會計學1潘省初計量經濟學第一章緒論第一節什么是計量經濟學？第二節計量經濟學方法第三節計量經濟模型及其應用第四節統計和計量經濟分析軟件第1頁/共55頁

第一節什么是計量經濟學？

計量經濟學（Econometrics）一詞,又譯經濟計量學。從字面上說，該詞含義是經濟測量（Economicmeasurement），但實際上，其含義要廣得多。下面引用幾個比較權威的定義來說明這一點。第2頁/共55頁一.計量經濟學定義

計量經濟學是一個迅速發展的經濟學分支，其目標是給出經濟關系的經驗內容。

《新帕爾格雷夫經濟學大詞典》，1990第3頁/共55頁

計量經濟學可定義為實際經濟現象的定量分析，這種分析根據的是由適當推斷方法聯系在一起的理論和觀測的即時發展。計量經濟學運用數理統計知識分析經濟數據，對構建于數理經濟學基礎上的數學模型提供經驗支持，并得出數量結果。（P.A.薩米爾森等，1954）第4頁/共55頁

計量經濟學是將經濟理論、數學和統計推斷等工具應用于經濟現象分析的社會科學。（A.S.戈德伯格，1964）第5頁/共55頁綜合性定義

綜合以上定義，可以看出，計量經濟學是一個有關經濟關系的經驗估計的經濟學分支。計量經濟學依據經濟理論，使用數學和統計推斷等工具，用觀測數據對經濟和商務活動進行實證研究，測度和檢驗經濟變量間的經驗關系，從而給出經濟理論的經驗內容，在經濟理論的抽象世界和人類活動的具體世界之間搭建橋梁。

第6頁/共55頁計量經濟學的理論基礎經濟理論、數學和統計學知識是在計量經濟學這一領域進行研究的必要前提，這三者中的每一個對于真正理解現代經濟生活中的數量關系是必要的，但不充分，只有結合在一起才行。因此，一個優秀的計量經濟學家必須是合格的數學家和統計學家，他（她）還應該是一個經過系統經濟學訓練的經濟學家。

第7頁/共55頁計量經濟學的三個要素計量經濟學的三個要素是經濟理論、經濟數據和統計方法。對于解釋經濟現象來說，“沒有計量的理論”和“沒有理論的計量”都是不夠的，正如計量經濟學創始人之一的弗里希所強調的那樣，它們的結合是計量經濟學的發展能夠取得成功的關鍵。第8頁/共55頁

計量經濟學是經濟預測的科學計量經濟學從根上說，是對經驗規律的認識以及將這些規律推廣為經濟學“定律”的系統性努力，這些“定律”被用來進行預測，即關于什么可能發生或者什么將會發生的預測。因此，廣義地說，計量經濟學可以稱為經濟預測的科學。第9頁/共55頁計量經濟學的藝術成分計量經濟學雖然以科學原理為基礎，但仍保留了一定的藝術成分，主要體現在試圖找出一組合適的假設，這些假設既嚴格又現實，使得我們能夠使用可獲得的數據得到最理想的結果，而現實中這種嚴格的假設條件往往難以滿足。“藝術”成分的存在使得計量經濟學有別于傳統的科學，是使人對它提供準確預測的能力產生懷疑的主要原因。第10頁/共55頁二．計量經濟學的產生和發展

1.產生年代計量經濟學產生于上世紀三十年代。

1930年12月，弗里希（R.Frisch）、丁伯根(J.Tinbergen)和費歇爾(I.Fisher)等經濟學家在美國克利夫蘭成立計量經濟學會。

1933年起，定期出版《計量經濟學》(Econometrica)雜志。弗里希在該雜志發刊詞中明確提出計量經濟學的范圍和方法，指出計量經濟學是經濟理論、數學和統計學的綜合，但它又完全不同于這三個學科中的每一個。第11頁/共55頁2.時代背景

計量經濟學的產生，與當時的時代背景是密切相關的。上世紀二十年代末期，在資本主義世界發生了嚴重的經濟危機，原有的經濟理論失靈，產生了所謂的“凱恩斯革命”。在這種背景下，各國政府出于對經濟的干預政策的需要，企業管理層為了擺脫或減少經濟危機的打擊，在經濟繁榮時期獲取更多的利潤，要求采用計量經濟理論和方法，進行經濟預測，加強市場研究，探討經濟政策的效果，因而計量經濟學應運而生。第12頁/共55頁3.學科發展環境

同時，隨著科學技術的發展，各門學科相互滲透，數學、系統論、信息論、控制論等相繼進入經濟研究領域，使經濟科學進一步數量化，有助于計量經濟學的發展。高速電子計算機的出現和發展，為計量經濟技術的廣泛應用鋪平了道路。第13頁/共55頁4.發展過程

上世紀三十年代，側重于個別商品供給與需求的計量，基本上屬于個量分析或微觀分析。自四十年代起，計量經濟研究的范圍擴大到整個經濟體系，其特征是宏觀經濟總量的計量分析，亦即總量分析或宏觀分析。五十年代起，在計量經濟學的理論和方法得到迅速發展的同時，宏觀計量經濟模型在計量經濟學的應用中開始占重要地位。50年代末至60年代初是宏觀計量經濟模型蓬勃發展的時期。

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八十年代后，計量經濟學的研究取得了很多新進展，如單位根檢驗、協整、面板數據和面板數據模型、受限因變量模型、自回歸條件異方差模型、廣義矩估計等。與此同時，這些計量經濟技術被日益廣泛地應用于經濟學的各個領域，成為很多經濟學領域中實證工作的標準實踐。第15頁/共55頁5.我國計量經濟學研究狀況由于認識上的原因，我國對計量經濟學的廣泛研究和應用起步較晚，始于70年代后期。經過這些年的發展，已經取得了長足的進步，很多政府部門和學術機構建立了計量經濟模型進行經濟預測和政策分析。我們已大大縮小了在此領域與先進國家的差距。可以預見，計量經濟學在促進我國國民經濟的發展中將發揮越來越大的作用。第16頁/共55頁第二節計量經濟學方法一.計量經濟學方法的內容

任何計量經濟研究包含兩個基本要素：理論和事實，計量經濟學的主要功能就是將這兩個要素結合在一起。計量經濟研究既使用理論，也使用事實，將二者結合起來，用統計技術估計經濟關系，如圖1.1所示。第17頁/共55頁

理論

模型計量經濟模型事實數據加工好的數據統計理論計量經濟技術使用計量經濟技術，用加工好的數據，估計計量經濟模型結構分析

預測政策評價

圖1.1計量經濟學的研究方法第18頁/共55頁

理論（Theory）

理論是任何計量經濟研究的基本要素，但理論必須以一種可用的形式給出。對于計量經濟學來說，最可用的形式，如圖1.1所示，就是模型（model）的形式，具體地說，就是計量經濟模型。模型概括了與所研究的系統相關的理論，是理論用于實證研究的最方便的方式。任何計量經濟研究的一個必不可少的部分是模型的設定，也就是構筑一個能夠恰當地表示所研究現象的計量經濟模型。

第19頁/共55頁事實（facts）計量經濟研究的另一個基本要素是事實，指的是現實世界中與所研究現象相聯系的事件。這些事實導致代表相關事實的一組數據。一般來說，數據必須以各種方式進行加工，使它們能夠適合于計量經濟研究的使用。這種加工包括各式各樣的調整，如季節調整、插值、不同數據源的合并，以及使用其它信息來修正數據等等，結果是一組加工好的數據。第20頁/共55頁兩個基本要素的結合

計量經濟研究方法的下一步也是核心一步，是兩個基本要素的結合，即用加工好的數據估計計量經濟模型。這一步需要使用一批計量經濟技術。計量經濟技術是經典統計學方法特別是統計推斷技術的擴展。這種擴展是必要的，因為在估計計量經濟模型時會遇到一些特別的問題。上述過程的結果是一個估計好的計量經濟模型，所謂估計模型就是依據有關數據估計模型的參數，估計好的模型可用于計量經濟學的三個主要目的：結構分析，預測和政策評價。第21頁/共55頁

二.計量經濟分析的步驟（1）陳述理論（或假說）（2）建立計量經濟模型（3）收集數據（4）估計參數（5）假設檢驗（6）預測和政策分析下面通過一個研究價格變動對空調需求量的影響的例子來說明上述步驟。第22頁/共55頁第一步：陳述理論

首先要做的是查找一下有關價格變動與需求量之間關系的經濟理論，眾所周知的需求定律告訴我們：其他條件不變的情況下，一商品的價格上升，則對該商品的需求量減少；反之，價格下降，需求量增加。

簡言之，一商品的價格與其需求量之間呈反向關系，即需求曲線斜率為負。第23頁/共55頁第二步：建立計量經濟模型1.

需求函數的數學模型

盡管需求定律假定價格(P)與需求量(Q)之間呈反向關系，但并沒有給出二者之間關系的精確形式。例如，該定律并沒有告訴我們價格與需求量之間關系是線性的還是非線性的，如圖1.2中（a）和(b)所示。事實上，斜率為負的曲線有千千萬萬，在它們之中選擇正確的函數是計量經濟學家的任務。第24頁/共55頁(a)(b)QPQP圖1.2線性和非線性的需求函數第25頁/共55頁

如果Q和P之間的關系是線性的，如圖1.2（a）所示，則數學上需求函數可表示為：

Q=α+βP(1)α和β稱為該函數的參數（parameters），它們是未知常數。

α亦稱為截矩（intercept），它給出P為0時Q的值。

β亦稱為斜率（slope），它計量的是P的單位變動所引起的Q的變動。

第26頁/共55頁因變量和解釋變量

（1）式是反映Q和P之間關系的數學模型，專業點兒說，是數理經濟學模型。在這樣一個模型中，等號左邊的變量稱為因變量(dependentvariable)或被解釋變量(explainedvariable)。等號右邊的變量稱為自變量(independentvariable)或解釋變量(explanatoryvariable)。在我們的例子中，Q是因變量，P是解釋變量，意味著我們用價格的變動來解釋需求量的變動。第27頁/共55頁2.由數學模型到計量經濟模型（1）數學模型的缺陷

上段中(1)式假定價格(P)與需求量(Q)之間的一種精確的或確定的關系，也就是說，對于一個給定的價格，就確定一個唯一的需求量。在現實的經濟變量之間，極少存在這種關系，更常見的是不精確的關系。為了說明這一點，我們根據表1.1中Q和P的數據畫出一個散點圖（圖1.3）。第28頁/共55頁數據表和散點圖

表1.1PQ

0

78

170269363460558---iiiii

80Q

70

6012345xx

xxxxP

圖1.3第29頁/共55頁第30頁/共55頁

圖1.3顯示的是一種近似線性而非嚴格線性的關系。為什么不是所有6個點都位于數學模型（1）所規定的直線上呢？這是因為我們在導出需求曲線時假定所有影響Q的其它變量保持不變，而實際上它們通常要變，這種變動會對Q產生一些影響。結果是，觀測到的Q和P的關系可能不精確。

結論：現實中經濟變量之間的關系一般是一種不精確的關系，因此用（1）式這樣的數學模型描述是不合適的，因為它不能正確反映客觀實際情況。第31頁/共55頁（2）擾動項(disturbance

term)為了解決這個問題，我們用一個“一攬子”變量u加進原數學模型中，u代表所有影響Q的其它因素的影響，u稱為擾動項或誤差項。擾動項u可以理解為這樣一個變量，它反映的是除了價格以外的其它所有幫助決定需求量的因素。這些因素包括相對而言不重要因而未引入模型的變量（如消費者的偏好，他們的收入，替代商品的價格等），還包括純粹的隨機因素。第32頁/共55頁（3）計量經濟模型

引入擾動項u后，將需求函數寫為：

Q=α+βP+u(2)

這是一個計量經濟模型，這種類型的計量經濟模型也叫做線性回歸模型。在這樣一個模型中，擾動項u代表所有那些影響Q但未被顯式地引入模型的因素以及純粹的隨機因素。沒有擾動項的關系稱為精確的或確定的關系，而有擾動項的關系稱為隨機的關系。當我們用一個隨機關系式來預測被解釋變量的精確值時，結果往往有誤差，擾動項被用來估量這些“誤差”的大小。第33頁/共55頁第三步：收集數據

在估計所設定的計量經濟模型的參數之前，我們必須首先得到適當的數據。計量經濟分析所需要的數據，既可來自各種官方統計資料，亦可通過調查獲得。在經驗分析中常用的數據有兩種：

時間序列數據和橫截面數據（timeseriesandcross-section）

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時間序列和橫截面數據

時間序列數據是按時間周期（即按固定的時間間隔）收集的數據，如年度或季度的國民生產總值、就業、貨幣供給、財政赤字或某人一生中每年的收入都是時間序列的例子。

橫截面數據是在同一時點收集的不同個體（如個人、公司、國家等）的數據。如人口普查數據，世界各國某年國民生產總值，全班學生計量經濟學成績等都是橫截面數據的例子。

第35頁/共55頁混合數據和面板數據

兼有時間序列和橫截面成分的數據稱為混合數據（pooleddata），如1985－2010世界各國GDP數據。面板數據（paneldata）是混合數據的一種特殊類型，指對相同的一批橫截面單元（如家庭或廠家）在時間軸上進行跟蹤調查的數據，如我國統計部門定期進行的城、鄉居民收入和消費調查數據。第36頁/共55頁第四步：估計參數

有了如表1.1中的Q和P數據，如何估計模型的參數α和β？也就是說，如何求出這些參數的數值呢？我們將在后面的課程中詳細討論估計方法，其基礎是大家熟悉的最小二乘法。這里，假設我們用表1.1中Q和P的數據估計（2）式的參數α和β后得到估計好的需求函數：

=76.05-3.88P(3）其中表示Q的擬合值或預測值，76.05和–3.88是將P和Q的數據代入最小二乘法公式計算得出的參數α和β的數值,稱為α和β的估計值（estimates）。第37頁/共55頁估計好的需求函數

圖1.4=76.05-3.88PPQ第38頁/共55頁

估計值和估計量（EstimatesandEstimators）

我們通常用希臘字母表示未知參數的真值。假設β是一個我們想知道的參數值，應用統計技術，我們可以得到β的合理估計值。在任何實際應用中，β的估計值就是一個數字，如β被估計為–3.88。一般來說，經濟理論所關注的焦點并不是估計值，而是估計量，估計量是用于將數據轉換成估計值的公式。之所以更關注后者，是因為從一特定樣本計算的估計值是不是好，取決于估計方法（估計量）是不是好。β的估計量通常表示為

和。第39頁/共55頁第五步：假設檢驗

估計好需求函數后，我們可能想知道估計的模型是否有經濟意義，即得到的結果是否符合所依據的經濟理論。

例如，P的系數是否為預期的負數？（3）式表明確實如此。

有些假設就不那么容易驗證，比如說，若假設為β=-4.0，我們能不能說-3.88的觀測值實際上與假設值相同？也就是說我們的數據是否支持β=-4.0的假設？要檢驗這樣一個假設，就需要使用統計學的工具。第40頁/共55頁第六步：預測和政策分析

現在回到估計好的需求函數（3），假設生產商要知道價格變為4.50千元時需求量是多少,換句話說,他想預測P=4.50千元時的Q值。由（3）式，可得到：

=76.05-3.88P=76.05-3.88*4.50=58.59萬臺

也就是說，若價格為4.50千元，則需求量的預測值為接近59萬臺。

由于計量經濟模型包含擾動項，因此用上述估計好的模型所做預測總會存在誤差，與此同時，由于76.05和-3.88僅僅是真實的α和β的估計值,

這將是我們的預測中存在的另一個誤差源。第41頁/共55頁小結：計量經濟分析的步驟

步驟例子1陳述理論（或假說）需求定律2建立計量經濟模型Q=a+bP+u3收集數據表1.14估計參數=76.05-3.88P5假設檢驗β<0？6預測和政策分析若P=4.50，Q為多少？第42頁/共55頁第三節計量經濟模型及其應用一.單方程模型和聯立方程模型計量經濟模型可分為兩類：單方程模型和聯立方程模型。單方程模型用于描述一個因變量和若干個自變量之間的結構關系，如上一節（2）式所示。聯立方程模型則由多個方程組成，一般用于描述整個經濟系統或子系統。如最簡單的宏觀經濟模型

Ct

=α0+α1Yt+u1tIt=β0+β1Yt+β2Yt-1+u2tYt=Ct+It+Gt其中，Yt=GDP，Ct=消費，It=投資，Gt=政府支出。

第43頁/共55頁行為方程和恒等式

第一個方程是消費函數，第二個方程是投資方程，這類關系式描述的是消費者、投資者等的行為，因而稱為行為方程(behavioralequation)。前面的需求函數（2）式也是一個行為方程，描述的也是消費者的行為。第三個方程是GDP恒等式(identity)，恒等式亦稱定義式，是人為定義的一種變量間的恒等關系。

第44頁/共55頁外生變量和內生變量

在我們的簡單宏觀經濟模型中，C、I和Y是內生變量，G是外生變量。內生變量(endogenousvariables)是其值在模型內部確定的變量。外生變量(exogenousvariables)是其值在模型之外決定的變量。模型中使用它們，但不由模型決定它們的值。

第45頁/共55頁設定外生變量的原則在設定模型時，通常將以下兩類變量設定為外生變量：（1） 政策變量，如貨幣供給、稅率、利率、政府支出等。（2） 短期內很大程度上是在經濟系統之外決定或變化規律穩定的變量，如人口、勞動力供給、國外利率、世界貿易水平、國際原油價格等。第46頁/共55頁二．計量經濟模型的應用

圖1.1還顯示了計量經濟學的三個主要目的：結構分析，預測和政策評價，或者說是計量經濟學的三項應用。它們代表的是計量經濟學的“終端”產品，正如理論和事實代表的是它的“原材料”一樣。因此，我們可將圖1.1看成一個流程圖，該圖顯示了計量經濟研究的不同部件是如何組裝起來并最終投入使用的。由于計量經濟學的應用是通過計量經濟模型實現的，因此，計量經濟學的三項應用也就是計量經濟模型應用的三個方面。第47頁/共55頁

1.結構分析

結構分析是將估計好的計量經濟模型用于經濟關系的數量研究，即當一個或幾個變量發生變化時會對其它變量以至整個經濟系統產生什么樣的影響。結構分析所采用的主要方法有彈性分析和乘數分析等。結構分析代表的是計量經濟學的“科學”目的，即通過用模型和數據對理論經濟關系的檢驗來理解現實世界的經濟關系。第48頁/共55頁

2.預測

預測是用估計好的計量經濟模型去預測一些變量在實際觀測的樣本之外的數量值。預測往往是決策和行動的基礎，市場預測和宏觀經濟預測都是如此。應用宏觀計量經濟模型進行經濟預測，是經濟預測的主要手段之一。西方發達國家主要宏觀經濟模型都定期發布預測報告，預測結果往往得到政府、企業和公眾的重視。有專門機構對各主要模型的預測功能進行定期評估。

英、美很多模型班子有自己固定的客戶，靠預測已經可以以戰養戰了。如英國的MDM和OEF，美國的WEFA、DRI和INFORUM。第49頁/共55頁3.政策評價

計量經濟模型的另一大應用是政策評價,也叫政策分析或政策模擬。政策評價是用估計好的計量經濟模型在不同政策方案之間進行選擇。常用作法是先用模型做一個基準運行，也就是現行政策不變的情況下，經濟系