2023年銀行業風險管理（中級）考試歷

年真題及答案完整版

L在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（）,是商業銀

行用來承擔所有損失、防止破產的真實的資本。

A.銀行股本

B.銀行的實收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）

【答案】：D

【解析】：

組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組

合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限

額的基礎上計算得出的。設定組合限額的第一步，是按某組合維度確

定資本分配權重。“資本分配”中的資本是所預計的下一年度的銀行

資本（包括所有計劃的資本注入），是商業銀行用來承擔所有損失、

防止破產的真實的資本。

2.根據《銀行業金融機構全面風險管理指引》規定，業務條線承擔風

險管理的（）責任。

A.最終

B.直接

C.監測和管理風險

D.審計

【答案】：B

【解析】：

《銀行業金融機構全面風險管理指引》規定，銀行業金融機構應當確

定業務條線承擔風險管理的直接責任；風險管理條線承擔制定政策和

流程，監測和管理風險的責任；內審部門承擔業務部門和風險管理部

門履職情況的審計責任。

3.商業銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是（）o

A.將貸款分散到不同的行業和區域

B.將貸款分散到正相關的行業

C.將貸款集中到個別高收益行業

D.將貸款集中到少數風險低的行業

【答案】：A

【解析】：

商業銀行可以利用資產組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行

業、區域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發生大額風險損失

的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩定的目的。

4.下列關于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。

A.不適用于非上市公司

B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率

C.核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

【答案】：B

【解析】：

RiskCalc模型是在傳統信用評分技術基礎上發展起來的一種適用于非

上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選

擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用Logit/Probit回

歸技術預測客戶的違約概率。C項屬于KMV的CreditMonitor模型的

核心內容；D項屬于KPMG風險中性定價模型的核心思想。

.戰略風險管理的作用包括（）

5o

A.能夠最大限度地避免經濟損失

B.提高商業銀行的聲譽和股東價值

C.強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力

D.在危機真實發生前就將其有效遏制

E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互

作用

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀

行的聲譽和股東價值。同時、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在

風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在

聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。

6.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層

面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監測

C.風險控制

D.風險加總

【答案】：D

【解析】：

風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、

銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加

總。風險加總的關鍵在于對相關性的考量，不同類型的風險之間、風

險參數之間、不同機構之間都存在著相關性，對相關性假設的合理性

成為風險加總可信度的關鍵。

7.商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）o

A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

B.分析資產組合歷史的損益分布

C.研究過去已經發生的市場突變

D.進行有效的事后檢驗

【答案】：A

【解析】：

市場風險壓力測試是一種定性與定量結合，以定量為主的風險分析方

法，通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利

情況下可能發生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負

面影響，進而對所持投資組合的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要

的措施，以規避市場風險。

8.監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求

B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適

應組織架構變化和新業務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風

險管理報告的需要

【答案】：c

【解析】：

對于商業銀行數據的靈活性，巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風

險數據應該有針對性地滿足風險管理報告的需要，包括壓力/危機情

境下的需要、內部需求以及監管問詢的要求。加總流程的靈活性是指

能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業

務。除生成總的風險敞口外，還要具有按監管要求生成數據子集的能

力，例如敞口的國別、行業分布，同時強調了“指定日期”，也就變

相要求了數據的靈活性。c項屬于數據完整性的要求。

9.集團客戶是指存在控制關系的一組企事業法人客戶或同業單一客

戶。下列被認定為集團客戶的有（）。

A.一方在股權上或經營決策上直接或間接控制另一方或被另一方控

制

B.兩方共同被第三方控制

C.一方主要投資者個人、關鍵管理人員或其親屬（包括三代以內直系

親屬關系和二代以內旁系親屬關系）直接或間接控制另一方

D.存在其他關聯關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤

E.對于不受大額風險暴露監管要求約束的主體，如果兩個客戶同受其

控制，但客戶之間不存在控制關系

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項，商業銀行識別集團客戶時，對于不受大額風險暴露監管要求約

束的主體，如果兩個客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關系，

可以不認定為集團客戶。

10.違約的定義是估計下列哪些信用風險參數的基礎？（）

A.違約頻率

B.違約概率

C.違約損失率

D.違約風險暴露

E.違約風險利息率

【答案】:B|C|D

【解析】：

違約的定義是內部評級法的重要定義，是估計違約概率（PD）、違約

損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）等信用風險參數的基礎。

11.商業銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信

用風險所需要的（）的成本。

A.監管資本

B.注冊資本

C.經濟資本

D.會計資本

【答案】：C

【解析】：

資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經濟資本的成

本，在數值上等于經濟資本與股東最低資本回報率的乘積。

12.適時發現可能預示即將發生流動性風險的預警信號，有助于商業

銀行及時采取措施降低流動性風險。下列可被認為是商業銀行流動性

風險預警信號的有（）o

A.銀行發行的股票價格異常下跌

B.市場上愿意提供融資的交易對手數量減少

C.銀行發行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣

利差擴大

D.銀行評級下調

E.資產質量惡化

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

銀行如果持續性忽視預警指標，并在預警信號產生期間不積極建立流

動性儲備，則容易成為觸發流動性危機的主要原因。流動性風險預警

信號包括：①銀行收入下降；②資產質量惡化，如不良資產的增加；

③銀行評級下調；④無保險的存款、批發融資或資產證券化的利差擴

大；⑤股價大幅下跌；⑥資產規模急速擴張或收購規模急劇增大；⑦

無法獲得市場借款。

13.商業銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業債權的風險

權重為75%?()

A.只適用于生產加工類型的企業

B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例

不高于0.5%

C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元

【答案】：B|C|E

【解析】：

《商業銀行資本管理辦法（試行）》第六十四條規定，商業銀行對同

時符合以下條件的微型和小型企業債權的風險權重為75%：①企業符

合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準；②商業銀行對單家

企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元；③商業銀行對單家

企業（或企業集團）的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高

于0.5%o

14.下列哪項關于現場檢查的表述不正確？（）

A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金

融機構進行實地檢查

B.監管當局通過現場檢查，可以對金融宏觀調控的運行情況是否正常

等問題進行客觀檢驗

C.通過現場檢查，對商業銀行正當的、合法的經營活動以及先進的管

理操作做法予以肯定并予以保護

D.現場檢查對非現場監管有指導作用

【答案】：D

【解析】：

D項，非現場監管對現場檢查有指導作用，非現場監管人員的分析結

果將為每個現場檢查小組提供被檢查機構以及同類機構的最新情況

和信息，特別是對一些風險點和重大的問題缺陷進行檢查提示和建

議，從而大大提高現場檢查的針對性。

15.商業銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有

()o

A.計算資產組合可能產生的最高收益

B.識別和管理“尾部”風險，對模型假設進行評估

C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

D.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失

E.協助銀行制定改進措施

【答案】：B|E

【解析】：

壓力測試的作用主要包括：①前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識

別定位業務的脆弱環節，改進對風險狀況的理解，監測風險的變動；

②對基于歷史數據的統計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，

對模型假設進行評估；③關注新產品或新業務帶來的潛在風險；④評

估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設定風險偏

好、制定資本和流動性規劃提供依據；⑤支持內外部對風險偏好和改

進措施的溝通交流；⑥協助銀行制定改進措施。

16.()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.外匯敞口分析

C.敏感性分析

D.久期分析

【答案】：B

【解析】：

外匯敞口主要來源于銀行表內外業務中的貨幣金額和期限錯配。當在

某一個時段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，其差

額就形成了外匯敞口。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益

的影響的一種方法。

17.不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流

動性風險，這反映了商業銀行（）之間的關系。

A.流動性風險與信用風險

B.流動性風險與市場風險

C.流動性風險與操作風險

D.流動性風險與戰略風險

【答案】：A

【解析】：

流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產負債期限結構不匹

配等因素引發的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作

風險及其他風險引發的次生風險。如果銀行承擔了過度的信用風險，

則其本身的信用將出現問題，對銀行信用敏感的資金提供者將重新考

慮給予融資的條件和金額。銀行的融資能力將受到較大的損害。

18.違約損失率的計算公式是（）。

A.LGD=1一回收率

B.LGD=1—回收率/2

C.LGD=1一回收率3

D.LGD=1一回收率4

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風險

暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比（損失的嚴重程度，LGD

=1一回收率）。

19.下列關于風險分散化的論述正確的是（）。

A.如果資產之間的收益率不存在線性相關性，那么分散化策略將不會

有風險分散的效果

B.如果資產之間的相關性為一1,那么風險分散化效果最好

C.如果資產之間的相關性為+1,那么分散化策略將不能分散風險

D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

【答案】：B|C|E

【解析】：

A項，若資產之間的收益率不存在線性相關性，即兩種資產的相關系

數P=0,分散化策略仍能達到風險分散的效果。D項，假設其他條

件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差；當相關

系數為負時一，風險分散效果較好。

20.杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風

險計提不足的問題。

A.巴塞爾協議n

B.巴塞爾協議I

C.巴塞爾協議HI

D.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）

【答案】：A

【解析】：

杠桿率監管覆蓋表外資產，彌補了巴塞爾協議II資本監管下表外資產

風險計提不足的問題，減少了銀行向表外轉移資產進行監管套利的可

能性。

.為有效降低流動性風險，商業銀行資產和負債的分布應當（）

21o

A.異質化、分散化

B.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化

C.同質化、集中化

D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化

【答案】：A

【解析】：

商業銀行應當嚴格執行限額管理的相關要求，盡可能降低其資金來源

（負債）和使用（資產）的同質性，形成合理的資產負債分布結構，

以獲得穩定的、多樣化的現金流量，最大程度地降低流動性風險。即

商業銀行資產和負債的分布應當異質化、分散化。

22.商業銀行經濟資本是指（）。

A.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所

需的資本

B.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御預期損失所

需的資本

C.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御非預期損失

所需的資本

D.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款

所需的資本

【答案】：C

【解析】：

經濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋

和抵御銀行超出預期的經濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本

數額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本。

23.下列各項中，屬于操作風險中的就業制度和工作場所安全事件的

是（）。

A.咨詢業務

B.不良的業務或市場行為

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件

【答案】：D

【解析】：

按照操作風險損失事件類型，操作風險可分為七大類。其中就業制度

和工作場所安全事件是指商業銀行因違反勞動合同法、就業、健康或

安全方面的法規或協議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導

致的損失事件，表現在勞資關系、環境安全性、歧視及差別待遇事件

三個方面。

24.下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。

A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款

本息或履行相關義務的可能性

B.在巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累

計違約概率與0.05%中的較高者

C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致

D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性

【答案】：C

【解析】：

A項所述為違約概率的概念；B項，在巴塞爾新資本協議中，違約概

率被具體定義為借款人一年期違約概率與0.03%中的較高者；D項，

違約概率能使監管當局在推行內部評級法中保持更高的一致性。

25.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較

為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）o

A.賣出永久債券

B.買入即將到期的20年期債券

C.買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券

D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

【答案】：D

【解析】：

當收益率曲線向上傾斜時一，如果預期收益率曲線變得較為平坦，理性

投資者可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

26.下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態

B.組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態分布

C.認為不同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

D.根據火險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組

合違約率進行分析

【答案】：B

【解析】：

CreditRisk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約

率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因

此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款

筆數的增加而更加接近于正態分布。在計算過程中，模型假設每一組

的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經濟

狀況等因素影響而發生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會

出現更加嚴重的“肥尾”現象。

27.根據《關于調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》規定，

撥備覆蓋率監管要求由150%調整為,貸款撥備率監管要求由

2.5%調整為。()

A.120%?150%；2%?2.5%

B.120%?150%；1.5%?2.5%

C.130%?150%；1.5%?2.5%

D.130%?150%；2%?2.5%

【答案】：B

【解析】：

監管部門會根據經濟發展不同階段、銀行業金融機構貸款質量差異和

盈利狀況的不同，對貸款損失準備監管要求進行動態化和差異化調

整。根據《關于調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》規定，

撥備覆蓋率監管要求由150%調整為120%?150%,貸款撥備率監管

要求由2.5%調整為1.5%?2.5%。

28.根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下

列說法不正確的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【答案】：B

【解析】：

正常貸款遷徙率=［（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初

關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額一期初

正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款

期間減少金額）］義100%。由此可知，其他條件不變的情況下，期初

正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。

29.根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商

業銀行面臨的風險劃分為（）等類別。

A.信用風險

B.操作風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

E.戰略風險

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，通常將商業銀行面臨的

風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、

流動性風險、國別風險、聲譽風險及戰略風險。

30.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員

需要的是（）□

A.最佳避險報告

B.整體風險報告

C,具體的頭寸報告

D.風險監測報告

【答案】：c

【解析】：

風險監測和報告要滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況

的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風險報告；前臺

交易人員期待的是非常具體的頭寸報告；風險管理委員會則通常要求

風險管理部門提供最佳避險報告，以協助制定風險管理策略。

31.下列關于VaR的描述，正確的是（）。

A.風險價值與損失的任何特定事件相關

B.風險價值是即將發生的真實損失

C.風險價值是指可能發生的最大損失

D.風險價值并非是指可能發生的最大損失

【答案】：D

【解析】：

A項，風險價值與持有期和給定的置信水平相關；BC兩項，風險價值

并不是即將發生的真實損失，也不意味著可能發生的最大損失。

32.考察和分析企業的非財務狀況，主要從哪些方面進行分析和判

斷？（）

A.行業風險

B.管理層風險

C.生產與經營風險

D.宏觀經濟、社會及自然環境

E.擔保狀況

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

非財務狀況分析主要從管理層風險，行業風險，生產與經營風險，宏

觀經濟、社會及自然環境等方面進行分析和判斷。

33.下列哪項不屬于聲譽風險管理流程的內容？（）

A.外部審計

B.聲譽風險監測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別

【答案】：A

【解析】：

商業銀行應當建立清晰的聲譽風險管理流程，用來一致、持久地識別、

評估和監測每一個可能影響聲譽的風險因素。清晰的聲譽風險管理流

程包括：①聲譽風險識別；②聲譽風險評估；③聲譽風險監測和報告;

④聲譽風險控制和緩釋。

34.《商業銀行資本管理辦法（試行）》是何時正式施行的？（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1.日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日

【答案】：B

【解析】：

2012年6月7日，原中國銀監會正式發布《商業銀行資本管理辦法

（試行）》，自2013年1月1日開始施行。

35.某銀行為爭取客戶資源開發了一種新的理財產品，但該理財產品

存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成

因屬于（）類別。

A.外部事件

B.內部流程

C.人員因素

D.系統缺陷

【答案】：B

【解析】：

操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別。

其中，內部流程方面表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告

不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與

客戶糾紛等。

36.下列關于零售風險暴露特征的說法，不正確的是（）。

A.債務人是一個法人或幾個自然人

B.債務人是一個或幾個自然人

C.筆數多，單筆金額小

D.按照組合方式進行管理

【答案】：A

【解析】：

零售風險暴露應同時具有如下三方面特征：①債務人是一個或幾個自

然人；②筆數多，單筆金額小；③按照組合方式進行管理。

37.企業的生產與經營風險主要表現為（）。

A.行業風險

B.產品風險

C.生產風險

D.銷售風險

E.總體經營風險

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

企業的生產與經營風險主要表現為：①總體經營風險；②產品風險;

③原料供應風險；④生產風險；⑤銷售風險。

38.商業銀行采用高級風險量化技術面臨（）o

A.聲譽風險

B.模型風險

C.市場風險

D.法律風險

【答案】：B

【解析】：

B項，商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高

級量化技術隨著業務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型

風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監管資本

的數量時，商業銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過

監管機構的審核與批準。

39.下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當

的是（）。

A.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性

B.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好

C.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風

險

D.負責確定本行可以承受的市場風險水平

【答案】：B

【解析】：

B項，高級管理層負責制定、定期審查和監管執行市場風險管理的政

策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。

40.對個人客戶信用風險識別需要對個人客戶的基本信息進行分析，

下列不屬于對個人客戶的基本信息進行分析的是（）o

A.調查借款人的資信情況

B.調查借款人的資產與負債情況

C.調查貸款用途及還款來源

D.調查借款人的經濟狀況變動風險

【答案】：D

【解析】：

對個人客戶的基本信息進行分析包括：①調查借款人的資信情況；②

調查借款人的資產與負債情況；③調查貸款用途及還款來源；④調查

借款人的擔保方式。D項屬于對個人住房按揭貸款的風險分析的內容

之一。

41.重大聲譽事件發生后（）內向國務院銀行業監督管理機構或其派

出機構報告有關情況。

A.6小時

B.12小時

C.1天

D.3天

【答案】：B

【解析】：

商業銀行應積極穩妥應對聲譽事件，重大聲譽事件發生后12小時內

向國務院銀行業監督管理機構或其派出機構報告有關情況。

42.CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概

率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.正態

B.泊松

C.指數

D.均勻

【答案】：B

【解析】：

CreditRisk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約

率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的，且相互獨立，

因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

43.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸

法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞

口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=

1400o

44.假設某風險資產的預期收益率為8%,標準差為0.15,同期國債的

無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期

收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為

()o

A.50%,50%

B.30%,70%

C.20%,80%

D.40%,60%

【答案】：A

【解析】：

根據資產組合的收益率為：Rp=WlRl+W2R2,其中，兩種資產的預

期收益率分別為R1和R2,每一種資產的投資權重分別為W1和W2

=1—W1。本題由該風險資產和國債構造的資產組合的收益率Rp=

W1X8%+(1-W1)X4%=6%,可得Wl=50%,W2=l—Wl=50%。

45.商業銀行在使用內部評級法初級法計量信用風險資本時，()不

屬于合格信用風險緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發行的企業債券

C.商業銀行承兌的匯票

D.人民銀行發行的票據

【答案】：B

【解析】：

信用風險緩釋是指銀行采用內部評級法計量信用風險監管資本時，運

用合格的抵（質）押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移

或降低信用風險。ACD三項都屬于內部評級法初級法下的合格的抵

（質）押品中的金融質押品。

46.通常，戰略風險識別可以從（）入手。

A.宏觀戰略層面

B.技術層面

C.中觀管理層面

D.微觀執行層面

E.戰術層面

【答案】：A|C|D

【解析】：

戰略風險可以從宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面進行識

別：①在宏觀戰略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估

商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險；②在中觀管理層面，

業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃，最大限度地

避免投資策略、業務拓展等涉及短期利益的經營/管理活動存在的戰

略風險；③在微觀執行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗

位的操作規程，同時具備正確的風險管理意識。

47.下列對商業銀行聲譽風險管理的表述，正確的有（）o

A.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

B.所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內部流程，減少可能造成

聲譽風險的因素

C.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和

現代信息技術的綜合能力體現

D.聲譽風險是一種多維的風險

E.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

商業銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統

化方法管理。因為幾乎所有風險都可能影響商業銀行的聲譽，因此聲

譽風險也被視為一種多維風險。有效的聲譽風險管理是有資質的管理

人員、高效的風險管理流程以及先進的信息系統共同作用的結果。E

項，歷史模擬法是計量和監測市場風險的方法。

48.關于強化信息披露監控機制，下列表述不正確的是（）。

A.信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至

重新進行信息披露

B.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、

穩定的信息披露監督

C.法律賦予監管當局的責任越大，揭示商業銀行信息披露的動機越

小，商業銀行在信息披露上造假的動機就越大

D.為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機

制，包括日常監督機制、懲罰機制和監管當局責任

【答案】：C

【解析】：

C項，法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示商業

銀行信息披露的動機越強烈，商業銀行在信息披露上造假的動機就越

小，也越有可能提供真實可靠的信息數據。

49.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風

險造成的損失安排()o

A.存款準備金

B.存款保險

C.經濟資本

D.資本充足率

【答案】：C

【解析】：

經濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，

也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的

資本。

50.()是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢

驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行

調整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗

【答案】：D

62.下列不屬于用來主動對沖風險的金融產品是（）。

A.期貨

B.外匯掉期

C.期權

D.國債逆回購

【答案】：D

【解析】：

市場風險控制通常由前臺業務部門在全行的風險偏好和限額體系下,

根據不同交易策略，采用遠期、掉期、期權等金融產品開展主動的風

險對沖管理，以降低風險敞口，保障金融市場業務穩健運營。用來主

動對沖風險的金融產品包括遠期/期貨、掉期、期權等，其中，常見

的掉期產品包括外匯掉期、利率掉期和交叉貨幣掉期。

51.下列屬于監管當局對銀行機構進行現場檢查的重點內容有（）。

A.風險狀況和資本充足性

B.管理水平和內部控制

C.流動性

D.資產質量

E.市場風險敏感度

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行業監督管理機構現場檢查的重點內容包括：業務經營的合法合規

性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水

平和內部控制、市場風險敏感度。

52.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風

險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值

產生的影響，其中，市場風險要素包括（）o

A,利率

B.匯率

C.股票價格

D.商品價格

E.股票收益

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要

素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工

具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。例如，匯率變化對銀行

凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經濟價值或收益產生的影響。

53.從狹義上講，法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類合同、承

諾等法律文件的有效性和可執行力。從廣義上講，與法律風險密切相

關的風險還有（）。

A.操作風險

B.違規風險

C.交易風險

D.戰略風險

E.監管風險

【答案】：B|E

【解析】：

廣義上，與法律風險密切相關的有違規風險和監管風險。其中，違規

風險是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到

監管機構處罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。監管

風險是指由于法律或監管規定的變化，可能影響商業銀行正常運營，

或削弱其競爭能力、生存能力的風險。

54.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此

風險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現值

D.終值

【答案】：A

【解析】：

久期又稱持續期，用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的

衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因

此風險也越大。

55.下列產品最適合采用歷史模擬法計量風險價值（VaR）的是（）。

A.互換合約

B.交易活躍的金融產品

C.交易不活躍的金融產品

D.場外信用衍生產品

【答案】：B