第二、三章回歸方程復習題一、單項選擇題1、將內生變量的前期值作解釋變量,這樣的變量稱為（D）。A．虛擬變量B.控制變量C．政策變量D.滯后變量2、把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為（B）。A．橫截面數據B.時間序列數據C．修勻數據D.原始數據3、在簡單線性回歸模型中，認為具有一定概率分布的隨機數量是(A)。A．內生變量B.外生變量C．虛擬變量D.前定變量4、回歸分析中定義的(B)。A．解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B．解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C．解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D．解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量5、雙對數模型中，參數β1的含義是（C）。A．Y關于X的增長率B.Y關于X的發展速度C．Y關于X的彈性D.Y關于X的邊際變化6、半對數模型中，參數β1的含義是（D）。A．Y關于X的彈性B.X的絕對量變動，引起Y的絕對量變動C．Y關于X的邊際變動D.X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動7、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（C）。A．B.C．D.

（其中t=1,2,…,n）8、設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是(D)。A．B.在回歸直線上C．D.9、同一時間，不同單位相同指標組成的觀測數據稱為（B）。A．原始數據B.橫截面數據C．時間序列數據D.修勻數據10、在模型的回歸分析結果報告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，則表明（C）。A．解釋變量X1t對Yt的影響是顯著的B．解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的C．解釋變量X1t和X2t對Yt的聯合影響是顯著的D．解釋變量X1t和X2t對Yt的影響是均不顯著11、經典一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（D）。A．nB.n-1C.n-k-112、對經典多元線性回歸方程的顯著性檢驗，所用的F統計量可表示為（B）。A．B.C．D.13、設OLS法得到的樣本回歸直線為，則點(B)。A．一定不在回歸直線上B.一定在回歸直線上C．不一定在回歸直線上D.在回歸直線上方14、用模型描述現實經濟系統的原則是(B)。A．以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量B．以理論分析作先導，模型規模大小要適度C．模型規模越大越好；這樣更切合實際情況D．模型規模大小要適度，結構盡可能復雜15、根據樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費支出將平均增加（B）。A．0.2%B.0.75%C．2%D.7.5%16、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（D）。A．使達到最小值B.使達到最小值C．使達到最小值D.使達到最小值17、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為n=24，則隨機誤差項μt的方差估計量s2為(B)。A.33.33B.40C.38.09D18、設k為經典多元回歸模型中的解釋變量個數，n為樣本容量,則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統計量為(A)。A.B.C.D.19、在多元回歸中，調整后的判定系數與判定系數的關系為（A）。A．<B．>C．=D．與的關系不能確定20、多元線性回歸分析中的RSS反映了（C）。A．應變量觀測值總變差的大小B．應變量回歸估計值總變差的大小C．應變量觀測值與估計值之間的總變差D．Y關于X的邊際變化21、計量經濟模型中的內生變量（C）。A．可以分為政策變量和非政策變量B．和外生變量沒有區別C．其數值由模型所決定，是模型求解的結果D．是可以加以控制的獨立變量22、在經典回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（C）。A．被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量B.被解釋變量和解釋變量均為隨機變量C．被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量D.被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量23、在下列各種數據中，（C）不應作為經濟計量分析所用的數據。A．時間序列數據B.橫截面數據C．計算機隨機生成的數據D.虛擬變量數據24、經典一元線性回歸分析中的ESS的自由度是（B）A．nB．1C．n-2D．n-125、在基本假設成立的條件下用OLS方法估計線性回歸模型參數，則參數估計量具有（

C）的統計性質。A．有偏特性B.非線性特性C．最小方差特性D.非一致性特性26、以下選項中，正確表達了序列相關的是（A）。A．，B．C．D．27、利用OLS估計得到的樣本回歸直線必然通過點(A)。A．B.C.D.28、二元回歸模型中，經計算有相關系數，則表明（B）。A．X1和X2間存在完全共線性B.X1和X2間存在不完全共線性

C．X1對X2的擬合優度等于0.9985D.不能說明X1和X2間存在多重共線性29、關于可決系數R2，以下說法中錯誤的是（D）。A．可決系數R2的定義為被回歸方程已經解釋的變差與總變差之比；B．；C．可決系數R2反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優劣程度的一種描述；D．可決系數R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響。30、一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS。則RSS的自由度為（D）。A．nB.n-1C.131、計量經濟學的研究方法一般分為以下四個步驟（B）。A．確定科學的理論依據、模型設定、模型修定、模型應用B．模型設定、估計參數、模型檢驗、模型應用C．搜集數據、模型設定、估計參數、預測檢驗D．模型設定、模型修定、結構分析、模型應用32、下列說法正確的有（C）。A．時序數據和橫截面數據沒有差異B.對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區別的D.判定系數R2不可以用于衡量擬合優度33、對樣本的相關系數γ，以下結論錯誤的是（B）。A．|γ|

越接近1，X與Y之間線性相關程度越高B．|γ|

越接近0，X與Y之間線性相關程度越高

C．-1≤γ≤1

D．γ=0，在正態假設下，X與Y相互獨立二、多項選擇題1、下列哪些變量一定屬于先決變量(CD)。A.內生變量B.隨機變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量2、經典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有（ABCD）。A．無偏性B.線性性C.最小方差性D．一致性E.有偏性3.利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點是（ACD）。A.必然通過點B.可能通過點C.殘差ei的均值為常數D.的平均值與Yi的平均值相等E.殘差ei與解釋變量Xi之間有一定的相關性4、計量經濟模型的檢驗一般包括的內容有（ABCD）。A．經濟意義的檢驗B.統計推斷的檢驗C．計量經濟學的檢驗D.預測的檢驗E.對比檢驗5、以下變量中可以作為解釋變量的有（ABCDE）。A．外生變量B.滯后內生變量C.虛擬變量D．前定變量E.內生變量6、可決系數的公式為(BCD)。A．B.C.D．E.7、調整后的判定系數的正確表達式有(BC)。A．B.C．D.E．8、進行總體經典回歸模型的顯著性檢驗時所用的F統計量可表示為（DE）。A．B.C．D.E．9、有關調整后的判定系數與判定系數之間的關系敘述正確的有（BC）。A．與均非負B．模型中包含的解釋變量個數越多，與就相差越大C．只要模型中包括截距項在內的參數的個數大于1，則<D．有可能大于E．有可能小于0，但卻始終是非負10、對于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ABC）。A．B.C．D.E．三、判斷正誤(1)隨機誤差項μi與殘差項ei是一回事。（W）(2)總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值。（W）(3)線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。（W）(4)在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果。（W）(5)在實際中，一元回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。(W)四、簡答題1、運用計量經濟學方法研究經濟問題的主要步驟是什么？你是如何理解的？2、計量經濟模型參數估計的準則是什么（試用自己的語言敘述）。3、對隨機擾動項作了哪些基本（古典）假定？這些假定有何作用？4、古典假定條件下的最小二乘估計式有哪些統計性質？這些統計性質對統計量、t統計量、F統計量的構成為什么是必要的？5、計量經濟學中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？其矩陣和非矩陣表示法是什么？說明收入對消費的一元線性回歸參數、的經濟意義；若通過樣本數據得到，試述這兩個數字說明了什么問題？6、在多元線性回歸模型估計中,判定系數可用于衡量擬合優度,為什么還要計算修正判定系數？7、修正判定系數？回歸參數的顯著性檢驗（t檢驗）和回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）的區別是什么？8、樣本決定系數為什么能判定回歸直線與樣本觀測值的擬合優度？9、回歸模型的總體顯著性檢驗與參數顯著性檢驗相同嗎？是否可以互相替代？10、何為最小平方準則？殘差項ei與隨機項μi有什么區別？11、經濟學中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？兩者的區別又是什么？12、模型檢驗時，回歸參數的顯著性檢驗（t檢驗）和回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）的區別是什么？五、計算題1、家庭消費支出（Y）、可支配收入（X1）、個人個財富（X2）設定模型如下：回歸分析結果為：LS//DependentVariableisYDate:18/4/08Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973________0.0101X10.34010.4785________0.5002X20.08230.04580.1152R-squared________Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion

4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statisticDurbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001補齊表中劃線部分的數據（保留四位小數）；并寫出回歸分析報告。2、根據有關資料完成下列問題：LS//DependentVariableisYDate:11/12/08

Sample:1978

1997Includedobservations:20VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C858.310867.12015________0.0000X0.100031________46.047880.0000R-squared________Meandependentvar3081.157AdjustedR-squared0.991115S.D.dependentvar2212.591S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion10.77510Sumsquaredresid782956.8Schwartzcriterion10.87467Loglikelihood-134.1298F-statisticDurbin-Watsonstat0.859457Prob(F-statistic)0.000000（其中：X—國民生產總值；Y—財政收入）（1）補齊表中的數據（保留四位小數），并寫出回歸分析報告；（2）解釋模型中回歸系數估計值的經濟含義；（3）檢驗模型的顯著性。3、假定有如下回歸結果，其中：Y=我國的茶消費量（每天每人消費的杯數），X=茶的零售價格（元/公斤），t表示時間（1）這是一個時間數列回歸還是橫截面序列回歸？（2）畫出回歸線。（3）如何解釋截距項的意義，它有經濟含義嗎？（4）如何解釋斜率？（5）你能求出真實的總體回歸函數嗎？4、利用下表給出的我國人均消費支出與人均可支配收入數據回答下列問題：（1）這是一個時間數列回歸還是橫截面序列回歸？（2）建立回歸方程；（3）如何解釋斜率？（4）對參數進行顯著性檢驗。（5）如果某人可支配收入是1000元，求出該人的消費支出的點預測值。

（6）求出該人消費支出95℅置信水平的區間預測1998年我國城鎮居民人均可支配收入與人均消費性支出單位：元地區

可支配收入(inc)

消費性支出(consum)地區

可支配收入(inc)

消費性支出(consum)

北京

8471.986970.83

河南

4219.423415.65

天津

7110.545471.01

湖北

4826.364074.38

河北

5084.643834.43

湖南

5434.264370.95

山西

4098.733267.70

廣東

8839.687054.09

內蒙古

4353.023105.74

廣西

5412.244381.09

遼寧

4617.243890.74

海南

4852.873832.44

吉林

4206.643449.74

重慶5466.574977.26

黑龍江

4268.503303.15

四川

5127.084382.59

上海

8773.106866.41

貴州

4565.393799.38

江蘇

6017.854889.43

云南

6042.785032.67

浙江

7836.766217.93

陜西

4220.243538.5