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文檔簡介
第2章矩陣變換和計(jì)算
2.1矩陣的三角分解及其應(yīng)用
2.2特殊矩陣的特征系統(tǒng)
2.4矩陣的奇異值分解
I,*
□AllTEaHNOLOGY
2.1矩陣的三角分解及其應(yīng)用
2.1.1Gauss消去法與矩陣的LU分解。
2.1.2Gauss列主元消去法與帶列主元的LU分解
2.1.3對稱矩陣的Cholesky分解<>
2.1.4三對角矩陣的三角分解▲
2.1.5條件數(shù)與方程組的性態(tài)?
2.1.6矩陣的2A分解■
DUT嗎"三"〃?零
一
□ALI■支,心二m1d6—,.,TECHMJLWY
Gauss消去法
2.1.1與
矩陣的LU分解
例1消去法求解線性方程組Ax=b
的一個(gè)實(shí)例。
r(o)
2x}+x2+x3=4'1
r(0)
4%+3X2+3X3+x4=11'2
r(0)
8X]+7X2+9X3+5X4=29'3
r(0)
6xx+7々+9X3+8x4=30'4
第一步,消去今⑼、4°)和q⑼中的用,即用
一不乂八⑼+耳。)、--":。)+々⑼和J?]x^)+Q(。)得
r(0)
'2x1+x2+x3=4'1
(D
r
x2+x3+x4=32
</⑴
3X2+5X3+5X4=13’3
r(l)
4X2+6X3+8X4=18’4
第二步,消去心⑴和中的I2,即用
(1)(1)
_;X々⑴+-3⑴和-7xr2+r4得
VVk17
'2xr+x2+x3=46(°)
x2+x3+x4=3gD
2X3+2X4=4弓⑵
2/+4%=18產(chǎn)
第三步,消去42)中的/,即用1萬卜個(gè)+娟)
得
2%+x2+x3=41⑼
x2+%3+%4=3gi)
2X3+2X4=4勺⑵
2X4=2匕⑶
=>2/12=4
'2x}+%2+£=4
x2+x3+x4=3—>x2+B-H12=3
2X3+2%4=4=>4
2X4=2=>2X4=^-=1
上述為回代求解過程,得解。x=(L1,1,1)。
Gauss消去法的實(shí)質(zhì)是首先通過一系列的
初等行變換將增廣矩陣(出力)化成上三角增廣
矩陣(Ulc),然后通過回代求與力x=〃三角方程
組Ux=c的解。
我們來觀察Gauss消去法求Ax=b的解,
增廣矩陣(AIb)化成上三角矩陣。Ic)的過程,
如何通過矩陣的變換來實(shí)現(xiàn)的。首先,注意
‘2110、(4)
433111
A=b-
879529
[6798,<30,返回
三次消元過程寫成矩陣的形式分別為:
,1、(2110、,2110、
143310111
LXA-—2
—4187950355
「31J(6798,<0468,
、(1110、(2110、
101110111
-3103550022
—41J1°46町(0024,
DU一T
□ALITEOmOLOGY
fl,2110、
10111
L3{L2LXA)—
10022
-11J<0024,
,2110、
0111=u
0022
[0002,
有令人驚奇,而平凡的性質(zhì):
(1)4的逆恰好是4本身的每一個(gè)對角線以下的元素都取
相反數(shù);即1..
1I
h+l,k1
??
??
??
DUT
一
□ALITEOmOLOGY
事實(shí)上,我們定義4=(o???OL「?/J
則心可寫成
Lk=I-Ik。;,
其中,=(0…01。…0),44=0。而
(f明(/+/.)=/./聞//3
DUT
一
□ALITEOmOLOGY
故4的逆為:<o
10
+
1k+\,k0
1J
n,k°J
(\
1
k+\,k1
n.k
DU一T嗎"三"〃?零
□ALI■支,心二m1d6—,.,TECHMJLWY
則對于例題中的單位下三角陣而言,就有:
riri、ri、
-2111
A二
4=—41-311
1一3—4—1ij
500
、、ri、
21理=1a1
41311
(3ij4ijiij
□ALLTtaHNOLOGY
(2)乘積矩陣上恰好是它們具有的非零對角線以下元素嵌入
到相應(yīng)位置的單位下三角矩陣。
考慮矩陣乘積SL
=(1+4〃)(1+4+1/+1)
I+1必+4+1線+1
q、
*
*
1
k+l,k1
II二
Lk+2,kLk+2,k+l,
;:1
/71
1bn,k+lJ
DUT
一
□ALITEOmOLOGY
當(dāng)我們?nèi)∷羞@些矩陣乘積七時(shí),對角線下面的每處都有
同樣方便的性質(zhì):
f1
211
上二也1…口=
311321
〃2…I吁1U
\nl
DIJT嗎"三"〃?零
―_?L
□ALI■支,心二血1d6—?.,TECHMJLWY
這樣一來,例題中的計(jì)算過程可以表示為
也加4A=4匕狙
令
L=
DUT嗎"三"〃?零
一
□ALI■支,心二血1d6—?.,TECHMJLWY
則由性質(zhì)(2),可得出L的表達(dá)式,即
、r1<1、
211■1
41々=311
(3411J
1
L—=1
1
DU一T
□ALITEOmOLOGY
qfl)
中2111
4131■1
4
(3、iL
,1000、
2100
L=GZH=
4310
1341b
□ALITECHMJLWY
從而有
110、
J81
8392
i649?>
第
照提到矩附啼階初隨分解果存在"階單位下
三角矩陣上和〃階上三角矩陣U,使得
A=LU
則稱其為矩陣力的LU分解,也稱Doolittle分解。
Doolittle方法求解線性方程組:
ZX=5o(LU)X=5
a
LY=B
UX=Y
<
其中z,x,B,y均為矩陣
下面對一般打階方陣A進(jìn)行LU分解。通過前例
我們可以想到
思路首先將力化為上三角陣,
再回代求解。
DBI■JT
□ALITECHMJLWY
步驟如下:
、
%1
第一步,第1行X+第,行,=2,???,幾
an7
“11a\\aa
“12a.Inb「nAn
⑴
b0嗎a2n娉)
〃21〃22Q02n2
bI0〃n⑴n
yanlan2annn)
運(yùn)算量:(n-1)X(1+n)
-J*:
第二步:第2行-,,
方r
陽r
QH7
-31
)f1\z1^
\Jbl7
QZ^
2z
>23
z\(2\
04)oQ\l3ZJb7
33
??
??-??
??::?
?
2
olzl\7(2\
]。心a\37P/!
nH
運(yùn)算量:(n-2)X(1+n-l)=(M-2)M
□ALLTtaHNOLOGY
類似的做下去,我們有:
第左步:第左行x—41r+第,?行,i=k+L..?,〃
VakkJ
運(yùn)舁里:(〃-Q義(1+n-友+1)=(〃-Q(〃-A+2)
n-1步以后,我們可以得到變換后的矩陣為:
(
aaa
u。12!3\n
0嗎
00<
Q(〃T)n
1°00nne-j
因此,總的運(yùn)算量為:
n-1
>(n-k)(n-k+2)
攵二1
加上解上述上三角陣的運(yùn)算量(n+l)n/2,
總共為:
3
n2〃
-----1-n---
33
當(dāng)〃較大時(shí),它和同階的。
注意到,計(jì)算過程中4丁)處在被除的位置,因此整個(gè)計(jì)算過
程要保證它不為0。所以,Gauss消元法的可行條件為:
(D
akkw0
而這一條件的等價(jià)條件是要求力的均不為o,即
an…au
detw0,/=1<?n.
aa
_ilii)
因此,有些有解的問題,不能用Gauss消元求解o
另外,如果某個(gè)很小的話,會(huì)引入大的誤差。
于是便有了
DUT嗎"三"〃?零
一
□ALI■支,心二血1d6—?.,
Gauss列主元消去法
2.1.2
與
帶列主元的LU分解
1.Gauss列主元消去法
例2在一臺八位十進(jìn)制的計(jì)算機(jī)上,用
Gauss消去法解線性方程組
,]一
0823丫
-13.7124.623x22
1.0725.643,%3,
「2a
□ALI
解:在八位十進(jìn)制的計(jì)算機(jī)上,經(jīng)過兩次消元有
-8
f10231、
0.2xlO90.3xlO9O.lxlO9
(AIb)?第三次道元>0
00.401O90.601O90.201()9
7
(Ulc)
顯然(UIC)有無窮多解.但實(shí)際上,det(4)wO,線
性方程組有唯一解。
因此在計(jì)算過程中的舍入誤差使解的面目全非了
,這些均是由于小主元作除數(shù)所致.
□ALL____iMNSUUL_____TECHMJLWY
Gauss列主元消去法:
為避免小主元作除數(shù)、或0作分母,在Gauss消去法
中增加選主元的過程,即在第4步(k=1,2,-1)
消元時(shí),首先在第左列主對角元以下(含主對角元)
元素中挑選絕對值最大的數(shù),并通過初等行交換,
使得該數(shù)位于主對角線上,然后再繼續(xù)消元。
稱該絕對值最大的數(shù)為列主元。
將在消元過程中,每一步都按列選主元的Gauss消去
法稱之為Gauss列主元消去法。
例3用Gauss列主元消去法解例2中的方程組。
(10-8231]
解(/⑶=-13.7124.6232
「21.0725.6433,
r-7-211。0而2-21.05%旃435.643
一纏到逢鼬道冬換.和第邛汐
o6x-RD0..1碑@15啾,16?3吵.5
oc0.1865554L,x100.rri10)J
I0.2到電-8g.3x103
用回代法求(U1c)的解得二(Ulc)
x=(-0.49105820,-0.05088607,0.36725739)r
方程組的精確解為:
x=(-0.491058227,-0.050886075,0.367257384),
例3用Gauss列主元消去法解例2中的方程組。
(10-8231、
解:(力")=-13.7124.6232
「21.0725.6433)
「二2IfflTO7256S3SI433》、31
0-10.3H7^IDD20.10B.50.5
鼻K3咫兀=(U\c)
yoo一80.201(2oas63?541xQ.0xjl?.^851854)
用回代法求("。)得數(shù)值解為:
x=(-0.49105820,-0.05088607,0.36725739)r
方程組的精確解為:
x=(-0.491058227,-0.050886075,0.367257384),
□ALL口TECHNOLOGY
2.帶列主元的LU分解
由上述Gauss列主元消去過程可以得到
矩陣的帶有列選主元的LU分解,還是以例1
中的系數(shù)矩陣)為例來說明。回憶
1u7
v-L
一iA工-鬟匕
1
1i型J
一1lu233f50=u
I
-1--J11碰
y乂424744《了5初4
口TECHNOLOGY
實(shí)際上,上述過程可以表示為
L&P&L°PDL、P\A=U
JJ乙AJLJL
顯然,巴右々似乎并不是一個(gè)單位下三角
矩陣.我們將上式改寫為
L3(P3L2P:)(P3P2L】PjP:)(P3P2PJA=U
DUT
一
□ALITEOmOLOGY
由巴的定義知斤=A,即
'oo10、,1000、
0001
0100二尸/
P\
10000010
0OJ
k000b<01
<1000、
0100
0001
1°010J
DU一T
□ALITEOmOLOGY
從而,記(1
1
2
L?=P3L2P3=1
7
3
1
7
(1、
3
1
乙=P3P2“2P3=
1
2
J
1
47
顯然,口和匕分別與4和4結(jié)構(gòu)相同,只是下三
角部分的元素進(jìn)行相應(yīng)的對調(diào)。從而有
心(乙七心)(心舄4巴|與1)(6巴々)力=U
0
ZZ=&Z;Z;1
32L.{P3P2P^A
令
p=p3P2外L=
則有g(shù)010、
0001
P=P3P2PL
0100o
ooo300、
I-
400
12
-
27110
1
^3
4一11
3)
這樣,我們得到另一種形式的矩陣分解:
PA=LU
PALU
一般地,如果力為〃階方陣,進(jìn)行Gauss列
主元消去過程為:
類似的,可以改寫成:
(Ln工_2工葭)(PNP21)A=U
其中,I=匕1月+14片+i尺1(A=l,2".”-2)
與心的結(jié)構(gòu)相同,只是下三角部分元素經(jīng)過了
對調(diào)。因此,令
L=(LJL『2…必'P=P"1P2Pl
則
PA=LU
定理對任意打階矩陣4均存在置換矩陣
P、單位下三角矩陣七和上三角矩陣U,使得
PA=LU
例用Gauss列主元消去法解如下方程組并給出
以NU分解。
解:1?!?—1-2、
(A\b)=1224
12-211,
1、
4
—2,
,2-211)
第一次消元、nQ37
22
10-6-1-2J
2-211
選列主元,丫2-0>Q_6-1-2
37
03
22>
用回代法求的解得:
5-2H—[5(515丫
%3=77x=------------=--------即
2「【江為
22-6126
F面求相應(yīng)的R4NU分解
第一次選列主元,交換第1行和第3行,左乘置換矩陣Pi
901、‘0-6-1、,2-21、
010122122
0」21,<0—6—1,
DBI■JT
□ALI
第一次消元,用心左乘(P/),即
(100、-21、(1-21)
3
1012203
~22
1°0b10-6-V1°—6
第二次選列主元,交換第2行和第3行,即左乘置
換矩陣心
r100(2-21、2-21
3
001030—6—1
3
203
<01071°—6-V2>
DUT嗎"三"〃?零
一
□ALI■支,心二血1d6—?.,TECHMJLWY
第二次消元、,用左乘(P2LLPL4),即、
1002-212-21
0100—6-10—6—1=U
131
010300
22)2)
注意:
100
Li=巴上芯=010
1
01
I2)
DUT
一
□ALITEOmOLOGY
則分解應(yīng)為:
—6—]、
22
-2
1002-21
00°—6—1
11
0100
2八2>
DUT
一
□ALITEOmOLOGY
即有:PA=LU
\(
go1VO-6-111002-21
100122=0100-6—1
11
?i2-2100
。大272>
練習(xí)題用列主元Gauss消去法解如下方程組,并利用得到的
上三角矩陣求出det(A)
326、
10-70
解:15-1
,-3264、,10-707、10-707
消元1,61
10-707此@>-32640----o—
1010
6
56,15-15J5:5
0一□一
22J
DBI■JT
□ALI
(A
io-70710-707
55消元55
05>05
2222
1613131
0600
1010;T5)
從而求得方程組解:二0工2-1
又,’100、,010、g10、
)
P=001100001det(P=1
<01<00b110
則
531
det(PZ)=det(LU戶10x—x——=155,det(N)=155
25
2.1.3對稱矩陣的Cholesky分解
DBI■JT
□ALITECHMJLWY
將對稱正定陣力做LU分解,得到L和U,進(jìn)一步
“11記為DU
u=
即Z=L(D。),由Z對稱,得L(DU)=UT(DII)
由力的LU分解的唯一性-?L=UT即A=LDE
則L=LD12是下三角矩陣
t己1)1/2=
??小
對稱正定陣的分解為:A=LLT
定理:(ChoIesky分解)
對任意"階對稱正定矩陣A9均存在下三
角矩陣L使A=LU成立,稱其為對稱正定矩
陣力的Cholesky分解.進(jìn)一步地,如果規(guī)定L
的對角元為正數(shù),則上是唯一確定的。
下面研究如何進(jìn)行對稱正定矩陣的Cholesky
分解。當(dāng)然,上述的證明過程提供一種計(jì)算
Cholesky分解的方法。我們還可以使用下面
將要介紹的直接分解方法。
□ALLTtaHNOLOGY
設(shè)
a\\“12aIn(In(InInA
122
a21a22612n21”22
an2ann)InnJ
y^nln2nnJ
利用矩陣乘法規(guī)則和利用的下三角結(jié)構(gòu)得到:
%=Zlikljk+lijljj,i=j,j+L…,幾
k=i
□ALLTtaHNOLOGY
用平方根法解線性代數(shù)方程組的算法
(1)對矩陣力進(jìn)行Cholesky分解,即力=上〃,
由矩陣乘法:
對于7=1,2,…,n計(jì)算
1
'/T12<j-i)
I..=a:-Yl2
JJJJ一#k9*=,廠E,訪〃力,
V左=17\k=l)
i=/+l,j+2,…,n
計(jì)算次序?yàn)椋?/p>
lPr2P1,"22,"32,葉〃2,nno
(2)求解下三角形方程組
(i-i\
/="一2?汝尢"",,=2,3,???坦
Vk=\J
(3)求解上文=丁
居=為〃小玉=y—〃”'
I攵=,+1)
i=〃一1,九一2,???,1
由(J-1后
JJJJ—水
\k=lJ
a
得"力-k=l由此推出▼Ijk-^jj,辛1,2,…,/o
因此在分解過程中上元素的數(shù)量級不會(huì)增長,
故平方根法通常是數(shù)值穩(wěn)定的,不必選主元。
例用Cholesky方法解線性方程組4rM其中
,4-11、f4]
A=-14.252.75b=6
J2.753.5,s
解:顯然4=4且2=4〉0,。2=16〉0,。3=16>煙此,
為對稱正定矩陣,故存在力=上/7。由分解公式(2?15)和(246)
次計(jì)算出L的諸元素:
.=卮="=2,—詈=-0.5,,=>=。.5,
YMl
2
/=J%2-X()
22J=".25-OS=2,Z31=^^=0.52.75+0.5=1.5,
111
從而得(2、
L=-0.52
、0.51.51?
再利用(2-18)求下三角方程組與『6的解,即得
y-2-3-2,V_%一“IJ_6+1_35
兒2》2q2
為=2二匾J二&二X=7.25—0.5x2—1.5x3.5=1,J=(2,,3.5,1),
再利用(2-19)求上三角方程組1%可的解,即得
=0.5x(2+0.5-0.5)=1,X=(l,1,l/o
11
2.1.4三對角矩陣的三角分解
設(shè)三對角矩陣任g]
“2%。2
A-
b—Ci
<a〃b-
如果矩陣)可以進(jìn)行LU分解z=/u,其中
(1‘44
l214
,u=
14-i
ijUn>
用追趕法解三對角形方程組的算法
(1)對矩陣力進(jìn)行LU分解,公式如下:
4=q,z=1,2,-1
—b、
<
=aj%_],i=2,3,…,〃
、%=b「l£_[,,=2,3,…,〃
計(jì)算次序是:
%—j2.“2-A—43―------->%—“
(2)求解下三角形方程組
,=2,3,…,〃
(3)求解幾=>
工小汽/%,%,=(/—c/,+1)/%,
i=〃一1,〃一2,???/
定理設(shè)具有三對角形式的矩陣/,滿足條件
(1)間>同>。
⑵同>同〉0
(3)b.>a.+c.,a.c,0,i=2,3,???〃—l
VL&0c
則方程組4r=/可用追趕法,且解存在唯一。
證由(2-22)和條件(1)知,/=々W圾有°<7l/l-<Ii°
下面用歸納法證明小為。且有0<,<1,,=2,3,…,”1。
假設(shè)%產(chǎn)0,0<卜卜隊(duì)(2-22)和條件(3),知
%|=。一/£」>|2|一同之同誹卜同9,=2,3,一、1
Ui-1
故u^0,0<—<1,z=2,3,-??,n-L
/
再應(yīng)用條件(2),得
"』=|2—乙%|>hH?!荤P>瓦H*l>。。
\Un-\
從而可得det(Z)=det(Z)det(Z7)="J必.乙…it"!LW0,
故方程組4r=/1的解存在唯一。又因?yàn)?/p>
%|=上一/£」>間一同之上?閆明一同尹,=2,3,…,〃
Ui-1
于是有
|可一同<%<|修+|%|,且4=弓,明=戶,,=2,3,???,〃
即追趕法計(jì)算過程中的中間數(shù)有界,不會(huì)產(chǎn)生大的變化,從而
說明它通常是數(shù)值穩(wěn)定的。
____iMNSUUL_____TECHMJLWY
定理?xiàng)l件中有。。,如果有某個(gè)%=。或
q.=0,則可化成低階方程組求解。
追趕法公式簡單,計(jì)算量和存儲量都小。整個(gè)求
解過程僅須5〃-4次乘除和3(〃-1)次加減運(yùn)算,總共
8〃-7次運(yùn)算。僅需4個(gè)一維數(shù)組存儲向量c,〃"和f
其中成lh切和“分別存在數(shù)組c,〃4和/中。當(dāng)力對角
占優(yōu)時(shí),追趕法通常數(shù)值穩(wěn)定。
7
□ALLWLOGY
慚追趕法解線性方程組4r=4其中
,4-10、
A=-14-1b=2
<0-14,9
解利用公式(2-22),4=G=L依次計(jì)算出wp/2,w2,/2,w3,/3
諸元素:
b}=u}=4,/2二"二0.25,/=4=4-(-0.25)><(-1)=3.75
u}
%=阻=———=—0.2667,u3=b3—13c2=4—0.2667=3.7331
u23.75
,100、4-10、
L=-0.2510U=03.75-1
、0-0.26671?、003.7333,
再利用(2-23),求下三角線性方程組的解,即得
%=1,為二力-仆%=3+。.25=3.25,
%=力一4-為=2+02667x3.25=2.8667,
7=(1,325,2.8667/o
再利用(2-24)求上三角線性方程組Ur寸的解,即得
退=&=。7679,%;乂一?占=1.071%
U31^2
r
=迎-£2-0.5179,x=(0.7679,1.0714,0.5179)o
u1
2.1.5條件數(shù)與方程組的性態(tài)
I,*
□ALLTtaHNOLOGY
考慮線性方程組
(26V?v/ViA’8、
、26.00001人/J18.00001,
它有準(zhǔn)確解為:]=(1,1尸。
如果方程組的系數(shù)矩陣以及右端項(xiàng)發(fā)生微小的
變化,得(26YxA’8、
、25.99999k8.00002y
它有準(zhǔn)確解:x=(10,-2);可以看出,方程組的解變
化非常大。
□ALL____iMNSUUL_____TECHMJLWY
定義如果線性方程組中,N或力的
元素的微小變化,就會(huì)引起方程組解的巨大變
化,則稱方程組為“病態(tài)”方程組,矩陣4稱
為“病態(tài)”矩陣.否則稱方程組為“良態(tài)”方
程組,矩陣力稱為“良態(tài)”矩陣。
我們需要一種能刻畫矩陣和方程組“病態(tài)”
標(biāo)準(zhǔn)的量。
□ALLTtaHNOLOGY
求解時(shí),力和〃的誤差對解式有何影響?
設(shè)4精確,b有誤差bb,得到的解為x+即
絕對誤差放大因子
A(.x+x)=b+3b
n8bnIISJUVII/TIIMI仍II
相對誤差放大因子
又IIZ?11=11Axll<IIAII-llxll
115x11<
llxll11/7II
□ALITECHMJLWY
定義設(shè)4為非奇異矩陣』?|為矩陣的算子范數(shù),
則稱cond(N)=|同mi為矩陣力的條件數(shù)。
常用的條件數(shù)為:
cond^Z)=AA~x
00
con。(A)=川JM】
cond(y4)=4ax(44)
9現(xiàn)川L=J小力?)
分別稱為矩陣/的8-條件數(shù)、1-條件數(shù)和2-條件數(shù)。
□ALLTtaHNOLOGY
注意,由/"力=/一14力"力二4一1(力力”)力
det(2Z-1(A4H)A)=det(^-1(2Z-(AA“))/)
=det(^-1)-det(2Z-AAH)?det(Z)
=det(X1—")
貝!J=—4"),|那=心(不力)
2
田]=-4r卬)=兒(,)-才)
=—(("尸)=力皿((/4尸)=編(不⑷
故COnd2(/)=A4一1=J/(""")
22274”?)
矩陣的條件數(shù)具有如下的性質(zhì):
(1)cond(Z)>1
cond(^)=||A-1|||A||>HA^A]=||/||=1
(2)cond(Z)=cond(^4-1)
cond(ZT)=A-1-(A-1)-1=A-1-||A||=cond(^)
(3)cond(a4)=cond(Z),ow0,aGR
cond((x4)=||cr川.||(crAy11|=|葉Ml?同?^A\
=邱/』=cond(Z)
(4)如果為U(正交)矩陣,則
cond9(Z7)=1
cond2(CM)=cond2(^4Z7)=cond2(^4)
□ALL____iMNSUUL_____TECHMJLWY
cond(Z)越大,解的相對誤差界可能越大,
力對求解線性方程組來說就越可能呈現(xiàn)病態(tài)。
但cond(Z)多大力算病態(tài),通常沒有具體的
定量標(biāo)準(zhǔn);cond(Z)越小,解的相對誤差界越
小,反之,呈現(xiàn)良態(tài)。
F面給出兩個(gè)與條件數(shù)有關(guān)的定理
胃階Hilbert矩陣
11、
1
n
[1]11
Hi,j=1,2,…,n
n=(%)”〃2n+\
**
+JT,nxn**
**
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