突破上下軌策略（TB版）策略概述該交易策略是一個基于價格突破上下軌的自動交易系統，主要通過計算前一天的價格范圍來設定交易的上軌和下軌，進而在價格突破這些軌道時執行買賣操作。并在特定條件下進行止損和平倉。1.

參數設置：定義了多個參數，包括交易范圍百分比、平倉時間、交易范圍的最小值（

MinRange

）、最后交易時間（

LastTradeMins

）、開始交易時間（

BeginTradeMins

）、合約數量（

Lots

）和止損設置（

Stoplossset

）。2.

變量定義：定義了多個變量和數值序列，包括當天開盤價（

DayOpen

）、前一天的價格范圍（

preDayRange

）、進入交易后的高點和低點序列（

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

）等。3.

交易范圍計算：使用前一天的最高價和最低價計算出前一天的價格范圍，然后根據

PercentOfRange

參數計算出上軌（

UpperBand

）和下軌（

LowerBand

）。4.

交易日初始化：如果是進入交易后的第一天，則初始化高點和低點序列。如果不是第一天，則更新這些序列。5.

日期檢查：如果當前日期與前一天不同，則更新

DayOpen

和

preDayRange

。如果

preDayRange

小于

MinRange

，則重新設置。6.

交易邏輯：如果當前沒有多頭倉位，并且價格達到

UpperBand

且時間在

LastTradeMins

之前，則買入。如果當前沒有空頭倉位，并且價格達到

LowerBand

且時間在

LastTradeMins

之前，則賣出。7.

多頭倉位管理：如果有多頭倉位，根據

StopLossSet

計算止損線

StopLine

。如果價格跌破止損線，則平倉。8.

平倉邏輯：如果當前時間達到或超過

ExitOnCloseMins

，則無論市場位置如何，都以開盤價平倉。9.

交易執行：根據上述邏輯，執行買入、賣出、止損和平倉操作。10.

結束設置：使用

SetExitOncLOSE

用來設置平倉條件的函數調用。注意事項該策略主要依賴于價格的突破和設定的時間框架進行交易。設置了詳細的止損和平倉條件，以降低交易風險。考慮到交易的時間，價格，倉位等進行了詳細的計算和檢查。代碼注解：Params(參數)

NumericPercentOfRange(0.8);

定義了一個名為

PercentOfRange

的參數，其值為0.8，可能用于計算交易范圍的百分比。

NumericExitOnCloseMins(14.55);

定義了平倉時間，單位為分鐘。

NumericMinRange(0.2);

定義了交易范圍的最小值。

NumericLastTradeMins(14.00);

定義了最后交易時間。

NumericBeginTradeMins(9.00);

定義了開始交易的時間。

NumericLots(1);

定義了交易的合約數量。

NumericStoplossset(1);

定義了止損設置的參數。Vars(變量)

NumericSeriesDayOpen;

定義了一個名為

DayOpen

的數值序列，用于存儲當天開盤價。

NumericSeriespreDayRange;

定義了一個名為

preDayRange

的數值序列，用于存儲前一天的價格范圍。

NumericSeriesHigherAfterEntry;

和

NumericSeriesLowerAfterEntry;

分別定義了進入交易后的高點和低點序列。其他變量如

preDayHigh

,

preDayLow

,

UpperBand

,

LowerBand

,

MyPrice

,

StopLine

用于存儲特定的數值。Begin(開始)

DayOpen=OpenD(0);

將當天的開盤價賦值給

DayOpen

。

preDayHigh=HighD(1);

和

preDayLow=LowD(1);

分別獲取前一天的最高價和最低價。

preDayRange=HighD(1)-LowD(1);

計算前一天的價格范圍。

UpperBand

和

LowerBand

根據前一天的價格范圍和

PercentOfRange

計算上軌和下軌。If條件語句檢查是否為進入交易后的第一天，如果是，則初始化

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

。如果不是第一天，則更新

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

的值。日期檢查如果當前日期與前一天不同，則更新

DayOpen

和

preDayRange

。如果

preDayRange

小于

MinRange

，則重新設置

preDayRange

。如果日期相同，則使用前一天的

DayOpen

和

preDayRange

值。交易邏輯如果當前沒有多頭倉位，且價格達到

UpperBand

并且時間在

LastTradeMins

之前，則以

UpperBand

或開盤價（取較高者）買入。如果當前沒有空頭倉位，且價格達到

LowerBand

并且時間在

LastTradeMins

之前，則以

LowerBand

或開盤價（取較低者）賣出。多頭倉位管理如果有多頭倉位，則根據

StopLossSet

計算止損線

StopLine

。如果價格跌破止損線，則以止損線或開盤價（取較低者）平倉。平倉邏輯如果當前時間達到或超過

ExitOnCloseMins

，則無論當前市場位置如何，都以開盤價賣出或買入平倉。結尾

SetExitOncLOSE;

可能是用來設置平倉條件的函數調用。策略代碼：ParamsNumericPercentOfRange(0.8);//突破參數NNumericExitOnCloseMins(14.55);//平倉時間NumericMinRange(0.2);//最小RangeNumericLastTradeMins(14.00);//最后交易時間NumericBeginTradeMins(9.00);NumericLots(1);NumericStoplossset(1);VarsNumericSeriesDayOpen;NumericSeriespreDayRange;NumericSeriesHigherAfterEntry;NumericSeriesLowerAfterEntry;NumericpreDayHigh;NumericpreDayLow;NumericUpperBand;NumericLowerBand;NumericMyPrice;NumericStopLine;BeginDayOpen=OpenD(0);preDayHigh=HighD(1);preDayLow=LowD(1);preDayRange=HighD(1)-LowD(1);UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;LowerBand=Dayopen-preDayRange*PercentOfRange;If(BarsSinceEntry==1){HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;}ElseIf(BarsSinceEntry>1){HigherAfterEntry=max(HigherAfterEntry[1],High[1]);LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);}//If(Date!=Date[1]){DayOpen=Open;preDayRange=preDayHigh-preDayLow;If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)PreDayRange=Open*MinRange*0.01;}Else{DayOpen=DayOpen[1];preDayRange=preDayRange[1];}If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=UpperBand;If(Open>Myprice)Myprice=Open;Buy(1,Myprice);Return;}If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=LowerBand;If(Open<Myprice)Myprice=Open;Sellshort(1,Myprice);Return;}If(MarketPosition==1){StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low<=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;