1、商 業(yè) 銀 行 經(jīng) 營(yíng) 學(xué) 試 卷 A 一、單項(xiàng)選擇題本大題共6小題,每題2分,共12分1 .根據(jù)?巴塞爾協(xié)議?具體實(shí)施要求,國(guó)際大銀行的資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率應(yīng)到達(dá)C 以上.A.5 % B. 4% C . 8% D. 50%2 .如某銀行在2月7日星期四至13日星期三期間的非交易性存款平均余額為50 000萬(wàn)元,根據(jù)8%的存款準(zhǔn)備金率,問(wèn)該行在2月21日到27日這一周中應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為多少萬(wàn)元. A A. 4000 B.50000 C.46000 D.20003 .某商業(yè)銀行總資產(chǎn) 1000萬(wàn)元,負(fù)債800萬(wàn)元,其財(cái)務(wù)杠桿比例是 B .A B. 5 C . 8 D. 104 .?巴塞爾協(xié)

2、議?將銀行的票據(jù)發(fā)行便利額度和循環(huán)承購(gòu)便利函業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)定為B .A. 100% B, 50% C . 20%5 .我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定銀行的貸款/存款比率不得超過(guò) B .A. 100% B, 75% C, 50% D , 25%6 .甲企業(yè)將一張金額為 1000萬(wàn)元,還有36天才到期的銀行承兌匯票向一家商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn), 假設(shè)銀行當(dāng)時(shí)的貼現(xiàn)率為5%,甲企業(yè)得到的貼現(xiàn)額是?B .正確答案：B?注：10001-5%X 36/360 =995?萬(wàn)元A. 1000萬(wàn)元 B. 995萬(wàn)元 C. 950萬(wàn)元 D. 900萬(wàn)元二、判斷題正確打“",錯(cuò)誤打“ "；每小2題分,共1

3、0分1 .大額可轉(zhuǎn)讓定期存單存款的主要特點(diǎn)是穩(wěn)定且資金本錢(qián)較低.2 .一般來(lái)說(shuō)銀行財(cái)務(wù)杠桿比率越高,其投資風(fēng)險(xiǎn)越小.3 .當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),銀行所持固定收入的金融工具的市場(chǎng)價(jià)值亦上升.4 .銀行關(guān)注類(lèi)貸款與可疑貸款一樣,均屬于不良貸款范疇.5 .商業(yè)銀行可貸頭寸即可用頭寸減必要的庫(kù)存現(xiàn)金及央行清算存款.三、計(jì)算題每小10題分,共20分1 .某一銀行總資本為 6000萬(wàn)元,計(jì)算其資本充足率.條件備用信用證的轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%,對(duì)私人公司的長(zhǎng)期信用承諾的轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%.單位：萬(wàn)元資產(chǎn)工程：總資產(chǎn)100000現(xiàn)金5000 ;國(guó)庫(kù)券 20000 ;國(guó)內(nèi)銀行存款 5000 ;居民住宅抵押貸款 5000

4、 ;私人公司貸款65000表外工程：加總 30000用以支持市政債券的一般義務(wù)債券的備用信用證10000 ;對(duì)私人公司長(zhǎng)期借貸合同20000? 答案要點(diǎn)：?6000/ 5000*0%+20000*0%+5000*20%+5000*50%+65000*100% +10000*100%*10%+20000*50%*100% 2 .假定某商業(yè)銀行分支行在距中央庫(kù)30公里處設(shè)一分理處,根據(jù)歷史有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算,年投放現(xiàn)金為2930萬(wàn)元,平均每天投放8萬(wàn)元.每次運(yùn)鈔費(fèi)為 80元,資金占用平均本錢(qián)為 ,請(qǐng)據(jù)此計(jì)算每次最正確運(yùn)鈔量.參考答案Q二萬(wàn)元四、簡(jiǎn)做題每小7題分,共21分1 .簡(jiǎn)析影響商業(yè)銀行存款穩(wěn)定性的

5、因素.1宏觀因素：政局的穩(wěn)定及社會(huì)的安定與否、金融市場(chǎng)的開(kāi)展水平及金融資產(chǎn)種類(lèi)的多少、利率政策及利率水平等.2微觀因素：存款的種類(lèi)、存款人的動(dòng)機(jī)、存戶(hù)數(shù)量的多少、存期長(zhǎng)短、效勞質(zhì)量上下、 存款機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)等.2 .簡(jiǎn)述商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要構(gòu)成.現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn).商業(yè)銀行 的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類(lèi)：一庫(kù)存現(xiàn)金二在中央銀行存款 三存放同業(yè)存款 四在途資金3 .什么是表外業(yè)務(wù)商業(yè)銀行為什么要開(kāi)展表外業(yè)務(wù)商業(yè)銀行從事的,按通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi),不影響其資產(chǎn)負(fù)債總額,但能影 響銀行當(dāng)期損益,改變銀行資產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),這就是表外業(yè)務(wù).

6、表外業(yè)務(wù)開(kāi)展的原因：一?躲避資本管制,增加贏利來(lái)源二?為了適應(yīng)金融環(huán)境變化 三?為了轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險(xiǎn) 四?為了適應(yīng)客戶(hù)對(duì)銀行效勞多樣化的需要 五?銀行自身?yè)碛械挠欣麠l件促使銀行開(kāi)展表外業(yè)務(wù) 六?科技進(jìn)步推動(dòng)了銀行表外業(yè)務(wù) 五、論述題每題20分,共20分 試述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容.貸款政策是指商業(yè)銀行指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)貸款業(yè)務(wù)、治理和限制貸款風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)方針、舉措和程序的總和.其主要內(nèi)容有：1貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展戰(zhàn)略.包括開(kāi)展業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的原那么、銀行希望開(kāi)展業(yè)務(wù)的行業(yè)和區(qū)域、希望開(kāi)展的業(yè)務(wù)品種和希望到達(dá)的業(yè)務(wù)開(kāi)展的規(guī)模和速度.2貸款工作規(guī)程及權(quán)限劃分.貸款工作規(guī)程是指貸款業(yè)務(wù)操作的標(biāo)準(zhǔn)化程序.貸款程序通 常

7、包含三個(gè)階段：第一階段是貸前的推銷(xiāo)、調(diào)查及信用分析階段. 這是貸款科學(xué)決策的根底；第二階段是銀行接受貸款申請(qǐng)以后的評(píng)估、審查及貸款發(fā)放階段.這是貸款的決策和具體發(fā)放階段,是整個(gè)貸款過(guò)程的關(guān)鍵；第三階段是貸款發(fā)放以后的監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及貸款本息收回的階段.這一階段也是關(guān)系到貸款能否及時(shí)、足值收回的重要環(huán)節(jié).3貸款的規(guī)模和比率限制.評(píng)判銀行貸款規(guī)模是否適度和結(jié)構(gòu)是否合理,可以用一些指標(biāo)來(lái)衡量.主要有：A貸款/存款比率.這一指標(biāo)放映銀行資金運(yùn)用于貸款的比重以及貸款水平 的大小.我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定銀行的這一比率不得超過(guò)75%o B貸款/資本比率.該比率反映銀行資本的盈利水平和銀行對(duì)貸款損失的承受水平

8、.我國(guó)確定商業(yè)銀行資本總額與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比不得低于8%,核心資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比不得低于4%.C單個(gè)企業(yè)貸款比率.它反映了銀行貸款的集中程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況.我國(guó)中央銀行規(guī)定, 商業(yè)銀行對(duì)最大客戶(hù)的貸款余額不得超過(guò)銀行資本金的 15%,最大十家客戶(hù)的貸款余額不得超過(guò)銀行資本金的50% o D中長(zhǎng)期貸款比率.這是銀行發(fā)放的一年期以上的中長(zhǎng)期貸款余額與一年期以上的各項(xiàng)存款余額的比率.它反映了銀行貸款總體的流動(dòng)性情況,這一比率越高,流動(dòng)性越差；反之,流動(dòng)性越強(qiáng).根據(jù)目前 我國(guó)中央銀行的規(guī)定,這一比率必須低于120%.(4)貸款地區(qū).指銀行限制貸款業(yè)務(wù)的地域范圍.銀行貸款的地區(qū)與銀行的規(guī)模有關(guān).大 銀行

9、因其分支機(jī)構(gòu)眾多, 在貸款政策中,一般不對(duì)貸款地區(qū)作出限制；中小銀行那么往往將其貸款業(yè)務(wù)限制在銀行所在城市和地區(qū),或該銀行的傳統(tǒng)效勞地區(qū).(5)貸款的擔(dān)保.貸款擔(dān)保政策一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：( A)明確擔(dān)保的方式；(2)規(guī)定 抵押品的鑒定、評(píng)估方法和程序；(3)確定貸款與抵押品的價(jià)值的比率、貸款與質(zhì)押品的比率；(4)確定擔(dān)保人的資格和還款的水平的評(píng)估方法與程序等等.(6)貸款定價(jià).銀行貸款的價(jià)格一般包括貸款利率、貸款補(bǔ)償性余額(回存余額)和對(duì)某 些貸款收取的費(fèi)用(如承當(dāng)費(fèi)等).(7)貸款檔案.銀行貸款治理過(guò)程的詳細(xì)記錄,表達(dá)銀行經(jīng)營(yíng)治理水平和信貸人員的素質(zhì),可反映貸款的質(zhì)量,在一些情況下,甚至可

10、以決定貸款的質(zhì)量.(8)貸款的日常治理和催收制度.貸款發(fā)放出去之后,貸款的日常治理對(duì)保證貸款的質(zhì)量 尤為重要,故應(yīng)在貸款政策中加以規(guī)定.同時(shí),銀行應(yīng)制定有效的貸款回收催收制度.(9)不良貸款的治理.貸款發(fā)放以后,如果在貸后檢查中發(fā)現(xiàn)不良貸款的預(yù)警信號(hào),或在 貸款質(zhì)量評(píng)估中被列入關(guān)注級(jí)以下貸款,都應(yīng)當(dāng)引起充分的重視.六、案例分析(每題15題分,共17分)1982年,世界經(jīng)濟(jì)的衰退導(dǎo)致開(kāi)展中國(guó)家出口猛烈下降,進(jìn)而致使其償債發(fā)生困難.美國(guó)銀行持有的第三世界的債務(wù)超過(guò)了1000億美元,債務(wù)國(guó)大多數(shù)是拉丁美洲國(guó)家,特別是巴西和墨西哥.花旗銀行、制造商漢諾威銀行、美洲銀行、大通曼哈頓銀行、化學(xué)銀行、J.

11、P.摩根、銀行家信托以及芝加哥銀行等,都是對(duì)第三世界的大貸款者.1982年,當(dāng)對(duì)第三世界國(guó)家違約的憂(yōu)慮與日俱增時(shí), 人們擔(dān)憂(yōu)美國(guó)的銀行體系會(huì)因此而崩潰,由于,許多貨幣中央銀行所持有的第三世界國(guó)家的債務(wù)量大大超過(guò)了它們的資本金.在治理者的鼓勵(lì)下, 貨幣中央銀行將核心資本從1981年占資產(chǎn)的%增加到現(xiàn)在的7%以上.此外,這些銀行一直把一局部收入提存以增加它們的貸款損失準(zhǔn)備,用來(lái)彌補(bǔ)這次債務(wù)危機(jī)的損失.盡管在第三世界債務(wù)上遭受的損失是巨大的, 大大地降低了它們尤其是大的貨幣中央銀行的盈利,但由于增加了資本金, 提升了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,增強(qiáng)了人們對(duì)銀行的信心,銀行體系還是經(jīng)受住了風(fēng)暴.該案例說(shuō)明了什么為何充足的銀行資本能降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)哪些途徑補(bǔ)充銀 行資本金答案要