上海2016年基金從業資格：資本資產定價模型考試試卷本卷共分為2大題60小題，作答時間為180分鐘，總分120分，80分及格。一、單項選擇題（在每個小題列出的四個選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題干后的括號內。錯選、多選或未選均無分。本大題共30小題，每小題2分，60分。）1、相關研究表明，資產配置對基金投資組合業績的貢獻度達到__。60%以上80%以上90%以上95%以上2、基金管理公司的股東都應具備的條件有__。A.從事證券經營、證券投資咨詢、信托資產管理或者其他金融資產管理B.持續經營3個以上完整的會計年度，公司治理健全，內部監控制度完善C.沒有挪用客戶資產等損害客戶利益的行為D.具有良好的社會信譽，最近3年在稅務、工商等行政機關以及金融監管、自律管理、商業銀行等機構無不良記錄3、按照滬、深證券交易所公布的收費標準，封閉式基金交易傭金起點5元，且不得高于成交金額的__。A.0.4%B.0.3%C.0.2%D.0.1%4、一般情況下，優先股票的股息率是__的，其持有者的股東權利受到一定限制。A.不確定B.固定C.隨公司盈利變化而變化D.浮動5、前臺業務系統應具備的功能包括__。A.提供投資資訊功能B.對基金交易賬戶以及基金投資人信息管理功能C.交易功能D.為基金投資人提供服務的功能6、關于基金份額持有人權利，下列描述正確的是__。A.基金份額持有人享有基金財產的收益權，而基金合同終止并清算后的財產歸基金管理人所有B.基金份額持有人對基金份額的轉讓權是指其可以依法轉讓其基金資產C.因為基金份額持有人享有基金信息的知情權，所以基金公司應該在基金份額持有人查詢基金資產狀況時及時提供最新的資產明細信息D.基金份額持有人享有表決權是指其可以對基金的投資運作享有表決權7、《證券投資基金銷售業務信息管理平臺管理規定》要求銷售機構信息管理平臺應__。A.具備基金銷售業務信息流和資金流的監控核對機制B.具備基金銷售人員的管理、監督和投訴機制C.具備基金銷售費率的監控機制D.支持基金銷售適用性原則在基金銷售業務中的運用8、下列關于基金市場參與主體的說法，正確的有__。A.基金市場的參與者根據所承擔的責任與作用的不同，可以分為基金當事人、基金市場服務機構、監管和自律組織三大類B.基金當事人包括基金份額持有人、基金管理人、基金托管人C.基金的主要服務機構是基金銷售機構、注冊登記機構、基金投資咨詢機構D.我國基金市場的監管主體是中國證券業協會9、下列不屬于影響金融期貨價格的主要因素是 A：現貨價格B：要求的收益率或貼現率C：現貨金融工具的付息情況D：匯率的變動10、通過分析__，可以看出股票型基金是偏好大盤股、中盤股還是小盤股的投資。A.平均收益率B.平均市值C.平均市凈率D.平均市盈率11、基金銷售適用性的__原則要求，將基金銷售適用性貫穿于基金銷售的各個業務環節。A.投資人利益優先B.全面性C.客觀性D.及時性12、基金按 ，可分為封閉式基金和開放式基金。A：投資標的劃分B：基金的組織形式不同C：投資目標劃分D：是否可自由贖回和基金規模是否固定13、關于債券型基金，下列描述正確的是__。A.債券型基金可以通過調整投資組合，較好地抵抗通貨膨脹風險B.債券型基金對利率變動不敏感C.隨著債券組合平均到期期限增加，債券型基金面臨的利率風險也增加D.債券型基金有固定的利息收益14、我國對投資者從基金分配中獲得的__收入，在此類收入對個人未恢復征收所得稅以前，暫不征收所得稅。A.國債利息B.儲蓄存款利息C.買賣股票差價收入D.股票股息15、在沒有優先股的條件下，每股股票的賬面價值等于__。A.公司凈資產/發行在外的普通股數量B.公司總資產/發行在外的普通股數量C.公司凈資產/公司庫存股票數量D.公司總資產/公司庫存股票數量16、從事基金代銷業務的商業銀行及其主要分支機構負責基金代銷業務的部門取得基金從業資格的人員應當不低于該部門員工人數的__。A．50%B．30%C．80%D．25%17、保護基金投資者的合法權益，就是要使基金投資者免受__等行為的損害。A.誤導B.操縱C.欺詐D.投資損失18、基金銷售中公共關系所關注的公眾包括__。A.新聞媒介B.證券分析師C.監管機構D.員工19、世界上第一個股票交易所于1602年在 成立A：荷蘭的阿姆斯特丹B：美國的紐約C：美國的華盛頓D：英國的倫敦20、開放式基金基金連續2個開放日以上發生巨額贖回，已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過正常支付時間__。10天10個工作日20天20個工作日21、以下屬于基金銷售操作風險的有__。A.向他人提供基金未公開的信息B.投資者開戶時審核證件、資料不嚴導致的風險C.銷售人員處理投資者申請出現差錯引起的風險D.資金清算交收失誤引起的風險22、金融產品銷售過程中最基本的需要遵循的原則是__。“了解你的客戶”“吸引你的客戶”“打動你的客戶”“宣傳你的產品”23、基金管理人的主要收入來源是__。A.基金投資收益B.基金管理費C.基金托管費D.基金申購費24、存在活躍市場的情況下，當日沒有市價，且最近交易日后經濟環境沒有發生重大變化的，應采用__確定投資品種的公允價值。A.發行日開盤價B.發行日收盤價C.最近交易的市價D.發行日平均價25、開放式基金托管人全面行使職責的主要階段是 A：簽署基金合同階段B：基金募集階段C：基金運作階段D：基金終止階段26、國家法律對基金信息披露的規范主要體現在__中。A.《證券法》B.《證券投資基金法》C.《證券投資基金運作管理辦法》D.《證券投資基金信息披露管理辦法》27、有價證券的特征包括__等方面。A.流動性B.收益性C.風險性D.期限性28、道氏理論認為市場波動具有 A：2種趨勢B：4種趨勢C：3種趨勢D：5種趨勢29、關于證券市場的基本功能，以下說法正確的有__。A.證券市場具有資本定價功能B.證券市場可以讓資金盈余者通過賣出證券而實現投資C.證券市場可以使生產者實現套期保值的目的D.證券市場的資本配置功能是指通過證券價格引導資本的流動從而實現資本的合理配置功能30、按不同的付息方式，利率在償付期限內發生變化的是__。A.零息債券B.附息債券C.息票累計債券D.浮動利率債券二、多項選擇題（在每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分，本大題共30小題，每小題2分，共60分。）31、股票型、債券型、貨幣市場基金的分類是按__進行劃分的。A.資產配置下限限制B.持有債券的投資比例C.主要投資對象的不同D.持有股票的投資比例32、在我國基金市場中，__承擔基金的產品設計、營銷、注冊登記、估值等重要職責。A.商業銀行基金代銷部門B.商業銀行基金托管部門C.基金管理人D.基金托管人33、有價證券中，由基礎證券發行人或其以外的第三人發行，并約定持有人在規定期間內或特定到期日，有權按約定價格向發行人購買或出售標的證券，或以現金結算方式收取結算差價的是__。A.金融期貨B.交易所交易期權C.金融遠期合約D.權證34、下列各項中，屬于基金面臨的外部風險的是__。A.經營風險B.管理水平風險C.職業道德風險D.合規風險35、確定資產類別收益預期的主要方法有 A：風險收益法B：情景綜合分析法C：預期收益最大化法D：成本收益法36、開放式基金成立初期，可以在規定的期限內 但最長不得超過3個月。A：不對外辦理基金業務B：不運作基金資產C：只辦理贖回，不接受申購D：只接受申購，不辦理贖回37、債券的特征包括__。A.償還性B.流動性C.安全性D.收益性38、投資者進行金融衍生工具交易時，要想獲得交易的成功，必須對利率、匯率、股價等因素的未來趨勢作出判斷，這是衍生工具的__所決定的。A.跨期性B.聯動性C.杠桿性D.不確定性39、下列屬于證券交易所職責的有__。A.為組織公平的集中交易提供保障、場所和設施B.對違反證券市場監督管理法律、行政法規的行為進行查處C.制定上市規則、交易規則、會員管理規則和其他有關規則D.對證券交易實行實時監控，并對異常的交易情況提出報告40、以下選項中，屬于基金公司風險控制能力考察要點的有__。A.公司合規經營情況B.公司客戶服務情況C.公司危機處理情況D.公司信息披露情況41、資本證券是有價證券的主要形式，它反映了持有人的__。A.求償權B.收入請求權C.貨幣索取權D.商品所有權42、基金銷售監管的監管與自律并重原則是指__。A.針對基金銷售機構經營能力的監管，旨在促進基金銷售機構審慎經營，有效防范和化解業務風險B.在加強基金市場監管的同時，加強基金銷售機構和從業人員的自我約束、自我教育和自我管理C.要求基金市場具有充分的透明度，實現市場信息公開化D.對監管對象給予公正的待遇43、關于基金稅收，下列說法正確的是 A：對金融機構買賣基金的差價收入征收營業稅B：企業投資者買賣基金份額征收印花稅C：對企業投資者買賣基金單位獲得的差價收入，不征收企業所得稅D：企業投資者從基金分配中獲得的收入，征收企業所得稅44、關于股票價格指數期貨，下列論述不正確的是__。A.股票價格指數期貨是以股票價格指數為基礎變量的期貨交易B.股票指數期貨的交易單位等于基礎指數的數值與交易所規定的每點價值之乘積C.股價指數是以實物結算方式來結束交易的D.股票價格指數期貨是為適應人們控制股市風險，尤其是系統性風險的需要而產生的45、針對直接關系型、間接關系型、陌生關系型客戶群，常用的尋找潛在客戶的方法有__。A.緣故法B.介紹法C.問卷調查法D.陌生拜訪法46、 是指標有票面金額，用于證明持有人或該證券指定的特定主體對特定財產擁有所有權或債權的憑證。A：資本證券B：有價證券C：貨幣證券D：商品證券47、下列關于夏普指數的說法，正確的有__。A.也稱夏普比率，反映投資組合在承擔總風險時產生多少超額收益B.目前已成為國際上最為常用的用以衡量基金績效表現的標準化指標C.以年或年化數據進行計算，其標準差無需作額外調整D.當夏普指數為正值時，說明在該時期內基金的收益率大于無風險收益率48、根據基金銷售適用性的及時性原則，確保理財經理推薦合適產品的基礎包括。A.銀行網的基金產品銷售信息系統要及時定期更新相關基金的風險等級B.銀行柜臺上銷售的基金的相關宣傳資料也需要及時更新C.對客戶的信息要動態跟蹤和收集整理D.基金公司通過各種講座、報告會等形式來進行投資者教育工作49、基金管理公司的風險控制程序由__等步驟組成。A.風險評估B.確定風險管理戰略C.風險管理的組織實施D.監控風險管理業績50、基金分析和評價中，全面性原則要求全面考察基金的__。A.價格B.收益C.風險D.結構51、基金銷售人員從事基金銷售活動，不得__。A.同意他人以其本人的名義從事基金銷售業務B.承諾利用基金資產進行利益輸送C.直接代理客戶進行基金認購D.與投資者以口頭約定虧損分擔52、按照持有人權利的性質不同，權證分為__。A.認購權證B.認股權證C.備兌權證D.認沽權證53、特定客戶資產管理業務，資產托管人由__擔任。A.中國結算公司B.商業銀行C.基金管理公司D.中國證監會54、投資者申購、贖回基金成功后，注冊登記機構一般在 日為投資者辦理增加權益或減少權益的登記手續 A：T+0B：T+1C：T+2D：T+355、在基金業績相仿的情況下，基金公司的__往往決定其資產管理規模的大小。A.營銷能力B.研究能力C.投資能力D.風險控制能力56、以下對中國證監會的描述正確的有__。A.是國務院的附屬事業單位B.是全國證券、期貨市場的主管部門C.對全國的證券發行、證券交易、中介機構的行為等依法實施全面監管D.按照國務院授權履行行政管理職能，依照相關法律法規對證券市場集中統一