PAGE4-時間序列分析SAS軟件實驗報告：以我國2002第一季度到2012年第一季度國內生產總值數據（季節效應模型）分析班級：統計系統計0姓名：學號：指導老師：20年月日

時間序列分析報告一、前言【摘要】2012年3月5日溫家寶代表國務院向大會作政府工作報告。溫家寶在報告中提出，2012年國內生產總值增長7.5%。這是我國國內生產總值（GDP）預期增長目標八年來首次低于8%。溫家寶說，今年經濟社會發展的主要預期目標是：國內生產總值增長7.5%；城鎮新增就業900萬人以上，城鎮登記失業率控制在4.6%以內；居民消費價格漲幅控制在4%左右；進出口總額增長10%左右，國際收支狀況繼續改善。同時，要在產業結構調整、自主創新、節能減排等方面取得新進展，城鄉居民收入實際增長和經濟增長保持同步。他指出，這里要著重說明，國內生產總值增長目標略微調低，主要是要與“十二五”規劃目標逐步銜接，引導各方面把工作著力點放到加快轉變經濟發展方式、切實提高經濟發展質量和效益上來，以利于實現更長時期、更高水平、更好質量發展。提出居民消費價格漲幅控制在4%左右，綜合考慮了輸入性通脹因素、要素成本上升影響以及居民承受能力，也為價格改革預留一定空間。對于這一預期目標的調整，溫家寶解釋說，主要是要與“十二五”規劃目標逐步銜接，引導各方面把工作著力點放到加快轉變經濟發展方式、切實提高經濟發展質量和效益上來，以利于實現更長時期、更高水平、更好質量發展。

央行貨幣政策委員會委員李稻葵表示，未來若干年中國經濟增長速度會有所放緩，這個放緩是必要的，是經濟發展方式轉變的一個必然要求。【關鍵詞】“十二五”規劃目標國內生產總值增長率增速放緩提高發展質量此表是我國2012年第一季度國內生產總值及與2011年同期比較來源：前瞻網附表：國內生產總值(2012年1季度)絕對額（億元）比去年同期增長（%）國內生產總值107995.08.1第一產業6922.03.8第二產業51450.59.1第三產業49622.57.5注1：絕對額按現價計算，增長速度按不變價計算。注2：該表為初步核算數據。GDP環比增長速度環比增長速度（%）2011年1季度2.22季度2.33季度2.44季度1.92012年1季度1.8注：環比增長速度為經季節調整與上一季度對比的增長速度。為此，我系根據專業課學習情況組織學生分組學習我國經濟發展情況，利用統計專業軟件SAS軟件分析我國經濟發展情況，特此，本人從同花順數據庫中心查找我國經濟數據，以我國國內生產總值數據（從2002第一季度到2012年第一季度共11年41個數值）代表我國經濟發展情況，并預測我國近5期國內生產總值。二、數據來源本文選取的數據是從同花順數據中心下載的，數據跨越2002年到最近的2012年第一季度的（共11年41個數值）國內生成總值季節數據（如下表）：季度年份第1季度第2季度第3季度第4季度200225375.727965.329715.737276.3200328861.831007.133460.442493.7200433420.636985.339561.749910.4200538848.642573.944562.457883200645315.850112.751912.868973.1200754755.96124364102.285709.2200866283.87419476548.397019.3200969816.9278386.6883099.73109599.48201082496.29238397289.4129344.4201197101.2108674.2115443.7150344.62012107995數據來源：同花順數據中心三、數據分析對序列進行做時序圖，在SAS軟件輸入代碼，輸出結果如圖1：圖1原始序列時序圖由圖1可以看出該序列不是平穩序列，故對其一階差分，在SAS軟件輸入代碼，輸出結果如圖2：圖2一階差分后時序圖由圖2可以看出該序列平穩性不顯著并且具有很強的季節效應，其周期為4，因此再對其進行4步差分，在SAS軟件輸入代碼，輸出結果如圖3：圖3一階4步差分后時序圖由圖3可以看出，該序列沒有顯著的不平穩性，認為一階4歩差分后的序列平穩。做平穩性檢驗，在SAS軟件輸入代碼，生成自相關圖（圖4）、偏自相關圖（圖5）以及純隨機檢驗結果（圖6）：圖4自相關系數圖圖5偏自相關系數圖圖6純隨機檢驗由圖6可以看出延遲6階的檢驗P值比給定的顯著性水平小，因此，拒絕原假設，認為該序列為非白噪聲序列。所以，對該序列建模是有意義的。四、模型的建立及模型的檢驗（一）、模型的識別優化由圖4樣本自相關系數圖可知自相關系數拖尾；觀察圖5樣本偏自相關系數圖可知滯后4階和5階偏自相關系數都落在兩倍標準差外。因此，嘗試對一階4步差分后的序列擬合AR（45）模型。在SAS軟件輸入代碼，對模型進行估計。具體代碼如下：procarimadata=homework3;/*homework3為一階4步差分后的數據集*/identifyvar=product(14);estimatep=(45);forecastlead=5id=timeout=out; run;（二）、模型參數的估計由以上代碼：“identifyvar=product(14);”和“estimatep=(45);”輸出如下的模型的估計值：圖7由圖7可以看到參數的估計方法為條件最小二乘估計法；由圖可以得出MU、AR1,1和AR1,2的估計值分別為267.81794、0.51943和-0.48057；圖8擬合優度統計量表通過擬合優度統計量表可以看出相關統計量，這些統計量可以幫助比較該模型和其他模型的優劣。其中“ConstantEstimate”表示的為均值項MU和自回歸參數的函數；“VarianceEstimate”表示殘差序列的方差；“StdErrorEstimate”代表方差估計值的平方根；AIC和SBC函數值的大小分別為662.6768和667.4273；“NumbersofResiduals”表示的是殘差個數，本例殘差個數為36個。圖9參數估計值的相關系數表通過參數估計值的相關系數表可以幫助我們了解參數相關性可能影響結果的程度。從該表可以發現，任何兩參數估計值的相關性都不高。圖10殘差序列檢驗值表通過殘差序列檢驗值表來檢驗殘差序列是否為白噪聲序列，從而檢驗模型的顯著性。由表可以看出延遲6、12、18和24期的P值都明顯大于0.05，認為殘差序列為非白噪聲序列，并認為模型擬合良好。圖11擬合模型參數值 圖11輸出的是擬合模型的具體形式。其中，均值的估計值為267.8179；在本圖下一部分顯示的是自相關因子。得到的模型表達式如下：或將其記為：五、模型的預測圖12序列預測值由圖12可以看到由代碼：“forecastlead=5id=timeout=out;”語句輸出5期的預測值，其未來5期預測值分別為：123171.3463，130355.6774，166096.8934，117387.4775和139549.7188。為了觀察模型的擬合效果，本文將原序列圖、序列擬合圖、預測值95%置信下限和上限圖畫在一起，如圖13：圖13序列擬合效果圖在圖13中，黑色曲線表示原序列值。紅色曲線表示模型的擬合值，而兩綠色曲線分別表示預測值95%的置信下限和上限。我們發現紅色曲線和黑色曲線幾乎重合。再次說明模型擬合非常完美。六、結論我們得到該序列模型表達式為：用該模型預測未來5期，其預測值分別為：123171.3463，130355.6774，166096.8934，117387.4775和139549.7188。模型擬合效果非常完美。七、政策建議（一）．擴大內需特別是消費需求要促進經濟平穩較快發展。擴大內需特別是消費需求，不斷優化投資結構。著力擴大消費需求。大力調整收入分配格局，增加中低收入者收入，提高居民消費能力。完善鼓勵居民消費政策。大力發展社會化養老、家政、物業、醫療保健等服務業。（二）．保持物價總水平基本穩定保持物價總水平基本穩定，是關系群眾利益和經濟社會發展全局的重點工作。要在有效實施宏觀經濟政策、管好貨幣信貸總量、促進社會總供求基本平衡的基礎上，搞好價格調控，防止物價反彈。要增加生產、保障供給。要搞活流通、降低成本。調整完善部分農產品批發、零售增值稅政策，推動流通標準化、信息化建設。（三）．轉變經營方式1.要加快轉變經濟發展方式，推進經濟結構戰略性調整。要促進產業結構優化升級。推動戰略性新興產業健康發展。實施有利于服務業發展的財稅、金融政策，支持社會資本進入服務業，促進服務業發展提速、比重提高、水平提升。2.要促進區域經濟協調發展。認真落實西部大開發新10年的政策措施，加大實施中部地區崛起戰略的力度，加快推進東北地區等老工業基地振興，積極支持東部地區轉型發展、在更高層次上參與國際競爭與合作。更好地發揮經濟特區、上海浦東新區、天津濱海新區在改革開放中先行先試的重要作用。（四）．其他方面建議：1.促農業穩定發展和農民持續增收，要穩定發展農業生產，多渠道增加農民收入。穩定糧食種植面積，著力提高單產。引導農民調整結構，擴大緊缺、優質農產品生產。要加強農業農村基礎設施建設。2.要努力提高對外開放的質量和水