06第一章風險優先事項：首席風險官議程第二章06第一章風險優先事項：首席風險官議程第二章地緣政治風險第三章金融風險展望第四章氣候與可持續發展20第五章監管風險22第六章運營韌性02摘要27第八章內部控制29第九章風險管理組織及27第八章內部控制29第九章風險管理組織及運營模式33展望未來33研究方法和調查參與者構成34聯系安永24第七章風險管理轉型和創新01摘要摘要02關鍵要點關鍵要點1是今年首席風險官的第11大優先事項，而流動性風險從去年的第4位下降到了第13位。去年，零售和事項，今年下降到第14位。耐人尋味的是，今年沒032關鍵要點042關鍵要點04劃由技術驅動完成。因此，首席風險官們自然將轉型和創新戰略的風險影響列為優先事項。人工智能劃由技術驅動完成。因此，首席風險官們自然將轉型和創新戰略的風險影響列為優先事項。人工智能日益普及，其也可能帶來與創造價值相當的潛在風險，這推動了首席風險官對技術現代化和數據優化計算及其他技術，以及這些技術之間的相互依賴性，也將在未來帶來類似的風險和挑戰。3關鍵要點053關鍵要點05第一章去年未進入前15位，今年卻成為首席風險年排序第4而批發業務信用風險上升為），060607未來12個月，首席風險官最需關注的五大風險管理問題是什么?08095,000億至1萬億美元銀行的首席風險官中這一比例僅為14%。在資產規模不小于1萬億美元的大型銀行中，將網絡威脅列為資產規模不超過500億美元的銀行中，僅有28%的首席風險2027年，數據和人工智能對處理不斷變化的風險優先事項至1萬億美元的機構受訪者將其列為前三大風險管理措施。有意思第二章其是資產規模在5,000億至1萬億美元之間的鑒于全球近期和未來選舉的趨勢，您預計政治和經濟格局將如何些潛在風險?鑒于全球近期和未來選舉的趨勢，您預計政治和經濟格局將如何些潛在風險?來越清晰地表明一點：首席風險官似乎并不指望局勢會回到20世紀90在短期內會回到自20世紀90年代以來那種常態第三章流動性風險作為首席風險官的優先事項，其排序從第4位降至第11位，這表明2023年春季的銀行流動性事件對首席風險官行因素影響，零售和消費信用風險從去年的第9序從第4降至第11，這表明2023年春季的銀行流首席風險官認為，私人信貸市場的增長帶來了不少重大挑他們主要擔心銀行因審貸標準較高，對相關風險敞口缺乏透明度，導致競爭力被削弱。大型銀行對降低審貸標準的擔憂較少首席風險官（41%）尤其擔憂流動性和集中度風險，而在首席風險官中該比例為24%。私募股權保薦機構所持投資組合公司的風險敞口）圖10：您如何評價貴行在一系列壓力情景下管理金融風險（如利率、流動圖10：您如何評價貴行在一系列壓力情景下管理金融風險（如利率、流動圖11：第四章圖12：圖12：其中全球系統重要性銀行和大型銀行的比例均為100%以及開展情景分析和/風險。首席風險官們還表示，他們利用情景分析的結果間存在相當大的差異，前者更加關注聲譽風險，而后者則大影響。樣本中的拉美銀行以及資產負債表規模最小的銀展望未來三年，首席風險官們預計，由氣候因素驅動圖13：圖14： 圖15：第五章險官未來12個月計劃投入時間和精力的優先事圖16：圖16：20行的首席風險官表示，其銀行的準備工作進展相對更快一上可能存在差距，尤其是美國和歐盟，這是另一個值得關圖17：在貴行開展業務所在的司法管轄區內，為應對《巴塞爾協議II圖17：在貴行開展業務所在的司法管轄區內，為應對《巴塞爾協議II圖18：圖18：21第六章于所有調查對象中38%的比例，資產規模在1,000億至5,000億美元之間的銀行的首席風險官2024年夏季備受矚目的信息系統運行中斷事件充分說明了將韌性策略融入業務各個環節的重要性。首席風險官們表示，在未來三年中，他們增強運營韌性的首要重22圖22圖19：2345-高優先級23董事會和管理層的關注正推動著銀行業各個領域將運營韌性列為優先事項，銀行采用一系列直接和間接、定量和定性的方法，將運營韌性納入銀行的風險偏但治理與監督領域除外，該領域主要是受監管與監督方面的關注影響。好考量圖20：對于上一問題中所選定的且適用于以下運營韌性各內部關注（來自董事會和/或管理層）監管與監督方圖21：性的定量董事會風險偏好指標以及層層第七章圖22：24圖22：2425值得注意的是，人工智能被用于應對許多不同類型的風險調查對象提及此風險，其中大型銀行首席風險官中這一比例為63%，歐洲銀行首席風險官中這一比例為62%。40%參與調查的首席風險官提到了信用風險，其中拉美銀行的首席風險官中這一比例為60%。圖23：運營-欺詐運營-韌性26圖24：對于您的風險管理團隊而言，在建立與機器學習和/制定能夠推動負責任的人工智能應用的整體方案。此外，人才短缺與技術瓶頸同樣成為重大阻礙。相較于所有調查對象的總體比例（42%大型銀行當被問及在未來12個月內需要關注的數據使用方面質量風險。圖22：圖22：oo50%2728圖26：就以下內部控制框架組成部分在第二道防線的開發與實施，以及在第一道防線圖26：就以下內部控制框架組成部分在第二道防線的開發與實施，以及在第一道防線第九章圖27：29圖27：2930圖29：圖圖29：定量分析（即模型開發）31圖圖30：圖圖31：32策略來獲取人才或控制勞動力成本。然而，圖32：圖32：圖32：未來三年，在第二道防線整體人才策略中，您預計最佳離岸外包以但這絕非易事。風險的持續擴散、分化和加劇，以及不同風險類型之間風險官一職成為當今銀行管理層中變化最快、壓力最大的角色之一。毋庸置但這絕非易事。風險的持續擴散、分化和加劇，以及不同風險類型之間風險官一職成為當今銀行管理層中變化最快、壓力最大的角色之一。毋庸置為有效管理工作議程上的諸多優先事項，首席風險官紛紛將目光投向以及全新的技能體系。風險管理團隊不僅需要成員具備深厚的專業技術功底術、善于數據處理的專業人才。與此同時，廣泛的戰略認知、敏銳的商業洞思維，以及把握全局的能力，也同樣重要。畢竟，如今外界對首席風險官的我們的調查結果顯示，這些特質與能力在未來將成為高效風險管理職能的33展望未來研究方法和調查參與者2024年9研究方法和調查參與者2024年9月至2024年11月，安永全球組織與國際金本次調查的金融機構共計115家，來自45個國家及+862122283286+861058153502+861058153310+86105815262134