1、金融計(jì)量學(xué)2 第二章 金融計(jì)量軟件介紹2.1 綜合介紹2.2 EViews使用簡介2.3 GAUSS使用簡介2.4 Stata使用簡介 3EViews S-PLUS Stata Pc-Give SAS Gauss RATS C+ 金融計(jì)量軟件介紹 近年來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，計(jì)量軟件的應(yīng)用越來越廣泛。相應(yīng)地，計(jì)量軟件的數(shù)量也越來越多，例如，常見的計(jì)量軟件包括Eviews、PC-GIVE、STATA、WinRATS、SAS、SHAZAM、MATLAB和GAUSS等等。 42.1 綜合介紹 2.2 Eviews 使用簡介 EViews是Econometrics Views的縮寫，其前身是計(jì)量軟件

2、TSP。 除了處理金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型，EViews在管理和處理橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)方面也非常方便，并具有強(qiáng)大的命令功能和豐富的程序處理語句。1） 啟動(dòng) EViews10112） 創(chuàng)建工作文檔3） 創(chuàng)建對象134）導(dǎo)入數(shù)據(jù) 如果待處理和使用的數(shù)據(jù)存放在Excel工具中，可以使用以下步驟直接進(jìn)行導(dǎo)入：首先，在主菜單中選擇“PROCS” “IMPORT” “READ TEXT LOTUS EXCEL”；然后選擇存放數(shù)據(jù)的Excel文件 ；接著按提示內(nèi)容對話框填寫相關(guān)信息，最后點(diǎn)擊“OK”。 如果數(shù)據(jù)量不大，更快捷的一種導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方式就是拷貝與粘貼。例如，可以直接拷貝待使用的數(shù)據(jù)，然后粘貼到工作文檔

3、中的相應(yīng)對象中。如果在工作文檔中尚未建立相應(yīng)的對象，需要首先利用上文介紹的方法創(chuàng)建對象，然后粘貼數(shù)據(jù)。155） 繪制圖示6）回歸分析 在了解了EViews的工作文檔建立和數(shù)據(jù)導(dǎo)入等知識(shí)后，就可以進(jìn)行初步的計(jì)量回歸分析了。假定當(dāng)前工作文檔中含有兩個(gè)變量序列，分別示y 和x。如果我們想要使用y對x回歸，即： 在主菜單中選擇 Quick/Estimate Equation，隨后跳出回歸設(shè)立的對話框，在相應(yīng)的對話框內(nèi)填寫信息，如在“Equation specification” 對話框內(nèi)按順序?qū)懮稀皔 c x ”，其中c是 EViews默認(rèn)的常數(shù)項(xiàng)，然后在 Esimating Settings/Met

4、hod選項(xiàng)內(nèi)選擇使用的回歸估計(jì)方法。 7）常用的EViews命令log(x) 計(jì)算x的自然對數(shù)x(-1) x 滯后1期x(-2) x 滯后2期 d(x) 計(jì)算x的一次差分，即xx(-1) scalar a=21.3 對a進(jìn)行賦值scalar b=33 對b賦值，讓其等 于3*3*3=27genr a=b*b 生成一個(gè)序列， 等于b的平方smpl 1990:1 2001:1 定義樣本區(qū)間 1990Q1- 2001Q1208）EViews使用的一個(gè)簡單實(shí)例 接下來，我們使用一個(gè)實(shí)際操作的例子，利用1980年至2005年中國居民消費(fèi)支出與可支配收入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)為年度頻率。 2.3 GAUSS 使用簡介

5、 GAUSS計(jì)量軟件在處理矩陣與大規(guī)模計(jì)算方面十分強(qiáng)大。作為開始，我們先來快速瀏覽一下GAUSS（8.0版）的開始界面（見圖1）。在初始界面中，你可以看到命令（輸入-輸出）窗口。圖中所示，當(dāng)前的工作路徑是C:gauss8.0（當(dāng)你執(zhí)行一個(gè)程序或是語句，GAUSS會(huì)自動(dòng)在該目錄下尋找相關(guān)內(nèi)容）。不過，你可以通過點(diǎn)擊圖2所示的“File-Change Working Directory”來改變工作路徑。1） 簡介 圖11） 簡介 圖2x=rndn(100,2); y=rows(x); print y;x=rndn(100,2); y=rows(x); print y;run C:gauss8.0e

6、xample1.prg; 100.000002） GAUSS命令模式與編輯模式3） 導(dǎo)入數(shù)據(jù)假設(shè)你的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在excel文檔中，你可以通過“spreadsheetreadm”命令來導(dǎo)入你的數(shù)據(jù)。舉例來說，假設(shè)“realactivitydata.xls”保存在原始工作路徑中，然后輸入：file=SpreadsheetReadM(realactivitydata,b3:b189,1 ); 你的excel文件中b3到b189（sheet1中）的數(shù)據(jù)將被導(dǎo)入到GAUSS中。如果你的數(shù)據(jù)是以*.dat形式存儲(chǔ)的，那么你可以非常方便的使用下面的語句來導(dǎo)入數(shù)據(jù)：data=loadd(“C:gauss8.0d

7、ata.dat”);4） GUASS的程序一個(gè)簡單程序的例子如下：/* This program is written by Chengsi Zhang for the course of Financial Econometrics*/proc(1)=_simpleregression(_data); (1) # of arg. returned by retp(,)local x, y; Init. local var.: x and yx=_data1:rows(_data),2:3;y=_data1:rows(_data),1:1;beta=ols()vnam,m,b,stb,vc,s

8、tderr,sigma,cx,rsq,resid,dwstat =ols(_data, y, x);retp (b); Comp. OLS estimates for coefficientsendp;現(xiàn)在你可以調(diào)用這個(gè)程序：returns=_simpleregression(data);5）常用的命令與操作符命令：Every command must end with a semicolon “;”Clear Screen: clsReset memory: newLoading of libraries: library Library-Name Out-commenting: . an

9、expression in a lineOut-commenting: /* . */ a whole paragraph操作符：Select submatrix from matrix:Xstartro:endrow, startcolumn:endcolumnTransposition operator: Matrix Operators: + - * %Element-by-element operators: .+ .- .* .Kronecker product: .*.Concatenating operators: |6）用GAUSS來創(chuàng)建圖表 2.4 STATA 使用簡介 St

10、ata是一款常用計(jì)量軟件，數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)功能都較為全面，也擁有較為優(yōu)秀的作圖功能。和EViews等軟件類似，Stata同樣適用于時(shí)序分析、截面數(shù)據(jù)以及面板數(shù)據(jù)等不同環(huán)境下的計(jì)量分析。接下來我們對Stata的數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)計(jì)、作圖和編程進(jìn)行介紹。我們介紹的內(nèi)容以Stata 13版本為基礎(chǔ)，不過基本內(nèi)容適用于Stata的各不同版本。1） STATA界面2） 輸入命令Stata可以像一個(gè)計(jì)算器一樣工作，使用display命令即可進(jìn)行運(yùn)算。（開頭的點(diǎn)號(hào)在輸入時(shí)請忽略，它只是顯示該行命令是用戶輸入）. display 12+12 24. display 2 * ttail(20,2.1) .0486175

11、93） 獲得幫助Stata有非常好的聯(lián)網(wǎng)幫助系統(tǒng)，想獲得關(guān)于某命令的幫助信息就輸入helpcommand，斜體部分代之為某命令或其簡約式，這時(shí)會(huì)彈出“查看(viewer)”窗口，展示該命令的相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)然也可以在菜單中選擇helpcommand，然后鍵入某命令，請讀者試一下help ttail。如果你需要用某個(gè)功能的命令，但是不知道其名稱，Stata提供了search功能，用于搜索，格式為searchcommand，用戶自行在逗號(hào)后加上一些選項(xiàng)，具體內(nèi)容可以查閱help search。Stata 13及之后版本啟動(dòng)search之后會(huì)自動(dòng)在Stata網(wǎng)頁資源中搜尋，讀者可以自行嘗試一下searc

12、h Students t，就會(huì)顯示與t分布相關(guān)的所有內(nèi)容。一如t分布，讀者可以自行嘗試找出正態(tài)分布、卡方分布、F分布的概率分布函數(shù)。4） STATA的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Stata有一些系統(tǒng)自帶的樣本數(shù)據(jù)，我們現(xiàn)在導(dǎo)入其中一個(gè)自帶樣本auto.dta數(shù)據(jù)，使用命令sysuse auto（sysuse命令同樣可以后綴一些選項(xiàng)，例如sysuse auto, clear，具體內(nèi)容讀者可以查閱help sysuse），該數(shù)據(jù)包含了美國1978年的汽車銷售相關(guān)數(shù)據(jù)。 我們可以通過sysuse dir命令來查看所有Stata自帶數(shù)據(jù)包，如果想了解某個(gè)數(shù)據(jù)樣本包含的具體內(nèi)容，可以通過describe命令查看。（正如讀者

13、所見，有d有下劃線，意味著讀者可以通過只輸入一個(gè)字母d來代替整個(gè)describe命令）5）描述性統(tǒng)計(jì)量Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max-+-price | 74 6165.257 2949.496 3291 15906 rep78 | 69 3.405797 .9899323 1 5讓我們對感興趣的變量進(jìn)行初步的描述性統(tǒng)計(jì)，使用summarize命令：. summarize price rep786）畫散點(diǎn)圖7）計(jì)算得到新變量generate命令用于生成新的變量，其用法是gen new_var_name=f(var_name)，f()是某個(gè)代數(shù)表達(dá)式，

14、作用于已有變量，得到一個(gè)新的變量。對新變量進(jìn)行恰當(dāng)?shù)拿呛苤匾模軌驇椭褂谜哂洃浽撟兞康膶?shí)際含義，例如對原變量取對數(shù)之后形成的新變量我們常常會(huì)在原變量名前加log或l來命名。不過有時(shí)候這種符合命名方式可能不太易讀，或是帶來一些困擾，有些編程者就偏好用“_”來對分隔變量名，例如例子中的gear_ratio就是這種命名方式，更為清晰易讀。也有人偏好大小寫穿插的“駝峰式”命名方式，例如GearRatio，單個(gè)詞的首字母大寫，同樣起到很好的分隔單詞作用，建議用戶選取一種自己偏好的命名方式，并在之后的編程書寫過程中一以貫之。8）簡單線性回歸9） 回歸之后的一些命令在估計(jì)了回歸模型之后，Stata中有一系列基于估計(jì)結(jié)果的衍生命令，其中一個(gè)如predict，用于生成擬合值或殘差。具體命令如下：. predict p_price(option xb assumed; fitted valu