從技術(shù)分析到程序化交易：跨周期(合約)模型的編寫文華財(cái)經(jīng)研究部1、為什么需要跨周期調(diào)用2、跨周期引用函數(shù)介紹3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫4、跨合約應(yīng)用5、跨合約函數(shù)介紹6、跨合約模型基本結(jié)構(gòu)與編寫7、其他注意問題

課程內(nèi)容

注：本課件中所用到的思路僅供參考，依此入市后果自負(fù)。1、為什么需要跨周期調(diào)用43.8點(diǎn)30min1min

大周期趨勢是向上的而小周期趨勢是向下的,應(yīng)該順著哪個方向呢？

如果依照順勢而為的交易理念順著大趨勢的方向，那么會遇到兩個問題：一是小趨勢逆著大趨勢變化很大時手中的籌碼可能形成很大的浮虧，甚至?xí)屓耸懿涣硕硞}。二是小趨勢若發(fā)生大的轉(zhuǎn)向也會引起大趨勢的轉(zhuǎn)向，等發(fā)現(xiàn)大趨勢轉(zhuǎn)向時再砍倉為時已晚。如左圖舉得例子：30分鐘周期的M頭的反轉(zhuǎn)信號出現(xiàn)，開盤40多點(diǎn)的跳空很可能觸發(fā)空單條件，而1分鐘的小周期卻是一開始順勢下跌沒有多長時間就開始回補(bǔ)，最高漲了43.8點(diǎn)，這么大的浮虧很容易就觸發(fā)了早早設(shè)置好的止損單了。

因此，掌握大小周期之間的關(guān)系，掌握最佳操作時機(jī)就是跨周期分析要研究的問題。跨周期分析實(shí)質(zhì)上就是要解決小的波動如何影響大的趨勢，或大的趨勢如何限制小的趨勢的問題。1、為什么需要跨周期調(diào)用1min5min15min30min跨周期的另一個應(yīng)用體現(xiàn)在共振理論。

先講一個小故事：在第一次世界大戰(zhàn)中，一隊(duì)德國士兵邁著整齊的步伐，通過一座橋，結(jié)果把橋踩塌。就橋梁的本身負(fù)載能力而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過這隊(duì)德國士兵的重量，但由于士兵步調(diào)整齊、節(jié)奏一致，結(jié)果大橋在這種齊力的作用下而倒塌，這就是共振的作用。當(dāng)短頻率與長頻率出現(xiàn)倍數(shù)的關(guān)系時，就會產(chǎn)生共振。

共振理論在交易市場中的體現(xiàn)：市場的波動率或內(nèi)在周期性因素，來自市場時間與價位的倍數(shù)關(guān)系。當(dāng)市場的內(nèi)在波動頻率與外來市場推動力量的頻率產(chǎn)生倍數(shù)關(guān)系時，市場便會出現(xiàn)共振關(guān)系，令市場產(chǎn)生向上或向下的巨大作用。2、跨周期引用函數(shù)介紹#IMPORT[PERIOD,N,FORMULA]

AS

VARPERIOD需要被引用的K線周期級別;N被引用的具體K線周期數(shù);FORMULA被引用的指標(biāo)(模型)名稱;VAR給被引用指標(biāo)起一個新名字2、跨周期引用函數(shù)介紹①PERIOD支持如下周期級別：SEC（秒周期）,MIN（分鐘周期）,HOUR（小時周期）,DAY（日周期）,WEEK（一周）,MONTH（一月），QUARTER（一季度）,YEAR（一年）;②N為大于等于1的整數(shù)，支持自定義周期;③FORMUL被引用指標(biāo)名稱不能包含漢字和符號;④VAR定義變量名不能與函數(shù)名重復(fù),可以和被引用指標(biāo)名稱相同;⑤#IMPORT函數(shù)是沒有分號結(jié)尾的！3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫跨周期模型的基本結(jié)構(gòu)：第一步：建立被引用的模型FORMULA第二步：建立跨周期模型#IMPORT[PERIOD,N,FORMULA]

AS

VARA1:VAR.A;A1>REF(A1,1),BPK;A1<REF(A1,1),SPK;…AUTOFILTER;3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫在5分鐘周期引用昨天日K線的收盤價step1：建立指標(biāo)ACC:REF(C,1);step2：建立跨周期指標(biāo)B#IMPORT[DAY,1,A]ASA1C1:A1.CC;step3：將指標(biāo)B應(yīng)用到5分鐘K線圖跨周期例13、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫跨周期例2立足于30分鐘周期圖表，

當(dāng)30分鐘周期MACD指標(biāo)顯示紅柱，且成交量較前一根放量；大級別周期（日線及1小時）均線都呈多頭排列配合；則按小級別周期（15分鐘或5分鐘）KD指標(biāo)金叉為買入點(diǎn)。3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIFF,9);#IMPORT[DAY,1,MM]ASMM1MD1:MM1.M1;MD2:MM1.M2;MD3:MM1.M3;#IMPORT[HOUR,1,MM]ASMM2MH1:MM2.M1;MH2:MM2.M2;MH3:MM2.M3;#IMPORT[MIN,15,KD]ASKD1K1:=KD1.K;D1:=KD1.D;#IMPORT[MIN,5,KD]ASKD2K2:=KD2.K;D2:=KD2.D;TMP1:=DIFF>DEA&&VOL>REF(VOL,1);TMP2:=(MD1>MD2&&MD2>MD3)&&(MH1>MH2&&MH2>MH3);TMP3:=(CROSSUP(K1,D1)||CROSSUP(K2,D2);TMP1&&TMP2&&TMP3,BK(10);3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫跨周期例3——三屏交易系統(tǒng)當(dāng)月線圖趨勢向上，而周線圖的振蕩指標(biāo)向下時，做多；當(dāng)月線圖趨勢向下，而周線圖的振蕩指標(biāo)向上時，做空。Step1：編寫被引用的SPJYEMA1:EMA(C,13);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100K:SMA(RSV,3,1);D:SMA(K,3,1);J:3*K-2*D;Step2：新建三屏交易系統(tǒng)#IMPORT[MONTH,1,SPJY]ASVAR1YMA:=VAR1.EMA1;#IMPORT[WEEK,1,SPJY]ASVAR2ZJ:=VAR2.J;LL:=VALUEWHEN(YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,L);HH:=VALUEWHEN(YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,H);YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,BK;//月線的趨勢向上，周線的振蕩指標(biāo)向下YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,SK;//月線的趨勢向下，周線的振蕩指標(biāo)向上C<LL,SP;//多頭止損出場C>HH,BP;//空頭止損出場C<LLV(L,20),SP;//多頭出場條件C>HHV(H,20),BP;//空頭出場條件AUTOFILTER;3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫注意：跨周期指標(biāo)、模型支持小周期引用大周期，也可以大周期引用小周期，注意數(shù)據(jù)的引用。指標(biāo)DAYBARN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;#IMPORT[HOUR,1,DAYBAR]ASVAR1N1:VAR1.N;盤中3分鐘引用1小時周期的當(dāng)日K線根數(shù)，20個3分鐘周期N1才變動。#IMPORT[MIN,3,DAYBAR]ASVAR2N2:VAR2.N;盤中1小時引用3分鐘周期的當(dāng)日K線的根數(shù)N，1小時中存在20個N2值變動。3、跨周期模型基本結(jié)構(gòu)與編寫文華商品指數(shù)的典型應(yīng)用①作為商品期貨市場的大盤指數(shù)，是分析期貨各合約走勢的重要參考。②作為程序化交易數(shù)據(jù)標(biāo)的，用強(qiáng)于單個合約的數(shù)據(jù)連續(xù)性，讓程序化模型有更好的表現(xiàn)。文華商品指數(shù)（wenhuaCCI），跟蹤國內(nèi)29種上市商品價格綜合表現(xiàn)，較全面地涵蓋了目前市場上的期貨品種。指數(shù)由“文華商品”總指數(shù)和“有色金屬”、“建材”、“化工”、“煤炭”、“谷物”、“飼料”、“油脂”、“軟商品”、“林木”九大分類指數(shù)，以及29個品種的分支指數(shù)構(gòu)成。指數(shù)的實(shí)時價格數(shù)據(jù)，在文華財(cái)經(jīng)行情信息系統(tǒng)中實(shí)時發(fā)布，給投資者提供一個國內(nèi)大宗商品價格及時走勢的有效參考。4、跨合約的應(yīng)用5、跨合約函數(shù)介紹#CALL[CODE,FORMULA]ASVARCODE被引用合約文華碼FORMULA被引用指標(biāo)(模型)名稱#CALL函數(shù)也是沒有分號結(jié)尾的！6、跨合約模型基本結(jié)構(gòu)與編寫跨合約模型的基本結(jié)構(gòu)：第一步：建立被引用的模型FORMULA第二步：建立跨合約模型#CALL[CODE,FORMULA]ASVARA1:VAR.A;A1>REF(A1,1),BPK;A1<REF(A1,1),SPK;…AUTOFILTER;跨合約示例當(dāng)文華CCI價格破20日新高，主力合約均線金叉，做多；當(dāng)文華CCI價格破20日新低，主力合約均線死叉，做空；6、跨合約模型基本結(jié)構(gòu)與編寫Step1：新建突破指標(biāo)HLHH:C>HV(H,20);LL:C<LV(L,20);Step2：新建跨合約模型HLMAMA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);#CALL[7186,HL]ASHL1H1:=HL1.HH;L1:=HL1.LL;H1&&CROSSUP(MA5,MA10),BPK;L1&&CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;AUTOFILTER;6、跨合約模型基本結(jié)構(gòu)與編寫6、跨合約模型基本結(jié)構(gòu)與編寫注意引用合約數(shù)據(jù)指的是同一周期的數(shù)據(jù)引用合約數(shù)據(jù)AACC:C;#CALL[8600,AA]ASVAR1C1:VAR1.CC;15分鐘滬膠指數(shù)引用股指加權(quán)，橡膠9點(diǎn)到9點(diǎn)15則無股指數(shù)據(jù)引用。#CALL[2300,AA]ASVAR2C2:VAR2.CC;15分鐘股指加權(quán)引用滬膠指數(shù)：15點(diǎn)之后無橡膠數(shù)據(jù)可以引用。6、跨合約模型基本結(jié)構(gòu)與編寫7、其他需要注意的問題①跨周期、跨合約模型中被引用的指標(biāo)(模型)中不能存在引用。②一個跨周期、跨合約模型最多支持6個引用語句。③整個軟件中使用跨周期、跨合約數(shù)據(jù)源總量不能超過50個。(每次獨(dú)立合成、引用、計(jì)算的數(shù)據(jù)為一個數(shù)據(jù)源，包括主圖、副圖、模組、信號預(yù)警盒子)#CALL[8610,KQ1]ASVAR1#CALL[8610,KQ1]ASVAR2#CALL[8610,KQ1]ASVAR3#CALL[8610,KQ1]ASVAR4#CALL[8610,KQ1]ASVAR5#CALL[8610,KQ1]ASVAR6//一個數(shù)據(jù)源#CALL[8601,KQ1]ASVAR1#CALL[8602,KQ1]ASVAR2#CALL[8603,KQ1]ASVAR3#CALL[8604,KQ1]ASVAR4#CALL[8605,KQ1]ASVAR5#CALL[8606,KQ1]ASVAR6//六個數(shù)據(jù)源#CALL[8610,KQ1]ASVAR1#CALL[8610,KQ2]ASVAR2#CALL[8610,KQ3]ASVAR3#CALL[8610,KQ4]ASVAR4#CALL[8610,KQ5]ASVAR5#CALL[8610,KQ6]ASVAR6//六個數(shù)據(jù)源具體數(shù)據(jù)源計(jì)算舉例#IMPORT[MIN,6,KQ1]ASVAR1#IMPORT[DAY,6,KQ1]ASVAR2#IMPORT[HOUR,6,KQ1]ASVAR3#IMPORT[SEC,6,KQ1]ASVAR4#IMPORT[MONTH,6,KQ1]ASVAR5#IMPORT[WEEK,6,KQ1]ASVAR6//6個數(shù)據(jù)源#IMPORT[WEEK,1,KQ1]ASVAR1#IMPORT[WEEK,2,KQ1]ASVAR2#IMPORT[WEEK,3,KQ1]ASVAR3#IMPORT[MONTH,1,KQ1]ASVAR4#IMPORT[QUARTER,1,KQ1]ASVAR5#IMPORT[YEAR,1,KQ1]ASVAR6//4個數(shù)據(jù)源#CALL[8610,KQ1]ASVAR1#CALL[8611,KQ1]ASVAR2#IMPORT[MIN,6,KQ1]ASVAR3#IMPORT[MIN,5,KQ1]ASVAR4#IMPORT[MIN,2,KQ1]ASVAR5#IMPORT[MIN,8,KQ1]ASVAR6//6個數(shù)據(jù)源#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR1#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR2#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR3#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR4#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR5#IMPORT[MIN,5,HYYY]ASVAR6//一個數(shù)據(jù)源#IMPORT[MIN,5,KQ1]ASVAR1#IMPORT[MIN,5,KQ2]ASVAR2#IMP