目錄國(guó)內(nèi)指數(shù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 4國(guó)內(nèi)新發(fā)指數(shù)跟蹤 4中信行業(yè)分類(lèi)歸屬調(diào)整 5寬基及行業(yè)指數(shù)表現(xiàn) 6全球權(quán)益資產(chǎn)普遍下跌 6一級(jí)行業(yè)：指數(shù)普遍下跌，傳媒跌幅最小 7二級(jí)行業(yè)：漁業(yè)行業(yè)漲幅較大 8大類(lèi)板塊：科技板塊跌幅相對(duì)較小 基金核心池指數(shù) 12權(quán)益基金核心池指數(shù) 12股債配置基金核心池指數(shù) 13固收+及純債基金核心池指數(shù) 14資產(chǎn)組合模擬表現(xiàn) 14行業(yè)組合模擬表現(xiàn) 14期權(quán)策略組合模擬表現(xiàn) 15風(fēng)險(xiǎn)因素 16附錄17附錄一：中信證券指數(shù)調(diào)整日歷 17附錄二：中信證券指數(shù)/資產(chǎn)組合圖譜 17插圖目錄圖1：中證2000指數(shù)中證行業(yè)分布 5圖2：中證2000指數(shù)中信一級(jí)行業(yè)分布 5圖3：中證2000指數(shù)歷史表現(xiàn) 5圖4：大類(lèi)板塊系列指數(shù)2023年8月表現(xiàn) 表格目錄表1：中證指數(shù)公司8月新發(fā)指數(shù) 4表2：中證2000指數(shù)編制要素 4表3：8月行業(yè)指數(shù)調(diào)整 5表4：國(guó)內(nèi)外代表性大類(lèi)資產(chǎn)歷史表現(xiàn) 6表5：寬基指數(shù)與行業(yè)指數(shù)估值對(duì)比 7表6：二級(jí)行業(yè)指數(shù)過(guò)去一年表現(xiàn)（%） 8表7：大類(lèi)板塊指數(shù)表現(xiàn) 12表8：權(quán)益類(lèi)核心池指數(shù)表現(xiàn) 12表9：股債配置基金核心池指數(shù)表現(xiàn) 13表10：固收+和純債基金指數(shù)表現(xiàn) 14表組合表現(xiàn) 14表12：期權(quán)策略組合表現(xiàn) 15表13：中信證券指數(shù)調(diào)整日歷 17表14：中信指數(shù)圖譜 18▍國(guó)內(nèi)指數(shù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)國(guó)內(nèi)新發(fā)指數(shù)跟蹤2023年8月，中證指數(shù)公司新發(fā)布28指數(shù)，其中12條為股票指數(shù)，目前中證指數(shù)公司共有2343條指數(shù)。表1：中證指數(shù)公司8月新發(fā)指數(shù)指數(shù)代碼指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)基日指數(shù)系列樣本數(shù)量資產(chǎn)類(lèi)別指數(shù)類(lèi)別發(fā)布時(shí)間932134其他金融行業(yè)2021-12-31中證系列指數(shù)16股票行業(yè)2023-08-30932135資本市場(chǎng)行業(yè)2021-12-31中證系列指數(shù)50股票行業(yè)2023-08-30932136保險(xiǎn)行業(yè)2021-12-31中證系列指數(shù)6股票行業(yè)2023-08-30932137計(jì)算機(jī)行業(yè)2021-12-31中證系列指數(shù)59股票行業(yè)2023-08-30932138電子行業(yè)2021-12-31中證系列指數(shù)58股票行業(yè)2023-08-30932142傳媒行業(yè)2021-12-31中證系列指數(shù)50股票行業(yè)2023-08-30932158科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)210固定收益信用債2023-08-24932159高等級(jí)科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)182固定收益信用債2023-08-24932160AAA科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)172固定收益信用債2023-08-249321610-3AAA科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)118固定收益信用債2023-08-249321620-5AAA科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)161固定收益信用債2023-08-24932163AAA國(guó)企科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)169固定收益信用債2023-08-249321650-3AAA國(guó)企科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)116固定收益信用債2023-08-249321660-5AAA國(guó)企科創(chuàng)債2022-06-30中證系列指數(shù)158固定收益信用債2023-08-24950165滬科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)169固定收益信用債2023-08-24950166滬高等級(jí)科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)144固定收益信用債2023-08-24950167滬AAA科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)137固定收益信用債2023-08-24950168滬0-3AAA科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)93固定收益信用債2023-08-24950169滬0-5AAA科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)129固定收益信用債2023-08-24950170滬AAA國(guó)企科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)135固定收益信用債2023-08-24950171滬0-3AAA國(guó)企科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)92固定收益信用債2023-08-24950172滬0-5AAA國(guó)企科創(chuàng)債2022-06-30上證系列指數(shù)127固定收益信用債2023-08-24932139半導(dǎo)體行業(yè)2021-12-31中證系列指數(shù)50股票行業(yè)2023-08-15932000中證20002013-12-31中證系列指數(shù)2000股票規(guī)模2023-08-11931232朝陽(yáng)1002012-01-31中證系列指數(shù)100股票策略2023-08-08000698科創(chuàng)1002019-12-31上證系列指數(shù)100股票規(guī)模2023-08-07931529國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)2016-12-30中證系列指數(shù)50股票主題2023-08-04931244信達(dá)央企質(zhì)量502016-12-30中證系列指數(shù)50股票策略2023-08-01資料來(lái)源：中證指數(shù)公司，200020003005001000共同組成了中證規(guī)模指數(shù)系列，反映屬于不同市值區(qū)間的上市公司的整體表現(xiàn)。表2：中證2000指數(shù)編制要素指數(shù)名稱(chēng)中證2000指數(shù)指數(shù)代碼932000.CSI基日2013/12/31基點(diǎn)1000加權(quán)方式調(diào)整自由流通市值加權(quán)成分股數(shù)量2000樣本空間中證全指指數(shù)樣本。選樣規(guī)則

10%8001000排名前1500的證券；2000指數(shù)名稱(chēng) 中證2000指數(shù) 指數(shù)代碼 932000.CSI定期調(diào)整 每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整的實(shí)施時(shí)間為每年6月和12月的第二個(gè)星期五的下一交易日。資料來(lái)源：中證指數(shù)公司，行業(yè)分布上，中證2000指數(shù)行業(yè)集中度相對(duì)較低，前三大行業(yè)分別為機(jī)械、基礎(chǔ)化工和計(jì)算機(jī)，權(quán)重分別為13.0%、9.1%和8.9%。圖1：中證2000指數(shù)中行業(yè)布 圖2：中證2000指數(shù)中一級(jí)業(yè)分布 資料來(lái)源：中證指數(shù)公司，，數(shù)據(jù)截至2023/8/31 ，，數(shù)據(jù)截至2023/8/312013122023820003009.98%。圖3：中證2000指數(shù)歷表現(xiàn) ，，數(shù)據(jù)自2013/12/31-2023/8/31中信行業(yè)分類(lèi)歸屬調(diào)整2023年8月，我們對(duì)滬深兩市共有27只股票的中信行業(yè)分類(lèi)歸屬進(jìn)行了調(diào)整，其中有26只是新股。表3：8月行業(yè)指數(shù)調(diào)整股票代碼 股票名稱(chēng)調(diào)入一級(jí)行業(yè)名稱(chēng)調(diào)入二級(jí)行業(yè)名稱(chēng)調(diào)入三級(jí)行業(yè)名稱(chēng)調(diào)出行業(yè)名稱(chēng)調(diào)整類(lèi)型301469.SZ 恒達(dá)新材輕工制造包裝印刷紙包裝新股301418.SZ 協(xié)昌科技電力設(shè)備及新能源新能源動(dòng)力系統(tǒng)車(chē)用電機(jī)電控新股股票代碼股票名稱(chēng)調(diào)入一級(jí)行業(yè)名稱(chēng)調(diào)入二級(jí)行業(yè)名稱(chēng)調(diào)入三級(jí)行業(yè)名稱(chēng)調(diào)出行業(yè)名稱(chēng)調(diào)整類(lèi)型688693.SH鍇威特電子半導(dǎo)體分立器件新股688573.SH信宇人機(jī)械專(zhuān)用機(jī)械鋰電設(shè)備新股301498.SZ乖寶寵物農(nóng)林牧漁農(nóng)產(chǎn)品加工Ⅱ?qū)櫸锸称沸鹿?01511.SZ德?？萍茧娮悠渌娮恿憬M件Ⅱ其他電子零組件Ⅲ新股688548.SH廣鋼氣體基礎(chǔ)化工其他化學(xué)制品Ⅱ其他化學(xué)制品Ⅲ新股688592.SH司南導(dǎo)航通信通信設(shè)備其他通信設(shè)備新股301533.SZ威馬農(nóng)機(jī)機(jī)械專(zhuān)用機(jī)械其他專(zhuān)用機(jī)械新股301510.SZ固高科技機(jī)械通用設(shè)備工業(yè)機(jī)器人及工控系統(tǒng)新股301372.SZ科凈源電力及公用事業(yè)環(huán)保及公用事業(yè)環(huán)保及水務(wù)新股688671.SH碧興物聯(lián)機(jī)械儀器儀表Ⅱ儀器儀表Ⅲ新股300904.SZ威力傳動(dòng)電力設(shè)備及新能源電源設(shè)備風(fēng)電新股603296.SH華勤技術(shù)電子消費(fèi)電子消費(fèi)電子設(shè)備新股301348.SZ藍(lán)箭電子電子其他電子零組件Ⅱ其他電子零組件Ⅲ新股301487.SZ盟固利基礎(chǔ)化工其他化學(xué)制品Ⅱ鋰電化學(xué)品新股301362.SZ民爆光電電子光學(xué)光電LED新股688347.SH華虹公司電子半導(dǎo)體集成電路新股301518.SZ長(zhǎng)華化學(xué)基礎(chǔ)化工其他化學(xué)制品Ⅱ聚氨酯新股301509.SZ金凱生科醫(yī)藥化學(xué)制藥化學(xué)原料藥新股301421.SZ波長(zhǎng)光電電子光學(xué)光電安防新股301507.SZ民生健康醫(yī)藥其他醫(yī)藥醫(yī)療醫(yī)藥流通新股301525.SZC儒競(jìng)電力設(shè)備及新能源電氣設(shè)備電力電子及自動(dòng)化新股301528.SZ多浦樂(lè)機(jī)械專(zhuān)用機(jī)械其他專(zhuān)用機(jī)械新股603275.SH眾辰科技機(jī)械通用設(shè)備工業(yè)機(jī)器人及工控系統(tǒng)新股688591.SH泰凌微電子半導(dǎo)體集成電路新股688450.SH 光格科技 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī)設(shè)備 專(zhuān)用計(jì)算機(jī)設(shè)備資料來(lái)源：▍寬基及行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)全球權(quán)益資產(chǎn)普遍下跌

電力設(shè)備及新能源-電氣設(shè)備-電力電子及自動(dòng)化

歸屬調(diào)整3年8（滬深0下跌.%0下跌%生指數(shù)下跌8.23%，恒生國(guó)企指數(shù)下跌8.19%；海外權(quán)益資產(chǎn)收益相對(duì)高于國(guó)內(nèi)，標(biāo)普0下跌9%，納斯達(dá)克0下跌%（）債券資產(chǎn)中日本Y國(guó)債跌幅較大，收益率為-%（。權(quán)益滬深3009.23%25.95%權(quán)益滬深3009.23%25.95%0.36-72.04%-0.54%-6.02%權(quán)益中證50011.29%29.43%0.38-72.28%-0.59%-5.66%權(quán)益恒生指數(shù)5.12%23.54%0.22-64.10%-4.36%-8.23%權(quán)益恒生國(guó)企4.80%29.16%0.16-75.05%-2.79%-8.19%權(quán)益標(biāo)普5009.33%20.20%0.46-59.34%22.42%-0.89%權(quán)益納斯達(dá)克10014.01%22.93%0.61-57.40%46.96%-0.80%權(quán)益歐洲STOXX503.37%24.00%0.14-66.50%23.70%-3.30%權(quán)益日經(jīng)2255.77%21.50%0.27-59.19%20.46%-3.45%資產(chǎn)類(lèi)型 資產(chǎn)名稱(chēng) 年化收益 年化波動(dòng) 夏普比率 最大回撤 年初至今 2023M8資產(chǎn)類(lèi)型 資產(chǎn)名稱(chēng) 年化收益 年化波動(dòng) 夏普比率 最大回撤 年初至今 2023M8債券中國(guó)10Y國(guó)債4.53%2.72%1.66-6.82%3.81%0.78%債券美國(guó)10Y國(guó)債2.48%8.22%0.30-24.63%3.46%-0.39%債券德國(guó)10Y國(guó)債1.38%10.56%0.13-35.22%9.45%0.41%債券英國(guó)10Y國(guó)債0.39%11.56%0.03-41.13%6.86%-0.29%債券法國(guó)10Y國(guó)債1.77%10.64%0.17-34.01%9.49%0.35%債券日本10Y國(guó)債-0.65%10.51%-0.06-35.98%-3.54%-2.23%商品南華豆粕指數(shù)10.32%18.38%0.56-45.96%18.87%11.13%商品南華有色金屬2.36%17.14%0.14-56.31%-3.13%-0.37%商品南華黑色商品18.14%24.47%0.74-47.09%-0.98%4.04%商品南華能源化工0.11%19.10%0.01-74.85%3.58%5.05%商品黃金T+D7.80%16.12%0.48-44.86%13.16%1.83%商品SPGS原油-9.35%43.15%-0.22-98.36%11.17%4.16%，Bloomberg，Refinitiv，，注：數(shù)據(jù)取2004/12/1-2023/8/31，使用均為全收益指數(shù)一級(jí)行業(yè)：指數(shù)普遍下跌，傳媒跌幅最小20238月，一級(jí)行業(yè)指數(shù)普遍下跌，跌幅最大的三個(gè)行業(yè)為消費(fèi)者服務(wù)、建筑和10.09%8.50%32.49%和-31.43%9.26%、5.91%4.37%。表5：寬基指數(shù)與行業(yè)指數(shù)估值對(duì)比類(lèi)型代碼指數(shù)名稱(chēng)本月漲(%)今年以(%)2019年(%)PE(TTM)歷史分位數(shù)PB(LF)ROE股息率(%)寬基指數(shù)000300.SH滬深300-6.21-2.7525.0611.6527.891.3110.933.03000905.SH中證500-5.73-2.1337.7023.6226.921.726.981.77399006.SZ創(chuàng)業(yè)板-6.00-10.4168.1430.723.674.2015.090.80000016.SH上證50-5.39 9.4810.0652.141.2112.324.14000001.SH上證指數(shù)-5.200.9925.1013.0538.921.299.542.79399330.SZ深證100 -6.7357.9019.9924.412.70 13.511.60HSCEI.HI恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)-8.22-5.56-37.467.7928.780.820.003.37SPX.GI標(biāo)普500-1.7717.4079.8124.5278.224.200.001.49NDX.GI納斯達(dá)克100-1.6241.69144.8835.8691.528.030.000.64行業(yè)指數(shù)CI005001.WI石油石化-3.1712.2734.1311.0923.901.1812.274.37CI005002.WI煤炭-1.93-0.95109.077.299.051.2721.779.26CI005003.WI有色金屬-7.51-2.9993.9216.408.942.1417.251.74CI005004.WI電力及公用事業(yè)-3.762.3823.8223.8861.221.725.472.08CI005005.WI鋼鐵-6.51-1.4621.9023.3393.781.004.402.27CI005006.WI基礎(chǔ)化工 69.7326.5429.702.2114.571.51CI005007.WI建筑-10.097.2311.029.8929.700.918.412.35CI005008.WI建材-6.69-6.6051.7525.2471.071.337.592.32CI005009.WI輕工制造-5.43-1.7534.6038.0962.952.046.281.51CI005010.WI機(jī)械-5.613.0358.2534.4342.192.407.161.15CI005011.WI電力設(shè)備及新能源-7.89-12.50130.4821.340.162.8512.501.27CI005012.WI國(guó)防軍工-2.81-3.6172.5564.475.453.215.290.53CI005013.WI汽車(chē)-7.814.7485.1233.1567.962.205.981.19CI005014.WI商貿(mào)零售-8.33-6.98-2.4234.4568.151.47-1.091.77CI005015.WI消費(fèi)者服務(wù)-11.36-31.4327.9079.6169.513.651.620.57CI005016.WI家電-3.6313.9959.3115.4119.852.6316.843.25CI005017.WI紡織服裝-5.273.537.6424.3837.791.785.062.72CI005018.WI醫(yī)藥-4.76-10.2341.6826.0312.133.1010.021.22CI005019.WI食品飲料-5.58-4.47153.2030.9142.986.2919.792.20CI005020.WI農(nóng)林牧漁-8.14-11.3429.3928.2325.952.803.071.08CI005021.WI銀行-6.362.6123.044.649.080.5310.535.91CI005022.WI非銀行金融-5.6310.9118.3117.5652.141.317.111.95CI005023.WI房地產(chǎn)-6.48-7.86-10.3115.7965.790.92-4.561.83CI005024.WI交通運(yùn)輸-7.78-8.4321.6413.6710.621.404.633.30CI005025.WI電子-4.075.4683.2742.5440.913.177.120.66CI005026.WI通信-3.5530.5727.5521.069.081.788.852.17CI005027.WI計(jì)算機(jī)-3.2120.2660.4364.8373.973.952.290.64CI005028.WI傳媒-0.9632.4929.7445.1857.522.511.011.36CI005029.WI綜合-8.50-16.39-1.8434.9126.051.800.470.40CI005030.WI綜合金融-6.592.70-28.2139.1448.881.351.201.47， 2023/8/31二級(jí)行業(yè)：漁業(yè)行業(yè)漲幅較大2022AI月末在政治局會(huì)議對(duì)新形2720238月二級(jí)行業(yè)指數(shù)普遍下跌，其中酒店及餐飲跌幅最大17.0%。表6：二級(jí)行業(yè)指數(shù)過(guò)去一年表現(xiàn)（%）二級(jí)行業(yè)指數(shù)

2022CI005925周期產(chǎn)業(yè)CI005925周期產(chǎn)業(yè)CI005001石油石化CI005101石油開(kāi)采Ⅱ-2.4-9.18.2-9.46.92.42.918.0-9.63.25.7-2.1CI005102石油化工-5.8-10.112.1-3.58.71.80.60.6-5.70.84.1-3.5CI005187油服工程-0.83.38.4-3.06.61.0-3.64.4-7.7-1.46.3-4.7CI005002煤炭CI005104煤炭開(kāi)采洗選3.3-13.06.8-10.45.23.1-4.1-0.6-7.74.22.5-1.2CI005105煤炭化工-10.9-9.310.9-7.96.20.7-4.3-7.7-6.73.04.3-6.9CI005003有色金屬CI005106貴金屬-4.91.316.2-3.113.7-3.08.94.0-10.8-0.111.2-0.8CI005107工業(yè)金屬-8.8-4.59.9-3.112.71.1-3.6-0.5-9.02.39.4-5.6CI005188稀有金屬-10.0-4.43.9-8.116.6-6.0-9.0-3.6-5.32.00.6-12.4CI005005鋼鐵CI005111普鋼-6.8-4.513.9-3.66.95.6-5.2-1.1-4.3-1.512.7-6.1CI005189其他鋼鐵-11.6-4.013.4-10.28.93.4-7.5-5.7-4.3-0.24.2-6.7CI005190特材-8.32.5-2.7-9.48.21.8-12.0-1.3-5.74.60.2-7.4

2022M10

2022

2022M12

2023M1

2023M2

2023M3

2023M4

2023M5

2023M6

2023M7

2023M8二級(jí)行業(yè)指數(shù)

M9

M10

2022

M12

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2023M2

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2023M8CI005006基礎(chǔ)化工CI005113農(nóng)用化工-10.8-7.310.9-5.17.32.1-8.6-8.6-6.72.66.4-8.1CI005191化學(xué)纖維-5.4-3.77.4-8.610.9-1.8-7.3-5.9-4.89.8-1.8-10.2CI005192化學(xué)原料-9.9-6.48.5-4.310.51.2-7.0-7.9-6.42.35.2-7.1CI005193其他化學(xué)制品Ⅱ-7.9-5.75.3-3.48.6-1.3-5.5-7.4-4.31.81.6-7.0CI005194塑料及制品-11.8-1.311.2-5.610.61.3-6.4-8.1-1.86.10.5-5.0CI005195橡膠及制品-12.4-5.112.1-1.96.13.5-7.1-2.9-1.74.73.4-3.4CI005926制造產(chǎn)業(yè)CI005010機(jī)械CI005124工程機(jī)械Ⅱ-10.01.912.9-3.610.58.5-6.4-1.2-6.410.94.8-10.1CI005127運(yùn)輸設(shè)備-9.56.93.7-6.15.94.00.18.52.62.91.4-9.7CI005129金屬制品Ⅱ-12.71.57.2-4.38.91.5-7.1-8.2-0.75.11.0-3.2CI005805專(zhuān)用機(jī)械-8.73.90.1-6.210.1-0.8-3.8-2.5-1.36.6-5.7-5.0CI005806通用設(shè)備-8.04.63.1-6.411.91.3-4.6-6.61.312.7-5.6-4.0CI005807儀器儀表Ⅱ-7.06.11.5-1.58.42.4-4.3-1.92.34.9-5.70.3CI005011電力設(shè)備及新能源CI005808電氣設(shè)備-9.03.64.8-5.18.60.6-6.1-4.40.55.1-0.5-6.5CI005809電源設(shè)備-7.60.3-0.1-5.410.5-4.6-6.0-6.2-7.24.9-4.3-11.3CI005810新能源動(dòng)力系統(tǒng)-14.7-4.74.1-0.812.4-10.5-2.1-1.0-3.52.92.1-5.4CI005012國(guó)防軍工CI005133航空航天-5.213.9-6.1-4.86.80.8-1.5-2.6-1.53.8-5.3-2.7CI005134兵器兵裝Ⅱ-18.30.65.2-2.212.24.5-5.2-8.80.83.5-4.0-6.8CI005135其他軍工Ⅱ-2.010.7-7.5-3.75.00.9-5.70.8-0.93.4-5.0-2.6CI005013汽車(chē)CI005136乘用車(chē)Ⅱ-12.3-4.39.1-5.510.5-5.0-5.5-3.2-2.95.612.3-12.0CI005137商用車(chē)-9.0-3.114.9-4.69.69.40.9-4.5-0.99.65.8-10.4CI005138汽車(chē)零部件Ⅱ-8.3-0.66.5-7.712.3-1.2-7.8-8.43.214.32.8-3.8CI005139汽車(chē)銷(xiāo)售及服務(wù)Ⅱ-10.1-3.410.8-7.34.51.1-2.1-7.7-12.41.73.1-10.3CI005140摩托車(chē)及其他Ⅱ-7.21.5-1.0-11.615.64.7-5.4-5.3-1.93.6-0.7-9.3CI005016家電CI005145白色家電Ⅱ-4.2-15.516.63.86.8-0.1-0.46.2-11.315.42.5-4.3CI005146黑色家電Ⅱ-11.6-0.16.9-6.211.76.815.2-3.71.37.7-8.1-5.4CI005818小家電Ⅱ-5.3-2.76.4-1.07.96.2-5.1-3.8-4.56.91.9-5.0CI005819照明電工及其他-9.4-6.56.3-3.513.81.9-1.0-6.05.09.6-4.01.2CI005820廚房電器Ⅱ-5.6-14.217.8-1.39.93.9-6.0-6.5-5.95.67.0-6.5CI005927基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)CI005004電力及公用事業(yè)CI005109發(fā)電及電網(wǎng)-7.0-4.57.6-3.10.21.4-1.53.54.5-1.7-1.0-3.9CI005110環(huán)保及公用事業(yè)-8.0-2.79.3-6.96.32.4-3.3-1.51.3-0.83.2-3.4CI005007建筑CI005117建筑施工-7.7-2.414.4-6.95.13.03.112.1-10.2-0.96.9-10.5CI005196建筑裝修Ⅱ-9.8-1.310.7-7.37.21.3-1.5-0.6-5.32.49.0-6.9CI005197建筑設(shè)計(jì)及服務(wù)Ⅱ-9.20.39.5-8.28.05.90.55.0-0.10.08.3-8.2CI005008建材CI005198結(jié)構(gòu)材料-8.7-11.714.4-3.78.41.5-7.1-4.0-7.8-0.49.9-7.0CI005199裝飾材料-8.0-10.229.5-1.69.2-1.6-7.1-7.4-9.85.512.5-6.1CI005800專(zhuān)用材料-9.0-6.613.7-6.18.4-0.4-4.7-3.9-3.43.66.1-7.0CI005023房地產(chǎn)CI005168房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)-1.2-13.626.2-7.33.0-2.3-7.0-2.6-6.60.714.5-6.5CI005829房地產(chǎn)服務(wù)-1.4-14.521.8-4.65.62.6-7.4-2.5-8.01.719.3-5.1CI005024交通運(yùn)輸CI005170公路鐵路-2.5-2.09.40.20.41.13.35.13.5-4.53.6-5.3CI005171物流-3.8-2.17.62.42.6-5.2-0.7-1.0-10.6-3.18.1-9.9CI005172航運(yùn)港口-6.4-1.85.4-6.25.61.2-1.03.0-6.71.47.2-5.3二級(jí)行業(yè)指數(shù)

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2023M8CI005173航空機(jī)場(chǎng)2.5-6.110.55.6-1.82.0-2.1-1.5-10.5-2.77.1-10.7CI005928消費(fèi)產(chǎn)業(yè)CI005009輕工制造CI005122造紙Ⅱ-9.40.413.53.13.36.1-6.0-4.7-3.93.74.2-6.4CI005801包裝印刷-7.81.36.5-1.13.54.9-4.6-4.32.30.52.6-2.5CI005802家居-8.8-15.318.53.26.89.9-11.3-5.9-7.16.510.0-6.1CI005803文娛輕工Ⅱ-6.2-4.215.92.01.53.5-1.20.3-1.03.6-5.4-9.5CI005804其他輕工Ⅱ-4.5-3.55.8-4.34.91.6-6.5-3.00.71.71.0-6.1CI005014商貿(mào)零售CI005811一般零售-6.5-4.228.82.6-6.10.90.7-3.6-7.9-0.114.0-10.4CI005812貿(mào)易Ⅱ-9.8-0.812.7-4.54.51.2-2.41.9-2.6-0.35.8-8.2CI005813專(zhuān)營(yíng)連鎖-13.3-2.513.71.83.90.3-0.5-2.6-6.83.02.4-5.4CI005814電商及服務(wù)Ⅱ-9.47.46.77.4-0.41.111.8-11.2-3.0-6.42.2-6.1CI005815專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)Ⅱ-9.8-3.39.76.14.62.32.415.3-9.12.67.4-8.8CI005015消費(fèi)者服務(wù)CI005143旅游及休閑-0.5-15.223.99.4-3.3-3.6-4.3-9.9-18.5-5.911.2-11.8CI005144酒店及餐飲-0.4-2.011.713.7-8.36.5-0.9-11.2-11.4-4.815.2-17.0CI005816教育-10.111.83.7-4.011.50.4-0.6-5.30.20.1-3.6-7.9CI005817綜合服務(wù)-10.8-3.523.010.36.72.16.7-5.1-4.51.7-1.5-5.7CI005017紡織服裝CI005185紡織制造-7.3-4.49.0-0.46.02.7-7.9-5.5-1.94.96.4-5.4CI005821品牌服飾-5.3-4.510.62.72.68.1-5.02.2-2.23.44.7-5.2CI005019食品飲料CI005156酒類(lèi)-2.2-24.417.312.07.10.9-0.8-7.2-8.42.911.8-4.6CI005822飲料-7.6-18.812.48.73.1-3.3-4.61.0-2.51.33.0-8.0CI005823食品-4.8-12.415.28.3-2.23.8-4.3-2.8-7.9-1.31.4-9.4CI005020農(nóng)林牧漁CI005160畜牧業(yè)-10.2-7.74.11.53.20.0-1.2-5.2-12.94.56.1-9.1CI005162漁業(yè)-14.6-0.312.64.6-5.86.9-5.1-4.0-2.35.45.611.8CI005824種植業(yè)-11.83.86.9-0.94.8-0.5-2.2-3.2-2.10.77.3-7.2CI005825林業(yè)-11.20.010.8-2.25.63.3-5.0-6.4-2.46.54.3-6.4CI005826農(nóng)產(chǎn)品加工Ⅱ-9.8-6.78.31.72.72.6-4.00.8-4.41.36.7-7.7CI005929科技產(chǎn)業(yè)CI005025電子CI005834半導(dǎo)體-11.35.21.2-4.97.0-1.511.0-2.0-0.3-5.6-1.9-4.5CI005835元器件-12.47.64.6-3.910.71.54.4-7.73.70.20.3-4.9CI005836光學(xué)光電-11.10.86.0-1.89.94.97.4-8.30.9-0.73.3-3.1CI005837消費(fèi)電子-16.40.02.3-4.110.8-2.03.5-8.55.27.0-3.5-3.3CI005838其他電子零組件Ⅱ-11.43.62.2-5.47.92.9-3.6-3.94.67.5-6.6-5.5CI005026通信CI005181通信設(shè)備-10.97.1-1.2-4.26.79.010.61.74.514.9-10.5-6.9CI005839電信運(yùn)營(yíng)Ⅱ1.20.919.2-2.316.67.17.26.1-7.9-3.12.93.7CI005840增值服務(wù)Ⅱ-19.39.86.3-7.39.94.77.9-7.2-3.13.22.2-1.0CI005841通訊工程服務(wù)-11.513.8-1.4-4.79.46.71.31.82.05.2-6.75.6CI005027計(jì)算機(jī)CI005842計(jì)算機(jī)設(shè)備-9.417.21.7-5.110.49.212.5-0.36.43.3-6.5-2.9CI005843計(jì)算機(jī)軟件-8.421.8-3.0-3.413.95.015.1-7.01.20.2-6.3-3.1CI005844云服務(wù)-5.124.8-2.82.210.91.721.5-12.3-2.61.5-7.3-3.5CI005845產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)-15.7-3.8-2.4-6.118.04.437.4-11.6-11.40.22.3-4.7CI005028傳媒CI005846媒體-11.30.113.60.02.73.815.618.2-4.9-5.3-2.41.7CI005847廣告營(yíng)銷(xiāo)-13.5-4.015.82.76.80.316.31.6-4.0-2.02.2-0.2CI005848文化娛樂(lè)-15.0-2.014.30.56.07.130.219.5-4.1-2.0-12.9-3.5CI005849互聯(lián)網(wǎng)媒體-12.5-0.813.516.72.55.314.53.7-5.914.4-3.15.7二級(jí)行業(yè)指數(shù)

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2023M8CI005930醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)CI005018醫(yī)藥CI005152化學(xué)制藥-6.07.94.6-2.05.82.2-4.44.2-2.9-3.1-2.3-5.2CI005153中藥生產(chǎn)-5.611.512.9-8.34.35.00.12.04.4-6.2-5.3-1.9CI005154生物醫(yī)藥Ⅱ-8.14.86.8-3.35.8-1.0-6.20.5-5.8-5.01.7-5.7CI005155其他醫(yī)藥醫(yī)療-7.24.55.0-0.15.8-2.3-3.6-3.4-4.5-3.20.8-5.2CI005931金融產(chǎn)業(yè)CI005021銀行CI005163國(guó)有大型銀行Ⅱ0.2-4.45.31.00.9-0.14.78.92.7-0.77.4-4.1CI005164全國(guó)性股份制銀行Ⅱ-3.9-12.419.52.35.6-6.1-3.62.0-2.50.310.0-8.2CI005827區(qū)域性銀行0.3-9.211.4-0.90.7-2.3-4.04.7-4.5-0.810.3-5.5CI005022非銀行金融CI005165證券Ⅱ-10.40.011.1-2.59.6-2.4-2.52.7-3.6-1.515.7-4.8CI005166保險(xiǎn)Ⅱ-4.2-10.624.63.35.8-2.5-5.215.6-8.4-0.213.3-7.0CI005828多元金融-7.8-2.617.0-8.020.0-5.3-1.70.10.9-3.49.0-8.0CI005030綜合金融CI005830資產(chǎn)管理Ⅱ-13.31.310.8-3.110.4-7.4-10.2-16.6-19.12.78.5-1.3CI005831多領(lǐng)域控股Ⅱ-11.60.112.0-4.16.03.3-5.32.10.8-1.711.3-9.6CI005832新興金融服務(wù)Ⅱ-15.77.0-0.315.6-0.513.8-1.7-9.71.51.45.31.7CI005833其他綜合金融Ⅱ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0--CI005029綜合CI005178綜合Ⅱ-11.70.811.9-5.92.32.4-7.1-8.10.1-1.53.6-8.5，大類(lèi)板塊：科技板塊跌幅相對(duì)較小20238月，大類(lèi)板塊指數(shù)普遍下跌，上下游產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)格和產(chǎn)業(yè)板塊中收益率最TMT-3.37%-5.38%和-3.37%。-6.81%、-6.02%和-6.75%。圖4：大類(lèi)板塊系列指數(shù)2023年8月表現(xiàn)表7：大類(lèi)板塊指數(shù)表現(xiàn)今益動(dòng)今益動(dòng)大回撤普比率上CI005901.FS上游資源-5.57%0.57%-11.58%39.30%20.36%12.06%27.17%-36.67%0.44下CI005902.FS中游制造-6.47%-7.08%-22.20%31.72%48.09%1.52%22.75%-35.84%0.07游CI005903.FS下游消費(fèi)-5.94%-5.53%-16.03%-4.06%50.96%-7.79%20.16%-35.69%-0.39產(chǎn)CI005904.FS基建與運(yùn)營(yíng)-6.81%0.21%-8.34%17.52%1.41%0.55%16.56%-17.62%0.03業(yè)CI005905.FSTMT-3.37%15.78%-30.16%9.99%17.37%-7.02%24.48%-38.69%-0.29鏈CI005909.FS金融地產(chǎn)-6.06%4.46%-9.94%-9.77%0.76%-5.31%19.06%-33.43%-0.28CI005917.FS金融風(fēng)格-6.02%4.70%-9.92%-9.90%0.93%-5.20%19.10%-33.47%-0.27CI005918.FS周期風(fēng)格-5.93%-0.29%-15.63%23.87%26.46%2.85%20.06%-33.19%0.14風(fēng)CI005919.FS消費(fèi)風(fēng)格-5.38%-4.26%-14.75%-4.64%46.79%-7.15%20.42%-36.63%-0.35格CI005920.FS成長(zhǎng)風(fēng)格-5.46%-0.53%-26.77%18.85%37.69%-4.77%22.70%-38.37%-0.21CI005921.FS穩(wěn)定風(fēng)格-5.78%6.52%-5.35%16.47%-4.31%3.34%17.08%-14.43%0.20CI005925.FS周期產(chǎn)業(yè)-6.27%-5.46%-17.18%41.95%25.58%6.46%23.76%-37.44%0.27CI005926.FS制造產(chǎn)業(yè)-6.31%-2.52%-21.51%21.63%55.06%3.03%23.57%-38.64%0.13CI005927.FS基礎(chǔ)設(shè)施與-6.75%-1.96%-10.29%9.94%1.18%-3.62%17.07%-18.90%-0.21地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)CI005928.FS消費(fèi)產(chǎn)業(yè)-6.54%-7.38%-12.00%-4.03%54.25%-7.03%21.85%-39.29%-0.32業(yè)CI005929.FS科技產(chǎn)業(yè)-3.37%15.78%-30.16%9.99%17.40%-7.02%24.48%-38.69%-0.29CI005930.FS醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)-4.76%-10.21%-19.92%-4.93%50.07%-13.78%24.63%-42.81%-0.56CI005931.FS金融產(chǎn)業(yè)-6.00%6.49%-10.35%-9.97%2.81%-4.19%19.23%-33.44%-0.22

年初至

2022 2021 2020

近三年年化收

近三年年化波

近三近三年最 年夏，，數(shù)據(jù)截至2023/8/31▍基金核心池指數(shù)權(quán)益基金核心池指數(shù)中證500指數(shù)增強(qiáng)基金指數(shù)超額收益更加顯著。長(zhǎng)期來(lái)看，指數(shù)增強(qiáng)基金指數(shù)中除CIS300增強(qiáng)精選外均跑贏對(duì)應(yīng)指數(shù)，基日以來(lái)夏普比率顯著高于對(duì)應(yīng)指數(shù)，今年以來(lái)CIS300類(lèi)增強(qiáng)(量化)CIS500類(lèi)增強(qiáng)(量化)表現(xiàn)強(qiáng)于對(duì)應(yīng)基準(zhǔn)指數(shù)。近三年來(lái)，CIS價(jià)CIS300表現(xiàn)出更好的業(yè)績(jī)、更優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，CIS300500、萬(wàn)得普通股票型基金指數(shù)和主動(dòng)股基。表8：權(quán)益類(lèi)核心池指數(shù)表現(xiàn)指數(shù)代碼 指數(shù)名稱(chēng) 2023M8

年初至今

2022 2021

近三年年化收益

近三年年化波動(dòng)

近三年最大回撤

近三年夏普比率CIS58002.FS CIS300增強(qiáng)綜合 -5.33% -1.79% -20.20% -0.13% -5.88% 17.25% -35.03% -0.34CIS58003.FS CIS300增強(qiáng)精選 -5.45% -1.71% -19.91% -1.87% -6.49% 17.39% -36.05% -0.37滬深300增強(qiáng)

CIS300類(lèi)增強(qiáng)CIS58004.FS化)CIS300類(lèi)增強(qiáng)CIS58005.FS動(dòng))

-4.78% 0.49% -21.38% 4.52% -4.39% 16.93% -31.87% -0.26-5.15% -3.13% -21.87% 3.62% -5.04% 17.61% -33.98% -0.29中證500增強(qiáng)

CIS58006.FS CIS500增強(qiáng)綜合 -4.59% -0.13% -17.12% 19.39% -1.31% 17.08% -30.63% -0.08CIS58007.FS CIS500增強(qiáng)精選 -4.64% -0.44% -17.06% 18.01% -1.75% 17.08% -31.18% -0.10CIS500類(lèi)增強(qiáng)(量CIS58008.FS化)

-4.40% 0.86% -17.14% 22.69% -0.19% 17.17% -29.19% -0.01價(jià)值風(fēng)

指數(shù)代碼 指數(shù)名稱(chēng)

年初至今

2022

近三年年化收益

近三年年化波動(dòng)

近三年最大回撤

近三年夏普比率格成長(zhǎng)風(fēng)格

CIS58021.FS CIS價(jià)值格基金 -4.75% -0.55% -14.80% 7.41% -0.44% 15.60% -25.35% -0.03CIS58022.FS CIS成長(zhǎng)格基金 -4.46% -9.01% -24.62% 8.31% -7.44% 20.48% -36.59% -0.36CIS交易能力基金交易能力

綜合CIS基金CIS基金CIS基金CIS型基金

-4.52% -6.12% -23.22% 13.66% -3.71% 19.17% -32.47% -0.19-4.57% -6.24% -23.20% -4.38% 19.13% -32.64% -0.23-4.46% -5.57% -23.36% 14.83% -3.19% 19.48% -0.16-4.49% -7.79% -24.34% 16.13% -3.83% 18.84% -34.53% -0.20-4.13% -4.92% -23.51% 14.82% -3.09% 18.82% -31.96% -0.16獨(dú)立共振

CIS58070.FS CIS獨(dú)立金 -4.93% -0.33% -16.66% 16.98% 0.13% 17.05% -26.09% 0.01CIS58071.FS CIS共振金 -4.77% -7.45% -22.54% 0.06% -7.73% 18.94% -39.03% -0.41H00300.CSI 滬深300 -6.02% -0.54% -19.84% -3.52% -6.27% 18.07% -37.21% -0.35H00905.CSI 中證500 -5.66% -0.59% -18.91% 17.24% -3.69% 17.77% -31.49% -0.21基準(zhǔn) 萬(wàn)得普股票基885000.WI

金指數(shù)

-4.88% -5.83% -19.86% 9.62% -3.59% 18.59% -30.07% -0.19930890.CSI 主動(dòng)股基 -5.28% -8.33% -22.71% 7.80% -5.59% 19.86% -34.62% -0.28，，數(shù)據(jù)截至2023/8/31股債配置基金核心池指數(shù)CIS股債能力保守指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)于同系列其他指數(shù)。近三年來(lái)，CIS三元配置基金綜合指數(shù)、CIS積極三元配置基金指數(shù)、CISCIS1.00%-0.27%0.98%0.99%?；找詠?lái)，CIS股債能力綜合基金指數(shù)、CIS股債能力激進(jìn)基金指數(shù)、CIS股CIS股債能力保守基金指數(shù)的年化收益率分別為-0.64%-3.58%、0.23%CIS股債能力保守基金指數(shù)的夏普比率和最大回撤均優(yōu)于同系列其他指數(shù)。表9：股債配置基金核心池指數(shù)表現(xiàn)指數(shù)代碼 指數(shù)名稱(chēng) 2023M8

年初至益動(dòng) 撤益動(dòng) 撤率CIS三元配置CIS58040.FS -1.00% 0.08%-6.69% 6.18%1.00%4.58% 0.22三元CIS積極三元CIS58041.FS -2.03% -0.70%-9.37% 5.22%-0.27%6.72% -0.04配置CIS平衡三元CIS58042.FS -1.09% -0.02%-6.81% 6.26%0.98%4.70% 0.21CIS穩(wěn)健三元CIS58043.FS -0.58% 0.54%-5.15% 5.00%0.99%3.47% 0.28CIS股債能力CIS58010.FS -1.59% 0.12%-7.68%-0.64%5.57% -0.11股債能力CIS股債能力CIS58011.FS -3.75% -4.48%-11.95%-3.58%10.61% -0.34CIS58012.FS CIS股債力 -1.36% 0.06%-5.36%0.23%4.44% 0.05

2022 2021

近三年年化收

近三年年化波

近三年最大回

近三年夏普比綜合激進(jìn)指數(shù)代碼 指數(shù)名稱(chēng) 均衡

年初至今

2022

近三年年化收益

近三年年化波動(dòng)

近三年最大回撤

近三年夏普比率CIS58013.FSCIS股債能力保守-0.81%1.99%-4.45%1.28%3.87%-6.40%0.33H00300.CSI滬深300-6.02%-0.54%-19.84%-3.52%-6.27%18.07%-37.21%-0.35基準(zhǔn)H00905.CSI中證500-5.66%-0.59%-18.91%17.24%-3.69%17.77%-31.49%-0.21H11022.CSI混合基金-4.34%-6.79%-18.36%3.78%-5.41%15.48%-30.82%-0.35，，數(shù)據(jù)截至2023/8/31固收+及純債基金核心池指數(shù)+CIS平衡固收+基CIS穩(wěn)健固收+2.22%2.60%，夏普比率和最大回撤均優(yōu)于同期萬(wàn)得混合債券型二級(jí)基金指數(shù)。表10：固收+和純債基金指數(shù)表現(xiàn)指數(shù)代碼 指數(shù)名稱(chēng) 2023M8

年初至益動(dòng)益動(dòng)撤率CIS58031.FS CIS平衡收基金 -0.81% 1.78%-3.64%5.04% 3.75%-5.67%0.59固收+CIS58032.FS CIS穩(wěn)健收基金 -0.26% 2.13%-2.03%5.31% 2.26%-3.06%1.15CIS中長(zhǎng)期純債基CIS58033.FS 0.49% 3.23%1.90%4.60% 0.61%-1.80%6.07CIS非定開(kāi)中長(zhǎng)期CIS58034.FS 0.49% 3.30%1.81%4.69% 0.64%-1.87%5.81純債CIS定開(kāi)中長(zhǎng)期純CIS58035.FS 0.47% 2.04%4.40% 0.60%-1.69%6.02CIS短期純債基金CIS58036.FS 0.32% 2.58%2.03%3.39% 0.29%-0.71%10.45CIS58037.FS CIS短債金 0.28% 2.30%2.05%3.39% 0.25%-0.48%11.74CIS58038.FS CIS中短基金 0.37% 2.86%2.95%0.40%-0.89%7.30萬(wàn)得中長(zhǎng)期純債基885008.WI 0.41% 2.77%2.16%4.13% 0.49%-1.08%7.12基準(zhǔn)萬(wàn)得混合債券型二885007.WI -0.80% 1.49%-5.07%7.82% 4.37%-6.93%0.40

2022 2021

近三年年化收

近三年年化波

近三年最大回

近三年夏普比金綜合純債基金債基金綜合金指數(shù)級(jí)基金指數(shù)，，數(shù)據(jù)截至2023/8/31▍資產(chǎn)組合模擬表現(xiàn)REITs行業(yè)組合模擬表現(xiàn)202173020238月，CIS300和中證500CIS4%組合普遍下跌，表現(xiàn)弱于基準(zhǔn)指數(shù)。表11：REITs組合表現(xiàn)組合代碼組合名稱(chēng)2023M8年化收益年化波動(dòng)夏普比率最大回撤年初至今CIS70000.FS中信證券REITs綜合組合-0.04%-1.93%11.78%-0.16-34.66%-14.41%CIS70000E.FS中信證券REITs綜合全收益組合-0.42%1.97%13.05%0.15-33.78%-11.35%CIS70000ER.FS中信證券REITs綜合等權(quán)組合0.16%6.37%12.98%0.49-29.54%-7.99%CIS70000R.FS中信證券REITs綜合全收益等權(quán)組0.53%2.81%11.67%0.24-30.09%-10.76%組合代碼組合名稱(chēng)2023M8年化收益年化波動(dòng)夏普比率最大回撤年初至今合CIS70010.FS電力及公用事業(yè)REITs組合0.60%-14.17%8.71%-1.63-19.58%-9.34%CIS70010R.FS電力及公用事業(yè)REITs全收益組合0.60%-10.06%8.25%-1.22-15.86%-5.89%CIS70020.FS房地產(chǎn)REITs組合-1.59%1.27%14.86%0.09-34.49%-13.31%CIS70020R.FS房地產(chǎn)REITs全收益組合-0.95%3.69%14.84%0.25-31.95%-11.08%CIS70021.FS保障性租賃住房REITs組合-0.93%-20.96%11.09%-1.89-25.63%-2.25%CIS70021R.FS保障性租賃住房REITs全收益組合-0.19%-19.35%10.93%-1.77-24.85%-0.49%CIS70022.FS產(chǎn)業(yè)園區(qū)REITs組合-1.78%-0.16%15.12%-0.01-35.70%-16.29%CIS70022R.FS產(chǎn)業(yè)園區(qū)REITs全收益組合-1.17%2.41%15.09%0.16-32.96%-13.94%CIS70030.FS交通運(yùn)輸REITs組合0.64%-5.77%10.96%-0.53-36.63%-17.06%CIS70030R.FS交通運(yùn)輸REITs全收益組合1.45%-0.19%10.71%-0.02-31.19%-12.48%CIS70031.FS高速公路REITs組合0.07%-18.18%10.21%-1.78-37.59%-17.23%CIS70031R.FS高速公路REITs全收益組合1.18%-12.60%9.77%-1.29-31.35%-11.70%滬深300滬深300-6.02%-9.29%17.40%-0.53-29.52%-0.54%中證500中證500-5.66%-6.26%18.12%-0.35-31.49%-0.59%，，數(shù)據(jù)2021/7/30-2023/8/31，部分行業(yè)組合采用基日以來(lái)數(shù)據(jù)期權(quán)策略組合模擬表現(xiàn)其中0當(dāng)月實(shí)二備兌組合年化收益率為%0當(dāng)月實(shí)二備兌組合漲幅最大，7.35%850表12：期權(quán)策略組合表現(xiàn)年初至近三年近三年近三年近三年夏組合代碼組合名稱(chēng)2023M8202220212020年化收年化波最大回今普比益動(dòng)撤率CIS08600050當(dāng)月平值備兌組合-2.05%3.17%-6.64%1.87%19.31%3.12%11.53%-14.85%0.27CIS08600150當(dāng)月實(shí)一備兌組合-0.79%6.56%-0.95%1.18%9.99%4.34%8.99%-9.59%0.48CIS08600250當(dāng)月實(shí)二備兌組合0.69%7.35%2.74%1.57%5.77%4.97%7.07%-8.22%0.70CIS08600350當(dāng)月虛一備兌組合-3.01%0.27%-11.60%-2.59%19.79%-0.74%14.08%-26.61%-0.05CIS08600450當(dāng)月虛二備兌組合-3.76%-0.30%-13.35%-5.78%19.74%-3.41%15.93%-33.86%-0.21CIS08600550次月平值備兌組合-1.80%3.04%-6.60%-0.70%15.79%1.21%10.72%-17.58%0.11CIS08600650次月實(shí)一備兌組合-1.35%3.61%-3.23%-0.43%11.99%1.92%8.79%-11.75%0.22CIS08600750次月實(shí)二備兌組合-0.62%3.42%-0.70%-0.08%8.17%2.16%7.17%-8.30%0.30CIS08600850次月虛一備兌組合-2.46%2.74%-10.13%-2.28%17.92%-0.26%12.61%-24.00%-0.02CIS08600950次月虛二備兌組合-3.18%1.71%-13.23%-3.62%19.78%-2.19%14.30%-29.80%-0.15CIS08601050當(dāng)月平值對(duì)沖組合-2.14%-2.13%-8.44%-7.73%1.00%-7.06%9.67%-25.58%-0.73CIS08601150當(dāng)月實(shí)一對(duì)沖組合-1.10%0.14%-3.89%-3.00%1.69%-3.42%7.09%-14.71%-0.48CIS08601250當(dāng)月實(shí)二對(duì)沖組合-0.54%1.45%-1.62%0.96%0.03%-0.43%5.41%-5.50%-0.08CIS08601350當(dāng)月虛一對(duì)沖組合-2.55%-3.75%-12.89%-6.89%7.86%-7.35%12.05%-30.76%-0.61CIS08601450當(dāng)月虛二對(duì)沖組合-3.77%-4.38%-15.28%-6.80%11.74%-7.61%13.57%-33.98%-0.56CIS08601550次月平值對(duì)沖組合-2.71%-2.51%-8.46%-7.24%4.20%-6.40%9.21%-24.82%-0.69CIS08601650次月實(shí)一對(duì)沖組合-2.05%-2.02%-4.83%-6