2023年銀行業法律法規與綜合能力考試歷年真題及答案完整版1.商業銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.

存款準備金率B.

國債收益率C.

票據貼現率D.

存貸款基準利率【答案】:

D【解析】:商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產（現金流入）與到期負債（現金流出）的構成狀況。除了每日客戶存取款、貸款發放/歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外，存貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構，因為任何利率波動都會導致商業銀行資產和負債的價值產生波動。多選題如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括（）。A.

操作風險B.

市場風險C.

流動性風險D.

國別風險E.

信用風險【答案】:

B|C|E【解析】:B項，“房地產市場嚴重下跌”，預示著銀行面臨市場風險；C項，由于大量貸款無法收回，商業銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求，預示著銀行面臨流動性風險；E項，“大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款”，預示著銀行面臨信用風險。2.商業銀行的風險對沖可以分為（）。A.

自我對沖B.

一般對沖C.

市場對沖D.

特殊對沖E.

內部對沖【答案】:

A|C【解析】:商業銀行的風險對沖可以分為：①自我對沖，指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖；②市場對沖，指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。3.投資者A以30元/股的價格購買了1000股B公司股票，持有一年后以40元/股的價格賣出，持有期間收到一次0.6元/股的現金股利。投資者A持有該股票一年的持有期收益率是多少？（）A.

33.3%B.

135.3%C.

35.3%D.

2%【答案】:

C【解析】:持有期收益率是最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比。用數學公式表示為：R＝[（P1＋D－P0）/P0]×100%，其中，R為某資產或資產組合的持有期收益率；P0為期初的投資額；P1為期末的資產價值；D為資產持有期間的現金收益。由上述公式可得：R＝[（40×1000＋0.6×1000－30×1000）/（30×1000）]×100%＝35.3%。4.下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）A.

外匯敞口分析B.

久期分析C.

缺口分析D.

敏感性分析E.

權重法【答案】:

A|B|C|D【解析】:市場風險計量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞口分析；④風險價值（ValueatRisk，VaR）法；⑤敏感性分析。E項，權重法屬于信用風險的計量方法。5.關于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各項理解正確的是（）。A.

久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大B.

價格變動的程度與久期的長短無關C.

久期公式中的D為修正久期D.

收益率與價格同向變動【答案】:

A【解析】:當市場利率發生變化時，固定收益產品的價格將發生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1＋y），y表示市場利率。6.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括（）。A.

凈資產收益率B.

銷售毛利率C.

總資產周轉率D.

資產凈利率E.

資產負債率【答案】:

A|B|D【解析】:盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括：①銷售毛利率；②銷售凈利率；③資產凈利率；④凈資產收益率；⑤總資產收益率。C項屬于效率比率，體現管理層管理和控制資產的能力；E項屬于杠桿比率，衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，判斷企業的償債資格和能力。7.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.

久期B.

敞口C.

現值D.

終值【答案】:

A【解析】:久期又稱持續期，用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。8.一些銀行會采用評分卡的方式進行中小企業客戶的準入和核定，該方式的特點不包括（）。A.

提高貸款審批的客觀性B.

提高貸款審批的效率C.

優化信貸風險管控D.

直接估計客戶的違約概率【答案】:

D【解析】:D項屬于違約概率模型的特點。9.從狹義上講，法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執行力。從廣義上講，與法律風險密切相關的風險還有（）。A.

操作風險B.

違規風險C.

交易風險D.

戰略風險E.

監管風險【答案】:

B|E【解析】:廣義上，與法律風險密切相關的有違規風險和監管風險。其中，違規風險是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構處罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。監管風險是指由于法律或監管規定的變化，可能影響商業銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。10.保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.

具有代為清償能力的法人B.

國家機關C.

學校D.

企業法人的分支機構【答案】:

A【解析】:具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家機關（除經國務院批準），學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體，企業法人的分支機構和職能部門，均不得作為保證人。11.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.

最佳避險報告B.

整體風險報告C.

具體的頭寸報告D.

風險監測報告【答案】:

C【解析】:風險監測和報告要滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風險報告；前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告；風險管理委員會則通常要求風險管理部門提供最佳避險報告，以協助制定風險管理策略。12.下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.

風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.

風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況C.

應確保所開發的風險模型準確并長期有效D.

深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充E.

所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】:

A|B|D【解析】:C項，商業銀行開發的風險模型要準確，并且能夠在未來一定時期內滿足商業銀行風險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環境和政策；E項，商業銀行應當意識到，高級量化技術隨著業務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型風險。13.下列關于商業銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。A.

風險限額是風險偏好傳導的重要手段B.

風險限額可以包括條線、實體、產品等維度C.

風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的控制上（下）限D.

風險限額的設定必須以行業標準和監管要求為標準【答案】:

D【解析】:在限額水平的設定上，盡管行業標準和監管目標不是限額目標值設定的絕對參考，但大多數銀行仍然會把監管目標作為限額管理的底線，并在此之上設置一定的緩沖。14.下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.

股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張B.

在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求C.

商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.

商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】:

A【解析】:A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業銀行的流動性狀況造成影響。15.根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.

由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.

由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況C.

由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.

做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.

確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立【答案】:

B|D|E【解析】:A項，負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告；C項，交易部門應當與中臺、后臺嚴格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付。16.商業銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.

按照模型計值B.

按照市場價格計值C.

按照公允價值計值D.

按照歷史價值計值E.

按照賬面價值計值【答案】:

A|B【解析】:商業銀行在進行市值重估時通常采用的兩種方法分別是：①盯市，按照市場價格計值，按照市場價格對頭寸的計值至少應逐日進行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到；②盯模，按照模型計值，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數理模型確定的價值計值。17.CreditPortfolioView模型根據現實宏觀經濟因素通過（）計算違約率。A.

壓力測試B.

資產分組C.

蒙特卡洛模擬D.

歷史損失數據均值與方差替代【答案】:

C【解析】:CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數據，而是根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉移概率則還需要根據歷史數據來計算，只不過將這些基于歷史數據的轉移概率進行了調整而已。18.下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（）。A.

柜面業務B.

法人信貸業務C.

個人信貸業務D.

資金交易業務【答案】:

A【解析】:柜面業務泛指通過商業銀行柜面辦理的業務，是商業銀行各項業務操作的集中體現，也是最容易引發操作風險的業務環節。19.商業銀行的零售存款通常被認為是（）。A.

來源集中，流動性風險低B.

不穩定的負債，流動性風險高C.

比較穩定的負債，流動性風險低D.

來源分散，流動性風險高【答案】:

C【解析】:通常，零售性質的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質性更低，相比批發性質的資金（如同業拆借、公司存款）具有更高的穩定性。因此，以零售資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。20.商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.

業務部門B.

風險管理部門C.

高級管理層D.

風險管理委員會【答案】:

D【解析】:大部分銀行特別是大型銀行和國際活躍銀行，在高級管理層層面設立了風險管理相關委員會，對銀行風險管理相關重要事項進行討論、審議或決策；在我國商業銀行，高管層層面普遍設立負責對風險管理政策制度、風險管理和風險水平等進行審議的風險管理委員會。21.下列各項指標中，（）可以反映資產收益率的波動性。A.

概率B.

標準差C.

概率密度D.

分布函數【答案】:

B【解析】:在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產收益率標準差越大，表明資產收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產的收益率基本穩定在預期收益水平，出現的不確定性程度逐漸減小。22.根據巴塞爾協議Ⅱ，法律風險是一種特殊類型的（）。A.

聲譽風險B.

國別風險C.

操作風險D.

流動性風險【答案】:

C【解析】:根據巴塞爾協議Ⅱ，法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。23.《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標有（）。A.

確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告B.

確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.

確保商業銀行的主要風險能夠被預測D.

確保監管部門有效監管商業銀行面臨的主要風險E.

確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配【答案】:

A|B|E【解析】:根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現以下目標：①確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告；②確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應；③確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配。24.假設某商業銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.

上升B.

下降C.

不變D.

無法判斷【答案】:

B【解析】:當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。25.對于正態曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。A.

不同B.

相同C.

不動D.

不確定【答案】:

A【解析】:正態曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標準差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。26.資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率，這里的資本就是（）。A.

賬面資本B.

經濟資本C.

監管資本D.

實收資本【答案】:

C【解析】:以監管資本為基礎計算的資本充足率，是監管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩定運行的重要工具。資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本（監管資本）與風險加權資產之間的比率。27.監管部門監督檢查與（）共同構成商業銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.

公司治理B.

資本管理C.

市場約束D.

市場準入【答案】:

C【解析】:監管部門監督檢查與市場約束共同構成商業銀行有效管理和控制風險的外部保障。面對當前復雜多變的全球經濟、金融形勢，有效銀行監管對保持金融穩定的重要性不斷提升，全球范圍內就加強對銀行機構監管、完善監管政策和會計政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披露水平達成共識，銀行監管與市場約束在銀行業風險管理體系中的重要性必將進一步提升。28.商業銀行內部風險管理指引必須在設立授信權限方面作出職責安排和相關規定，授信權限管理通常遵循的原則包括（）。A.

交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策B.

給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準C.

債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結構及主要合同）都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權力層次的批準D.

根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用審批授權分配給審批人并定期進行考核E.

集團內機構在進行信用決策時應分別視具體情況，各自采用最適合的標準【答案】:

A|B|D【解析】:授信權限管理通常遵循的原則包括：①給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準；②集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準；③債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結構及主要合同）應得到一定權力層次的批準；④交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險-收益分析基礎之上；⑤根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用審批授權分配給審批人并定期進行考核。29.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（）。A.

表外項目已承諾未提取金額B.

表外項目已提取金額C.

表外項目名義金額×信用轉換系數D.

表內項目已提取金額＋信用轉換系數×已承諾未提取金額【答案】:

C【解析】:違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內項目為債務賬面價值，對于表外項目為表外項目名義金額×信用轉換系數。30.銀行監管所依據的法律包括（）。A.

《銀行業監督管理法》B.

《中國人民銀行法》C.

《行政許可法》D.

《勞動法》E.

《商業銀行法》【答案】:

A|B|C|E【解析】:銀行監管領域所依據的法律包括：《銀行業監督管理法》《中國人民銀行法》《商業銀行法》《行政許可法》。這些法律構成銀行監管部門依法行使銀行監管職能的基礎。此外，《物權法》《信托法》《票據法》《公司法》《擔保法》《合同法》等法律也從不同角度對銀行業金融機構經營管理提出了基本法律要求。31.監管機構對銀行業金融機構進行審慎有效的監管，其主要目標有（）。A.

推動銀行業資產規模的快速增長B.

努力減少金融犯罪，維護金融穩定C.

通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解D.

增進市場信心E.

保護廣大存款人和金融消費者的利益【答案】:

B|C|D|E【解析】:銀行監管的具體目標包括：①通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監管，增進市場信心；③通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩定。32.某銀行2010年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50%，則貸款實際計提準備為（）億元。A.

330B.

550C.

1100D.

1875【答案】:

B【解析】:貸款損失準備充足率＝貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%，因此，貸款實際計提準備＝貸款應提準備×貸款損失準備充足率＝1100×50%＝550（億元）。33.其他一級資本包括（）。A.

普通股B.

優先股C.

實收資本D.

盈余公積【答案】:

B【解析】:其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應在銀行持續經營條件下參與吸收損失的資本工具，主要包括：其他一級資本工具及其溢價（如優先股及其溢價），少數股東資本可計入部分。ACD三項均屬于核心一級資本。34.商業銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.

改變市場定位B.

業務外包C.

制定業務連續性管理計劃D.

調整業務規模或放棄某些產品E.

購買商業保險【答案】:

B|C|E【解析】:火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，商業銀行往往很難規避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定業務連續性管理計劃、購買商業保險、業務外包等方式將風險緩釋。35.基于（）的風險管理策略要求商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。A.

風險對沖B.

風險轉移C.

風險分散D.

風險補償【答案】:

C【解析】:風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。根據多樣化投資分散風險原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。商業銀行可通過信貸資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。36.在《商業銀行風險監管核心指標》中，核心負債比為核心負債期末余額與總負債期末余額之比，該比率不得低于（）。A.

20%B.

40%C.

60%D.

80%【答案】:

C【解析】:核心負債比＝核心負債期末余額/總負債期末余額×100%，該比率不得低于60%。37.客戶評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.

償債能力和償還意愿；道德風險B.

償債能力和償還意愿；違約風險C.

收入水平和償債能力；違約風險D.

收入水平和償債能力；道德風險【答案】:

B【解析】:客戶評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。客戶評級的評價主體是商業銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率（PD）。38.如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.

300B.

500C.

700D.

1000【答案】:

B【解析】:單幣種敞口頭寸＝即期凈敞口頭寸＋遠期凈敞口頭寸＋期權敞口頭寸＋其他敞口頭寸＝（即期資產－即期負債）＋（遠期買入－遠期賣出）＋期權敞口頭寸＋其他敞口頭寸＝（1000－700）＋（500－300）＝500（萬美元）。39.下列關于商業銀行戰略風險的描述，正確的有（）。A.

戰略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B.

良好的戰略風險管理最終會使商業銀行獲益C.

戰略風險管理是一種長期性管理D.

戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力E.

戰略風險管理是一種短期性管理【答案】:

B|C|D【解析】:戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。40.某銀行資產為1000億元，資產加權平均久期為5年，負債為800億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）。A.

減弱B.

加強C.

不變D.

無法確定【答案】:

B【解析】:根據久期缺口的計算公式，可得：久期缺口＝資產加權平均久期－（總負債/總資產）×負債加權平均久期＝5－（800/1000）×4＝1.8。當久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨之加強；如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，但資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。41.下列哪個業務條線的β系數等于15%？（）A.

公司金融B.

零售銀行C.

商業銀行D.

零售經紀【答案】:

C【解析】:A項的β系數等于18%；BD兩項的β系數均等于12%。42.商業銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風險限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的（）和處理程序。A.

超限額監控B.

授權管理C.

上報程序D.

返回檢驗【答案】:

A【解析】:商業銀行在實施限額管理的過程中，需要制定并實施合理的超限額監控和處理程序。負責市場風險管理的部門應當通過風險管理信息系統，監測對市場風險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給相應級別的管理層。43.假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.

50%，50%B.

30%，70%C.

20%，80%D.

40%，60%【答案】:

A【解析】:根據資產組合的收益率為：Rp＝W1R1＋W2R2，其中，兩種資產的預期收益率分別為R1和R2，每一種資產的投資權重分別為W1和W2＝1－W1。本題由該風險資產和國債構造的資產組合的收益率Rp＝W1×8%＋（1－W1）×4%＝6%，可得W1＝50%，W2＝1－W1＝50%。44.根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.

期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.

期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.

期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.

期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】:

B【解析】:正常貸款遷徙率＝[（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額＋期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額＋期初關注類貸款余額－期初關注類貸款期間減少金額）]×100%。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。45.下列各項對商業銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A.

風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B.

風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C.

信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D.

信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【答案】:

C【解析】:風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態化、系統化、精確化的風險預警系統，都應當逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價的預警程序。46.與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當特別關注（）等風險因素的影響。A.

區域風險B.

行業風險C.

宏觀經濟因素D.

客戶的償債意愿E.

客戶的償債能力【答案】:

A|B|C【解析】:與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響，主要包括：①宏觀經濟因素；②行業風險；③區域風險。47.《商業銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。A.

初級法B.

高級法C.

內部評級法D.

內部評審法【答案】:

C【解析】:《商業銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和內部評級法。內部評級法又分為初級法和高級法兩種。48.（）是指由于法律或者監管規定的變化，可能影響商業銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。A.

法律風險B.

監管風險C.

國別風險D.

違規風險【答案】:

B【解析】:A項，法律風險是指商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規定，導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險；C項，國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險；D項，違規風險是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構處罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。49.商業銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判斷至關重要。A.

子公司的經營狀況B.

集團內關聯交易C.

高層人事安排D.

資本來源【答案】:

B【解析】:商業銀行首先應當參照單一法人客戶信用風險識別和分析方法，對集團法人客戶的基本信息、經營狀況、財務狀況、非財務因素及擔保狀況等進行逐項分析，以識別其潛在的信用風險。其次，集團法人客戶通常更為復雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集團內各關聯方之間的關聯交易進行正確的分析和判斷至關重要。50.下列各項屬于商業銀行客戶風險監測內生變量指標的有（）。A.

融資主體的合規性、公司治理結構、經營組織架構、管理層素質、還款意愿、信用記錄等品質類指標B.

資金實力、技術以及設備的先進性、人力資源、資質等級等實力類指標C.

市場競爭環境、政策法規環境、外部重大事件、信用環境等環境類指標D.

長期、短期償債能力指標E.

主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業【答案】:

A|B|C|D【解析】:E項，主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業屬于客戶風險的外生變量。這些相關群體的變化，均可能對借款人的生產經營和信用狀況造成影響。51.市場約束參與方主要包括（）。A.

監管部門B.

公眾存款人C.

評級機構D.

其他債權人E.

股東【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:市場約束參與方主要有：監管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、外部中介機構（評級機構）和其他參與方。52.下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.

良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.

制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估流動性可能造成的影響C.

市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.

重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.

承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】:

A|B|C|D【解析】:E項，商業銀行承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險。53.下列關于銀行監管法律法規體系的說法，不正確的是（）。A.

在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成B.

行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律C.

規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件D.

法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分【答案】:

B【解析】:B項，行政法規是由國務院依法制定，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力低于法律。54.如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款50億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.

10%B.

15%C.

18%D.

20%【答案】:

D【解析】:不良貸款率為不良貸款與