2022年基金從業資格證之證券投資基金基礎知識模擬考試試卷B卷含答案單選題（共60題）1、對股票投資組合進行相對收益歸因分析，所用的方法是（）。A.特雷諾比率法B.詹森比率法C.Brinson模型法D.夏普比率法【答案】C2、（）是20世紀90年代以來發展最為迅速的一類金融衍生工具。A.利率衍生工具B.信用衍生工具C.商品衍生工具D.股權類產品的衍生工具【答案】B3、下列關于衍生工具的說法，錯誤的是（）。A.遠期合約、期貨合約、互換合約、結構化金融衍生工具常被稱為基礎性工具B.按合約特點可以分為遠期合約、期貨合約、期權合約、互換合約和結構化金融衍生工具C.獨立衍生工具指期權合約、期貨合約或者互換合約D.按產品形態可以分為獨立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A4、UCITS基金持有人以()進行申購和贖回。A.基金單位凈值B.基金累計份額凈值C.基金所有者權益D.基金資產總值【答案】A5、下列不屬于基金利潤來源中利息收入的是()。A.買入返售金融資產收入B.存款利息收入C.債券利息收入D.銀行貸款利息收入【答案】D6、()是指賦予期權的買方在事先約定的時間以執行價格從期權賣方手中買入一定數量的標的資產的權利的合約。A.賣出期權B.平價期權C.看漲期權D.看跌期權【答案】C7、假設某封閉式基金8月15日的基金資產凈值為50000萬元人民幣，8月16日的基金資產凈值為50100萬元人民幣，該股票基金的基金管理費率為1.5％，該年實際天數為365天。則該基金8月16日應計提的管理費為（）元。A.20547.95B.20547.94C.20547.93D.20547.92【答案】A8、下列關于投資者的說法錯誤的是（）。A.投資者主要有個人與機構兩種類型B.基金銷售機構常常根據財富水平把個人投資者劃分為零售投資者、富裕投資者、高凈值投資者和超高凈值投資者C.個人投資者的劃分沒有統一的標準，每個基金銷售機構都會采用獨有的方法來設置投資者類別以及類別之間的界限D.一般而言，擁有更多經驗的個人投資者，在滿足正常生活所需之外，有更多的資金進行投資，而且風險承受能力也更強【答案】D9、基金投資交易過程中的風險主要體現在投資交易過程中的合規性風險和（）。A.管理風險B.市場風險C.投資組合風險D.利率風險【答案】C10、以下不屬于權益類資產面臨的非系統性風險的是()。A.匯率變動B.股票停牌C.公司因違規經營被處罰D.企業投資項目失敗【答案】A11、下列關于回轉交易的說法錯誤的是（）。A.證券的回轉交易是指投資者買入的證券，經確認成交后，在交收完成前全部或部分賣出B.債券競價交易和權證交易實行當日回轉交易C.B股實行當日回轉交易D.B股實行次交易日起回轉交易【答案】C12、混合基金是指同時投資于（）和貨幣市場等工具，且不屬于股票基金、債券基金和基金中基金中任何一類的基金。A.股票、貨幣B.貨幣、債券C.股票、債券D.股票、基金【答案】C13、負債權益比=（）。A.1/（1-資產負債率）B.負債/資產C.所有者權益/負債D.資產負債率/（1-資產負債率）【答案】D14、我國證券登記結算機構為證券交易提供的服務包括（）。A.登記、存管、結算、組織和監督B.登記、存管、結算、交易C.登記、結算D.登記、存管、結算【答案】D15、下列關于普通股的表述錯誤的是()。A.普通股一般具有表決權B.普通股具有股權和債權雙重屬性C.普通股的股利是變動的D.普通股是公司通常發行的無特別權利的股票【答案】B16、基金業績評價對于個人投資者而言，投資業績的好壞可能會決定他們是否有足夠的錢來支付大額開支，如子女教育、旅游等；對于儲備養老金的參與者而言，投資業績的好壞可能會決定其能否有舒適的退休生活；對于基金公司而言，想要提高其投資管理能力，必須測算和理解基金經理的業績。上述說法（）。A.錯誤B.部分錯誤C.正確D.部分正確【答案】C17、一只UCITS基金投資于同一機構發行的貨幣市場工具、銀行存款或OTC衍生產品的資產總值不能超過基金資產的()。A.50%B.10%C.20%D.30%【答案】C18、在國際金融市場上，（）是被廣泛采納的基準利率。A.上海銀行間同業拆借利率B.倫敦銀行間同業拆借利率C.新加坡銀行間同業拆借利率D.紐約銀行間同業拆借利率【答案】B19、下列關于普通股股東和優先股股東表決權的表述中，在一般情況下正確的是（）A.普通股股東沒有表決權，優先股股東具有表決權B.普通股股東具有表決權，優先股股東沒有表決權C.普通股股東具有表決權，優先股股東具有表決權D.普通股股東沒有表決權，優先股股東沒有表決權【答案】B20、按照杜邦分析法將財務指標拆解成多項指標的乘積。關于杜邦分析法，以下表述錯誤的是（）。A.權益乘數主要反映企業的融資能力B.銷售利潤率可以在一定程度上反應企業的盈利能力C.權益乘數等于所有者權益除以總資產D.一般情況下，總資產周轉率越高，企業的運營效率越高【答案】C21、投資組合管理的一般流程不包括()。A.了解投資者需求B.制定投資政策C.投資組合構建D.承諾收益【答案】D22、投資者購買證券、基金等投資產品，關心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區間所獲得的收益通常來源于（）。A.利息收益和價差收益B.股息和紅利C.投資收益和股息收益D.資產回報和收入回報【答案】D23、某投資者將其資金分別投向A、B、C三只股票，占總資金的比重分別為30%、40%、30%；股票A、B、C的期望收益率分別為RA=14%、RB=20%、RC=8%，則該股票組合的收益率（）。A.11.6%B.12.6%C.13.6%D.14.6%【答案】D24、到期收益率的影響因素主要有（）。到期收益率的影響因素主要有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D25、下列風險中屬于系統性風險的是（）A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅳ.ⅤD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ【答案】A26、（）是指公司的經理層利用信貨等融資或股權交易收購本公司的一種行為，從而引起公司所有權、控制權、剩余索取權、資產等變化，使企業的經營者變成了企業的所有者。A.管理層收購B.杠桿收購C.合并收購D.發起收購【答案】A27、關于同業拆借，下列說法錯誤的是()。A.對整個市場來說，同業拆借市場是對短期流動性最敏感的市場B.同業拆借利率作為市場的基準利率，是衡量市場流動性的重要指標C.同業拆借市場是有形的交易市場D.英國倫敦的銀行間同業拆借市場是世界上規模最大的同業拆借市場之一【答案】C28、下列關于開放式基金的收益分配說法錯誤的是（）。A.開放式基金需要按規定在基金合同中約定每年基金利潤分配的最多次數和最低比例B.開放式基金分紅的登記與過戶由登記機構的TA系統進行處理C.收益分配后的基金份額凈值不得低于面值D.開放式基金只能采取分紅再投資轉換為基金份額的分紅方式【答案】D29、關于債券當期收益收益率和到期收益率的關系，以下說法錯誤的是()A.當期收益率總是與到期收益率反向變動B.債券市場價格越偏離債券面值，期限越短，則當期收益率越偏離到期收益率C.當期收益率未考慮投資債券的資本損益，到期收益率則考慮了投資債券資本損益D.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，則其當期收益率越接近到期收益率【答案】A30、()是債券價格與到期收益率之間用彎曲程度的表達方式。A.凹性B.久期C.凸性D.收益性【答案】C31、某時點市值最大的15只股票的市值分別為420億元、318億元、306億元、275億元、260億元、247億元、231億元、220億元、183億元、180億元、177億元、173億元、170億元、158億元、153億元，則該類股票中位數是（）。A.260億元B.247億元C.177億元D.220億元【答案】D32、中央結算公司在銀行間債券交易中提供的主要服務是()A.提供交易平臺B.監督債券市場運行C.擔任做市商角色D.交易結算功能【答案】A33、AIFMD規定私募股權投資基金收購公司（）內不允許通過分紅、減持、贖回等形式進行資產轉讓。A.2年B.3年C.5年D.10年【答案】A34、QFII主體資格的認定，應當具備的條件有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B35、關于單利和復利，以下說法錯誤的是（）。A.均考慮了利息的時間價值B.均為計算利息的一種方法C.多個計息周期下，復利計算的利息大于單利計算的利息D.均考慮了本金的時間價值【答案】A36、以下關于估值責任的表述，錯誤的是（）A.我國基金資產估值的責任人是基金管理人B.基金托管人對基金管理人的估值結果負有復核責任。C.基金管理公司和托管人在進行基金估值、計算基金份額凈值及相關復核工作時，可參考工作小組的意見，能免除各自的估值責任。D.當對估值原則或程序有異議時，托管人有義務要求基金管理公司做出合理解釋，通過積極商討達成一致意見。【答案】C37、我國債券市場形成了三個基本子市場為主的統一分層的體系，以下完整正確的描述為（）A.銀行間債券市場、上海交易所債券市場和深圳交易所債券市場B.銀行間債券市場、企業間債券市場和商業銀行柜臺債券市場C.商業銀行柜臺債券市場、交易所債券市場和證券經營機構柜臺債券市場D.銀行間債券市場、交易所債券市場和商業銀行柜臺債券市場【答案】D38、假設某基金持有的三種股票的數量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元，應付稅費為500萬元，已售出的基金份額2000萬份。運用一般的會計原則，則基金份額凈值為（）元。A.1B.1.3C.1.15D.1.5【答案】C39、根據《中華人民共和國證券法》，下列不屬于證券登記結算機構職責的是（）。A.為證券交易提供集中登記服務B.為證券交易提供存管服務C.為證券交易提供投資咨詢服務D.為證券交易提供結算服務【答案】C40、投資者的風險容忍度取決于()。A.投資期限B.流動性C.投資政策D.風險承受能力和意愿【答案】D41、下列關于股權投資人與債券投資人說法錯誤的是（）。A.不管公司盈利與否，公司債權人均有權獲得固定利息且到期收回本金B.股權投資者只有在公司盈利時才可獲得股息C.清算時，股權投資的清償順序先于債權投資D.股權投資的風險更大，要求更高的風險溢價【答案】C42、任何一家市場參與者在進行買斷式回購交易時，單只券種的待返售債券余額應小于該只債券流通量的()%。A.5B.10C.15D.20【答案】D43、以下屬于跨境投資風險分類的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】C44、封閉式基金（）進行估值，（）披露一次基金份額凈值。A.每個交易日；每周B.每日；每周C.每個交易日；次日D.每日；次日【答案】A45、（）是從資產回報相關性的角度分析兩種不同證券表現的聯動性。A.方差B.標準差C.分位數D.相關系數【答案】D46、下列關于衍生工具的說法，錯誤的是（）A.遠期合約、期貨合約、互換合約、結構化金融衍生工具常被稱為基礎性衍生模塊B.按合約特點可以分為遠期合約、期貨合約、期權合約、互換合約和結構化金融衍生工具C.獨立衍生工具指期權合約、期貨合約或者互換合約D.按產品形態可以分為獨立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A47、()是交易行為對價格產生的影響，可以用交易頭寸占日平均交易量的比例來衡量。A.買賣差價B.市場沖擊C.對沖費用D.機會成本【答案】B48、封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。A.每日B.每周C.每月D.每季【答案】B49、下列關于混合基金的風險管理，說法正確的是（）。A.偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高B.偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率較低C.偏債型基金的風險較低，預期收益率較高D.偏債型基金的風險較高，預期收益率較低【答案】A50、（）顯示了企業在一年或一個經營周期內，應收賬款的周轉次數。A.現金資產周轉率B.存貨周轉率C.應收賬款周轉率D.總資產周轉率【答案】C51、開放式基金的設立主體是（）。A.基金持有人B.基金發起人C.基金管理人D.基金托管人【答案】C52、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態分布），然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布的方差一協方差、相關系數等。A.歷史模擬法B.方差一協方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B53、以下選項不屬于基金業績評價需考慮的因素的是（）。A.基金管理規模B.成立時間C.時間區間D.風險和收益【答案】B54、QFII主體資格認定中，對資產管理機構而言，其經營資產管理業務應在()年以上A.1B.2C.3D.5【答案】B55、下列關于普通股的表述錯誤的是()。A.普通股一般具有表決權B.普通股具有股權和債權雙重屬性C.普通股的股利是變動的D.普通股是公司通常發行的無特別權利的股票【答案】B56、以下說法錯誤的是（）。A.債券的投資人包括中央政府、地方政府、金融機構、公司和企業B.貨幣市場證券主要是短期性、高流動性證券，例如銀行拆借市場、票據承兌市場、回購市場等交易的債券C.債券通常又稱固定收益證券，能夠提供固定數額或根據固定公式計算出的現金流限，債券到期時債務人必須按時歸還本金并支付約定的利息D.債券發行人通過發行