海龜湯策略(MC版)本策略旨在通過一系列復(fù)雜的條件和指標(biāo)來(lái)指導(dǎo)交易決策，以期在市場(chǎng)創(chuàng)出新低后捕捉到短期的反彈或反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。策略結(jié)合了歷史價(jià)格數(shù)據(jù)、波動(dòng)率以及其他技術(shù)指標(biāo)，通過設(shè)定明確的買入、賣出和止損點(diǎn)來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)并尋求利潤(rùn)最大化。1.策略基礎(chǔ)：策略的核心在于識(shí)別市場(chǎng)在過去20天內(nèi)創(chuàng)出的新低，并在這些點(diǎn)位附近設(shè)置買入和賣出訂單。這種方法試圖利用市場(chǎng)的過度反應(yīng)和隨后的修正行為。2.買入條件：只有當(dāng)市場(chǎng)創(chuàng)出20天新低，并且該新低至少出現(xiàn)在4個(gè)交易日之前時(shí)，才會(huì)考慮買入。買入的觸發(fā)條件是當(dāng)前最低價(jià)低于過去20天的最低價(jià)，并且與過去最低價(jià)的差距至少為平均真實(shí)范圍（ATR）的一定比例。3.賣出條件：策略同樣適用于空頭交易，即當(dāng)市場(chǎng)創(chuàng)出20天新高，并且該新高至少出現(xiàn)在4個(gè)交易日之前時(shí)，會(huì)考慮賣出。賣出的觸發(fā)條件是當(dāng)前最高價(jià)高于過去20天的最高價(jià)，并且與過去最高價(jià)的差距至少為ATR的一定比例。4.止損和止盈：為了控制風(fēng)險(xiǎn)，策略設(shè)置了止損和止盈點(diǎn)。對(duì)于多頭倉(cāng)位，止損點(diǎn)被設(shè)置在前一天的最高價(jià)下方；對(duì)于空頭倉(cāng)位，止損點(diǎn)被設(shè)置在前一天的最低價(jià)上方。止盈點(diǎn)則根據(jù)倉(cāng)位的盈利情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。5.風(fēng)險(xiǎn)管理：策略通過追蹤停損（TrailStop）來(lái)保護(hù)已有利潤(rùn)，這意味著隨著價(jià)格的變動(dòng)，止損點(diǎn)也會(huì)相應(yīng)調(diào)整，以確保在價(jià)格回調(diào)時(shí)能夠及時(shí)退出市場(chǎng)。6.日志記錄：策略還包含了日志記錄功能，用于跟蹤和記錄交易活動(dòng)的關(guān)鍵細(xì)節(jié)，如日期、時(shí)間、市場(chǎng)倉(cāng)位、各種條件和指標(biāo)值等。這有助于交易者回顧和分析交易表現(xiàn)。7.策略代碼：策略的具體實(shí)施是通過代碼實(shí)現(xiàn)的，包括輸入?yún)?shù)的設(shè)定、變量的初始化、條件的判斷以及買賣指令的發(fā)出。代碼中還包含了對(duì)于不同市場(chǎng)情況下的處理邏輯，確保了策略的靈活性和適應(yīng)性。8.策略評(píng)估：在實(shí)際應(yīng)用中，策略的有效性需要通過歷史數(shù)據(jù)回測(cè)和實(shí)時(shí)模擬交易來(lái)進(jìn)行評(píng)估。這有助于確定策略在不同市場(chǎng)環(huán)境下的表現(xiàn)，并進(jìn)行必要的調(diào)整。總體而言，本策略是一種結(jié)合了多種技術(shù)分析方法的交易策略，旨在通過精確的價(jià)格分析和風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的交易收益。通過設(shè)定明確的買入賣出條件和靈活的止損止盈機(jī)制，策略試圖在市場(chǎng)的不確定性中尋找確定的交易機(jī)會(huì)。策略代碼說(shuō)明://輸入?yún)?shù)inputs:BreakedDays(4),FactorAtr(0.2),len(20);//變量定義vars:intrabarpersistvar1(0),intrabarpersistvar2(0),var3(0),var4(0),Bcon1(false),Scon1(false),mp(0),LenAtr(20);//進(jìn)入條件//計(jì)算過去len個(gè)Bar中的最低價(jià)var3和最高價(jià)var4var3=lowest(L,len);//L是當(dāng)前Bar的最低價(jià)var4=Highest(h,len);//h是當(dāng)前Bar的最高價(jià)//每天更新var1和var2的值ifdate<>date[1]then//如果日期不是前一天beginifLdata2<var3[1]data2then//如果當(dāng)前Bar的最低價(jià)小于過去len個(gè)Bar中的最低價(jià)var1=1//設(shè)置var1為1elsevar1=var1[1]+1;//否則，將var1設(shè)置為前一天的var1值加1ifHdata2>var4[1]data2then//如果當(dāng)前Bar的最高價(jià)大于過去len個(gè)Bar中的最高價(jià)var2=1//設(shè)置var2為1elsevar2=var2[1]+1;//否則，將var2設(shè)置為前一天的var2值加1Bcon1=var1>=BreakedDays;//如果var1的值大于或等于BreakedDays，則Bcon1為真Scon1=var2>=BreakedDays;//如果var2的值大于或等于BreakedDays，則Scon1為真end;//計(jì)算ATR值value1=AvgTrueRange(LenAtr)data2*FactorAtr;//計(jì)算過去LenAtr個(gè)Bar的平均真實(shí)范圍，乘以FactorAtr得到ATR值//進(jìn)入條件1：如果BreakedDays個(gè)Bar內(nèi)最低價(jià)都低于var3，且當(dāng)前最低價(jià)低于var3data2，且當(dāng)前最低價(jià)與var3data2的差值大于等于value1，且市場(chǎng)倉(cāng)位為0condition1=Bcon1=trueandL<var3data2and(var3data2-L)>=value1andmarketposition=0;//進(jìn)入條件2：如果BreakedDays個(gè)Bar內(nèi)最高價(jià)都高于var4，且當(dāng)前最高價(jià)高于var4data2，且當(dāng)前最高價(jià)與var4data2的差值大于等于value1，且市場(chǎng)倉(cāng)位為0condition2=Scon1=trueandH>var4data2and(H-var4data2)>=value1andmarketposition=0;//進(jìn)入策略//如果滿足條件1，則在下一個(gè)Bar以var3data2+MinmovePoint(5)的價(jià)格做多ifcondition1thenbuynextbaratvar3data2+MinmovePoint(5)stop;//如果滿足條件2，則在下一個(gè)Bar以var4data2-MinmovePoint(5)的價(jià)格做空ifcondition2thensellshortnextbaratvar4data2-MinmovePoint(5)stop;//止損和止盈//記錄當(dāng)前市場(chǎng)倉(cāng)位mp=marketposition;//止損和止盈的值ifmarketposition=1andmp[1]=0then//如果當(dāng)前倉(cāng)位為多倉(cāng)且之前沒有倉(cāng)位value2=(entryprice-LowD(0)-MinmovePoint(1));//設(shè)置止損為開倉(cāng)價(jià)減去最低價(jià)減去1個(gè)最小價(jià)格變動(dòng)ifmarketposition=-1andmp[1]=0then//如果當(dāng)前倉(cāng)位為空倉(cāng)且之前沒有倉(cāng)位value3=(HighD(0)-entryprice+MinmovePoint(1));//設(shè)置止盈為最高價(jià)減去開倉(cāng)價(jià)加上1個(gè)最小價(jià)格變動(dòng)//L止損ifmarketposition=1then//如果當(dāng)前倉(cāng)位為多倉(cāng)beginifmp[1]=0then//如果之前沒有倉(cāng)位value4=highelsevalue4=maxlist(high,value4[1]);//否則，將止損值設(shè)置為前一天的止損值和當(dāng)前最高價(jià)中的較大者sell("LtrailStop")nextbaratvalue4-value2stop;//下一個(gè)Bar以當(dāng)前止損值減去止損值的價(jià)格止損end;//S止損ifmarketposition=-1then//如果當(dāng)前倉(cāng)位為空倉(cāng)beginifmp[1]=0then//如果之前沒有倉(cāng)位value5=low//設(shè)置止損值為當(dāng)前最低價(jià)elsevalue5=minlist(low,value5[1]);//否則，將止損值設(shè)置為前一天的止損值和當(dāng)前最低價(jià)中的較小者buytocover("STrailStop")nextbaratvalue5+value3stop;//下一個(gè)Bar以當(dāng)前止盈值加上止盈值的價(jià)格止盈end;//打印日志print(date,"|",time,"|",marketposition,"|",var1,"|",var2,"|",Bcon1,"|",Scon1,"|",value2,"|",value3,"|",value4,"|",value5,"|");代碼的邏輯如下：1.定義了三個(gè)輸入?yún)?shù)`BreakedDays`、`FactorAtr`和`len`，分別表示策略中使用的參數(shù)。2.定義了六個(gè)變量`var1`、`var2`、`var3`、`var4`、`Bcon1`、`Scon1`、`mp`和`LenAtr`，用于存儲(chǔ)策略中的中間變量和參數(shù)值。3.計(jì)算過去`len`個(gè)Bar中的最低價(jià)`var3`和最高價(jià)`var4`。4.每天更新`var1`和`var2`的值，如果當(dāng)前Bar的最低價(jià)小于過去`len`個(gè)Bar中的最低價(jià)，則`var1`增加1；如果當(dāng)前Bar的最高價(jià)大于過去`len`個(gè)Bar中的最高價(jià)，則`var2`增加1。5.計(jì)算過去`LenAtr`個(gè)Bar的平均真實(shí)范圍（ATR），乘以`FactorAtr`得到ATR值。6.定義兩個(gè)進(jìn)入條件：-如果BreakedDays個(gè)Bar內(nèi)最低價(jià)都低于var3，且當(dāng)前最低價(jià)低于var3data2，且當(dāng)前最低價(jià)與var3data2的差值大于等于value1，且市場(chǎng)倉(cāng)位為0，則滿足條件1。-如果BreakedDays個(gè)Bar內(nèi)最高價(jià)都高于var4，且當(dāng)前最高價(jià)高于var4data2，且當(dāng)前最高價(jià)與var4data2的差值大于等于value1，且市場(chǎng)倉(cāng)位為0，則滿足條件2。7.如果滿足條件1，則在下一個(gè)Bar以var3data2+MinmovePoint(5)的價(jià)格做多。8.如果滿足條件2，則在下一個(gè)Bar以var4data2-MinmovePoint(5)的價(jià)格做空。9.定義止損和止盈：-如果當(dāng)前倉(cāng)位為多倉(cāng)且之前沒有倉(cāng)位，則設(shè)置止損為開倉(cāng)價(jià)減去最低價(jià)減去1個(gè)最小價(jià)格變動(dòng)。-如果當(dāng)前倉(cāng)位為空倉(cāng)且之前沒有倉(cāng)位，則設(shè)置止盈為最高價(jià)減去開倉(cāng)價(jià)加上1個(gè)最小價(jià)格變動(dòng)。10.如果當(dāng)前倉(cāng)位為多倉(cāng)，則設(shè)置止損值為前一天的止損值和當(dāng)前最高價(jià)中的較大者。11.如果當(dāng)前倉(cāng)位為空倉(cāng)，則設(shè)置止損值為前一天的止損值和當(dāng)前最低價(jià)中的較小者。12.如果在下一個(gè)Bar達(dá)到止損或止盈條件，則執(zhí)行止損或止盈操作。13.打印日志，記錄日期、時(shí)間、市場(chǎng)倉(cāng)位、var1、var2、Bcon1、Scon1、value2、value3、value4、value5的值。策略信號(hào)代碼：inputs:BreakedDays(4),FactorAtr(0.2),len(20);vars:intrabarpersistvar1(0),intrabarpersistvar2(0),var3(0),var4(0),Bcon1(false),Scon1(false),mp(0),LenAtr(20);var3=lowest(L,len);var4=Highest(h,len);ifdate<>date[1]thenbeginifLdata2<var3[1]data2thenvar1=1elsevar1=var1[1]+1;ifHdata2>var4[1]data2thenvar2=1elsevar2=var2[1]+1;Bcon1=var1>=BreakedDays;Scon1=var2>=BreakedDays;end;value1=AvgTrueRange(LenAtr)data2*FactorAtr;condition1=Bcon1=trueandL<var3data2and(var3data2-L)>=value1andmarketposition=0;condition2=Scon1=trueandH>var4data2and(H-var4data2)>=value1andmarketposition=0;ifcondition1thenbuynextbaratvar3data2+MinmovePoint(5)stop;ifcondition2thensellshortnextbaratvar4data2-MinmovePoint(5)stop;mp=marketposition;ifmarketposition=1andmp[1]=0thenvalue2=(entryprice-LowD(0)-MinmovePoint(1));ifmarketposition=-1andmp[1]=0thenvalue3=(HighD(0)-entryprice+MinmovePoint(1));ifmarketposition=1thenbeginifmp[1]=0thenvalue4=highelsevalue4=maxlist(high,value4[1]);sell("LtrailStop")nextba