2021-2022期貨從業資格之期貨基礎知識押題練習試卷A卷附答案單選題（共80題）1、賣出看跌期權的最大盈利為（）。A.無限B.拽行價格C.所收取的權利金D.執行價格一權利金【答案】C2、目前全世界交易最活躍的期貨品種是（）。A.股指期貨B.外匯期貨C.原油期貨D.期權【答案】A3、交易所對會員的結算中有一個重要的指標就是結算準備金余額，下列關于當日結算準備金金額計算公式的表述中，正確的是()。A.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)B.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)C.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金+手續費(等)D.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金-當日盈虧-入金+出金-手續費(等)【答案】A4、商品期貨能夠以套期保值的方式為現貨資產對沖風險，從而起到穩定收益、降低風險的作用。這體現了期貨市場的()功能。A.價格發現B.規避風險C.資產配置D.投機【答案】C5、下列關于外匯期權的說法，錯誤的是（）。A.按期權持有者的交易目的劃分，可分為買入期權和賣出期權B.按產生期權合約的原生金融產品劃分，可分為現匯期權和外匯期貨期權C.按期權持有者可行使交割權利的時間可分為歐式期權和美式期權D.美式期權比歐式期權的靈活性更小，期權費也更高一些【答案】D6、若市場處于反向市場，做多頭的投機者應（）。A.買入交割月份較近的合約B.賣出交割月份較近的合約C.買入交割月份較遠的合約D.賣出交割月份較遠的合約【答案】C7、某套利者在黃金期貨市場上以962美元／盎司的價格買入一份10月的黃金期貨合約，同時以951美元／盎司的價格賣出6月的黃金期貨合約。持有一段時問之后，該套利者以953美元／盎司的價格將10月合約賣出平倉，同時以947美元／盎司的價格將6月合約買入平倉。則10月份的黃金期貨合約盈利為（）。A.-9美元／盎司B.9美元／盎司C.4美元／盎司D.-4美元／盎司【答案】A8、某日，中國銀行公布的外匯牌價為1美元兌6.83元人民幣，現有人民幣10000元，按當日牌價，大約可兌換（）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B9、下列關于期貨與期權區別的說法中，錯誤的是（）。A.期貨合約是雙向合約，而期權交易是單向合約B.期權交易雙方的盈虧曲線是線性的，而期貨交易的盈虧曲線是非線性的C.期貨交易的是可轉讓的標準化合約，而期權交易的則是未來買賣某種資產的權利D.期貨投資者可以通過對沖平倉或實物交割的方式了結倉位，期權投資者的了結方式可以是對沖也可以是到期交割或者是行使權利【答案】B10、趨勢線可以衡量價格的（）。A.持續震蕩區B.反轉突破點C.波動方向D.調整方向【答案】B11、關于β系數，下列說法正確的是（）。A.某股票的β系數越大，其非系統性風險越大B.某股票的β系數越大，其系統性風險越小C.某股票的β系數越大，其系統性風險越大D.某股票的β系數越大，其非系統性風險越大【答案】C12、1882年CBOT允許（），大大增加了期貨市場的流動性。A.會員入場交易B.全權會員代理非會員交易C.結算公司介入D.以對沖合約的方式了結持倉【答案】D13、下列關于賣出看跌期權的說法中，正確的是（）。A.交易者預期標的資產價格下跌，可賣出看跌期權B.賣出看跌期貨比買進標的期貨合約具有更大的風險C.如果對手行權，看跌期權賣方可對沖持有的標的資產多頭頭寸D.如果對手行權，看跌期權賣方可對沖持有的標的資產空頭頭寸【答案】D14、當看跌期權的執行價格低于當時的標的物價格時，該期權為（）。A.實值期權B.虛值期權C.平值期權D.市場期權【答案】B15、反向市場中進行熊市套利交易，只有價差（）才能盈利。A.擴大B.縮小C.平衡D.向上波動【答案】B16、3月15日，某投機者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約，價格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價格分別以1730元/噸、1760元/噸和1750元/噸的價格平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）元。（1手=10噸）A.300B.500C.800D.1600【答案】D17、以下關于股票指數的說法正確的是（）。A.股票市場不同，股票指數的編制方法就不同B.編制機構不同，股票指數的編制方法就不同C.樣本選擇不同，股票指數的市場代表性就不同D.基期選擇不同，股票指數的市場代表性就不同【答案】C18、交易者以36750元/噸賣出8手銅期貨合約后，以下操作符合金字塔式增倉原則的是（）。A.該合約價格跌到36720元/噸時，再賣出10手B.該合約價格漲到36900元/噸時，再賣出6手C.該合約價格漲到37000元/噸時，再賣出4手D.該合約價格跌到36680元/噸時，再賣出4手【答案】D19、以下符合外匯掉期定義的是（）。A.在不同日期的兩筆外匯交易，交易的貨幣相同，數量近似相等，一筆是外匯的買入交易，另一筆是外匯的賣出交易B.在同一交易日買入和賣出數量近似相等的貨幣C.即期買入一種貨幣的同時買入另一種貨幣的遠期合約D.雙方約定在未來某一時刻按約定匯率買賣外匯【答案】A20、根據下面資料，回答下題。A.盈利10000B.盈利12500C.盈利15500D.盈利22500【答案】C21、假定市場利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數為3500點，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為（）點。A.8.75B.26.25C.35D.無法確定【答案】B22、以下不影響滬深300股指期貨理論價格的是（）。A.成分股股息率B.滬深300指數的歷史波動率C.期貨合約剩余期限D.滬深300指數現貨價格【答案】B23、下列期貨合約的主要條款中，（）的作用是便于確定期貨合約的標準品和其他可替代品之間的價格差距。A.交割等級B.交割方式C.交割日期D.最小變動價位【答案】A24、下列關于鄭州商品交易所的表述，正確的是（）。A.是公司制期貨交易所B.菜籽油和棕櫚油均是其上市品種C.以營利為目的D.會員大會是其最高權力機構【答案】D25、截至2013年，全球ETF產品已超過（）萬億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B26、由于結算機構代替了原始對手，使得期貨交易的（）方式得以實施。A.對沖平倉B.套利C.實物交割D.現金結算【答案】A27、滬深300指數期貨的合約乘數為每點人民幣300元。當滬深300指數期貨指數點為2300點時，合約價值等于（）。A.69萬元B.30萬元C.23萬元D.230萬元【答案】A28、對賣出套期保值者而言，能夠實現期貨與現貨兩個市場盈虧相抵后還有凈盈利的情形是（）。A.基差從﹣10元/噸變為20元/噸B.基差從10元/噸變為﹣20元/噸C.基差從﹣10元/噸變為﹣30元/噸D.基差從30元/噸變為10元/噸【答案】A29、某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買100萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場上以成交價格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C30、期貨交易與遠期交易相比，信用風險()。A.較大B.相同C.無法比較D.較小【答案】D31、下列關于匯率政策的說法中錯誤的是（）A.通過本幣匯率的升降來控制進出口及資本流動以達到國際收支平衡目的B.當本幣匯率下降時，有利于促進出口C.一國貨幣貶值，受心理因素的影響，往往使人們產生該國貨幣匯率上升的預期D.匯率將通過影響國內物價水平、短期資本流動而間接地對利率產生影響【答案】C32、投資者在經過對比、判斷，選定期貨公司之后，即可向（）提出委托申請，開立賬戶，成為該公司的客戶。A.期貨公司B.期貨交易所C.中國證監會派出機構D.中國期貨市場監控中心【答案】A33、對賣出套期保值者而言，能夠實現期貨與現貨兩個市場盈虧相抵后還有凈盈利的情形是（）。A.基差從﹣10元/噸變為20元/噸B.基差從10元/噸變為﹣20元/噸C.基差從﹣10元/噸變為﹣30元/噸D.基差從30元/噸變為10元/噸【答案】A34、某交易者買入1手5月份執行價格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權，支付權利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執行價格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權，收入權利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執行價格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為（）美分/蒲式耳。A.2B.4C.5D.6【答案】D35、根據《期貨交易所管理辦法》的規定，公司制期貨交易所董事會會議的召開和議事規則應當符合()的規定。A.交易規則B.期貨交易所章程C.股東大會D.證監會【答案】B36、目前我國上海期貨交易所規定的交易指令主要是（）。A.套利指令B.止損指令C.停止限價指令D.限價指令【答案】D37、某美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊，為規避匯率的不利波動，可以在CME（）。A.賣出英鎊期貨看漲期權合約B.買入英鎊期貨看跌期權合約C.買入英鎊期貨合約D.賣出英鎊期貨合約【答案】C38、某股票當前價格為88．75港元，其看跌期權A的執行價格為110．00港元，權利金為21．50港元。另一股票當前價格為63．95港元，其看跌期權8的執行價格和權利金分別為67．50港元和4．85港元。（）。A.條件不足，不能確定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】C39、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當日出現漲停單邊市，結算時交易所提高了保證金收取比例，當日結算價為3083元/噸，李先生的客戶權益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17％。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。A.524110B.220610C.303500D.308300【答案】B40、2015年6月初，某銅加工企業與貿易商簽訂了一批兩年后實物交割的銷售合同，為規避銅價風險，該企業賣出CU1606。2016年2月，該企業進行展期，合理的操作有（）。A.買入CU1606，賣出CU1604B.買入CU1606，賣出CU1603C.買入CU1606，賣出CU1605D.買入CU1606，賣出CU1608【答案】D41、下列屬于基差走強的情形是（）。A.基差從-500元/噸變為300元/噸B.基差從400元/噸變為300元/噸C.基差從300元/噸變為-1000元/噸D.基差從-400元/噸變為-600元/噸【答案】A42、CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金是()。A.10000美元B.100000美元C.1000000美元D.10000000美元【答案】C43、金融期貨最早生產于（）年。A.1968B.1970C.1972D.1982【答案】C44、以下關于利率期貨的說法中，正確的是()。A.目前在中金所交易的國債期貨都屬于短期利率期貨品種B.3個月的歐洲美元期貨屬于短期利率期貨品種C.中長期利率期貨合約的標的主要是中長期國債，期限在5年以上D.短期利率期貨一般采用實物交割【答案】B45、對于股指期貨來說，當出現期價低估時，套利者可進行（）。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】B46、某新客戶存入保證金10萬元，8月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手，成交價為4140元/噸，當日結算價為4150元/噸，交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉盈虧為（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D47、下列敘述不正確的是（）。A.期權合約是在交易所上市交易的標準化合約B.期權買方需要支付權利金C.期權賣方的收益是權利金，而虧損時不固定的D.期權賣方可以根據市場情況選擇是否行權【答案】D48、期貨市場價格發現功能使期貨合約轉手極為便利，可以不斷地產生期貨價格，進而連續不斷地反映供求變化。這體現了期貨市場價格形成機制的（）。A.公開性B.連續性C.預測性D.權威性【答案】B49、（）是將募集的資金投資于多個對沖基金，而不是投資于股票、債券的基金。A.共同基金B.集合基金C.對沖基金的組合基金D.商品投資基金【答案】C50、短期國債通常采用（）方式發行，到期按照面值進行兌付。A.貼現B.升水C.貼水D.貶值【答案】A51、若某月滬深300股指期貨合約報價為3001.2點，買進6手該合約需要保證金為54萬元，則保證金率為（）。A.6%B.8%C.10%D.20%【答案】C52、（）是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。A.收盤價B.最新價C.結算價D.最低價【答案】A53、某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買100萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場上以成交價格EUR/USD=1.2101買入對沖平倉，則該投資者（）。A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C54、在我國，個人投資者從事期貨交易必須在（）辦理開戶手續。A.中國證監會B.中國證監會派出機構C.期貨公司D.期貨交易所【答案】C55、上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）。A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變C.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸D.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸【答案】C56、5月份時，某投資者以5元/噸的價格買入一份9月份到期、執行價格為1800元/噸的玉米看跌期權，當對應的玉米期貨價格為1850元/噸時，該看跌期權的內涵價值為（）。A.-50B.-5C.55D.0【答案】D57、以下關于賣出看漲期權的說法，正確的是（）。A.如果已持有期貨空頭頭寸，賣出看漲期權可對其加以保護B.交易者預期標的物價格下跌，適宜買入看漲期權C.如果已持有期貨多頭頭寸，賣出看漲期權可對其加以保護D.交易者預期標的物價格上漲，適宜賣出看漲期權【答案】C58、某紡織廠計劃在三個月后購進一批棉花，決定利用棉花期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份棉花期貨合約上建倉，成交價格為20500元/噸，此時棉花現貨價格為I9700元/噸。至6月5日期貨價格為20800元/噸，現貨價格至20200元/噸，該廠按此現貨價格購進棉花，同時將期貨合約對沖平倉，則該廠套期保值的效果是（）。(不計手續費等費用)值的效果是（）。(不計手續費等費用)A.不完全套期保值，且有凈虧損200元/噸B.不完全套期保值，且有凈盈利200元/噸C.基差不變，完全實現套期保值D.不完全套期保值，且有凈虧損400元/噸【答案】A59、2015年3月6日，中國外匯市場交易中心歐元兌人民幣匯率中間價報價為100歐元/人民幣=680.61，表示1元人民幣可兌換（）歐元。A.1329B.0.1469C.6806D.6.8061【答案】B60、下列（）不是期貨和期權的共同點。A.均是場內交易的標準化合約B.均可以進行雙向操作C.均通過結算所統一結算D.均采用同樣的了結方式【答案】D61、香港恒生指數期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在5月10日以21670點買入3張期貨合約，每張傭金為25港元，如果6月10日該交易者以21840點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（）港元。A.24670B.23210C.25350D.28930【答案】C62、以下反向套利操作能夠獲利的是（）。A.實際的期指低于上界B.實際的期指低于下界C.實際的期指高于上界D.實際的期指高于下界【答案】B63、期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于（）年。A.10B.5C.15D.20【答案】D64、2月份到期的執行價格為680美分/葡式耳的玉米看跌期貨期權，當該期權標的期貨價格為690美分/葡式耳，玉米現貨價格為670美分/葡式耳時，期權為（）。A.實值期權B.平值期權C.不能判斷D.虛值期權【答案】D65、以下屬于持續形態的是（）。A.矩形形態B.雙重頂和雙重底形態C.頭肩形態D.圓弧頂和圓弧底形態【答案】A66、下列情形中，時間價值最大的是（）A.行權價為15的看跌期權的價格為2，標的資產的價格為14B.行權價為12的看漲期權的價格為2，標的資產的價格為13.5C.行權價為7的看跌期權的價格為2，標的資產的價格為8D.行權價為23的看漲期權的價格為3，標的資產的價格為23【答案】D67、以下屬于股指期貨期權的是（）。A.上證50ETF期權B.滬深300指數期貨C.中國平安股票期權D.以股指期貨為標的資產的期權【答案】D68、面值法確定國債期貨套期保值合約數量的公式是（）。A.國債期貨合約數量=債券組合面值+國債期貨合約面值B.國債期貨合約數量=債券組合面值-國債期貨合約面值C.國債期貨合約數量=債券組合面值×國債期貨合約面值D.國債期貨合約數量=債券組合面值／國債期貨合約面值【答案】D69、假設某一時刻股票指數為2290點，投資者以15點的價格買入一手股指看漲期權合約并持有到期，行權價格是2300點，若到期時股票指數期權結算價格為2310點，投資者損益為（）。（不計交易費用）?A.5點B.-15點C.-5點D.10點【答案】C70、6月5日，某投機者以95.40的價格賣出10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.30的價格將上述合約平倉。在不考慮交易成本的情況下，該投機者的交易結果是（）。（每張合約為100萬歐元）A.盈利250歐元B.虧損250歐元C.盈利2500歐元D.虧損2500歐元【答案】C71、在我國商品期貨市場上，為了防止實物交割中可能出現違約風險，交易保證金比率一般（）。A.隨著交割期臨近而降低B.隨著交割期臨近而提高C.隨著交割期臨近而適時調高或調低D.不隨交割期臨近而調整【答案】B72、某股票當前價格為88.75港元，其看跌期權A的執行價格為110.00港元，權利金為21.50港元，另一股票當前價格為63.95港元，其看跌期權8的執行價格和權利金分別為67.50港元和4.85港元，比較A、B的時間價值（??）。A.A小于B.A等于BC.A大于BD.條件不足，不能確定【答案】A73、一般來說，期貨市場最早是由()衍生而來的。A.現貨市場B.證券市場C.遠期現貨市場D.股票市場【答案】C74、關于我國期貨結算機構與交易所的關系，表述正確的是（）。A.結算機構與交易所相對獨立，為一家交易所提供結算服務B.結算機構是交易所的內部機構，可同時為多家交易所提供結算服務C.結算機構是獨立的結算公司，為多家交易所提供結算服務D.結算機構是交易所的內部機構，僅為本交易所提供結算服務【答案】D75、當基差不變時，賣出套期保值，套期保值效果為()。A.不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利B.不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損C.完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵D.完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利【答案】C76、（）是指在不考慮交易費用和期權費的情況下，買方立即執行期權合約可獲取的收益。A.內涵價值B.時間價值C.執行價格D.市場價格【答案】A77、期貨合約中的唯一變量是（）。A.數量B.價格C.質量等級D.交割月份【答案】B78、下列不是期貨市場在宏觀經濟中的作用的是（）。A.有助于市場經濟體系的建立和完善B.促進本國經濟的國際化C.鎖定生產成本，實現預期利潤D.提供分散、轉移價格風險的工具，有助于穩定國民經濟【答案】C79、最便宜可交割國債是指在一攬子可交割國債中，能夠使投資者買入國債現貨、持有到期交割并獲得最高收益的國債。下列選項中，（）的國債就是最便宜可交割國債。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隱含回購利率最低D.隱含回購利率最高【答案】D80、最早推出外匯期貨合約的交易所是（）。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業交易所C.倫敦國際金融期貨交易所D.堪薩斯市交易所【答案】B多選題（共35題）1、下列關于持續形態的說法中，正確的有()。A.對稱三角形情況大多是發生在一個大趨勢進行的途中B.理論上，三角形可以向上或向下突破C.上升三角形是對稱三角形的變形D.矩形在形成的過程中極可能變成三重頂/底形態【答案】ABCD2、某食用油壓榨企業，為保證其原料大豆的來源和質量，選擇了期貨市場實物交割，這是由于（）。??A.期貨交割的品種質量有嚴格規定B.期貨交易與現貨交易的交易對象不同C.期貨交易履約有保證D.期貨價格低于現貨價格【答案】AC3、外匯期貨合約對()等內容都有統一的規定。A.合約金額B.交易時間C.交割月份D.交易幣種【答案】ABCD4、關于蝶式套利描述正確的是（）。A.它是一種跨期套利B.涉及同一品種三個不同交割月份的合同C.它是無風險套利D.利用不同品種之間價差的不合理變動而獲利【答案】AB5、理論上，當市場利率上升時，將導致（）A.國債期貨價格下跌B.國債期貨價格上漲C.國債現貨價格下跌D.國債現貨價格上漲【答案】AC6、關于期權權利金的描述，正確的是（）。A.權利金是指期權的內在價值B.權利金是指期權的執行價格C.權利金是指期權合約的價格D.權利金是指期權買方支付給賣方的費用【答案】CD7、無上影線陰線中，K線實體的上邊線表示（）。A.最高價B.最低價C.收盤價D.開盤價【答案】AD8、下列屬于權益類期權的有（）。A.股票期權B.股指期權C.ETF期權D.利率期權【答案】ABC9、對于商品期貨合約而言，當交易所調整交易保證金比率時，考慮的因素有（）。A.距離交割月份的遠近B.合約持倉量的大小C.是否連續出現漲跌停板D.是否出現異常交易情況【答案】ABCD10、以下屬于跨品種套利的是（）。A.A交易所9月菜粕期貨與A交易所9月豆粕期貨問的套利B.同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨的套利C.A交易所5月大豆期貨與8交易所5月大豆期貨間的套利D.同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利【答案】AB11、美國某投資機構預計美聯儲將降低利率水平，而其他國家相關政策保持穩定，決定投資于日元、加元期貨市場，適合選擇（）合約。A.買入日元期貨B.賣出日元期貨C.買入加元期貨D.賣出加元期貨【答案】AC12、下列屬于中長期利率期貨品種的是（）。A.T-NotesB.T-BillsC.T-BondsD.Euro-Bobl【答案】ACD13、下列關于期貨投機價格發現作用的說法中，正確的有()。A.期貨市場匯集幾乎所有期貨合約商品供給和需求的信息B.投機者的交易目的不是實物交割，而是利用價格波動獲取利潤，這就要求投機者必須利用各種手段收集整理有關價格變動的信息，分析市場行情C.期貨市場把投機者的交易指令集中在交易所內進行公開競價，由于買賣雙方彼此競價所產生的互動作用使得價格趨于合理D.期貨市場的價格發現功能正是由所有市場參與者對未來市場價格走向預測的綜合反映體現的【答案】ABCD14、下列關于外匯衍生品交易的說法中，正確的是（）。A.可以規避匯率風險B.可以幫助企業實現風險管理的目標C.可以獲得暴利D.可以增強綜合國力【答案】AB15、下列關于會員制期貨交易所會員應當履行的義務包括（）。A.接受期貨交易所的業務監管B.執行會員大會、理事會的決議C.組織并監督期貨交易，監控市場風險D.遵守期貨交易所的章程、業務規則及有關決定【答案】ABD16、期貨交易所的職能包括（）等。A.組織并監督期貨交易，監控市場風險B.提供交易場所、設施和服務C.發布市場信息D.設計合約、安排合約上市【答案】ABCD17、在我國商品期貨交易中，關于交易保證金的說法正確的是（）。A.當某期貨合約交易出現異常情況時，交易所可按規定的程序調整交易保證金B.當某期貨合約出現連續漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應提高C.隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步降低該合約交易保證金比例D.交易所1期貨合約上市運行的不同階段規定不同的交易保證金比率【答案】ABD18、我國會員制期貨交易所一般設有（）。A.會員大會B.專業委員會C.理事會D.董事會【答案】ABC19、上海期貨交易所的期貨品種有（）。A.線材B.玉米C.鋅D.豆油【答案】AC20、以下關于遠期利率協議說法正確的是（）。A.遠期利率協議的買方是名義借款人B.遠期利率協議的買方是名義貸款人C.遠期利率協議的賣方是名義貸款人D.遠期利率協議的賣方是名義借款人【答案】AC21、如果用可交割券的價格代替現貨價格，計算某國債期貨合約理論價格時所涉及的要素有()等。A.利息收入B.資金占用成本C.轉換因子D.可交割券全價【答案】ABCD22、目前，我國（）推出了期轉現交易。A.上海期貨交易所B.鄭州商品交易所C.大連商品交易所D.中國金融期貨交易所【答案】ABC23、期貨合約的價格形成方式有（）。A.公開喊價方式B.配對