1、銀行業從業資格專業課程考試串講筆記 風險管理科目：一、風險管理總體說明1、試題難度較高，題型結構與考試輔導習題集一致，分單選、多選和判斷，共 120題，60單選， 40多選， 20 判斷2、出題風格與考試輔導習題集感覺差異較大，側重理解和辨析，非記憶類型。出題方式不是直接套用教材內容，而是理解和應用，出題內容并非完全出自 教材。3、有部分計算題，計算題出題量約在 10 題左右。二、風險管理部分考點：1、p2,風險概念的理解，風險與損失；2、 p3,風險管理對商業銀行經營的作用和意義：“風險管理水平直接體現商業銀行核心競爭力、決定商業銀行奉獻承擔能力的兩個因素-資本金規模和風險管 理水平”；3、

2、p11-14,信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的風系統風險特征"、“市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有豐營利性，容易引發市場風險和信用風險”4、p14,流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險5、p19,風險補償的舉例；6、p20, 資本的 5 方面作用；7、p22,資本充足率反向計算：已知信用風險監管資本和已達最低資本充足率線，計算市場風險監管資本不應突破的最高額；8 p29,運用正態分布下標準差與觀測值的概率范圍關系，計算某投資品收益

3、分布區間；9、p37,關于泰勒展開式的理解，利率大幅波動泰勒展開式是否還能很好描述；10、p42-43，商業銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法；11、p45,關于風險文化理解，“一般有風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最重要和最高 層次的因素”12、 p47,商業銀行管理戰略，具體舉例如何實施（排序）；13、p49,風險管理最高層次機構-董事會；14、p52, 風險管理部主要職責，主要區別有無權參與具體業務部門或金融產品的風險規避；15、p53,風險管理所需的5大專業技能；16、p58,關于風險計量模型理解，是否越復雜越精確；

4、17、p73,針對不同類型貸款和處于不同階段客戶，現金流狀況的區別；18 p73,單一客戶的非財務因素分析主要內容；19、p75-78, 單一客戶的擔保分析，考了連帶責任與一般保證，留置；20、p81,縱向一體化和橫向一體化關聯交易的集中體現；21、p83,集團法人客戶的5大信用風險特征；22、 p84,個人信用風險主要表現“作為債務人在信貸業務中的違約，。”23、p87,“假按揭"的表現24、p88-90，貸款組合信用風險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風險最小的一組；25、p90,區域風險預警表現26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、3

5、9、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、p93,違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者;p98,信用評級和評分數據要求與傳統專家判斷數據要求的辨析；p100,企業向銀行貸款與買入或賣岀看漲、看跌期權之間的類比關系；p109，違約分線暴露表外轉換計算；pill,違約損失率的現金流計算方法，簡單計算題；P120-121,壓力測試的理解與辨析，壓力測試是否就意味高水平的風險管理？P130-132,風險監測主要指標：經營績效類指標；資產質量類指標；審慎經營類指標。動態指標與靜態指標；p136,

6、行業財務風險因素，多選題包含和不包含哪些；p142,什么是風險報告，風險報告的職責、風險報告的路徑，風險報告的分類，多選題p145,銀監會商業銀行不良資產監控和考核暫行辦法主要包含內容的理解，多選題P148-149,集團授信限額管理應注意幾點；p150-151 ,組合限額管理，授信集中度限額和總體組合限額，最常用的組合限額維度；p152,關于達到授信限額時候管理的辨析，是否允許提交新授信申請；p155,授權管理應遵循的原則，多選題；p156,授信審批或信貸決策的一般應遵循的原則；P159-160,經濟資本計量與配置，計算題，基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置；p160,資產證券化的作用和會計

7、理解，“岀表賣斷”；p1 67-1 68,各種利率風險含義，基準風險舉例；p169,關于匯率風險的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風險；p172，利用利率平價理論計算遠期結算或結匯利率；P177,交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準確計量市場風險監管資本的基礎作用；p183,公允價值與市場價值的辨析；p186,總敞口頭寸的3種計算方法，計算題；p186，久期的概念及理解應用；p188和p190,收益率曲線，不同收益率曲線的投資應用；p194關于市場風險內部模型的優缺點理解；p199,關于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；p201 ,關于壓力測試目的和主要采用的主要方法；p205,市

8、場風險報告的路徑和頻度，國際銀行業最佳實踐，多選題；p206，市場風險經濟資本的計算與配置，運用 var和vac計算經濟資產配置；市場風險監管資本與 VAF之間的關系;p210,給岀稅后利潤和非預期損失、極端損失數據，經濟資本要求比例及經濟資本要求收益率，計算EVAp214,失職違規，辨析過失與故意；p217,產品設計缺陷表現在那些方面；p218,違反系統安全規定，具體表現在那些方面，多選題；p224,巴塞爾委員會對采用高級計量法提岀的要求；p227,關于操作風險可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的；p234,損失數據收集的主要內容；p236,風險評估方法的自我評估法的原理，

9、作用、工具和流程；64、p245-246,操作風險控制要點65、p246,什么是代理業務，代理業務操作風險控制要點；66、p249,在所給的例子里理解什么是可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險;67、p249-251，風險緩釋的3種主要方法68、p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關鍵風險指標；69、p264,保持良好流動性對商業銀行運營的作用；70、p265,資產流動性和負債流動性的理解；71、p268,理解幣種結構，其中的舉例；72、p273,缺口分析理解，商業銀行流動性需求決定因素；73、p274,久期分析與流動性之間的關系，給出久期正缺口，

10、選擇利率下降時對流動性影響；74、p276，流動性風險預警信號；75、p281，流動性應急計劃的具體做法；76、 p303,戰略規劃實施程序，戰略層面到宏觀、微觀操作層面；戰略風險管理工具-經濟資本配置個人理財科目：一、個人理財總體說明1、 試題難度不是很高，題型結構分單選、多選和判斷，共 120題， 60單選， 40多選， 20判斷2、題目側重理解和辨析，也有部分記憶類型。3、有部分計算題，計算題出題量約在 10題左右。4、商業銀行個人理財業務管理暫行辦法和商業銀行個人理財業務風險管理指引考點較多，需要仔細學習；另外，職業道德方面也有一些題。這些題都不用太用理解，能記憶就能得分。5、有四五道

11、題不在教材的范圍內。二、個人理財部分考點1、P3-7，個人理財業務的概念和分類，每類的具體概念，尤其是理財計劃幾項分類2、P17表1-2，通脹對與個人理財策略3、P23表1-4，利率與個人理財策略4、P32,貨幣市場的特征5、P45,債券的特征6、P47,開放式基金的特點7、P63,按交易方式，金融衍生工具的分類& P67,遠期利率合約如何表示9、P70,金融期權的要素10、P71 直接標價法下 本幣和外幣的換算11、P83 到期收益率的計算P88,證券投資基金管理費包括哪些；計算證券投資基金的收益（書上沒有）P94,例題2的計算P101,財產保險的分類P109 房地產投資的特點P11

12、1 各類理財產品的風險排序P114 信托產品的風險包括哪些P116 各類理財產品的收益理解P119 哪些理財產品流動性較強P125 愿意承擔風險的人生階段P159 例題 2的計算P169 個人資產負債表分析 各項目變動對資產和負債的影響P177 個人現金流量表分析 對流入流出項目能區分P184 個人財務比率分析P198 理財顧問服務的特點P199 客戶信息分類P200 客戶信息收集方法P207 客戶的風險特征P218 如何衡量投保人對保險人是否存在可保利益P227 例題 2的計算P229 利用退休時需要準備的退休資金的公式進行計算P237 發現客戶的三種方法P242 打破自我設防僵局的技巧P244 客戶信任的三個層次P279 客觀公正的體現P284 中國銀行業從業人員職業操守 重要的準則：專業勝任、崗位職責、信息保密、了解客戶、公平對待、風險提示、信息披露、協助執行、兼 配合現場檢查、配合非現場監管、禁止賄賂及不當便利。主要是給出例子 判斷屬于哪項。P307 商業銀行法規定 銀行不得從事的業務P312 銀行業監督管理法