1、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文 精品論文 常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一些極值聯(lián)合分布關(guān)鍵詞：常利率 古典風(fēng)險(xiǎn)模型 極值聯(lián)合分布摘要：在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分

2、布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。正文內(nèi)容

3、 在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破

4、產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中

5、保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的

6、聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型

7、的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)

8、時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給

9、出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中

10、，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與

11、破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，

12、所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之

13、上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資

14、中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤

15、字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利

16、率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中

17、，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值

18、的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)的間隔，末離時(shí)前最大值與最小值。 本文共分三節(jié)： 在第一節(jié)中，介紹了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型以及本文將要用到的一些量。 在第二節(jié)中，以引理的形式給出了本文將要用的一些基礎(chǔ)知識(shí)和結(jié)論.共有7個(gè)引理。在現(xiàn)

19、實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險(xiǎn)模型并不能很好的描述保險(xiǎn)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來(lái)大家都致力于古典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣，以使其更能刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險(xiǎn)公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險(xiǎn)公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣，即常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型，并以此來(lái)刻畫(huà)這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險(xiǎn)模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中的時(shí)刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的強(qiáng)馬氏性來(lái)研究此模型下的幾個(gè)重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時(shí)前最大赤字，首次破產(chǎn)時(shí)與末離時(shí)間的最大值，