2第學(xué)期期末考試試2

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試卷一、

單項(xiàng)選擇題20題*分20分）1.對(duì)模型中變量是否存在多重共性、隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)、異方差等問題的檢驗(yàn)，屬以下哪類檢驗(yàn)（）A.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)推斷檢驗(yàn)C.量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是（）一分支學(xué)科。A.統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)C.濟(jì)學(xué)D.理統(tǒng)計(jì)學(xué)3.對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)u,Var(u)=E(u)=是（）iA.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)

B.所隨機(jī)誤差都有相同的方差D.誤項(xiàng)服從正態(tài)分布4.以下哪種方法不是檢驗(yàn)異方差（）A殘圖分析B.G-Q檢法C.White檢法檢法5.在對(duì)X與的關(guān)分析中（）A.X是隨機(jī)變量Y是非機(jī)變量B.Y隨機(jī)變量，是非機(jī)變量C.X和Y都隨機(jī)變量D.X和Y都是隨機(jī)變量6.在二元回歸模型中，n為參個(gè)數(shù)，的無偏估計(jì)量為（）A.B.C.D.7.在對(duì)回歸系數(shù)的著性進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，若拒絕原假設(shè)，則表明（）A.B.C.

D.8.多元線性回歸分析中，調(diào)整后可決系數(shù)

R

2

與可決系數(shù)

R

2

之間的關(guān)系)A.

R

2

)

nn

B.

R

C.

0

D.

R

)

nn9.用一組20個(gè)測(cè)值的樣本估計(jì)模型

i

X1t2ii

后，在0.1的著性水平上β的顯著性作t檢，β顯地不等于的條件是統(tǒng)計(jì)量t于等于)A.t(20)B.t(18)C.(17)D.F2,17)10.如果回歸模型中解釋變量之存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量的值()A.不確定，方差無限大B.確定，方差無限大C.確定，方差最小確，方差最小11.在下列多重共線性產(chǎn)生的原中，不正確的是（）A.經(jīng)濟(jì)本變量大多存在共同變化勢(shì)B.型中大量采用滯后變量C.由于認(rèn)識(shí)上的局限使得選擇變不當(dāng)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)12.多元線性回歸模型中發(fā)各參數(shù)估計(jì)量的都不顯著但模型的R模型存在（）

卻很大F值也很顯著這明A.多共線性B.異方C.序列關(guān)D.設(shè)定差

??????精品文庫(kù)??????13.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要于檢驗(yàn)（）A.多重共線性異差C.列相關(guān)D.隨機(jī)解釋變量14.在高度多重共線的情形中，評(píng)價(jià)一個(gè)或多個(gè)偏回歸系數(shù)的個(gè)別顯著性（）A.是可能的B.是可的C.有情況下可能D.不定15.下列哪種情況說明存在異方（）A.B.C.D.(),16.已知D-W統(tǒng)量的值接近于0，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)似等于（A.0B.-1C.1D.0.5

17.在模型

Yt

XX12tt

的回歸分析結(jié)果報(bào)告中F=263489.23F的p值0.000000，則表明（）A.解釋變量對(duì)Y的響是顯著的B.釋變量X2對(duì)的影是顯著的C.解釋變量和X2對(duì)Y的合影響是顯著的D.釋變量X1和X2對(duì)Y的響均不顯著18.若查表得到A.

和,存在正的序列相關(guān)的區(qū)間（）B.C.D.19.設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)

yiii

中費(fèi)支出不僅與收入x有且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人個(gè)次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）A.1個(gè)B.2個(gè)個(gè)D.4個(gè)20.虛擬變量陷進(jìn)是指（）A.引進(jìn)虛擬變量后造成多重共線問題B.進(jìn)虛擬變量后造成異方差問題C.引進(jìn)虛擬變量后造成序列相關(guān)問題D.進(jìn)虛擬變量后造成設(shè)定誤差問題二、多項(xiàng)選擇題7題2分14分）1.利用普通最小二乘法求得的樣回歸直線Y具以下特點(diǎn)（i0iA.必然通過點(diǎn)（Y）殘e的值為0

）C.Y的均值與Y的均值相等iE.可能通過點(diǎn)（Y）

殘與X之間存在一定程度相關(guān)性2.回歸模型

i

X1i

i

中，關(guān)于檢驗(yàn)

：1

0

所用的統(tǒng)計(jì)量

()

，下列說法錯(cuò)誤的是（A服

n）

B服從

t

C服從

n

D服

tn）3.對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有（）A.無偏性有性C.致性D.定性E.線性特性歡迎下載

2

．精品文庫(kù)．4.對(duì)于一元線性回歸模型，總體歸線是（）A．唯一的．有多條．能夠估計(jì)的．未知的5.對(duì)型

YXi011iii

進(jìn)行方程總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有可能（）A.=β=0β≠0,β=0C.β=0,β≠β≠0E.=β

6.在模型

中（）A.Y與X是線性的與是非線性的C.

與是線性的D.

與

是線性的E.Y與

是線性的7.對(duì)樣本相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中正的是（）A.rB.r

越接近于1，與X之線相程度越高越接近于0，與X之線相程度越弱C.-1≤≤D.若則X與Y獨(dú)三、判斷并說明理由3題*分15分1.如果從回歸模型中刪掉一個(gè)解變量，那么

R2

會(huì)變小。2.總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每個(gè)自變量的因變量的值。歡迎下載

3

精品文庫(kù)3.建立多個(gè)解釋變量與被解釋變的多元線性回歸模型與分別建立各個(gè)解釋變量與被解釋變量一元線性回歸模型所得結(jié)果是完全相同的。四、問答題（分）1.什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？5分2.什么是異方差性？試舉例說明濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性分）歡迎下載

4

精品文庫(kù)五、計(jì)算分析題2題10分=分1.以—2014年國(guó)某地進(jìn)口總額（億元）為被解釋變量，以地區(qū)生產(chǎn)總值X（億元）解釋變量進(jìn)行回歸，得到回歸結(jié)果如下：YXtt（31.327）T=()(16.616)要求（）括號(hào)內(nèi)缺失的數(shù)據(jù)填入；（）何解釋兩參數(shù)估計(jì)量；（）驗(yàn)斜率系數(shù)的顯著性（

2.現(xiàn)有X和的本觀測(cè)值如下：XY

12

24

42

510

105假設(shè)Y對(duì)X的回模型為

iii

，

且

Var

i

X

i

，試用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)此回歸模型。（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）歡迎下載

5

精品文庫(kù)六、案例分析題16分研究?jī)?nèi)蒙古1985——2012年每能源消費(fèi)總量與工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之間的關(guān)系，選擇以下變量Y：源消費(fèi)總量（萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（億元：輕業(yè)總產(chǎn)值（億元：工業(yè)總值（億元）利用Eviews7進(jìn)參數(shù)估計(jì)，輸出如下結(jié)果：表1：DependentVariable:YSample:19852012Includedobservations:28CoefficientStd.Error

t-StatisticProb.CX1X2X3R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statistic

878.5056544.72671.61274615.000543.2773824.576989-7.2247544.221212-1.7115353.5428171.5563942.2762980.955266Meandependentvar0.949166S.D.dependentvar1223.754Akaikeinfocriterion32946629Schwarzcriterion-219.5723Hannan-Quinncriter.156.5983Durbin-Watsonstat

0.12110.00010.10100.03296155.2175427.70517.1978717.3914317.253610.409293歡迎下載

6

精品文庫(kù)Prob(F-statistic)0.000000表2：DependentVariable:YSample:19852012Includedobservations:26C

Coefficient841.3058

Std.Error566.6623

t-Statistic1.484669

Prob.0.1512X1X3R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic)表：

11.572942.7009714.2847340.9016550.2109104.2750720.949309Meandependentvar0.944902S.D.dependentvar1274.048Akaikeinfocriterion37333553Schwarzcriterion-221.1974Hannan-Quinncriter.215.3668Durbin-Watsonstat0.000000

0.00030.00036155.2175427.70517.2459517.3911217.287760.369940