2016年浙江省證券從業資格考試：金融衍生工具概述考試

試題本卷共分為1大題50小題，作答時間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項選擇題（共50題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）.深交所某只上市股票某日最后一筆成交發生在14：59：30，成交價格為10.00元，成交量為5000股。在14：58：30至14：59：30之間還有另外兩筆成交，分別為9.80元、2000股，9.85元、2000股。則該只股票的收盤價為__元。A．10.00B．9.92C．9.85D．9.80.證券登記結算公司在__日對會員發送預對盤報告。A．A．B．C．D．TT+1T+2T+3.債券代表其投資者的權利，這種權利稱為__。A．A．B．C．D．.__指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按未分配基金凈收益（或累計基金凈損失）占基金凈值比例計算的金額。A.基金凈收益B.基金經營業績C.損益平準金D.未分配基金凈收益證券回購交易實質上是一種以__為抵押品拆借資金的信用行為。A.優先股票B.基金證券C.有價證券D.可轉換債券在下列幾項中，屬于選擇性貨幣政策的工具是__。A.直接信用控制B.間接信用控制C公開市場業務D.法定存款準備金率__原則即基金銷售機構內各分支機構、部門和崗位職責應保持相對獨立，權責分明，相互制衡。A.健全性B.有效性C.獨立性D.審慎性當個人出現（）情形時，不得申請注冊登記為保薦代表人。A.具備3年以上保薦相關業務經歷B.參加中國證監會認可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格C.4年以前曾受到中國證監會行政處罰D.負有數額較大、到期未清償的債務可轉換債券是指持有者依據一定的轉換條件可將債券轉換成__的證券。A.基金B.優先股C.任意證券D.普通股道氏理論認為__。A.開盤價是最重要的價格B.收盤價是最重要的價格C.買入價是最重要的價格D.賣出價是最重要的價格企業債券每份面值為__元。A．10B．100C．1000D．10000從金融衍生工具的新發展角度來分析，資產證券化是__。A.風險管理型創新的重要成果B.增強流動型創新的重要成果C信用創造型創新的重要成果D.股票創新型創新的重要成果證券公司從業人員在證券交易活動中，按其所屬的證券公司的指令或者利用職務違反交易規則的，責任應由__。A.其本人負責B.所屬證券公司承擔全部責任C.證券登記結算公司負連帶責任D.證券登記結算公司負全部責任__通常以電腦軟硬件設備為后援，同時開辟人工座席和自動語音A.電話服務中心B.郵寄服務C.自動傳真D.手機短信（）是根據資本市場環境及經濟條件對資產配置狀態進行動態調整，從而增加投資組合價值的積極戰略。A.動態資產配置策略B.投資組合保險策略C.恒定混合策略D.買入并持有策略證券投資基金將眾多投資者的資金集中，并委托基金管理人進行共同投資，表現了基金的__特點。A.集合理財B.組合投資C.風險共擔D.分散風險新中國證券市場的發展歷史上，證券市場建立的最早年份為__。A．1986B．1990C．1992D．1998__是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。A.基金資產估值B.基金資產總值C.基金資產凈值D.基金份額凈值19.上海市場B股清算過程中，如境內參與人備付金賬戶余額不足以完成當日交收而出現透支，中國結算上海分公司將每天按透支金額的__收取罰金。A．0.05%B．0.1%C．0.5%D．1%下列事項中，不需要經過2/3以上的獨立董事通過的是A.公司及基金投資運作中的重大關聯交易B.公司和基金審計事務，聘請或更換會計師事務所C.公司管理的季度報告D.公司管理的基金的半年度報告和年度報告

在深圳證券交易所法人結算模式之下，深圳證券交易所會員須以法人名義在證券交易登記結算機構指定（）。A．BA．B．C．D．上市公司購買、出售的資產凈額占上市公司最近1個會計年度經審計的合并財務會計報告期末凈資產額的比例達到 以上，且超過人民幣 萬元的，構成重大資產重組。（）A．30%；3000B．30%；5000C．50%；3000D．50%；5000持有、控制一個上市公司的股份低于該公司已發行股份的30%的收購人，以要約收購方式增持上市股份的，其預期收購的股份比例不得低于__。A．1%B．5%C．10%D．15%關于基金，下列說法正確的是__。A.國債基金是以國債為主要投資對象的證券投資基金，風險較高B.貨幣市場基金是以全球的貨幣市場為投資對象的一種基金C黃金基金是以黃金或其他貴金屬及其相關產業的證券為主要投資對象的基金；收益率一般隨貴金屬的價格波動而變化，不穩定D.指數基金的特點是它的投資組合等同于市場價格指數的權數比例（）是根據資本市場環境及經濟條件對資產配置狀態進行動態調整，從而增加投資組合價值的積極戰略。A.動態資產配置策略B.投資組合保險策略C.恒定混合策略D.買入并持有策略26.從利率角度分析，__形成了利率下調的穩定預期。A.溫和的通貨膨脹B.嚴重的通貨膨脹C.惡性通貨膨脹D.通貨緊縮27.證券公司債券的期限最短為__。1年9個月6個月3個月公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的__。A．25%B．20%C．15%D．10%反映證券市場容量的重要指標是__。A.股票市值占GDP的比率B.證券市場價值C.證券化率（證券市值/GDP）D.證券市場指數若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產為所投資金額的__倍。A．5B．10C．20D．50零息債券的發行屬于__。A.平價發行B.溢價發行C.折價發行D.都不是20世紀早期，最先通過法律允許發行無面額股票的國家是__。A.美國B.英國C.法國D.德國股份有限公司發行境內上市外資股一般采用（）方式。A.部分向原社會公眾股股東優先配售，剩余部分網上定價B.配售C.向機構投資者發行D.網上定價發行關于創業板上市公司首次公開發行股票應當滿足的基本條件，下列描述正確的是（）。A.發行人是依法設立且持續經營3年以上的股份有限公司或者有限責任公司B.最近三年連續盈利，最近兩年凈利潤累計不少于1000萬元C.最近1期末凈資產不少于3000萬元，且不存在未彌補虧損D.發行后股本總額不少于3000萬元證券公司的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過3個月未還的，構成__。A.盜竊罪B.貪污罪C.挪用資金罪D.職務侵占罪股份有限公司解散時，清算出的公司財產應優先支付給A.職工工資和勞保費用B.繳納所欠稅款C.清償公司債務D.清算費用普通股票股東享有的權利有__。A.優先認股權B.公司盈余分配權C.公司經理提名權D.剩余資產分配權上市公司及其控股或者控制的公司購買、出售的資產凈額占上市公司最近1個會計年度經審計的合并財務會計報告期末凈資產額的比例達到__以上，且超過5000萬元人民幣的，構成重大資產重組。A．30%B．40%C．50%D．70%在我國，具有證券自營業務資格的機構投資者是A.商業銀行B.信托投資公司C.保險公司D.證券經營機構考慮有兩個因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16.4%,對因素1的貝塔值為1.4，對因素2的貝塔值為0.8，因素1的風險溢價為3%，無風險利率為6%，如果不存在套利機會,那么因素2的風險溢價為__。A．2%B．3%C．4%D．7.75%

在上海證券交易所網上定價發行可轉換公司債券，假設T日為上網定價發行日，下列說法錯誤的是__。T+1日，凍結申購資金T+2日，驗資報告送達上海證券交易所；上海證券交易所向營業部發送配號T+3日，中簽率公告見報；搖號T+4日，做好上市前準備工作__于2000年7月制定了《中國證券分析師職業道德守則》。A.中國證監會B.證券業協會C.證券分析師協會D.證券分析師專業委員會大多數地方性證券公司采用的集中性市場營銷策略是__。A.地區集中策略B.品種集中策略C.時間集中策略D.客戶集中策略一般的，認為證券市場是有效市場的機構投資者傾向于選擇__。市場指數型證券組合平衡型證券組合收入型證券組合有效型證券組合資本市場直線的Y軸截距代表.A.無風險收益率B.風險溢價C.風險的價格D.效用等級下列證券中，受到利率風險影響較小的證券為A.普通股B.優先股C.固定收益政府債券D.固定收益金融債券某投資者當日申報“債轉股”500手，當次轉股初始價格為每股20元，該投資者可轉換成發行公司股票的數量為__股。A．25000B．2500C．100D．10可轉換公司債券是__。A.風險管理型創新的