2023年中級銀行從業資格之中級風險管理通關提分題庫（考點梳理）單選題（共30題）1、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系統或逃避法律監管導致的損失事件是（）。內部欺詐事件外部欺詐事件客戶、產品和業務活動事件執行、交割和流程管理事件【答案】B2、 商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力分析資產組合歷史的損益分布研究過去已經發生的市場突變進行有效的事后檢驗【答案】A3、 最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。部分資產與某些負債在到期時間上不一致部分資產與某些負債在持有時間上不一致將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C4、銀行監管的首要環節是（）。市場準人機構設置業務開展高級管理人員聘用【答案】A5、 2006年（）提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。《巴塞爾新資本協議》《資本協議市場風險補充規定》《國際會計準則第39號》《商業銀行資本充足率管理辦法》【答案】A6、 下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（ ）。通常情況下，久期缺口為正值通常情況下，久期缺口為負值通常情況下，久期缺口為零久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差答案】A7、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬TOC\o"1-5"\h\z元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（ ）。5.5％5％5.75％6.25％【答案】B8、 內部控制體系和（ ）是操作風險管理的基礎。公司治理外部控制合規文化信息系統【答案】C9、 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（ ）。管理者人品管理者誠信度授信動機以上都是【答案】D10、 （）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。轉移風險傳染風險貨幣風險主權風險【答案】A11、 資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。TOC\o"1-5"\h\z弱強沒有影響有影響，但不確定【答案】B12、 下列關于經濟增加值（EVA）的表達式，不正確的是（ ）。EVA二稅后凈利潤-資本成本EVA二稅后凈利潤-經濟資本X資本預期收益率EVA=（資本金收益率-資本預期收益率）X經濟資本EVA二（經風險調整的收益率-資本預期收益率）X經濟資本【答案】C13、 商業銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當的做法是（ ）。盡可能提高資產的穩定性和負債的流動性建立多層次的流動性屏障通過金融市場控制風險提高流動性管理的預見性【答案】A14、 （ ）可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。聲譽風險戰略風險國別風險匯率風險【答案】C15、 根據我國監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為（）85%75%050%【答案】B16、 巴塞爾協議II明確指出，實施（ ）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。損失分布法內部評級法打分卡方法標準法【答案】B17、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是（）。承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】B18、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的B值為（）。TOC\o"1-5"\h\z8％12％18％15％【答案】D19、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。4325【答案】B20、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位（含集團公司本部）的最高授信限額的參考值分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D21、 下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。該指標是一個靜態指標該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率該指標衡量了商業銀行風險變化的程度該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A22、 商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。還款記錄還款意愿盈利能力還款能力【答案】D23、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。未分配利潤二級資本工具及其溢價盈余公積一般風險準備【答案】B24、 商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（ ）。制定外包戰略發展規劃制定外包風險管理的操作流程制定外包風險管理的內控制度定期安排內部審計【答案】D25、 下列不屬于商業銀行經營原則的是（）。安全性風險性流動性效益性答案】B26、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）代客理財產品受利率波動造成損失委托方偽造收付款憑證騙取資金業務員貪污或截留代理業務手續費客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A27、 風險限額管理不包括（）環節。風險限額設定風險限額監測超限額處理風險限額識別【答案】D28、 下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。匯率風險操作風險股票風險商品風險？【答案】B29、 投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。5％10％15％20％【答案】B30、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。內部模型法標準法內部評級法現期風險暴露法【答案】C多選題（共20題）1、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。保持充足的資本水平明確市場約束作為資本監管的有效工具提升銀行自身資本管理和風險管理水平促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風險提高了銀行信息的透明度答案】ACD2、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有()。CreditMetries的本質是VaR模型CreditMetries只能用于計算交易性資產組合VaRCreditRisk+模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人在計算過程中，CreditRisk+模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC3、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日以同業負債、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散制定風險集中限額，監測日常遵守的情況【答案】ABC4、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有()。評價管理層的能力評價商業銀行各項風險管理制度評估其從商業銀行收到報告的精確性評價商業銀行總體經營情況商業銀行遵守有關合規經營的情況【答案】ABCD5、 商業銀行根據壓力測試結果可采取的改進措施有（）。重組、變現、終止和對沖風險頭寸壓縮資產負債規模，調整資產負債結構增加風險緩釋調整業務發展策略和定價策略提高信貸審批標準【答案】ABCD6、 商業銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。限額管理質押凈額結算保證抵押【答案】BCD7、 在其他條件不變的情況下，某大型國有商業銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。將授信投放集中于房地產行業積極爭攬中型、小型企業存款以大型企業的大額資金作為負債的主要來源以個人客戶資金作為負債的主要來源在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B8、 商業銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（ ）。外部市場的發展變化自身業務性質、規模和復雜程度資本實力以及與之相適應的風險承受能力交易人員/業務經營部門的既往業績從業人員的專業水平和經驗，以及風險管理系統的性能【答案】ABCD9、 根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告由市場風險管理部門檢測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立【答案】BD10、商業銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。借款人在銀行持有的補償余額貸款發放的相關費用貸款的到期期限借款人的信用風險水平銀行的資金成本【答案】BCD11、 為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業務部門的業績經風險調整的收益率（RAROC）資本充足率（CAR）資產收益率（ROA）經濟增加值（EVA）風險價值（VaR）【答案】AD12、 記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤具有明確的交易市場秩序能夠完全對沖以規避風險能夠準確估值具有明確的持有目的答案】ACD13、商業銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。銀行賬戶利率風險市場風險信用風險集中度風險操作風險【答案】ABCD14、 即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（ ）。滿足客戶對不同貨幣的需求用來調整持有不同外匯頭寸的比例防范市場風險控制匯率風險避免市場風險【答案】AB15、 下列關于商業銀行風險加總的描述，正確的有（）相關性的迅速上升可能導致風險加總的結果顯著放大風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關性銀行的組織架構和業務類型越復雜，風險加總的難度卻大相關系數為0時，風險加總就是不同風險計量結果的簡單相加風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD16、聲譽風險的最佳實踐操作包括()。推行全面風險管理理念，改善公司治理預先做好防范危機的準備確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理制定危機管理規劃盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致【答案】ABC17、 下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總將信貸資產分散于相關性較小的不同行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的整體風險將信貸資產分散于負相關的不同行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的整體風險相對于單筆貸款業務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統性風險因素貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD18、 相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有(?)。內部交易頻繁連環擔保十分普遍財務報表真實性差系統性風險較低風險識別和貸后監督難度較大？【答案】ABC19、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估流動性可能造成的影響市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD20、流動性