中級銀行從業資格之中級風險管理過關檢測試題A卷附答案

單選題（共50題）1、關于國家風險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風險【答案】D2、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.合規部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.風險管理部門【答案】C3、()的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監事會D.風險管理委員會【答案】A4、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B5、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】B6、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A7、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C8、監管機構關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】C9、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經風險調整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產收益率（ROA）【答案】A10、廣義而言，()就是商業銀行所持有的各類風險性資產的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D11、下列不屬于操作風險的特點的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】D12、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C13、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D14、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A15、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D16、風險事件：A.交易對手信用風險暴露的計量B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露數據D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】C17、在商業銀行信用風險監測中，行業經營環境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業發展產生影響B.行業產能明顯過剩C.市場需求出現明顯下降D.行業個別企業出現虧損【答案】D18、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B19、在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風險B.商品價格風險C.信用風險D.操作風險【答案】A20、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A21、商業銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰略風險D.操作風險【答案】C22、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C23、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.轉移風險B.傳染風險C.貨幣風險D.主權風險【答案】A24、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責制定市場風險管理制度和程序B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責確定本行可以承受的市場風險水平D.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】A25、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現客觀性D.具有動態性【答案】B26、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C27、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風險價值D.止損【答案】C28、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D29、在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續監測D.接受風險【答案】A30、商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰略風險C.集中度風險D.市場風險【答案】C31、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C32、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B33、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B34、關于商業銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內部評級是主要依靠專家定性分析C.內部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業【答案】A35、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B36、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A37、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D38、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D39、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.業務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D40、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B41、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務【答案】C42、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D43、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B44、商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B45、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B46、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C47、下列哪項產品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業銀行D.零售經紀【答案】C48、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D49、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B50、（）已經成為銀行監管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C多選題（共20題）1、法人信貸業務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業信貸文化B.改革信貸經營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環節【答案】ABCD2、廣義上講，銀行機構的市場準人包括()。A.機構準人B.業務準入C.區域準入D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD3、以下關于資產流動性的說法，正確的有()。A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力D.資產流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC4、根據監管機構的要求，商業銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統性地收集和分析操作風險數據，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監督執行C.建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC5、商業銀行應當正確認識并深刻理解所面臨的各類金融風險，因為相對于一般企業（）。A.商業銀行所提供的金融產品和服務具有很強的波動性和不確定性B.商業銀行必須努力確保其承擔的風險不危及公從利益與市場信心C.商業銀行在追逐利潤的同時，承擔著維護經濟、政治和社會穩定的重要職責D.商業銀行的資產負責比率顯著高于其他行業E.商業銀行只有通過全面風險管理消除風險，才能實現股東收益最大化【答案】ABCD6、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC7、法人信貸業務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放E.后臺清算【答案】ABCD8、商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。A.年齡B.職業C.收入D.財產E.教育背景【答案】ABCD9、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規D.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算E.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC10、監管資本的預測需要對（）分別進行預測。A.附屬資本B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本E.經濟資本【答案】BCD11、商業銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD12、根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇（）來計量操作風險監管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法【答案】ABD13、商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.內部操作風險損失數據B.業務經營環境C.情景分析D.外部相關損失數據E.內部控制因素【答案】ABCD14、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.縮短資產久期，增強資產流動性B.控制金融同業業務的資產負債久期差C.縮短負債久期，避免成本增高D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產久期，提高資