3928.40X8(%)19.2212.3316.90X90.65660.11110.2323X100.35720.32390.3289X110.06150.01540.0462X120.32770.33330.3390X130.850.90.8X140.350.320.37X15724X167/1862/1164/156表一2010年銀行競爭力評價指標數據表成份初始特征值提取平方和載入合計方差的%累積%合計方差的%111.15369.70769.70711.15369.70724.84730.293100.0004.84730.29339.171E-165.732E-15100.00045.435E-163.397E-15100.00052.687E-161.679E-15100.00061.952E-161.220E-15100.00072.753E-171.720E-16100.00082.092E-171.308E-16100.00091.457E-179.108E-17100.000104.885E-183.053E-17100.00011-1.775E-17-1.109E-16100.00012-2.402E-17-1.501E-16100.00013-1.178E-16-7.364E-16100.00014-2.048E-16-1.280E-15100.00015-3.057E-16-1.911E-15100.00016-3.786E-16-2.366E-15100.000表二解析總方差表三旋轉成份矩陣成份12Z(X3)-0.998-0.061Z(X2)0.995-0.102Z(X10)0.9910.131Z(X1)0.9840.178Z(X9)0.9790.204Z(X15)0.9210.390Z(X16)0.9150.402Z(X4)-0.8820.470Z(X12)-0.8590.511Z(X8)0.7640.646Z(X11)0.7600.650Z(X13)-0.008-0.994Z(X14)0.1230.992Z(X6)-0.197-0.980Z(X5)0.276-0.961Z(X7)0.5500.835

表四成分得分系數矩陣成份12Z(X1)0.102-0.001Z(X2)0.112-0.049Z(X3)-0.1070.022Z(X4)-0.1110.107Z(X5)0.0610.170Z(X6)0.010-0.158Z(X7)0.0330.123Z(X8)0.0630.084Z(X9)0.1000.003Z(X10)0.104-0.010Z(X11)0.0620.085Z(X12)-0.1100.113Z(X13)0.031-0.168Z(X14)-0.0180.163Z(X15)0.0880.036Z(X16)0.0870.038上表可知，提取兩個因子，各公因子與指標間的線性組合可表示為:(1)

(2)將處理后的原始數據代入(1)、(2)式，可得到商業銀行的各公因子得分。是第一個公因子得分，是第二個公因子得分，根據因子得分系數矩陣，我們建立綜合評分模型：

其中，F表示綜合得分，是對應第一個公因子的方差貢獻率，是對應的第二個公因子。由上述已知的各公因子方差貢獻率及評分模型，我們可構造出商業銀行的綜合因子得分函數，具體公式為：將各公因子得分代入上述綜合因子得分函數可最終計算出3家商業