1、計量經(jīng)濟學參考.學習、單項選擇題（每小題1分）1 .計量經(jīng)濟學是下列哪門學科的分支學科（ C ）0A.統(tǒng)計學B .數(shù)學 C .經(jīng)濟學D .數(shù)理統(tǒng)計學2 .計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科的標志是（B ）。A. 1930年世界計量經(jīng)濟學會成立 B. 1933年計量經(jīng)濟學會刊出版C 1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設(shè)立D . 1926年計量經(jīng)濟學（Economics） 一詞構(gòu)造出來3 .外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D ）。A.控制變量B .解釋變量C4 .橫截面數(shù)據(jù)是指（A ）。A.同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù).被解釋變量D .前定變量B.同一時

2、點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)5 .同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（ C ）。A.時期數(shù)據(jù)B .混合數(shù)據(jù) C.時間序列數(shù)據(jù)D .橫截面數(shù)據(jù)6 .在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受 模型中其他變量影響的變量是（B ）。A.內(nèi)生變量B .外生變量 C .滯后變量D .前定變量7 .描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（A ）0A.微觀計量經(jīng)濟模型B .宏觀計量經(jīng)濟模型C .理論計量經(jīng)濟模型D .應(yīng)用計量經(jīng)濟模型8 .經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（C ）。A.

3、控制變量B .政策變量 C .內(nèi)生變量D .外生變量9 .下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（D ）。A. 1991 2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B. 1991 2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D .某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10 .經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（A ）。A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料一估計模型參數(shù)一檢驗?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型一估計參數(shù)一檢驗?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模型C個體設(shè)計一總體估計一估計模型一應(yīng)用模型D.確定模型導向一確定變量及方程式一估計模型一應(yīng)用模型11 .將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ D ）。.滯

4、后變量.滯后變.原始數(shù)A.虛擬變量B.控制變量C .政策變量D12 . （ B ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外生變量B.內(nèi)生變量C .前定變量D13 .同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C .修勻數(shù)據(jù)D據(jù) 14.計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（ A ）。A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價B .彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D .季度分析、年度分析、中長期分析15.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（ A ）。A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系）0B.變量間的因果關(guān)系C變量

5、間的函數(shù)關(guān)系D .變量間不確定性的C正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系 16.相關(guān)關(guān)系是指（D A.變量間的非獨立關(guān)系 依存關(guān)系D.簡單相關(guān)關(guān)系和復雜相關(guān)關(guān)系17.進行相關(guān)分析時的兩個變量（AA.都是隨機變量C 一個是隨機變量，一個不是隨機變量18.表示x和y之間真實線性關(guān)系的是）0.都不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以D,Y 019.參數(shù)?Xt1Xt的估計量A. var( ?)=0 B20.A.B . E(Yt)0?具備有效性是指（var（ ?）為最小1Xt. Yt01XtUt.（）為最小對于丫 彳？Xi ei,以？表示估計標準誤差,Y?表示回歸值，則（"0時，（丫=Y）=0(Yi-Y?i)

6、2= 0（Yi-Y?i）2為最小舞0時，（丫=Y?）為最小21.設(shè)樣本回歸模型為Yi =?X i +ei,則普通最小二乘法確定的 ？的公式中,錯誤的是（DA.Xi X Yi -Y2Xi X>_n XiYi- Xi Yi122n Xi2-Xi7XiYi-nXY12-2Xi2-nX21=nXiYi-Xi Yi22.對于 Yi=？0 ?Xi+ei ,以?表示估計標準誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（A.?= 0時，r=1 B . ?= 0時，r=-1 C . ?= 0時，r=0.?= 0時，r=1 或 r=-123.量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為Y?=3561.5X ,這說

7、明（DA.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加 356元 B .產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少 1.5元 C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加 356元D .產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少 1.5 元24.在總體回歸直線E （?） = 01X中，1表示（BA.當X增加一個單位時，Y增加C當Y增加一個單位時，X增加1個單位B.當X增加一個單位時，Y平均增加1個單位 1個單位D.當Y增加一個單位時，X平均增加1個單位25.對回歸模型Yi(B )。A. 0.64B. 0.832 .相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是(A. r"BK r < 133 .判定系數(shù)R2的取值范圍是(A. R2&l

8、t;-1C . 0.4D)。.r > 1C)。B. R2> 1D. 0.32C 0<r<1C. 0< R2c 1D.iXi+u i進行檢驗時，通常假定u i服從(C )A. N (0,2)B . t(n-2) C . N (0,2)D. t(n)26.以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使( D )。A.(Y吊)=0B .(Yi Y)2=0C .(Yi Y)=最小2D.(Yi-Y?i)=最小27 .設(shè)Y表示實際觀測值，Y?表示OLS古計回歸值，則下列哪項成立( D )。A. Y = Y B . Y? = YC . Y? = YD.

9、Y = Y28 .用OLS古計經(jīng)典線性模型Yi= 0iXi+u 一則樣本回歸直線通過點 DA. (X, 丫)B . (X, Y?)C . (X, Y?) D . (X, Y)29 .以Y表示實際觀測值，Y?表示OLS古計回歸值，則用OLS馬到的樣本回歸直線R= ?0 ?Xi滿足(A )。2八 一 如A.(YiYi)= 0B .(Yi-Yi)2= 0C .(YiY?i) =0D . (Yi Yi)2= 030.用一組有30個觀測值的樣本估計模型 Yi= 0 iXi+u在0.05的顯著性水平下對i的顯著性作t檢驗，則i顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于(D )A. 10.05(30)B. t 0

10、.025 (30) C . t 0.05 (28)D. t 0.025(28)31.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為1<R2C 134 .某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即62越大，則(A )。A.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35 .如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于( C )。A. 1B.1 C , 0D.836 .根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=1時，有(D )。A. F= 1B. F=-1 C . F=0D. F=837 .在

11、C D生產(chǎn)函數(shù)Y AL K 中，(A 參考.學習A.和 是彈性B.A 和 是彈性 C.A 和 是彈性D.A是彈性?38 .回歸模型Y 0 iXi 口中，關(guān)于檢驗H0： i 0所用的統(tǒng)計量 J 1 ,下列說法正確的是（D ）。A.服從2（n 2）B .服從t （n 1）C .服從2（n 1）D.服從t （n 2）39 .在二元線性回歸模型Yi01X1i2X2i ui中，1表示（A ）。A.當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B .當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D.當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40 .在雙對數(shù)模型

12、lnYi ln 011nxi5中，1的含義是（D ）。A. Y關(guān)于X的增長量B . Y關(guān)于X的增長速度C . Y關(guān)于X的邊際傾向 D . Y關(guān)于X的彈41.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYi 2.00 0.751n Xi ,這表 明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（C ）。A 2%B.0.2% C .0.75 %D.7.5 %42 .按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且（ A ）。A.與隨機誤差項不相關(guān)B .與殘差項不相關(guān) C .與被解釋變量不相關(guān)D .與回歸值不相關(guān)43 .根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=1時有（C ）。

13、A.F=1B.F= 1C.F=8D.F=044 .下面說法正確的是（D ）。A.內(nèi)生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量 C.外生變量是隨機變量D.外生變量是非隨機變量 45.在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ A ）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C. 虛擬變量D.前定變量46 .回歸分析中定義的（B ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47 .計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（ C ）。A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量48

14、.在由n 30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500, 則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655D.0.832749 .下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ BA. Ci （消費）=500+0.8 I i （收入）B.Qid （商品需求）=10+0.8 I i （收入）+0.9 P （價格）參考.學習D.sC. Qi （商品供給）=20+0.75 P （價格）0.60.4Y （產(chǎn)出量）=0.65 Li （勞動）Ki （資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型ytA. R2n 1 R2B.n

15、 k 1C. R2 1 n 1 （1 R2）D.n k 1R2 1R2 11R2（1R2）b0 b1x1t b2x2t ut后，在0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于(C )A. t0.05(30) B.t0.025(28)C. t0.025 (27) D.F0.025(1,28)51 .模型lnyt1nbo b11nxtut中，b1的實際含義是(b )a. x關(guān)于y的彈性 b. y關(guān)于x的彈性 c. x關(guān)于y的邊際傾向d. y關(guān)于x的邊際傾向52 .在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1 ,則表明模型中存在

16、(C )A.異方差性 B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53 .線性回歸模型弘bob2x2t . bkxktut中，檢驗H0:bt0(i 0,1,2,.k)時，所用的統(tǒng)計量機皿卬服從(C )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54 .調(diào)整的判定系數(shù)亙口與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系(D )55 .關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是( C )。A.只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不對56 .在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個數(shù))：(C )A n>k+1B n&

17、lt;k+1 C n>30 或 n>3(k+1)D n >3057 .下列說法中正確的是：(D )2A如果模型的R 很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好2B如果模型的R2較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58 .半對數(shù)模型Y011nx 中，參數(shù)1的含義是(C )。A. X的絕對量變化，引起 Y的絕對量變化B . Y關(guān)于X的邊際變化C. X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D . Y關(guān)于X的彈性59.半對數(shù)模型1n Y01X 中，參數(shù)i的含義是（A）A.X的絕對

18、量發(fā)生一定變動時，引起因變量 Y的相對變化率C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B.Y 關(guān)于X的彈性D.Y關(guān)于X的邊際變化60.雙對數(shù)模型1n Y 011nx 中，參數(shù)i的含義是（DA.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B.YC.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量 Y的相對變化率61 .Go1dfe1d-Quandt 方法用于檢驗（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性C.量D.多重共線性62 .在異方差性情況下，常用的估計方法是（ D ）A.一階差分法B.廣義差分法C.關(guān)于X的邊際變化D.Y 關(guān)于X的彈性隨機解釋變法D.加權(quán)最小二乘法63 .White檢驗方法主要用于檢驗（A ）A.異方

19、差性B.自相關(guān)性量D.多重共線性64 .G1ejser檢驗方法主要用于檢驗（ A ）A.異方差性B.自相關(guān)性量D.多重共線性65 .下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ D ）C.C.隨機解釋變隨機解釋變D.方差膨脹因子檢驗D.使用非樣本先驗A.戈德菲爾特一一匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗66 .當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（AA.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法 信息67 .加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度, 即（B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大

20、誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68 .如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差 ei與xi有顯著的形式ei0.28715Xi vi的相關(guān)關(guān)系（vi滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ C ）A. xi B.12xiC.xiD.69 .果戈德菲爾特一一匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（ A ）A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D. 設(shè)定誤差問題270 .設(shè)回歸模型為yi bxi ui,其中Var（ui）xi,則b的最有效估計量為（C ）A.I?xyn xyB.x)2C.D.71 .如果模型yt=bo+bixt+ut存在序列相關(guān)

21、，則（D ）。A. cov（x t, u t）=0B. cov（u t, u s）=0（t ws） C. cov（xt, u t） w0 D. cov（u t, u s）w0（t ws）72 . DW僉驗的零假設(shè)是（p為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（B ）。A. DW 0B . p = 0C . DW1D . p = 173.下列哪個序列相關(guān)可用 DW金馬欲（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量）（A ）。A. ut =puti+vtB. ut =put1+ p?ut2+vtC .ut =pvtD . ut = pvt+ p2 vt-i+ 74 . DW勺取值范圍是（D ）0A.

22、 -1 <DW 0B, -1 <DW 1 C. -2<DW 2 D . 0< DW 475 .當DW= 4時，說明（D ）。A.不存在序列相關(guān)B .不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D .存在完全的負的一階自相關(guān)76 .根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW= 2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A ）。A.不存在一階自相關(guān)B .存在正的一階自相關(guān) C .存在負的一階自D .無法確定77 .當模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ C ）0A.加權(quán)最小二乘法B

23、.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法b xtut78 .對于原模型yt=bd+b1xt+ut,廣義差分模型是指（D ）。Ayt=b1八. b0 f(xt),f(xt)B. Vyt=b1 Vxt VutC. Vyt=b0+b1Vxt VutD. ytyt-1=b0(1- )+b1(xtxt-1) (5ut-1)79.采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況( B )0A. P = 0B.p = 1 C .-1<p<0D .0<p < 180.定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型S=b0+b1Pt+ut描述的（其中S為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期

24、生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B ）A.異方差問題B.序列相關(guān)問題 C多重共線性問題D.隨機解釋變量問題81 .根據(jù)一個n=30的樣本估計yt= ?）+ ?xt+et后計算得DW= 1.4,已知在5%勺置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（D ）0A.存在正的一階自相關(guān) B .存在負的一階自相關(guān) C.不存在一階自相關(guān)D .無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82 .于模型yt= ?0+?xt+et,以p表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,丁），則下列明顯錯誤的A. p =0.8, D仲0.4B . p=-0.8 , D厚-0.4C . p=0

25、, D厚2D厚083 .同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D. 原始數(shù)據(jù)84 .當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS古計量將不具備（D ）A.線性B .無偏性C .有效性D . 一致性85 .經(jīng)驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF （ C ）A.大于B .小于C .大于5D .小于586 .模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導致參數(shù)的OLS古計量方差（A ）0A.增大B .減小C .有偏D .非有效87 .對于模型yt=bo+biXit+b2X2t +ut,與r12=0相比，r12=0.5時，估

26、計量的方差將是原來的（ B ）。A. 1 倍B . 1.33 倍C . 1.8 倍D .2 倍88 .如果方差膨脹因子 VIF = 10,則什么問題是嚴重的（C ）。A.異方差問題B .序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D .解釋變量與隨機項的相關(guān)性89 .在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（C ）。A異方差 B 序列相關(guān) C多重共線性D高擬合優(yōu)度90 .存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（ A ）。A.變大B .變小C .無法估計D .無窮大91 .完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ D ）。A.參數(shù)無法估計B .只能估計參數(shù)的線性組

27、合C模型的擬合程度不能判斷D,可以計算模型的擬合程度92 .設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)y cO。的i中，消費支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（C ）A.1個 B.2 個 C.3 個 D.4 個93 .當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（ D ）A.外生變量 B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量94 .由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為（A ）A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B. 系統(tǒng)模型 C. 變參數(shù)模型 D.分段線

28、性回歸模型95 .假設(shè)回歸模型為yiXi i ,其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計量（D ）A.無偏且一致B.無偏但不一致C. 有偏但一致 D.有偏且不一致96 .假定正確回歸模型為yi1X1i2X2ii ,若遺漏了解釋變量X2,且X1、X2線性相關(guān)則1的普通最小二乘法估計量（ D ）A.無偏且一致B. 無偏但不一致 C.有偏但一致D.有偏且不一致97 .模型中引入一個無關(guān)的解釋變量（ C ）A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導致普通最小二乘估計量有偏C.導致普通最小二乘估計量精度下降D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降 1東中部 98 .設(shè)洎費函數(shù)yta

29、0a1Db1xtut,其中虛擬變量D,如果統(tǒng)計檢驗表明a10成立，0西部則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是（D）。A.相互平行的B.相互垂直的C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99 .虛擬變量（A ）A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100 .分段線性回歸模型的幾何圖形是（D ）。A.平行線B.垂直線 C.光滑曲線D. 折線101 .如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（B ）。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102 .設(shè)某商品需求模型為 y b0 bixt

30、 ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年 12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（D）A.異方差性B .序列相關(guān) C .不完全的多重共線性 D .完全的多重共線性103 .對于模型乂 bo”，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（C ）。A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性104.設(shè)消費函數(shù)為yi 01 D boxi b1Dxi ui,其中虛擬變量1城鎮(zhèn)家庭0農(nóng)村家庭，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（ AA.a1 0bl o

31、 ba10b1oC.a1 ob1oD.a1ob1105.設(shè)無限分布滯后模型為Yt =+ 0 Xt + 1 Xt-1 + 2Xt-2 +L + Ut ,且該模型滿足Koyck變換的假定,則長期影響系數(shù)為（ CA.'B.C1106 .對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（A.異方差問題B.多重共線性問題 C .多余解釋變量B ）。D.隨機解釋變量107 .在分布71后模型Y0Xt1Xt 12Xt 2 LUt中，短期影響乘數(shù)為（DA B .1 C .D .011108 .對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用（D ）。A .普通最小二乘法B .間接最小二乘法 C .二階段最

32、小二乘法109 . koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是（D ）。A .無偏且一致 B .有偏但一致 C .無偏但不一致DD .工具變量法.有偏且不一致110 .下列屬于有限分布滯后模型的是（ D ）A. Y0Xt1Y 12Yt 2 L utYt0Xt1Yt 12Yt 2 LkYt k ut0Xt1Xt 12Xt 2 LUt0Xt 1Xt 12 Xt 2 L k Xt kut111.消費函數(shù)模型 Ct 400 0.51t 0.3It 10.1It 2,其中I為收入，則當期收入It對未來消費Ct 2的影響是：It增加一單位，Ct 2增加（C ）0A. 0.5個單位 B . 0.3個單位C

33、. 0.1個單位 D . 0.9個單位112 .下面哪一個不是幾何分布滯后模型（ D ）。A. koyck變換模型B .自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型 D .有限多項式滯后模型113 .有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式,從而克服了原分布滯后模型估計中的（D ）。D .參數(shù)過多難估計問題A.異方差問題B .序列相關(guān)問題C多重共性問題114.分布滯后模型YoXtiXt 12Xt23Xt 3 Ut中，為了使模型的自由度達到30,必須擁有多少年的觀測資料（D ）。A. 32B. 33 C. 34115 .如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這

34、個方程為（C）oA.恰好識別B.過度識別C .不可識別D .可以識別116 .下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（ CA.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B .簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響C簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D .簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確117 .對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：（ B ）。A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法B.單方程估計法和系統(tǒng)估計法C單方程估計法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法118 .在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（C ）。A.都是前定變量B .都是內(nèi)生變量 C .可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D .都是外生變量11

35、9 .如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（ A ）0A.二階段最小二乘法B .間接最小二乘法 C .廣義差分法D .加權(quán)最小二乘法120 .當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（B ）。A.可識別的B .不可識別的C過度識別D .恰好識別121 .結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可 以是（C ）A.外生變量B .滯后變量C.內(nèi)生變量D .外生變量和內(nèi)生變量122 .在完備的結(jié)構(gòu)式模型Ct a0 a1* U1t中，外生變量是指（D ）0It bo bYt bzYt 1 u2tY Ct It GtA. YB. Y 1C

36、. ItD. GCt a0 a1Yt u1t123 .在完備的結(jié)構(gòu)式模型It b0 bYt bzY 1 u2t中，隨機方程是指（D ）。Yt Ct It GA.方程1B .方程2 C .方程3D.方程1和2124 .聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（ D ）0A.行為方程B .技術(shù)方程C .制度方程D.恒等式125 .結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（C ）。A.短期影響乘數(shù)B ,長期影響乘數(shù) C .結(jié)構(gòu)式參數(shù)D ,簡化式參數(shù)126 .簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（ C ）。A.直接影響B(tài) .間接影響C .前兩者之和D.前兩者之差127 .對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假

37、定的條件下，間接最小二乘估計量具備（D ）。A.精確性B .無偏性 C .真實性 D . 一致性二、多項選擇題（每小題2分）1.計量經(jīng)濟學是以下哪些學科相結(jié)合的綜合性學科（ ADE ）0A.統(tǒng)計學B.數(shù)理經(jīng)濟學C .經(jīng)濟統(tǒng)計學 D .數(shù)學E .經(jīng)濟學2 .從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學可分為（ACA.理論計量經(jīng)濟學B .狹義計量經(jīng)濟學融計量經(jīng)濟學3 .從學科角度看，計量經(jīng)濟學可分為（BDA.理論計量經(jīng)濟學B .狹義計量經(jīng)濟學.應(yīng)用計量經(jīng)濟學D.廣義計量經(jīng)濟學.應(yīng)用計量經(jīng)濟學D.廣義計量經(jīng)濟學融計量經(jīng)濟學4 .從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟變量可分為（A.解釋變量B.被解釋變量5 .從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量

38、可分為（CDA.解釋變量B.被解釋變量AB ）。C.內(nèi)生變量D.外生變量）。C.內(nèi)生變量D.外生變量6 .使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（ ABCDE ）0A.對象及范圍可比 B .時間可比 C . 口徑可比D,計算方法可比7 . 一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（ ABCDA.變量B .參數(shù)C.隨機誤差項D.方程式8 .與其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（BCD ）。A.確定性B .經(jīng)驗性 C .隨機性D.動態(tài)性.虛擬變量.靈活性9 . 一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有（A.內(nèi)生變量B .外生變量 CABCDE ）。.控制變量D.政策變量.滯后變量10 .計量

39、經(jīng)濟模型的應(yīng)用在于（ABCD ）。A.結(jié)構(gòu)分析 B .經(jīng)濟預(yù)測C驗?zāi)Ｐ?1 .下列哪些變量屬于前定變量（CD ）。A.內(nèi)生變量 B .隨機變量C.政策評價D.檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論.滯后變量D.外生變量 E工且變里12.經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù) （ABCD）。A.折舊率B .稅率C利息率 D .憑經(jīng)驗估計的參數(shù)E .運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù) 13.在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有 （BCDE）。A.內(nèi)生變量B .控制變量C .政策變量D.滯后變量E .外生變14 .對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有（ ABE）。A.無偏性 B .有效

40、性 C . 一致性D.確定性 E .線性特性15 .指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD ）。A.家庭消費支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C物價水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學習成績總分與各門課程分數(shù)16 . 一元線性回歸模型oXi+u i的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE22 .A. E(ut) 0 B . var(ut) C . cov(ut, us) 0 D . Cov(xt ,ut) 0 E . ut N(0,)17 .以Y表示實際觀測值，表示OLS古計回JJ3值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ABEA.通過樣本均值點（X, Y）B .Yi= C(Yi-Y?i) 2=0.cov

41、(X i ,ei )=018. Y?表示OLS古計回歸值,u表示隨機誤差項，e表示殘差如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ACA. E (Y) = 01Xi. Yi= ?0?iXiC. Yi= ?0?Xiei. ?= ? ?Xiei. E(Yi)= ?0 ?Xi19. V表示OLS古計回歸值,u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系,則下列哪些是正確的(BEA.Yi=01X i-Yi=0iXi+ uiC.Yi= ZZXiuiZX i ui. Yi= ?0?Xi20.回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（CDEA.相關(guān)系數(shù)法B.方差分析法C.最小二乘估計法D .極大似然法 E.矩估計法

42、21.用 OLSt估計模型 Yi= 01Xi+u i的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求(ABCDEA. E(ui)=0.Var(u i)= 2C . Cov(u i ,uj)=0ui服從正態(tài)分布E. X為非隨機變量，與隨機誤差項Ui不相關(guān)。22.假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備A.可靠性B.合理性C.線性CDED.無偏性）OE.有效性23.普通最小二乘估計的直線具有以下特性（A.通過樣本均值點（X,Y） B . YY?C.ABDE(Y Y)2eiE . Cov(Xi,e) 024.由回歸直線Y?i= ?0 ?Xi估計出來的R值(ADEA.是一組估計值.B.

43、是一組平均值C.是一個幾何級數(shù)D.可能等于實際值YE.與實際值Y的離差之和等于零25.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（ACEA.相關(guān)系數(shù) 殘差平方和）B.回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標準差E.剩余變差（或26.對于樣本回歸直線?0 ?Xi,回歸變差可以表示為（ABCDEA.(Yi-Yi)2-(丫廠Y)2孑(Xi-Xi)2C. R2(Yi-Yi)2Y)21(Xi-Xi) (Yi-Yi)27.對于樣本回歸直線Y?i= ?0 ?Xi , ?為估計標準差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ABCDEA.(Yi-Yi)1-(Yi-Y?i)2(Yi-Yi) 20?(Xi-XC/(Yi-Yi)21(Xi

44、-Xi)(Yi-Yi)(Yi-Yi)2?2 (n-2)(Yi-Yi)228.下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（ ABCDE ）XY Xyd(Xi-Xi)(Yi-Yi)B.X Yn X YC cov(X,Y)C (Xi Xi)(YiYi)EXiYi-nXgY(Xi Xi)2(Yi-Yi)2. .(Xi-Xi)2(Yi Yi)229.判定系數(shù)R2可表示為(BCE )。a. r2=RSSB , r2=ESS CTSSTSS2 RSS -2 ESS 2 ESSr2=1_d . r2=i_e . r2 =rrTSSTSSESS+RSS30.線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差 e滿足（ACDEA.ei=0

45、B . 0丫 = 0 C .e£ =0 DeiX i = 0E . cov(X i,ei )=031.調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確表達式有（BCD ）(Yi-Yi) 2/(n-1)A- 1 '(Yi-Y/i)2/(n-k)1-(Yi-Y?i) 2/(n-k-1)(Yi-Yi) 2/(n-1)c 1 (1-R2)意R2_ 2k(1-R ) E n-k-132.對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC2_ 2_ 2八 ESS/(n-k)ESS/(k-1)R /(k-1)(1-R )/(n-k)R /(n-k)A.B .C .2D .2E .2RSS/(k-1)

46、RSS/(n-k) (1-R )/(n-k)R /(k-1)(1-R )/(k-1)33 .將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有( AB )A.直接置換法 B. 對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法34 .在模型 1nYi1n 011nxi i 中(ABCD)A. Y與X是非線性的B.Y與1是非線性的C. lnY與1是線性的D. lnY與lnX是線性的E.Y與lnX是線性的35.對模型 ytb0 b1x1tb2x2t ut進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有(BCDA b1b2 0 Bb10,b2 0C.1bl0b 0D.1bl0

47、,b20E.b1b2 036 .剩余變差是指（ACDE）。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37 .回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項）,則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所

48、用的F統(tǒng)計量可表小為(BC )。(Y? Y)2 (n k) (Y? Y)2 (k 1)R?(k 1)(1 R2) (n k)R2 (n k)A.e：)(k1) b.ei2(n k) C. (1R2).(n k) d.R2(k 1) e. (1R2)(k1)39 .在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間(AD )。A. R2<R2 b.r2> r2 c.R2只能大于零D.R2可能為負值40 .下列計量經(jīng)濟分析中那些很可能存在異方差問題（ABCDE ）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的

49、有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型 D.以國民經(jīng)濟核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計 量經(jīng)濟模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型41 .在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（AB ）A.線性 B. 無偏性 C.最小方差性D.精確性E.有效性42 .異方差性將導致（BCDE ）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致B. 普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬43 .下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（ DE ）。A. DW僉驗B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數(shù)

50、增量貢獻法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗法44 .當模型存在異方差現(xiàn)象進，加權(quán)最小二乘估計量具備（ABCDE ）。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性 E.精確性45 .下列說法正確的有（BE ）。A.當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLSfc計一定高估了估計量的標準差D.如果OL劃歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則 OL械差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢46 . DW僉驗不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗（ABC ）。A.高階線性自回歸形式的序列相關(guān) B.

51、 一階非線性自回歸的序列相關(guān)C移動平均形式的序列相關(guān) D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E.負的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47 .以dl表示統(tǒng)計量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計量DW勺上限分布，則DW僉驗的不確定區(qū)域是（BC ）。A. du<DW 4-du B . 4-du & D熾 4-dlC . dl < DW du D . 4-dl < DW 4E. 0< DM dl48 . DW僉驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（ BCD ）。A.模型包含有隨機解釋變量B .樣本容量太小C .非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量E .包含有虛擬變量的模型4

52、9 .針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（ BDE ）。A.加權(quán)最小二乘法B. 一階差分法C .殘差回歸法D.廣義差分法 E . Durbin兩步法50 .如果模型yt=bo+biXt+ut存在一階自相關(guān),A.線性B.無偏性 C.有效性51 . DW僉驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（A.遞增型異方差的檢驗BC. Xi=b°+b1Xj +ut形式的多重共線性檢驗普通最小二乘估計仍具備（AB ）。D.真實卜tE.精確性ABCDE ）。.ut= p ut 1+ p 2ut 2+Vt形式的序列相關(guān)檢驗D . yt= ?0+?/t+?2yt+et的一階線性自相關(guān)檢驗E.遺漏重要解釋變量導致的設(shè)定誤差檢驗）。B.消費作被解釋變量，收入作解釋變量52 .下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（ ACA