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文檔簡介

第十章資產負債管理第一節商業銀行資產負債管理理論與發展第二節利率風險及類型管理第三節利率敏感性缺口管理第四節持續期缺口管理第五節應用衍生工具管理利率風險第一節商業銀行資產負債 管理理論與發展一、資產管理理論

1.商業貸款理論

2.資產轉移理論

3.預期收入理論二、負債管理理論

1.金融市場競爭激烈

2.金融管制加強

3.金融創新的發展

4.存款保險制度的建立和發展三、資產負債綜合管理理論四、資產負債外管理理論第二節利率風險管理一、利率風險及其對銀行的影響

1銀行資產負債的非對稱性

2利率管制條件下

3利率市場化條件下二、利率風險的類型

1.重新定價風險

2.收益率曲線風險

3.基準風險第三節利率敏感性缺口管理一、缺口的概念與衡量1.資金缺口的定義（1）利率敏感資產與利率敏感負債（2）利率敏感比率利率敏感比率=利率敏感資產/利率敏感負債（3）資金缺口與銀行收益

二、資金缺口管理

1.銀行資產負債結構的利率敏感性分析

2.利率波動周期與資金缺口管理第四節持續期缺口管理一、持續期的概念二、持續期缺口管理銀行凈值變動、持續期缺口與利率的關系三、持續期缺口管理的局限性第五節應用衍生工具管理利率風險一、遠期利率

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