計量經濟學 Econometrics 經濟計量學 第一章緒論 0 1關于緒論0 2課程教學大綱 1 1計量經濟學 1 2經典計量經濟學模型的建模步驟 1 3計量經濟學模型的應用 0 1關于緒論 緒論是課程的綱 學好緒論 可以說學好了課程的一半 參觀一個城市 先站在最高處俯瞰 然后走街串巷 了解一座建筑 先看模型 后走進每一個房間 各起一半作用 緒論課的目的 了解課程的性質和在課程體系中的地位 了解課程完整的內容體系和將要講授的內容 了解課程的重點和難點 了解課程的學習方法 介紹課程中不講的但是必須了解的課程內容 不必全懂 只需似懂非懂 0 2 計量經濟學 教學大綱 課程計量經濟學課號 10114513學分 3課程性質 教育部規定核心課程 2課程說明 教學目的經濟學是一門科學 實證的方法 尤其是數量分析方法是經濟學研究的基本方法論 通過該門課程教學 使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法 并能夠建立實用的計量經濟學應用模型 先修課程中級微觀經濟學 中級宏觀經濟學 經濟統計學 微積分 線性代數 概率論與數理統計 應用數理統計 教材及參考書 計量經濟學 李子奈 高等教育出版社 2000年7月 BasicEconometrics DamodarN Gujarrati 2001 計量經濟學 方法與應用 李子奈 清華大學出版社 1992年 高等計量經濟學 李子奈 葉阿忠 清華大學出版社 2000年 計量經濟學 理論 方法與模型 唐國興 復旦大學出版社 1988年 MichaelD Intriligator Prentice HallInc 1978 FirstEdition 1997 SecondEdition 課堂資料下載內容 教材電子版 補充資料 課件 習題集 教學基本要求 教學大綱 復習要點等 路徑 院內 網上鄰居 整個網絡 Mislab Ntserver Lizn院外 166 111 96 50 Lizn 教學討論區學院主頁 分類討論區 計量經濟學討論區進入帳號 s004 口令 kc9476 答疑時間 課程內容提綱及學時安排 總課時 48學時 課內外周學時 3 6 第一章緒論3學時第二章單方程計量經濟學模型理論與方法15學時第三章單方程計量經濟學應用模型9學時第四章聯立方程計量經濟學理論與方法9學時第五章宏觀計量經濟模型3學時第六章時間序列計量經濟學模型9學時 課程成績綜合練習一 10分綜合練習二 10分課堂表現 10分期末考核 70分 3關于學習方法的說明 理論與應用并重 既要重視理論方法 也要重視應用模型和應用中實際問題的解決 以教材中的經典理論方法為主 也要理解適當引入的 教材中沒有的非經典理論方法 對于理論方法 重點是思路而不是數學過程 對于應用模型 重點不是每種模型本身 而是它們演變與發展的方法論 必須十分重視綜合練習 必須掌握一種應用軟件 注意課堂的軟件應用演示 師傅領進門 修行在個人 多練 1 1計量經濟學 一 計量經濟學二 計量經濟學模型三 計量經濟學的內容體系四 計量經濟學是一門經濟學科五 計量經濟學在經濟學科中的地位 一 計量經濟學 經濟學的一個分支學科 1926年挪威經濟學家R Frish提出Econometrics 1930年成立世界計量經濟學會 1933年創刊 Econometrica 20世紀40 50年代的大發展和60年代的擴張 20世紀70年代以來非經典 現代 計量經濟學的發展 定義 用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手 但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談 計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事 它也不同于我們所說的一般經濟理論 盡管經濟理論大部分具有一定的數量特征 計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語 經驗表明 統計學 經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說 都是必要的 但本身并非是充分條件 三者結合起來 就是力量 這種結合便構成了計量經濟學 在經濟學科中占據極重要的地位克萊因 R Klein 計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位 在大多數大學和學院中 計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分 薩繆爾森 P Samuelson 第二次大戰后的經濟學是計量經濟學的時代 二 計量經濟學模型 模型 數學模型 經濟數學模型 計量經濟學模型 經濟理論分析 行為分析 數理分析 數量分析 三 計量經濟學的內容體系 廣義計量經濟學和狹義計量經濟學 初 中 高級計量經濟學 理論計量經濟學和應用計量經濟學 經典計量經濟學和非經典計量經濟學 微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學 廣義計量經濟學和狹義計量經濟學 廣義計量經濟學是利用經濟理論 數學以及統計學定量研究經濟現象的經濟計量方法的統稱 包括回歸分析方法 投入產出分析方法 時間序列分析方法等 狹義計量經濟學 也就是我們通常所說的計量經濟學 以揭示經濟現象中的因果關系為目的 在數學上主要應用回歸分析方法 本課程中的計量經濟學模型 就是狹義計量經濟學意義上的經濟數學模型 初 中 高級計量經濟學 初級以計量經濟學的數理統計學基礎知識和經典的線性單方程模型理論與方法為主要內容 中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型理論與方法 經典的線性聯立方程模型理論與方法 以及傳統的應用模型為主要內容 高級以非經典的 現代的計量經濟學模型理論 方法與應用為主要內容 本課程定位于中級水平上 適當引入高級的內容 理論計量經濟學和應用計量經濟學 理論計量經濟學是以介紹 研究計量經濟學的理論與方法為主要內容 側重于理論與方法的數學證明與推導 與數理統計聯系極為密切 除了介紹計量經濟模型的數學理論基礎 普遍應用的計量經濟模型的參數估計方法與檢驗方法外 還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法 應用了廣泛的數學知識 應用計量經濟學則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容 強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎 側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理 本課程是二者的結合 經典計量經濟學和非經典計量經濟學 經典計量經濟學 ClassicalEconometrics 一般指20世紀70年代以前發展并廣泛應用的計量經濟學 R Frish創立T Haavelmo建立了它的概率論基礎L R Klein成為其理論與應用的集大成者 經典計量經濟學在理論方法方面特征是 模型類型 隨機模型 模型導向 理論導向 模型結構 線性或者可以化為線性 因果分析 解釋變量具有同等地位 模型具有明確的形式和參數 數據類型 以時間序列數據或者截面數據為樣本 被解釋變量為服從正態分布的連續隨機變量 估計方法 僅利用樣本信息 采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型 經典計量經濟學在應用方面的特征是 應用模型方法論基礎 實證分析 經驗分析 歸納 應用模型的功能 結構分析 政策評價 經濟預測 理論檢驗與發展 應用模型的領域 傳統的應用領域 例如生產 需求 消費 投資 貨幣需求 以及宏觀經濟等 非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以來發展的計量經濟學理論 方法及應用模型 也稱為現代計量經濟學 非經典計量經濟學主要包括 微觀計量經濟學 非參數計量經濟學 時間序列計量經濟學和動態計量經濟學等 非經典計量經濟學的內容體系 模型類型非經典的計量經濟學問題 模型導向非經典的計量經濟學問題 模型結構非經典的計量經濟學問題 數據類型非經典的計量經濟學問題和估計方法非經典的計量經濟學問題 本課程以經典計量經濟學為主 適當引入一些簡單的 應用較多的現代計量經濟學理論方法 理由 一方面 從理論方法角度 經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎 另一方面 從應用的角度 經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型 微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學 微觀計量經濟學于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出 微觀計量經濟學的內容集中于 對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析 微觀計量經濟學的原材料是微觀數據 微觀數據表現為截面數據和平行 penal 數據 赫克曼 J Heckman 和麥克法登 D McFaddan 對微觀計量經濟學作出原創性貢獻 微觀計量經濟學教科書和課程有 Microeconometrics AdvancedMicroeconometrics AppliedMicroeconometrics TopicsinMicroeconometrics MethodsinMicroeconometrics 微觀計量經濟學的主要內容包括 平行 penal 數據模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法 宏觀計量經濟學名稱由來已久 但是它的主要內容和研究方向發生了變化 經典宏觀計量經濟學 利用計量經濟學理論方法 建立宏觀經濟模型 對宏觀經濟進行分析 評價和預測 現代宏觀計量經濟學的主要研究方向 單位根檢驗 協整理論以及動態計量經濟學 四 計量經濟學是一門經濟學科 從計量經濟學的定義看 從計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位看 從計量經濟學與數理統計學的區別看 從建立與應用計量經濟學模型的全過程看 從諾貝爾經濟學獎看 諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 53位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發展的貢獻而獲獎1969R FrishJ Tinbergen1973W Leotief1980L R Klein1984R Stone1989T Haavelmo2000J J HeckmanD L McFadden2003R F EngleC W J Granger近20位擔任過世界計量經濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學 獲獎者名單2003RobertF Engle CliveW J Granger2002DanielKahneman VernonL Smith2001GeorgeA Akerlof A MichaelSpence JosephE Stiglitz2000JamesJHeckman DanielLMcFadden1999RobertA Mundell1998AmartyaSen1997RobertC Merton MyronS Scholes1996JamesA Mirrlees WilliamVickrey1995RobertE LucasJr 1994JohnC Harsanyi JohnF NashJr ReinhardSelten1993RobertW Fogel DouglassC North1992GaryS Becker1991RonaldH Coase1990HarryM Markowitz MertonH Miller WilliamF Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM Solow1986JamesM BuchananJr 1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR Klein1979TheodoreW Schultz SirArthurLewis1978HerbertA Simon1977BertilOhlin JamesE Meade 1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR Hicks KennethJ Arrow1971SimonKuznets1970PaulA Samuelson1969RagnarFrisch JanTinbergen TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969 forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses RagnarFrischNorway JanTinbergentheetherlands TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973 forthedevelopmentoftheinput outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems WassilyLeontiefUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980 forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies LawrenceR KleinUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984 forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis RichardStoneGreatBritain TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989 forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures TrygveHaavelmoNorway 經典計量經濟學 創立 建立第1個應用模型 建立概率論基礎 發展數據基礎 發展應用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入產出模型 Leontief TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000 forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples JamesJHeckmanUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000 forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice DanielLMcFaddenUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003 formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends cointegration CliveW J GrangerUK TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003 formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime varyingvolatility ARCH RobertF EngleUSA 非經典計量經濟學 微觀計量 選擇性樣本模型 微觀計量 離散選擇模型 時間序列 協整理論 現代宏觀計量 時間序列 ARCH 現代金融計量 Engle Heckman McFadden Granger 五 計量經濟學在經濟學科中的地位 從現代西方經濟學的特征看 從西方經濟學的發展歷史看 從世界一流大學經濟學課程表看 從國際經濟學刊物論文看 從經濟學的 世界先進水平 看 1 2建立計量經濟學模型的步驟和要點 一 理論模型的設計二 樣本數據的收集三 模型參數的估計四 模型的檢驗五 計量經濟學模型成功的三要素 一 理論模型的建立 確定模型包含的變量根據經濟學理論和經濟行為分析 例如 同樣是生產方程 電力工業和紡織工業應該選擇不同的變量 為什么 在時間序列數據樣本下可以應用Grange統計檢驗等方法 例如 消費和GDP之間的因果關系 考慮數據的可得性 注意因素和變量之間的聯系與區別 考慮入選變量之間的關系 要求變量間互相獨立 確定模型的數學形式利用經濟學和數理經濟學的成果根據樣本數據作出的變量關系圖選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數的理論期望值區間符號 大小 關系例如 ln 人均食品需求量 ln 人均收入 ln 食品價格 ln 其它商品價格 其中 的符號 大小 關系 二 樣本數據的收集 幾類常用的樣本數據時間序列數據截面數據虛變量離散數據聯合應用 數據質量完整性準確性可比性一致性 三 模型參數的估計 各種模型參數估計方法 如何選擇模型參數估計方法 關于應用軟件的使用課堂教學結合Eviews能夠熟練使用一種 四 模型的檢驗 經濟