第九章時間序列分析復習題一、選擇題：1.某一時間序列經一次差分變換成平穩時間序列，此時間序列稱為（）A．1階單整B．2階單整C．K階單整D．以上答案均不正確2.如果兩個變量都是一階單整的，則（）A．這兩個變量一定存在協整關系B．這兩個變量一定不存在協整關系C．相應的誤差修正模型一定成立D．還需對誤差項進行檢驗3.平穩性檢驗的方法有（）A.平穩性的非參數檢驗B.自相關函數檢驗C.單位根檢驗D.DW檢驗二、名詞解釋：1隨機過程；2隨機時間序列；3.廣義平穩過程；4.嚴格平穩過程；5.差分平穩過程；6.平穩過程；7.協整；8.K階單整；9.時間序列的非平穩性；10.隨機游走；11.帶漂移的隨機游走；12.偽回歸；13.誤差校正機制（ECM）；三、簡答題1、結構法建模和數據驅動建模的區別；2、結構建模實際使用上的局限；3、數據驅動建模簡要步驟；4、引入隨機過程和隨機時間序列概念的意義；5、分析嚴格平穩過程和廣義平穩過程的差異；6、簡述DF檢驗；7、ADF檢驗的適用條件；8、用將隨機游走變量進行差分的辦法是其變換成平穩序列以避免偽回歸，但是這樣做的缺陷是什么？9、簡述：兩變量的協整關系檢驗；10、簡述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路；11、協整隱含的意義；12、簡述兩變量協整檢驗的步驟；13、單位根檢驗與協整之間是否有差別，如果有，差異何在？14.協整與偽回歸之間有何聯系？15.確定性趨勢和隨機性趨勢之間的差別何在？16.簡述建立誤差校正模型的步驟；17.什么是誤差校正機制（ECM）？它與協整有什么關系？18.用協整的辦法將一隨機游走過程變成平穩過程的基本思想是什么？19.列舉一隨機游走過程變成平穩過程的一些方法；四、判斷并說明：1、判斷并說明：協整性檢驗可以看做避免偽回歸的預檢驗；2、判斷并說明：對變量的協整性檢驗可以看做是對經濟理論正確性的檢驗；3、如果時間序列是I(4)的，只需要3次差分就可以將其變為平穩的。4、結構法建模對數據的依賴性很強；5、數據驅動建模法對數據的依賴很強；6、我們在實際中遇到的時間序列數據大部分是平穩的，一般不需要進行平穩性檢驗；7、兩個變量具有各自的長期波動規律，所以它們之間會有長期的穩定關系；8、任何一組時間序列都存在誤差校正機制，反映短期調節行為；五、計算題1有如下AR(2)隨機過程：該過程是否是平穩過程？2求MA(3)模型的自協方差和自相關函數。3設動態數據求樣本均值，樣本方差，樣本自協方差、和樣本自相關函數、。4判斷如下ARMA過程是否是平穩過程：5以表示糧食產量，表示播種面積，表示化肥施用量，經檢驗，他們取對數后都是I（1）變量且相互之間存在CI（1，1）關系。同時經過檢驗并剔除了不顯著的變量（包括滯后變量），得到如下糧食生產模型：推導誤差修正模型的表達式，并指出誤差修正模型中每個待估參數的經濟意義。6固定資產存量模型中，經檢驗，，試寫出由該ADL模型導出的誤差修正模型的表達式。7、以下是天津食品消費相關數據，試完成誤差修正模型的建立年份人均食物年支出人均年生活費收入職工生活費用定基價格指數195092.28151.21195197.92165.61.1451952105182.41.163321953118.08198.481.2540591954121.92203.641.2753781955132.96211.681.2753781956123.84206.281.2728271957137.88225.481.2957381958138226.21.2814851959145.08236.881.2802031960143.04245.41.2968461961155.42401.4459841962144.24234.841.4488751963132.72232.681.4112051964136.2238.561.3448781965141.12239.881.2978071966132.84239.041.2874251967139.2237.481.27971968140.76239.41.278421969133.56248.041.2860911970144.6261.481.2745161971151.2274.081.2719671972163.2286.681.27196719731652881.2770551974170.52293.521.2732241975170.16301.921.2744971976177.36313.81.2744971977181.56330.121.2783211978200.4361.441.2783211979219.6398.761.2911041980260.76491.761.356951981271.085011.3745911982290.28529.21.3814641983318.48552.721.3883711984365.4671.161.4133621985418.92811.81.5985121986