2023年初級銀行從業資格之初級風險管理模擬試題（含答案）單選題（共60題）1、各類通風管道，若整個通風系統設計采用漸縮管均勻送風者，執行相應規格項目，其人工乘以多大的系數（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B2、（2018年真題）商業銀行在使用權重法計量信用風險監管資本中，（）的信用風險轉換系數最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿易直接相關的短期或有項目【答案】D3、商業銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D4、（2018年真題）下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口的絕對性越小，利率風險越高B.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系C.久期缺口的絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與利率風險沒有必然聯系【答案】C5、在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經營環境因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELS系統D.4Cs系統【答案】A6、（2018年真題）下列不屬于風險管理“三道防線”的是（）。A.業務條線部門B.風險管理部門和合規部門C.內部審計D.后臺管理部門【答案】D7、商業銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D8、（2018年真題）小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于（）。A.風險規避B.損失控制C.風險自留D.風險轉移【答案】D9、()被定義為未來結果出現收益或損失的()。A.保險；確定性B.風險；不確定性C.保險；不確定性D.風險；確定性【答案】B10、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（）。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D11、對于我國大多數商業銀行而言，開發風險計量模型遇到的最大難題是（）。A.歷史數據積累不足，數據真實性難以評估B.計算機系統無法支持復雜的模型運算C.數理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A12、（2018年真題）戰略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D13、商業銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業銀行可在基準利率基礎上調高利率。這是商業銀行采取的()的風險管理策略。A.風險規避B.風險補償C.風險對沖D.風險分散【答案】B14、下列關于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約頻率可以看作為內部評級的直接依據C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D15、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于風管與角鋼法蘭的鉚接。A.自動風管生產線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.共板式法蘭機【答案】B16、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的()作為貸款的主要融資來源。A.現金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C17、經濟資本的重要意義在于強調資本的(?)，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。A.有償占用B.風險溢價C.價格補償D.邊際收益【答案】A18、（2018年真題）我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C19、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％和30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A20、下列屬于商業銀行面臨的項目風險的是（）。A.收益下降B.技術故障造成經濟損失C.開拓企業信用卡業務D.產品研發失敗【答案】D21、以下信息中屬于生產信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C22、銀行監管的有效實施必須具備完善的法律法規體系，從而為銀行監管提供全面有效的法規依據。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由（）三個層級的法律規范構成。A.法律、行政法規、規章B.立法、行政法規、規章C.法律、監管文件、制度D.立法、監管文件、制度【答案】A23、關于商業銀行管理戰略說法不正確的是（）。A.戰略目標分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面的內容C.各家銀行的戰略目標各不相同，不存在共性特征D.戰略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率【答案】C24、()法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。A.高級計量B.基本指標C.標準D.內部模型【答案】A25、關于劃撥國有土地使用權的法律特征，下列說法不正確的是（）。A.劃撥國有土地使用權的取得受范圍限制B.劃撥國有土地使用權一般沒有明確的時間期限C.城鎮范圍內的使用權人應繳納土地使用稅D.劃撥國有土地使用權是以政府行為而獲得的權利【答案】D26、貸款組合的整體信用風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D27、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A28、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D29、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實際資本【答案】A30、下列說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D31、（）負責制定商業銀行的聲譽風險管理政策和操作流程0A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C32、（2018年真題）下列關于我國對資本充足率要求的說法中，正確的是（）。A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2012年中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監管要求比率之上C.資本充足率=（資本一扣除項）÷信用風險加權資產D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）÷（信用風險加權資產+8×市場風險資本要求）【答案】A33、下列各項對商業銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A.風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B.風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C.信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【答案】C34、關于商業銀行市場風險限額管理，下列表述不正確的是（）。A.商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額B.制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行調整【答案】C35、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C36、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩健發揮作用。A.資本構成、內部審計、市場競爭B.資本要求、監督監管、市場競爭C.資本要求、監督檢查、市場約束D.資本比例、外部審計、市場約束【答案】C37、下列選項中，不屬于引發商業銀行流動性風險內部因素的是（）。A.出現重大聲譽風險B.支付結算系統崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩定【答案】C38、法人信貸業務流程中的第三個環節是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D39、下列屬于違反系統安全規定的具體表現的是()。A.數據／信息錯誤B.系統無法完成任務C.系統的穩定性、兼容性、適宜性D.系統的穩定性風險【答案】B40、（2018年真題）當商業銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業銀行資產、負債相抵后的市場價值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D41、下列關于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是()。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念C.培養開放、互信、互助的機構文化D.建立公平的獎懲機制【答案】A42、員工人均培訓費用是操作風險關鍵指標的一項，它反映商業銀行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著（）。A.員工培訓效率下降B.部分員工沒有受到應有的培訓C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D.以上均不正確【答案】B43、操作風險內部流程方面主要表現為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產品服務缺陷【答案】D44、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債1=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為D1=3年，根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B45、抵押期間，抵押人經抵押權人同意轉讓抵押財產的，其轉讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權人提前清償債務C.由抵押人和抵押權人進行平分D.若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B46、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協會，旨在制定金融服務行業標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發相關產品。A.8B.9C.10D.11【答案】D47、資產證券化屬于（）。A.改善商業銀行資產流動性的措施B.改善商業銀行負債流動性的措施C.既是改善資產流動性的措施，也是改善負債流動性的措施D.以上都不對【答案】A48、與綜合風險報告內容不同，專題風險報告主要是()。A.轄內各類風險總體狀況、B.風險應對策略C.針對管理范圍的重大風險事項進行報告D.加強風險管理【答案】C49、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則【答案】C50、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會（）。A.增強B.減弱C.不變D.無關【答案】B51、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B52、下列關于區域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區域設置區域風險限額C.在我國，區域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.我國在一定時期內實施區域風險限額管理是有必要的【答案】D53、由操作人員對自己的施工作業或已完成的分部分項工程進行自我檢驗，自我把關，及時消除缺陷，以防止不合格品進人下道作業的質量檢查形式是（）。A.自檢B.互檢C.專檢D.交接檢【答案】A54、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D55、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A56、風險識別包括（）環節。A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感知風險和檢測風險【答案】A57、商業銀行的監事會應至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C58、下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（）。A.流動資產與總資產的比率越低，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總負債的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險【答案】D59、從金融機構的發展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B60、同業市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業拆借+同業存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業拆借-同業存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業拆借-同業存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業拆借+同業存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D多選題（共40題）1、（）屬于員工非自愿流出。A.辭職B.提前退休C.死亡D.退休【答案】B2、法人信貸業務操作風險的起因包括()。A.片面追求貸款規模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監督制約機制C.信貸操作不規范，依法管貸意識不強D.因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環境【答案】ABC3、個人客戶信用風險主要表現在（）。A.客戶作為債務人在信貸業務中違約B.商業銀行員工失職違規C.客戶在表外業務中自行違約D.商業銀行員工知識／技能匱乏E.客戶作為保證人為其他債務入提供擔保過程中的違約【答案】AC4、若土地上設有抵押權或其他權利，則作為該塊土地的負擔登記的登記制度是（）。A.契約登記制度B.權利登記制度C.我國的登記制度D.托倫斯登記制度【答案】D5、施害物是（）。A.指直接引起中毒的物體或物質B.導致事故發生的物體和物質C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質D.導致傷害發生的物體和物質【答案】C6、下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。A.在到期日管理中，銀行需要控制資產的到期日結構，特別是控制與負債的期限錯配程度B.流動性的到期日管理常常用來應對中長期的結構性流動性風險C.短期資產具有更強的流動性，但往往具有較低的收益率D.活期存款和現金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風險取向以風險容忍度等方式公布出來，在銀行內部取得共識【答案】ABCD7、國家租賃國有建設用地使用權的初始登記申請人不包括（）。A.國有土地租賃批準文件中的土地使用權人B.國有建設用地使用權租賃合同中的土地使用權人C.原劃撥國有建設用地使用權人D.承租人【答案】C8、屬于基本面指標的有（）。A.品質類指標B.實力類指標C.環境類指標D.增長能力指標E.營運能力指標【答案】ABC9、下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有（）。A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.銀行呆賬收回率大幅減小D.銀行工作人員服務態度惡劣E.銀行不能按時完成客戶的兌現要求【答案】ABCD10、按照法律的要求繳納有關稅費是（）的義務。A.發包人B.承包人C.國家D.集體經濟組織【答案】B11、風險評級應當遵循的原則包括()。A.全面性B.可靠性C.系統性D.持續性E.審慎性【答案】ACD12、下列有助于改善商業銀行聲譽風險管理的做法有（）。A.從投訴和批評中積累早期預警經驗B.強化聲譽風險管理培訓C.增強對客戶和公眾的透明度D.盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略一致E.制定危機管理規劃【答案】ABCD13、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括()。A.市場對商業銀行的盈利預期B.商業銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業銀行改革重組的成本和收益D.監管機構責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD14、下列關于商業銀行管理戰略與風險管理的關系，說法正確的是（）。A.商業銀行管理戰略與風險管理密切相關，相互作用B.商業銀行戰略管理是商業銀行核心競爭力的體現C.風險管理是商業銀行戰略的一個十分重要的方面D.風險管理目標包括戰略目標E.風險管理過程本身是實現風險管理目標以及整個戰略目標的重要路徑【答案】AC15、在整體環境保持相對穩定的情況下，商業銀行可以采取()措施將貸款組合敞口降低到所規定限額之內。A.運用貸款出售、信貸衍生產品、證券化或其他貸款二級市場的安排B.利用銀團貸款降低對某一特定行業或關聯貸款人的授信集中度C.管理層臨時調高組合敞口的限額D.利用其他聯合貸款等形式降低對某一特定行業或關聯貸款人的授信集中度E.業務部門對質量較差貸款予以關注，發現可收回的貸款并及時回收【答案】ABD16、負責工程量清單編制的是（）。A.招標人B.投標人C.業主D.施工單位【答案】A17、黃金價格的波動不屬于（）。A.匯率風險B.衍生品風險C.商品價格風險D.股票價格風險E.資產價格風險【答案】BCD18、單一客戶風險監測的環境類指標包括()。A.信用環境B.政策法規環境C.外部重大事件D.公司治理結構E.融資主體的合規性【答案】ABC19、個人住房貸款中“假按揭”的表現形式有()。A.借款人虛假購房，身份和住址不明B.開發商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款C.以個人住房按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款D.開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制E.經濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房【答案】ABCD20、中國銀行業監督管理委員會強調，薪酬機制應堅持()原則，薪酬支付期限應與相應業務的風險持續時期保持一致。A.薪酬水平與風險成本調整后的經營業績相適應B.薪酬水平與風險成本調整前的經營業績相適應C.短期激勵和長期激勵相協調D.短期激勵大于長期激勵E.短期激勵小于長期激勵【答案】AC21、施工方案由（）審批。A.企業負責人B.企業技術負責人C.項目負責人D.項目技術負責人【答案】D22、商業銀行所面臨的（）是多維風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰略風險D.流動性風險E.科技風險【答案】ACD23、利率期貨的特征有()。A.需要保證金B.合約規模是不固定的C.合約的到期日是固定的D.合約期限的長度是固定的E.合約價格的單位變動價值是固定的【答案】ACD24、客戶信用風險識別中，要識別和評價財務報表風險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎是否一致C.是否按規定建立并實施內部會計監督D.是否拒絕依法實施監督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD25、決定商業銀行風險承擔能力的有()。A.資本充足率水平B.風險管理水平C.資產管理水平D.負債管理水平E.資產負債管理水平【答案】AB26、關于商業銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法B.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法C.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本限制其規模，這應用了風險規避的方法E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業務配置非常有限的資本限制其給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法【答案】BD27、完整的資本充足率評估程序包括(?)。A.董事會和高級管理層的監督B.健全的資本評估C.風險的全面評估D.完善的監測和報告系統E.健全的內部控制檢查【答案】ABCD28、下列關于負債性資產說法正確的是（）。A.負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金B.負債性資產是商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強D.變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強E.公司機構存款人通過監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化【答案】AC29、下列關于監事會職責的說法，正確的有（）。A.監事會從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.監事會應當與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯系C.監事會