1、計量經濟學模擬考試第二套一、單項選擇題1、把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為（   B   ）A. 橫截面數據           B. 時間序列數據    C. 修勻數據             D. 原始數據 2、多元線性回歸分析中，調整后的可決系數與可決系數之間的關系（ A ）A. B. C. D.

2、3、半對數模型中，參數的含義是（  D   ）A. Y關于X的彈性    B. X的絕對量變動，引起Y的絕對量變動C. Y關于X的邊際變動   D. X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動   4、已知五元線性回歸模型估計的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機誤差項的方差估計量為( D ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、線設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是( B ) A B C D在回歸直線上 6、Goldfeld-Quandt檢驗法可用于檢驗(

3、 A ) A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關 D.設定誤差7、用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是( D ) A. 0DW1 B.1DW1 C. 2DW2 D.0DW4 8、對聯立方程組模型估計的方法主要有兩類，即（ A ） A. 單一方程估計法和系統估計法 B. 間接最小二乘法和系統估計法 C. 單一方程估計法和二階段最小二乘法 D. 工具變量法和間接最小二乘法9、在模型的回歸分析結果報告中，有，則表明（   C    ）A、解釋變量 對的影響是顯著的B、解釋變量對的影響是顯著的C、解釋變量和對的聯合影響是顯著的.D、解

4、釋變量和對的影響是均不顯著 10、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（A） A.不確定，方差無限大        B.確定，方差無限大 C.不確定，方差最小          D.確定，方差最小在序列自相關的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是（ C ） A. 無多重共線性假定成立      B. 同方差假定成立 C. 零均值

5、假定成立       D. 解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立 11、應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ B ） A.解釋變量為非隨機的   B.被解釋變量為非隨機的 C.線性回歸模型中不能含有滯后內生變量     D.隨機誤差項服從一階自回歸 12、在具體運用加權最小二乘法時, 如果變換的結果是 則Var(u)是下列形式中的哪一種?(    B   ) 13、經濟變量的時間序列數據大多存在序列

6、相關性，在分布滯后模型中，這種序列相關性就轉化為（    B ） A異方差問題               B. 多重共線性問題 C序列相關性問題           D. 設定誤差問題 14、關于自適應預期模型和局部調整模型，下列說法錯誤的有（   D ） A它們都是由某種期望模型演變形

7、成的 B它們最終都是一階自回歸模型 C它們的經濟背景不同D都滿足古典線性回歸模型的所有假設，故可直接用OLS方法進行估計 15、設某地區消費函數中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為 （  C  ） A.1個    B.2個  C.3個  D.4個 16、個人保健支出的計量經濟模型為： ，其中為保健年度支出；為個人年度收入；虛擬變量；滿足古典假定。則大學以上群體的平均年度

8、保健支出為 （  B ）A. B.    C.                      D. 17、在聯立方程結構模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數是（   B  ） A. 有偏且一致的  B. 有偏不一致的 C. 無偏但一致的  D. 無偏且不一致的

9、18、下列宏觀經濟計量模型中投資（I）函數所在方程的類型為(   D   )              A.技術方程式    B.制度方程式      C.恒等式     D.行為方程式 19、在有M個方程的完備聯立方程組中，若用H表示聯立方程組中全部的內生變量與全部的前定變量之和的總數，用表示第i個方程中內生變量與前定變量之和的總數時，第i個方程

10、過度識別時，則有公式(   A   )成立。 A.   B.    C.     D. 20、對自回歸模型進行估計時，假定原始模型的隨機擾動項滿足古典線性回歸模型的所有假設，則估計量是一致估計量的模型有（  B ） A庫伊克模型          B. 局部調整模型  C. 自適應預期模型     D. 自適應預期和局部調整混合模型二、多

11、項選擇題1、 設一階自回歸模型是庫伊克模型或自適應預期模型，估計模型時可用工具變量替代滯后內生變量，該工具變量應該滿足的條件有（ A E ）A.與該滯后內生變量高度相關 B.與其它解釋變量高度相關C.與隨機誤差項高度相關 D.與該滯后內生變量不相關E.與隨機誤差項不相關2、計量經濟模型的檢驗一般包括內容有 （ A B C D ）A、經濟意義的檢驗 B、統計推斷的檢驗 C、計量經濟學的檢驗D、預測檢驗 E、對比檢驗3、以下變量中可以作為解釋變量的有 （ A B C D E ）A. 外生變量 B. 滯后內生變量 C. 虛擬變量 D. 前定變量 E. 內生變量4、廣義最小二乘法的特殊情況是（ B D

12、 ） A. 對模型進行對數變換          B. 加權最小二乘法 C. 數據的結合                 D. 廣義差分法 E. 增加樣本容量5、對美國儲蓄與收入關系的計量經濟模型分成兩個時期分別建模，重建時期是19461954;重建后時期是19551963，模型如下：關于上述模型，下列說法正確的是（A B C D）A.時則稱為重合

13、回歸B.時稱為平行回歸C.時稱為共點回歸D. 時稱為相異回歸E. 時，表明兩個模型沒有差異三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。錯線性回歸模型本質上指的是參數線性，而不是變量線性。同時，模型與函數不是同一回事。2、多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。錯應該是解釋變量之間高度相關引起的。3、通過虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數與樣本容量大小有關。 錯引入虛擬變量的個數與樣本容量大小無關，與變量屬性，模型有無截距項有關4、雙變量模型中，對樣本回歸函數整體的顯著性檢驗與斜率系數的顯著性檢驗是一致的

14、。正確要求最好能夠寫出一元線性回歸中，F統計量與T統計量的關系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有一個解釋變量，因此對斜率系數的T檢驗等價于對方程的整體性檢驗。5、如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量, 則這個方程不可識別。正確沒有唯一的統計形式四、計算題1、家庭消費支出（Y）、可支配收入（）、個人個財富（）設定模型如下：回歸分析結果為：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-

15、Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.85

16、85 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列問題（1）請根據上表中已由數據，填寫表中畫線處缺失結果（注意給出計算步驟）；（2）模型是否存在多重共線性？為什么？（3）模型中是否存在自相關？為什么？答：（1） Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _3.4881_ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _-0.7108_ 0.5002 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152R-squ

17、ared _0.9615_Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared _0.9505_S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _6.5436_Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _87.3336_ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.000

18、1（2）存在多重共線性；F統計量和R方顯示模型很顯著，但變量的T檢驗值都偏小。（3）n=10,k/=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。DW=2.4382>2.359，因此模型存在一階負自相關。2、根據某城市19781998年人均儲蓄與人均收入的數據資料建立了如下回歸模型： se=（340.0103）（0.0622）試求解以下問題：（1） 取時間段19781985和19911998，分別建立兩個模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 計算F統計量，即，給定，查F分布

19、表，得臨界值。請你繼續完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結論是什么？（2） 利用y對x回歸所得的殘差平方構造一個輔助回歸函數： 計算給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p=3，自由度。請你繼續完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結論是什么？（3）試比較（1）和（2）兩種方法，給出簡要評價。答：（1）這是異方差檢驗，使用的是樣本分段擬和（Goldfeld-Quant），因此拒絕原假設，表明模型中存在異方差。（2）這是異方差ARCH檢驗，所以拒絕原假設，表明模型中存在異方差。（3）這兩種方法都是用于檢驗異方差。但二者適用條件不同：A、Goldfeld-Quant 要求大樣本；擾動項正態分布；可用于截面數