第一章計量經濟學導論第1頁，課件共57頁，創作于2023年2月你認為什么是計量經濟學？與你們已經學過的微觀、宏觀經濟學有什么區別？用定量的方法研究經濟活動規律及其應用的科學。是經濟學與統計學，數學相結合的產物第2頁，課件共57頁，創作于2023年2月計量經濟學與相關學科的關系“經濟計量學家戴著兩頂帽子：在用公式表述行為關系時，我們帶著理論家的帽子，因為我們假設行為關系的參數是已知的；在估計參數時，我們戴著統計學家的帽子，因為我們將行為關系視為給定的。”——勞倫斯?克萊因于1980年秋在賓夕法尼亞大學介紹計量經濟學時的演講經濟學數學統計學經濟統計學數理經濟學數理統計學計量經濟學第3頁，課件共57頁，創作于2023年2月教學目的與要求掌握計量經濟分析方法論能夠建立并運用簡單的計量經濟模型分析現實經濟問題初步掌握EVIEWS軟件第4頁，課件共57頁，創作于2023年2月課程內容提綱及學時安排第一章導論3學時第二章簡單線性回歸模型8學時第三章多元線性回歸模型6學時第四章多重共線性4學時第五章異方差4學時第六章自相關4學時第七章分布滯后模型與自回歸模型4學時第八章虛擬變量回歸4學時第5頁，課件共57頁，創作于2023年2月教材及參考書《計量經濟學》第二版，李子奈、潘文卿編著，高等教育出版社，2005年4月

《計量經濟學》（上、下冊），（美）古扎拉蒂著，中國人民大學出版社《計量經濟學導論：現代觀點》，J.M.伍德里奇著，中國人民大學出版社《計量經濟學軟件EViews使用指南》，張曉峒主編，第二版，南開大學出版社，2004

第6頁，課件共57頁，創作于2023年2月關于學習方法的說明1、理論與應用并重，既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決。2、實踐出真知，要求自己動手操作軟件，務必最少學會一種計量軟件，本課程建議學習軟件EViews。3.對于理論方法，重點是思路而不是數學證明過程。講課中我將簡化數學推導和證明過程，多做思想方面的介紹。

第7頁，課件共57頁，創作于2023年2月這門課比較難，請大家認真對待課前請預習；認真聽課和積極思考；課后要花大量時間看書和做作業。把數理統計、線性代數、高等數學認真復習一下，注意吸收消化第8頁，課件共57頁，創作于2023年2月

希望與同學們合作愉快！第9頁，課件共57頁，創作于2023年2月課程成績及考核方法平時成績占30%包括考勤和作業期中考試占40%考試形式：閉卷期末課程論文占30%第10頁，課件共57頁，創作于2023年2月一、什么是計量經濟學？若干代表性表述：

●“計量經濟學是統計學、經濟學和數學的結合。”

（弗瑞希）

●“計量經濟學是用數學語言來表達經濟理論，以便通過統計方法來論述這些理論的一門經濟學分支。”（美國現代經濟詞典）●“計量經濟學可定義為：根據理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯系起來同時推導，對實際經濟現象進行的數量分析。”（薩謬爾遜等）第11頁，課件共57頁，創作于2023年2月結論：計量經濟學是以經濟理論為基礎，以數理統計方法和計算機技術為工具，根據實際觀測的統計數據，對經濟現象、經濟關系及經濟規律進行定量分析的一門科學。第12頁，課件共57頁，創作于2023年2月運用計量經濟模型的三個要素：理論：經濟理論，即所研究對象的經濟行為理論

——計量經濟研究的基礎數據：對所研究對象及相關現象觀測得到的信息

——計量經濟研究的原料或依據方法：統計推斷，包括參數估計與假設檢驗

——計量經濟研究的工具與手段第13頁，課件共57頁，創作于2023年2月引子：計量經濟學能做什么？估計經濟關系：企業產品的需求有什么特點？價格富有彈性？缺乏彈性？價格策略的收效如何？廣告對銷售收入和利潤的影響？我國城鎮居民的邊際消費傾向是多少？剛畢業大學生的工資受哪些因素影響？專業？學校名氣？第14頁，課件共57頁，創作于2023年2月計量經濟學能做什么（續）假設檢驗確實存在工資的性別歧視嗎？政府的鼓勵節能型車的政策是否顯著降低了全國的燃油消耗？出租車價格上調受否確實改善了出租車司機的境況？第15頁，課件共57頁，創作于2023年2月計量經濟學能做什么（續）預測：廠商需要做產品的銷售預測政府要作經濟發展預測城市要作交通發展、能源需求預測股市玩家要作股價預測，風險估計第16頁，課件共57頁，創作于2023年2月問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價格、道路狀況等）？各種因素對汽車銷售量影響的性質怎樣（正、負、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數量程度？以上分析所得結論是否可靠？競爭對手的影響如何體現在模型中？第17頁，課件共57頁，創作于2023年2月工資等式工資與受教育程度、工作時間（經驗）、性別和民族的關系lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3SEX+a4RACE問題1：男性比女性工資高嗎？漢族比少數民族賺得更多嗎？平均來看，受教育多的人（如博士），比受教育少的人（如高中畢業生）的工資高嗎？第18頁，課件共57頁，創作于2023年2月TheExpressionandImplicationoftheCAPMTheCAPMquantifiestradeoffbetweenriskandexpectedreturnandyieldsthefollowingexpression:

E(Ri)=Rf+[E(Rm)–Rf]

I

第19頁，課件共57頁，創作于2023年2月中日生活水平比較如果說我國人民的生活水平還沒有日本人民的生活水平高，這只是一種定性的描述。若用經濟計量學方法進行定量分析，將會使我們對此問題理解的更深刻、更具體。第20頁，課件共57頁，創作于2023年2月中日兩國的恩格爾系數序列（1946-1998）第21頁，課件共57頁，創作于2023年2月數據初步分析(1)從恩格爾系數的下降速度看，中國是先慢后快；日本是先快后慢。(2)中國1956年的恩格爾系數與日本1946年的恩格爾系數近似相等，食品支出約占總支出的63%。50多年間，日本降了0.4，中國降了0.2。第22頁，課件共57頁，創作于2023年2月模型分析中國(1981-98)：Engel=0.60–0.0077t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29–0.0043t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格爾系數是0.222，1998年中國的恩格爾系數是0.445。以1981-1998年的平均速度，中國若要把恩格爾系數降至0.222至少需要30年!系數的含義是什么？第23頁，課件共57頁，創作于2023年2月第一章導論計量經濟學的產生與發展計量經濟學研究步驟計量經濟學變量、方法和模型第24頁，課件共57頁，創作于2023年2月一、計量經濟學的產生與發展1926年挪威經濟學家弗里希提出了“Econometrics”1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭）等人在美國克里夫蘭發起成立了國際計量經濟學會，并于1933年創刊會刊《Econometrica》。從30年代到今天，尤其是二次大戰以后，計量經濟學在西方各國的影響迅速擴大。薩繆爾森曾說：“二次世界大戰以后的經濟學是計量經濟學的時代”。

在市場經濟中市場主體之間存在錯綜復雜的關系，企業要在激烈的競爭中生存、發展，必須有可靠的市場預測；

政府要干預國民經濟運行，更需要及時分析經濟動態第25頁，課件共57頁，創作于2023年2月計量經濟學的發展：

●計算機應用

●模型的變量和方程

由少到大，又趨向較少多個模型歸并為整體模型

●理論與方法的新突破除了經典線性計量經濟學模型以外，出現非線性模型、合理預期模型、變參數、無參數、半參數模型、動態模型、時間序列模型、協整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領域

●應用領域的拓展

宏觀、微觀經濟領域應用，由預測為主轉向更多地對經濟理論假設和政策假設的檢驗第26頁，課件共57頁，創作于2023年2月△諾貝爾經濟學獎與計量經濟學53位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發展的貢獻而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學“二戰以后的經濟學是計量經濟學的時代”--Samuelson

“計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”

--Klein第27頁，課件共57頁，創作于2023年2月二、計量經濟學研究步驟經濟理論或假說的陳述；建立數學（數理經濟）模型；建立統計或計量經濟模型；收集處理數據；計量經濟模型的參數估計；檢驗來自模型的假說——經濟意義檢驗；檢驗模型的正確性——模型的假設檢驗；模型的運用——預測、結構分析、政策模擬等第28頁，課件共57頁，創作于2023年2月理論研究或經驗總結收集統計資料設計理論模型模型的參數估計，建立具體模型檢驗估計的模型，驗證理論是否符合標準修改模型或重新選擇估計方法應用模型否是經濟分析經濟預測政策評價第29頁，課件共57頁，創作于2023年2月一個例子：凱恩斯的消費理論（1）理論或假說的陳述：凱恩斯認為，基本的心理定律時，通常或平均而言，人們傾向于隨著他們收入的增加而增加其消費，但消費比不上收入增加得那么多。用經濟術語來說：邊際消費傾向，即收入每變化一個單位的消費變化量，是大于0而小于1的。第30頁，課件共57頁，創作于2023年2月一個例子：凱恩斯的消費理論（2）理論數學模型的設定：確定型關系Y=

0+1X X-收入；Y-消費0<1<1（3）計量經濟模型：相關關系Y=

0+1X+：隨機誤差項，表示家庭消費支出與可支配收入之間的統計關系。的存在表明即使可支配收入相同，消費支出也存在一定的隨機性。

0、

1及的方差：待估參數注意：模型的函數形式應根據具體數據模式選擇第31頁，課件共57頁，創作于2023年2月一個例子：凱恩斯的消費理論（4）樣本數據的收集和整理美國1980-1991年個人消費支出和國內總產值數據單位:10億美元年份消費(Y)總產值(X)年份消費(Y)總產值(X)1980198119821983198419851986198719881989199019912447.13776.32476.93843.12503.73760.32619.43906.62746.14148.52865.84279.82969.14404.53052.24539.93162.44718.63223.34838.03260.44877.53240.84821.0第32頁，課件共57頁，創作于2023年2月一個例子：凱恩斯的消費理論

0、

1的估計值分別為：-231.8和0.719?=-231.8+0.719Xse:(94.53)(0.022)R2=0.991，F=1094.1

一般來說參數（

0，

1）是未知的，不可直接觀測。由于隨機項

的存在，參數也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當方法去估計。（如何通過樣本觀測值估計總體模型的參數是計量經濟學的核心內容）（5）計量經濟模型的參數估計：用軟件得到為什么要估計？Y=

0+1X+第33頁，課件共57頁，創作于2023年2月參數估計方法計量經濟學已經發展出豐富的參數估計方法。主要由兩大類：經典估計方法

最小二乘估計最大似然估計聯立方程估計法等等工具變量法貝葉斯估計方法（本課程不涉及）第34頁，課件共57頁，創作于2023年2月（6）模型的檢驗a）經濟意義檢驗：檢驗各個參數是否與經濟理論和實際經驗相符；消費函數例中：?=-231.8+0.719X，0<1<1？例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

結論只是抽樣的某種偶然結果可能違反計量經濟估計的基本假定對模型和所估計的參數加以評定，判定在理論上是否有意義，在統計上是否顯著為什么要檢驗：第35頁，課件共57頁，創作于2023年2月b）統計檢驗由數理統計理論決定包括擬合優度檢驗：R2總體顯著性檢驗：F變量顯著性檢驗：tc）計量經濟學檢驗由計量經濟學理論決定包括異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗d）模型預測檢驗由模型的應用要求決定包括穩定性檢驗：擴大樣本重新估計預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測第36頁，課件共57頁，創作于2023年2月檢驗，檢驗，再檢驗計量經濟學研究是一個動態過程，模型通過上述各項檢驗之后，才能實際應用，檢驗不能通過，則需修正模型，再設計，再估計，再檢驗。第37頁，課件共57頁，創作于2023年2月（7）模型的應用結構分析：利用計量經濟模型對變量之間的關系進行定量的分析，目的在于弄清和解釋有關的經濟現象。如彈性分析、乘數分析政策評價：利用計量經濟模型模擬各種經濟政策的執行效果，以便比較各種政策方案并進行選擇計量經濟學模型的“經濟政策實驗室”功能經濟預測：利用計量經濟模型推測經濟變量在未來的取值理論驗證第38頁，課件共57頁，創作于2023年2月一個例子：凱恩斯的消費理論（7）模型的應用：經濟預測例：預測2011年國內總產值達60萬億美元時，消費支出將平均達多少美元？?=-231.8+0.7194×60000=42.9（萬億美元）第39頁，課件共57頁，創作于2023年2月三.計量模型的數據及變量數據類型時間序列數據（同一空間、不同時間）平穩性問題橫截面數據（同一時間、不同空間）異方差性混合數據（面板數據）：是時間序列數據和截面數據的結合。虛擬變量（用0—1表示的“非此即彼”的變量）數據來源政府機構、專門機構、國際機構或個人收集第40頁，課件共57頁，創作于2023年2月（1）時間序列數據例第41頁，課件共57頁，創作于2023年2月（2）截面數據例是一批發生在同一時間截面上的調查數據。研究某個時點上的變化情況。例如，工業普查數據、人口普查數據、家計調查數據等。第42頁，課件共57頁，創作于2023年2月時序數據和截面數據的區別前者：同一個體在不同時間的數據；后者：一組個體在同一個時刻的數據。例如，一名學生的體重，被連續的記錄了十年，得到一個容量為10的時間序列數據；在某一時間，記錄一個班級所有30個學生的體重，得到一個容量為30的截面數據。第43頁，課件共57頁，創作于2023年2月（2）面板數據例：從1978年到1998年我國各省的GDP第44頁，課件共57頁，創作于2023年2月（4）虛擬變量（DummyVariablesData）數據的定義虛擬變量是只取1或0之一的一個變量，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。虛擬變量組合起來可以表征多種狀態。使用的虛擬變量的個數=欲表征的狀態數-1，3種狀態只用2個虛擬變量，若3狀態采用3個虛擬變量，將造成多重共線。第45頁，課件共57頁，創作于2023年2月用虛擬變量表示定性數據顧客滿意程度D

衛生等級D1D2不滿意0

不清潔10基本滿意1

清潔01最滿意2

最清潔11第46頁，課件共57頁，創作于2023年2月

計量經濟模型中的變量1.從變量的因果關系區分：

被解釋變量（應變量）——要分析研究的變量

解釋變量（自變量）—說明應變量變動主要原因的變量

（非主要原因歸入隨機項）2.從變量的性質區分：

內生變量—其數值由模型所決定的變量，是模型求解的結果

外生變量—其數值由模型以外決定的變量（外生變量：政策變量和非政策變量；滯后變量：滯后內生變量、滯后外生變量；前定變量：滯后內生變量和外生變量）關系：

外生變量數值的變化能夠影響內生變量的變化內生變量卻不能反過來影響外生變量第47頁，課件共57頁，創作于2023年2月被解釋變量與解釋變量在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，例如生產函數中的產出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”