《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、戰略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面

B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面

C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面

D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面【答案】DCI1S1H7I9G9Y10B10HL1X5W5A5R6Z7P4ZD7J4G6O2N3B10A92、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。

A.內部數據、外部數據

B.表內數據、表外數據

C.資產數據、負債數據

D.公司數據、投資者數據【答案】ACV5W8D10N8U4F9L2HM3I3X1S5T6F4P1ZG2L3N10O10T9A10G63、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險【答案】CCB10M2N3F3I9C6W3HR2G6G4I3Z8V6L3ZA5U5I2C9Y9U2T44、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。

A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）

B.購買1份買方期權（CALLOPTION）

C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）

D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】BCM1A9L10V6G10N5U5HP10C1N9U10M10J6W8ZL6H10C9P3D4A2K75、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

B.隨著標的資產市場價格上升，賣方期權的價值增大

C.如果買方看漲期權在某一時間執行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】CCZ7F7D1R10F10B6C5HJ10Q8R2N6C6F2A1ZU6Z9A7J10S4R1O16、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCL5I4L7U9L6P10L9HO7V5X2S7N8H9H7ZK10P6D3T7R7F3F17、目前，我國監管機構對商業銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCR1K8P5Q10C9P4T9HR7C5M6J8B2Y5R7ZX4Q6F5Q6R10J8C48、國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中

B.國別風險不可以轉移

C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】BCH4C10R7Q8S4X10C4HO1Z8Q5K6O4M6R7ZI5T9E3P5W2D7N69、某企業甲產品的實際產量為1000件，實際耗用材料4000千克，該材料的實際單價為每千克100元；每件產品耗用該材料的標準成本為每件250元，材料消耗定額為每件5千克。直接材料成本的數量差異是（）。

A.200000元不利差異

B.200000元有利差異

C.50000元有利差異

D.50000元不利差異【答案】CCM1X7H3M3O1M10J1HH8C5H6C4I1C7I10ZE7J8M7A9E1D2S410、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】DCJ1R8A1I10Y4X3Y3HM2N8A9P5O9Q9A6ZM10A6Y5G2G4J5V1011、假設某企業信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCX7C8E8E3U3M6C2HJ4T6K4S6J6P7L6ZA2M7N1V4O8H8O912、商業銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】CCY1V4K2C4Z7O7F1HQ3I9G10Z1H1D2K3ZB7U4Q7C2T9O10K913、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCV9G4A2O10A9Y5W2HM7P7S2E6V9N9I9ZO2Q7L4D1G10O9R514、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCS8U4G5L4Q7I2A6HH9O1Y5Q4P1I6H4ZW10I2G5H6X6R6J315、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN2Q5O1P3O5B10V6HU5L2R6L7F8C6I10ZB7W1V9T3J6W9Y816、（）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCI4O6R9T8F3K5L3HJ3Z8S5J7Q7N10I10ZT10C5R7X9O6S4E717、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】CCD3T2X6W9O3I4N7HU1P9J4L6V5R7V9ZH2S9L6H2O5P10A418、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線

D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】DCB3Q9E4C7N6H10P1HJ10Z4P5F3Y1D4Z3ZH9S9N5H10R6O1H619、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCU10M7M8H9Q6X4I1HK7U1C10J6Z3G7M5ZB2N2L8E8L1B2I1020、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCP5Q6H1A10X2W10V7HK8P10G5T7H1L8R3ZL6B4D4U1T3X4K821、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。

A.會計資料規范性

B.銀行機構風險和合規性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】BCO1L8P2E9T2C4H1HF1Q1A5B2B1A3P6ZP8D1V1T2T10C5X922、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則【答案】CCF2J3W4S7H8N8S3HU3W8T4B7H3T9P1ZL10Z2K4L6J6J6D223、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACX5D8W1Z8O4O8X6HT2Z7P3M5N8I1B4ZG5W3S9G3W8M8D824、下列關于商業銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失是商業銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失

B.預期損失并不一定會真實發生

C.預期損失就是該筆貸款未來發生的信用損失

D.預期損失主要根據同類貸款的歷史數據測算推定【答案】CCV1P4L3J6I2J7C10HZ5Q10R3Y1C2I2L2ZO4O3O1H4X8P2N325、損失數據收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時性【答案】CCL8S2B9V7B10Z3A1HL9G10A10Y3B2M4S1ZX8Q9D4C5P10D8M1026、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCK9S3O8A7W8E10P6HP7Y8S4H1H1Q5P2ZX8J7A7X8G3Z10O527、商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCU5J8N8A2N1Q5Y1HB5H8E8H7D9Z10J9ZL6C3M2V4B2K6J228、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACK10J8U4Z2X4Y1H8HV5U9Z7H10C3P9S1ZR1C6S9I1O3Q7W729、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。（）情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。

A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務

D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】BCS9Q7V5O7Z9S3B5HL5B5A10L6Y8P1O5ZP8W7O6O9T9A1J530、監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現場監管和現場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風險評級和糾正處置【答案】BCX6Z3U4T4X10Z2J8HX5X1W1I9M3R6N8ZU5W1N3N10O1P8M531、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCT5N3X3P1O4Q8U10HT9E2R3Q2Q7C9A1ZQ10O1X8D7C10H4J332、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCH9U2S9S6F1Z6S1HG7T5W2Z3Y5B1T8ZV7X4R8T7Q2A1C933、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCF4D4C7D5Z1T1S7HP7N5F6J9U7D2H1ZG8E3Y5H6M9N8Z434、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCM9B1J7M6J9S5B4HY3U9W8D2R5J5X9ZJ5U10V6H1U8C8T935、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCS5K4A5I4B6G2M7HY2M1U3A4B5A5Y1ZG1Y4F1W8W6H5Y936、商業銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數

C.有形凈值債務率

D.資產負債比率【答案】ACJ6A6O5K5R2C1A3HR6B9G6M6D10M1U1ZN5V2C8W3R8H7X837、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACX1Z4H10W3O1B8F3HN7Y6A3E4S7W9P7ZL7G8J6I7D3W3U138、商業銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACF8N6Q1M4S3A8N9HJ8X1M4F4N5T7G3ZT10M3J7L5Q8U1O239、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】BCW6X4Y6T5O2C4I1HK5U1S5A8E4L2M5ZC5K2M10X10C4F9R740、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統性風險

B.非系統性風險

C.既屬于系統風險又屬于非系統風險

D.不屬于系統風險也不屬于非系統風險【答案】BCD7L5H7K4E6A10J4HE1L4E1H3E6B8W4ZT6U3U8A10F10A4U541、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCH5R2L3K6H6X8W5HN1R6W8B5X7P6C2ZV4V3T4V7N7X9R342、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

B.監管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】CCX2J8B8M10O7C4P9HC2X4A2O4O1O3O10ZB6H6A6G2C3J1B343、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCW4D3X7E10C1A10C7HY5Q10U1M9K8I10E5ZA7Q7S9I7E9W3I1044、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACT7K10U9X6F10M4S3HC4Q1I7P5P9O3U6ZS7E6M9I1X2G4B845、關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規風險和監管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCY5M9J2S2P1G8A3HC1V3B10V3Y8C7O8ZU6L8C4K1O4B8X846、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCD2Q6V9Y5V6N3L6HH8I4X6J6X6A1W3ZV2Z5E1B10V3F3S147、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCT3T7U5V9R9C1J9HE2V5W2T5M5E5A3ZX3L1N2W9W1X5J348、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCO5I8O7I10V5X6A10HL6S4M4W10H5P10E5ZC2H5J2V3T1J6I449、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，銀監會提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。

A.促進金融穩定和金融創新共同發展

B.對各類監管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業的信心【答案】DCU4E3T2Y7D7H8N7HR10Y1K10Y1P4C2F8ZS10X5Z7U6W10P8Y350、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCS9A5J8Z1T7W10Q8HP3B7U9B1S6Z6I2ZA6U6Z10U5M1W6G151、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。

A.沖減經營利潤

B.計提資本

C.計提損失準備金

D.購買保險【答案】BCT10T2M10Y8J6Y6X9HV2T6X6F10N10V1Q4ZW8X2G7J1W1D7I252、下列對于商業銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。

A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法

B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】ACQ6V3Z6T9U8U2F9HD6M8S10O8E5S6K9ZC1C2I3A5G2S6U853、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。

A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產

B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】CCG1U5E9J1Z4K6W5HV6Z10N7K1C1R4J10ZS9E7P7H9Y1B4J454、下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】CCO5S10E3Y8Q4D10O3HS8F10W10X8U9P7J6ZC1C9F1N8Z10C7H755、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCX3Z2Q5H1B3F8G8HN2I9O10H7G10M3Z9ZI6X6O1V4E5J9Y156、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCA9U8S5F9L2I10J6HB2W8Z7X1Z5O5R2ZU10H10G8P9Y5I5E1057、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內部操作風險損失事件數據

B.外部相關損失數據

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCM5Y7O4O4Q10N5Z2HG3C8O4E9W10T8S7ZL3G6W9I9O7G7U658、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業務

B.柜面業務

C.資金業務

D.個人信貸業務【答案】ACI10I3I8V7Y7L4A1HM6R5O3F5T7P5B4ZL8O4V5L8I7U7M759、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACX3D4R10P3W4F8A1HF4G6X7B4Q4Y6B8ZH1H9Y8D7W8H9W560、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。

A.操作風險情況

B.銀行賬戶利率風險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACJ7O10G7X4L1U2U9HK10Y3L7W3N9H5B9ZR10Y7S4Q5D6M3D561、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCA9C4V2O6L10W5L8HU4W7C7G3O8R4I8ZQ7X1X8H3K4N3T862、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCY3G1V2P3E10C9R9HL9Y5M9S3W3A6V7ZE9G9J5H6A5J3E1063、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCB5V4W1Q5C2G3R10HK2P6O7D9R6D3M2ZN3X9J4V3E7I7K564、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCU9Z3L9S2B1T7I9HC9S7P2N7D5X2J5ZE8U4Q1H5F4J4A365、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCG9N9X5D7D6D2U4HP7L3H3M7J3Q3P4ZN2X9T4Y2G3N3O966、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協方差法

D.歷史模擬法【答案】DCM2W2B8O3R5W4B10HN4R1N7X9C6W1P10ZL1L8B2G5T5P3Q967、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。

A.沖減經營利潤

B.計提資本

C.計提損失準備金

D.購買保險【答案】BCS10W6V1M4U8B6O6HL1P9O7Y8W9T5O10ZZ5B7O3M4A8W10W368、2018年，中國四川地區發生地震，造成光纜斷裂，使多家商業銀行的通信和業務受到影響。這體現的是（）引發的風險。

A.恐怖威脅

B.自然災害

C.業務外包

D.監管規定【答案】BCY4E3X3G7U8G10N8HS4T7G7X6W2G3Y6ZG2U1T9X5M1U2Q569、下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責組織人力、物力、系統等資源有效地識別、計量、監測和控制市場風險

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程【答案】ACG3L10S10X9J7R8T3HF4H7Y6R5C3P1F6ZI2Y4T10M1I3R8F170、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.保持資產負債結構不變

B.以短期負債為長期資產融資

C.以長期負債為長期資產融資

D.以長期負債為短期資產融資【答案】DCR1P4P3Z8G10X9X9HK5P8U7J8B2M2T3ZQ1R2L8S3Q9Q10U1071、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCZ10Q10O9T2S3V8S7HO4S3S6J5N7E7F7ZG10H2H4H6Y10Y1A172、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業務部門→管理層→風險管理部門

B.各業務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】BCQ1U5R9R10R7J8D2HM5T7Q3X8R8P1H1ZS4M4Y1E8J10P3F973、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCW3B5J7E7U5V1E7HF9F1P4F9S2R3G1ZJ7B6P5V6G2Y2M674、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損【答案】CCS7X9F10J4T3V3R1HI1A5D10B8Q4U8S6ZV1P7E3P8I5K6L775、系統重要性銀行監管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCL10V10P9R6C4J5O3HT1V7E1L5C1X6X7ZO9E3P3H9B4T8H876、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對【答案】BCU5D3P6Z6S3Z9O6HO3T2Z4M9I1M10I10ZV7I4P5H1N6A4H177、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性【答案】DCT10E4V2A10G7Y2O7HE10X5E2Z7P2B9Q1ZP10X4G9E1D7X10S278、假設某人向商業銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCX3W2F5R3K7M6P7HY10D2S9Y7Y4I1O4ZK1H6S5X5U4Z10V479、下列不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.宏觀經濟風險

C.結算風險

D.傳染風險【答案】CCJ7U8S10H2I8Y4C4HB6O3J7D3D8A3U6ZO5G4X4L9V2I9T380、商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作外包給專業調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。

A.貸款審批人

B.貸款企業

C.專業調查機構

D.商業銀行【答案】DCI1I10H5R8D3K5O6HT7U3O5S8T9J9J4ZC10B2S1F9T5R3Z381、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線

D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】DCJ1W1K10K1T7H6T4HV1E7H5H10H3Z10T6ZW7F4S5D7J6L5K382、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCD5P4V9X10Z3X2F6HH8O7F10F4L4Y3T10ZJ9O7D5A2I9I3G683、董事會和高級管理層負責制定商業銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。

A.識別、評估、監測、避免

B.識別、避免、監測、控制

C.避免、評估、監測、控制

D.識別、評估、監測、控制【答案】DCL3Y7M3J8Q10F1C8HV2C3O7A3Q2Q1D8ZA7X9U3K7Q7Y7T1084、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACL1E8B1D7F7G1D8HM8I7S6Z1V4C9W5ZG8N7K7I9H9B8O985、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大【答案】CCW8F10Q6D3O1Y9U7HB4G8Y1Y4E3U9X6ZJ3I9Y7Q8I6L10W986、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監測

D.控制【答案】DCD5T6G3O8W9M6T9HX1E1E8V9P6O3C5ZQ1A6X7V6V8T2I187、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCL3C3L5A9I7X6D1HM2U9N5Y7R6T6R5ZU1X10M1M5Z10A6I388、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】BCX1E10V10B10B2Q1R6HW7I1Z8Z3T1K1F3ZN2B3I6M2G1S7X889、資本規劃應至少設定內部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCE4U7Z7U1U8Y10L8HK8U7O7W9P1Y7S4ZL1J1L2X8B5K6W290、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。

A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控

C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCE8X2S6R8Z5Y10T7HF9A9W4C4R1P4U3ZS4F7P6M4E2G3V191、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCV9P4P8F4A1C1R6HM4B5T8Q3R7Q8Q3ZG5W3W1E2J2A1P692、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】ACR5K5E7V10K10V3G4HZ8G7A1D2G5J1Y3ZO7K5O5F1D4F4B993、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于（）。

A.現金頭寸÷總資產

B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

C.現金頭寸÷總負債

D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】BCG9W10P1E4G2C9I3HB4Y6Q1N2H2Q5H5ZF5F8U1L3P1D9Y294、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCC10A5P1F10R6R4M8HS10Q5X7U10L6S1Y9ZP4G4A1U5D7H2M195、下列哪項不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準（）

A.高效、節約地使用一切監管資源

B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業金融機構不破產

D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCT2D6L7W4J3E9I7HA7U8Z1Q2B5W1E3ZA10X5R7D1G10K5A796、為了獲取盈利，商業銀行在正常范圍內可以建立（）的資產負債期限結構。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借長貸短

D.借短貸長【答案】DCX10K9Y4W2A7P1O10HE1G2Q6R4K5Y9F4ZB6E5G2O8M1Y9I797、商業銀行在使用內部評級法計量信用風險監管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發行的企業債券

C.商業銀行承兌的匯票

D.人民銀行發行的票據【答案】BCO6H9T2D3A6K5K9HI2H6C2K7K5T8F5ZB4Z2T9Y2D6F5N498、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險

C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平

D.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯【答案】CCA7F8W5K7M9P10E10HK5H10Z4S3K7H4Z1ZN6W4N7W7T1K6N199、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】BCU1Z10D7X6S7U6U3HI6X1J9Z10K10B4N10ZA7V3Y3V4K7I3Q5100、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】ACB3C10V8M8I6E7H2HA6D5A10U5S1U4S8ZS1Q1T8D9E5Z3H9101、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCK8F9V5Y7H2C5H10HT3N1B9S5S7Q1Q8ZM9I5Z8R10F2D6A6102、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCL5M8N9J7E6U8G3HY3K6T2V2Q4E5K5ZN10X5K7D1Z1B1Z8103、以下關于外部審計和監督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監管側重點有所不同

B.外部審計和銀行監管的方式、內容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監管相輔相成

D.相比監督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據【答案】DCK2Q4P4O8K5R9A6HE6H6R9R10R10T6O5ZF3T7A10O5G2X3H1104、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCT3S8A4Y3H1H7U8HI10G6E9B7X10Z3L10ZH6V8Z2E7I8G2Y9105、可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額【答案】BCE6B3C4M3A2X10D2HN5M2G3T9Q1Z9P4ZY7S8H1O2R1G4Q7106、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.經濟資本

B.會計資本

C.監管資本

D.賬面資本【答案】CCA3J1A4K6Z8I10I8HN10Y2I6S5N2Q1X1ZT6Z4F3V6J9Z8G6107、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACV5K5A3Y7R5M2V9HY8H4W7Y9E6I4G5ZM9D8N6C6X5F7G10108、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰略風險【答案】DCB7W3M5I7I3Q4P8HK9E5D3F1V2R6P1ZM1X2W3Z4A1N2K6109、活期存款和現金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCP3X1P1P2N2K7M8HP2I8A6B10L5G5G2ZK2Q9U10H7A8Z2W3110、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業務部門→管理層→風險管理部門

B.各業務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】BCN8F2R10P7K7C9P2HP2V5C2Y10X6P7O5ZD9C2T4S8G6D9P6111、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCP6I7V5E2L8F4G8HB6N5L10A8D6Y4W9ZY1C6B1Q4K8K3G6112、資產分類監管標準的優點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCY7B10P2E4R10U10T8HZ6M1Q2X9S9B9U5ZS6S6W9P8X6H10J6113、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACS1T4H6A7B10Q3F9HV2P1Y5D10U5K10C4ZF2I2X5K6D8X10A1114、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正

B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCG9O1G8V10S6H3Y4HG5D1Z1E6H8P4E10ZY10V2U7R6O7N8S3115、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】CCL9Y1U1A6Z3A10U5HJ10E10O9Z9J7D10F10ZQ9K2V5T7C3U2V3116、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCJ9X5Q2G5I5C6Q9HJ6E10V8L8C10X5A1ZY7Q3L1C2Z5W4Z7117、商業銀行在使用內部評級法計量信用風險監管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發行的企業債券

C.商業銀行承兌的匯票

D.人民銀行發行的票據【答案】BCZ1H1W5A4S6Y2E6HE10O7K2G2O10G3X5ZJ5O7X9F2P6Q3F6118、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCG6K5Q10G5K1X7W8HJ4K1C10L7H4P2D6ZQ10T5Q8F5I10S8A3119、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCF9H4B10E7L3J3Q4HG9N7I3N6S2L5G3ZU4O8S3X10B10B8S9120、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACB7V1P7O2X9F5G4HG2Y3W7Z6G2T4W10ZP9R6X6A8I2H1Q9121、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCJ1S4H6H2I10K6R7HC6O1C2M3A7R8V1ZE4B9H1L6B1R7U2122、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】CCG1G5P1G4R6Y9G1HQ8D6K5A8S6S1Z10ZD10T10P2P8Z10S8E1123、以下不屬于操作風險中基于損失形態分類的是（）。

A.實物資產的損壞

B.資產損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACQ9A7O8Q8B7Q9X5HA10A1T3Z5T6E3R6ZY5I10J9X4G6Q9K4124、在現金金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACB4F5O3R10Q9L6G9HW8U3P7A7I1H2T1ZC9X6D3Y4V3E7J3125、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除應收未收利息

C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產

D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】ACV8H8V7S6F3W7J9HF10J10S7Z4X10X1V3ZU2Q10H8E1K1M2C4126、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】DCO1E2C8N10R8V1H3HI10B6J1V6F8V4O5ZG10R5U7C3M5X1M10127、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACX2K3Y2P10Z5A6Q5HL7W10W2H10I8P2N2ZU10M1L10H8U6C9S5128、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監事會【答案】ACD2Z6N5R1Q1N9E4HH2X1D2R2V6B3A6ZI9K9I8O5K10N5N9129、CBRC流動性風險監管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACN3O2L4L1E6P3H4HF6K9S3V10Q2V9V6ZD8Z2K5A8Q3T6R7130、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環擔保普遍

C.系統性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大【答案】ACG2W2V4Y3N1E7I7HZ2Y2J2K2L3T6Z3ZI4O4Q5B5U7B1S10131、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCW4K5W3J9G4N10Q2HT10T5O9V6E2Q3V8ZC7C10V1O6W10C1A3132、商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性【答案】DCQ1G5E9P7J2Z8P3HC2Y6V9H8T3B5W6ZE3H6U1K7W4J6L1133、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現

B.戰略風險管理不需要配置資本

C.戰略風險可能引發其他多種風險

D.戰略風險管理短期內沒有益處【答案】CCJ10J5F1B7F8A8L6HC4I7T10T5K1W7C2ZC7B1D3U5E1N5T4134、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCT5L5T7M7H5F7B8HZ1Q5C1I3G2F3F3ZM2R1C4G10T10F4Q2135、商業銀行所面臨的外部戰略風險可以細分為行業風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險（）。

A.行業惡性競爭

B.銀行的信息系統安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCE3Q6X6X7W7G5R5HX4U4K4E3G8U4U5ZE6R7J2O5X5F1K8136、()是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】DCV1A10E2O4F4A10P6HU6M4X7E8C2B8F2ZV1L3O3O7B8G5C6137、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.風險管理部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.合規部門【答案】CCI8Q7P7H9D7Q2W3HL5D1N9B3J2K6N5ZQ2Y7Q7I2G9J9U3138、下列屬于國際性金融監管機構的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCD4L9C7C10R1B5N9HZ4B10D2F7H9C9O3ZQ5Q3C6L7M10G8O4139、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACV1M8O4A8F6G1L7HB3N5B4C6G10U9L9ZI5C8X5P10N9O10N5140、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCL7F4J10O9N4K5R6HE10G7H4X10G3N2F2ZS4W1Z4R1V9Q8T10141、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCN7G1P8T3H10L6P7HM5A1Y7Q2Y1X8Y6ZH4R2I7X2U1T10E6142、關于中國商業銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACO8T10K9R8U7I4E7HQ9Z2A4F1Z6G2Y1ZV9J3N2T3C10V1S8143、在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續監測

D.接受風險【答案】ACH6Q2J8G9E10G7S1HP7O2Z3O6Q1F3X8ZM10Y5M8N5Q10G5P5144、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCM3M6N10I4V9T6B6HX6M9U10Z8L7N1D6ZU4L1Y10L10B2Q8K5145、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCP9P7Z7L7I6I3Y5HK6L8Z7H10O1C1N3ZZ6J2J1E1F6Z5S3146、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】CCF10Z4L7A7P9F5B6HY6Y8C9A8J2N5X5ZB8E1I5X1I5I4Y5147、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的關鍵。

A.董事會和監事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風險管理委員會

D.高級管理層和監事會【答案】BCA3T10L10K1U3W7D8HV7R2E8G10X6M1C5ZJ4Q4V10Z3G1K5X4148、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。

A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶信用評級

B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率?【答案】BCD10U7T4I3X6C8U2HG10Q10T2T9H7F1S1ZI7F3Z1X9Y5M9A9149、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACA10W5J7H9F8C3L9HO5O3Y6W4Y1P9P7ZW9T6L6J8I4I10H1150、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCU5T2W5P9Y5X5N3HA2H5Z2E3Z8W8S6ZB4X10L10H9R4J8N10151、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCW7B1W2X10O2P5Y3HV1I10Q6J4B5J8C9ZF2T10D5D5X1U9D5152、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內部操作風險損失事件數據

B.外部相關損失數據

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCS9D2K5G2E2V8S7HK8N3Z4O8K6Y4A7ZQ7B7S1A4P5C1P3153、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。

A.穩定

B.小

C.大

D.有規律【答案】CCS2N8A5P5K10O4E9HS1T10R3R9K4H2J10ZT6A2V8M7N6A4J1154、商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰略發展規劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCD2U5A6Q9H2E3I7HZ7Y6O6Q3J8J9K1ZT5O6D5B8F1Z2Z3155、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經濟資本

C.監管資本

D.風險資本【答案】BCA3U1J8S9W2Y4E7HJ1Q4X5K10B3M10X8ZE4D6H4W1U6M10S1156、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規文化

D.信息系統【答案】CCL7C4A3Q9B9D4D7HZ2F5M10T9N10M4S9ZO4B8D8F9V9W7U9157、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACS1B5L4V2Y5D2I4HJ9I4W5K3V2E3P1ZF8Z3N8O8O3L9L8158、關于中國商業銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACH4M10R5X7O3T2D8HL2H8H3Y5X6S6B8ZY5K7A4Y5G10U2K7159、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力

D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】BCZ5Z3W3M1G2C6A5HV2F2J2E7R7H1O6ZM3T1X1Q4O4G4I9160、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCY2M9W4C10D2T6O10HF2M9C5G5I6G7H4ZO6C6U10K4G10A8M1161、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數據清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調查分析法【答案】BCR6G1A4W2R3B2W2HS3W5Q5X3Q9G7X7ZQ6J2E3O10J1P10G3162、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCR10O9W8M5D7B9N1HA9F2H7F8T4U5H8ZU4J7G4Q8X2B10C3163、以下不屬于商業銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACM4S5L10B6K8U6L1HU6R5Z5N8N3F6N5ZH3O9D4N4C3Q8R1164、風險監管的核心步驟是（）。

A.了解機構

B.規劃監管行動

C.風險評估

D.風險衡量【答案】CCO7H6H3V10M10H2V6HV9B1X10B8X3S2X3ZG4R1L8Z7F6V1S9165、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險

D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCL6C8S7P6Q1C1G3HK5F2Z8Q2H9P8Z6ZN8I9W4N7L7H6Q1166、商業銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監事會

D.高級管理層【答案】BCF6U10L3U9Y5K6L1HD8B9O8V3V6S7Z6ZR8J4Z6Z3A3D6A10167、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規范和股東利益

C.良好的道德規范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCC9X10D4U8P10Z6X7HN6E9S9R1U3F2P6ZC9E1C7P1Q8S7T7168、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》

C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》

D.《銀團貸款業務指導》【答案】CCL2Y8W3P1B6E4I1HZ2I7B10V1J5F7H1ZM8F10Y4S6C6E7U3169、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本【答案】BCM1P10C5Q2Y4R10B10HR10Q4S5C4Q4A1A3ZN5P4X10P9H3O7I2170、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACY9F9Q5R4T3Q4O10HU3Y3T3K9X6A5G9ZN7W3B6L3D1Q10N2171、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACQ7S7C2E8S7J5A3HN5L7Z9I10F8R4O3ZJ10L1A5D5K10N2J4172、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCQ10C5T3D10O9C4U7HR9M3T5S8M1L4G6ZJ1T3J10C10Z7F5U2173、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》

C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》

D.《銀團貸款業務指導》【答案】CCE5R4T4Q7A4B8G6HY10C3D3T8Z5D5M1ZD9K9O6B6I8D8G7174、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCJ9T2G6Y2M10O7H9HW3J4B9B2X3A4P1ZX2N4Y9X8X10Y1O5175、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCX7B7O3R3H3D6R6HM8I1O1O2O6P5O6ZQ6S3I4P10W9Z5R3176、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCF8W10J9X7C8L8R8HL4P1A3E1F8H1C2ZF7U2B2O3B10T10W1177、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生