1、合規管理有效性評估表4-2:自營業務評估底稿評估項目評估點參考評估方法自評結果備考文件復核意見備注序號內容序號內容制度與機制是 否建立、健全是否按規 定運行1業務資格 管理1.01是否已取得經營自營業務資格查驗公司經營證券業務許可證、營 業執照副本1.02是否設立專門部門或授權分公司 經營自營業務審閱公司組織架構圖、部門職責說 明等文件1.03已授權分公司經營自營業務的， 總部是否不再開展相冋業務同上2投資決策 與授權2.01是否建立完善的投資決策體系查驗公司是否建立相應制度，是否 按照證券公司自營業務指引的 要求建立三級決策體系2.02自營規模、風險限額是否不超過 董事會決議范圍查閱董事會決

2、議是否有對自營規模 和止盈止損的相關規定；檢查交易 數據，以評估具體執行中是否超范 圍2.03投資品種、重大投資事項、資產 配置等是否符合監管規定和公司 投資決策機構的決議檢查公司投資決策機構是否定期召 開（季、年）會議，查驗投資決策 機構的會議決議中是否對投資品種 、重大投資事項、資產配置策略等 做出相應規定；查驗投資決策機構 的決議是否與監管規定相符合，檢 查交易數據以驗證具體執行中是否 合規2.04自營業務部門是否在授權的權限 范圍具體負責投資項目的決策和 執行工作檢查自營業務部門內部決策小組的 會議紀要和對相關項目的審批決 議，將其與公司投資決策機構的決 議相比對，以驗證其是否相符2.

3、05每一級授權是否有書面授權文件檢查是否制定書面授權制度或分級 簽發書面授權書2.06每一具體投資決定是否有合理的 決策依據，不存在內幕父易和意 圖操作市場的行為檢查是否針對權益類投資建立有證 券池、是否建立完善的買方研究機 制，查驗各類調研報告、風險分析 報告、構建投資組合的建議表等材 料；從系統中抽取部分交易數據， 查驗其相應的決策支持文件3交易管理3.01投資決策與交易指令執行是否相 互分離并由不冋人員負責檢查投資決策和交易指令執行具體 人員，查驗是否存在父叉兼任情況3.02交易指令是否得到實際執行核對實際交易數據與交易指令單是 否相符3.03每日的交易指令反饋單是否真實 體現當日交易情

4、況，是否有相關 人員的簽字并存檔抽查父易指令執仃反饋單，查驗投 資經理、交易員等相關人員簽字是 否完整，表單內容是否真實3.04每位交易員是否設置不冋的交易 柜員號和父易密碼，不存在柜員 號混用的情形檢查父易系統權限列表、系統操作 日志3.05對已經發現的交易差錯，是否已 按公司規定處理檢查公司是否制定差錯處理流程， 審閱自營業務差錯處理記錄4資金管理4.01是否按規定建立并執行自營資金 調撥、管理機制檢查公司是否建立相關制度，運用 穿行測試法查驗資金調撥、管理流 程是否得到執行4.02自營清算崗位是否與經紀業務、 資產管理業務及其他業務的清算 崗位分離檢查自營清算崗位人員職責，并可 開展必要

5、的訪談，以評估其是否承 擔不相容執照4.03自營部門是否與資金清算人員及時對賬，并做相應的記錄查驗相關對賬記錄5賬戶管理5.01自營賬戶是否得到妥善管理（開 戶、銷戶、使用登記等）檢查公司是夠建立相應的制度，查 閱賬戶管理相關書面文件5.02是否杜絕自營賬戶出借、使用非 自營席位變相自營、賬外自營等 行為獲取所有自營證券賬戶的明細，進 入交易系統檢查核對賬戶使用情 況；查驗網下申購新股、購買基金 、國債等事項的審批單5.03開立涉及新業務的自營賬戶，是 否履行了相應審批檢查是否有涉及新業務開立的賬 戶，查驗相應審批文件是否符合要 求5.04自營賬戶注銷前，是否制作完整 的交易記錄明細并蓋章存檔

6、檢查是否有已注銷得賬戶，賬戶注 銷前是否制作完整的交易記錄明 細，并在裝訂成冊和蓋章后存檔6投資風險 管理6.01實施重大投資項目前是否準備項 目風險評估報告，并按公司規定 履行相應審批程序檢查公司是否建立涉及重大投資的 風險評估程序，查驗重大投資項目 的風險評估報告，及相關的決策文 件6.02是否建立投資風險評估和控制系 統，制定符合自身實際的風險控 制政策、措施和疋量指標，開發 和運用量化的風險管理模型，對 資金運用的收益與風險進行適時 、審慎評價，確保各項風控指標 持續達標。審閱風險控制政策、風險管理模型 文件，從獨立渠道（如財務部門） 獲取各項風控指標數據，或直接抽 取業務數據自行計算

7、凈資本指標、 持倉比例、股指期貨套保有效性、B值、相關系數、跟蹤誤差、債券 久期等指標，查驗其是否持續合 規，以評估風險控制的有效性6.03自營業務的糾錯、應急機制是否 正常運行檢查市場發生異動時，交易員是否 及時反饋市場變動信息；查閱公司 自營投資決策機構月度例會和部門 投資決策小組例會會議紀要、投資 決策小組的定期檢查記錄、部門各 小組或崗位發現異常時的報告記錄 、針對突發或重大事件的緊急會議 紀要6.04自營業務部門的一線風控職能是 否正常運行1.檢查部門組織架構、內控崗位 設置、交易限額及閥值設定及調整 情況；2.查閱動態監控日志、警示 意見書、止損建議書、部門投資決 策小組定期自查記

8、錄、對公司風控 部門警示意見的處理情況6.05公司專職風險管理部門的監控職 能是否有效發揮1查閱風險管理部門的監控日志 、警示意見書、止損建議書、風險 監控報告及處理建議、董事會和投 資決策機構及自營部門的反饋意見 等文件；2.查閱業務風險評估報告 、壓力測試和敏感性分析報告6.06財務監督、審計職能是否有效發 揮檢查資金核算中是否有發現異常情 況，有無報告；是否定期稽核，有 無出具稽核報告，稽核報告反映的 問題是否得到整改7信息報告7.01是否建立自營業務信息對外報告 制度，及時編制并報送各類業務 信息查閱對外報告制度，抽查內部工作 報告情況，報告內容包括但不限 于：1.自營業務賬戶、席位情

9、況； 2.涉及自營業務規模、風險限額、 資產配置、業務授權等方面的重大 決策；3.自營風險監控報告；4.其 他需要報告的事項7.02建立并執行自營業務內部報告制 度，疋期向重事、咼管、相關部 門報送自營業務信息查閱內部報告制度，抽查內部工作 報告情況，報告內容包括但不限 于：投資決策執行情況、自營資產 質量、自營盈虧情況、風險監控情 況和其他重大事項8人員管理8.01正式員工是否取得從業證書、高 級管理人員和主要業務人員是否 具備法定條件1獲取自營業務人員信息登記表、 員工從業資格證書復印件，對照登 記表核查崗位、從業資格證書是否 匹配；2 核查相關人員的從業經歷是否 符合監管規定8.02重要

10、崗位人員離任是否實施離任 審計檢查是否有人員離任，查驗稽核部 出具的對離任人員審計報告8.03是否有崗前、崗中培訓和職業道 德教育，并保存員工培訓記錄檢查培訓記錄，抽查員工學習筆記8.04是否與員工簽訂從業人員合規承 諾書檢查是否簽訂承諾，是否存在違反 承諾行為出現8.05是否建立科學、合理的業績考核 和激勵制度檢查是否建立相關制度，是否實際 執行9.01是否建立完善的投資決策和投資 操作檔案管理制度，確保投資過 程事后可查證抽取部分交易數據，運用穿行測試 法驗證相關檔案是否得到合理存管9檔案管理9.02是否建立完善的交易記錄制度， 確保自營交易清算數據的安全、 真實和完整審閱相關制度，抽取交

11、易記錄，檢 查數據的連續性、完整性9.03是否建立完善的電子數據交易的 保存和備份管理機制，確保自營 部門和會計核算部門對自營浮動 盈虧進行恰當的記錄和報告審閱相關制度，查驗數據備份記 錄；抽取部分盈虧報告，將其與相 應的交易數據、財務數據相比對， 以驗證數據的可靠性；對自營部門 和財務部門相關人員開展訪談，以 評估數據的可獲得性9.04原始憑證及有關證券業務文檔、 資料、賬冊、報表及其他有必要 留存的材料是否按規定妥善保存檢查內容包括但不限于：1.公司 投資決策機構會議紀要與決議是否 按順序編號并按規定存檔；2.自 營業務部門內部投資決策小組的會 議紀要、決議及相關文件是否按規 定存檔；3.

12、買方研究員提交的各 項研究報告、交易指令單等是否由 部門統一存檔備查；4.自營賬戶 變動情況資料及移交手續等是否妥 善保存；5.上述文件的保存年限是 否達到規定年限9.05查閱或借閱檔案是否履行了相關 簽字手續杳驗相關書面或電子簽署文件10隔離墻和 利益沖突10.01是否按規定設置隔離墻檢查辦公場所隔離（與資產管理、 投行、經紀及其他業務隔離、交易 室封閉管理），人員隔離（自營和 資管部門負責人、投資主辦人不能 由同一人兼任），崗位隔離（交易 員和清算員，交易員和投資經理、 交易員和內控主管不能相互兼 任），系統隔離等情況10.02是否嚴格執行跨墻管理要求抽取人員調動記錄，檢查是否涉及 跨墻，如符合跨墻條件，進一步查 驗是否按規定辦理跨墻審批手續， 保存相關文件資料10.03是否嚴格執行限制清單管理要求檢查交易系統黑名單設置記錄，并 將其與公司限制清單相比對，以驗 證其合規性利益沖突填表說明：1. 本表僅根據通用法律、法規和準則對評估內容進行了原則性規定，各證券公司可結合當地證監局要求和自身實際對表格內容加以適當調整和補充。2. 本表所列評估點已覆蓋了證券公司自營業務前、后臺的主要流程和關鍵環節，證券公司可運用本表對前后、臺部門合并評估，也可參考本表所列評估點分別 編制