1試題答案解析(正確答案以紅色標注)形考任務1一、名詞解釋主要指由于銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)存在差異所產生的風險。3.收益率曲線風險指的是由于收益曲線斜率的變化導致期限不同的兩種債間)商定將來一定時間點(指利息起算日)開始的一定期限的協議利率，并規定以210.利率互換期權是期權合約購買者有權在合約到期日或到期日前的某一天11.匯率風險是借取外債最后必須用當地貨幣兌換成外幣或用產品出口所得12.或有風險也稱不可預見風險，主要是指地震，火災等由不可抗力帶來的13.遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一2,什么是交易風險暴露?它與經濟風險暴露、折算風險暴露有何不同?外幣標價，由于外匯匯率變化而引起的風險。(我來打個比方：其實就是以外幣3計值的交易，折合成本幣價值時的不確定性而帶來的風險)。不同于經濟風險暴3.利率風險大致可以分為哪幾類?4形考任務22.CART結構分析法即分類和回歸屬分析.它是一種根據一定的標準，運用二3.Z評分模型是著名財務專家奧特曼設計的一種破產預測模型。他根據數理夠反映借款人的財務狀況，對貸款質量影響最大、最具設計出一個能最大程度地區分貸款風險度的數學模型(也稱之為判斷函數),對5量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利狀況(Earnings)和流動性(Asset-backedSecurities,ABS)的過程。6按影響范圍劃分。信用風險可分為信貸風險和交易對手風險。按來源劃1.信息不對稱是其根本原因2.具有非系統性風險特征3.存在偏性和厚尾現象4.存在信用悖論5.量化困難3,借款人5C法和駱駝信用評級法有何區別?指客戶的財務實力和財務狀況。4.抵押(Collateral)指客戶拒付款項或無力支付款項時能被用作抵押的資產。5.條件(Conditions)指可能影響客戶付款能力的經濟環境(二)信用條件信用條件是指企業要求客戶支付賒銷款項的條最長付款時間折扣期限是為客戶規定的可享受現金折扣的付款時間現金折扣10日內付款，可享受5%的折扣；如果不想取得現金折扣，這筆貨款必須在30日內付清。其中，30日為信用期限，10日為折扣期限，5%為現金折扣4,什么是流動性風險?它包括哪兩個方面的內容?7第一流動性極度不足。流動性的極度不足會導致銀行破產，因此流動性風險是一種致命性的風險。但這種極端情況往往是其他風險導致的結果。例如，某大客戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發流動性問題和人們對該銀行前途的疑慮，這足以觸發大規模的資金抽離，或導致其他金融機構和企業為預防該銀行可能出現違約而對其信用額度實行封凍。兩種情況均可引發銀行嚴重的流動性危機，甚至破產。第二，短期資產價值不足以應付短期負債的支付或未預料到的資金外流。從這個角度看，流動性是在困難條件下流動性指的是以合理的代價籌集資金的能力。流動性的代價會因市場上短暫的流動性短缺而上升，而市場流動性對所有市場參與者的資金成本均產生影響。市場流動性指標包括交易量、利率水平及波動性、尋找交易對手的難易程度等。籌集資金的難易程度還取決于銀行的內部特征，即在一定時期內的資金需求及其穩定性、債務發行的安排、自身財務狀況、償付能力、市場對有的則與其籌資政策有關。若市場對其信用情況的看法惡化，籌資活動將會更為昂貴。若銀行的籌資力度突然加大，或次數突然增多，或出現意想不到的變化，那么市場看法就可能轉變為負面。因此，銀行籌資的能力實際上是市場流動性和銀行流動性兩方面因素的共同作用的結果5,資產流動性管理和負債流動性管理的具體方法有哪些?資產流動性管理1.建立分層次的現金準備2.合理安排資產的期限結構負債流動性管理一是現金資產和其他流動性資產；二是可以隨時獲得的主動性6,操作風險的特征有哪些?8界定的數量關系。(2)從覆蓋范圍看，操作風險管理幾乎覆蓋了銀行經營管理所領域幾乎是不可能的。(3)對于信用風險和市場風險而言，風險與報酬存在一一映射關系，但這種關系并不一定適用于操作風險。(4)業務規模大、交易量大、結構變化迅速的業務領域，受操作風險沖擊的可能性最大。(5)操作風險是一個7操作風險管理過程具體包括哪些環節?在風險識別基礎上，估計風險發生的概率和損失幅度。(3)風險評價。在風險識形考任務3一、名詞解釋1獨立風險9投資的專業風險投資家”2投資組合風險3標準差4可分散風險5不可分散風險類型產品帶來經濟損失的可能性。不可分散風險是不能通過多樣化來避免的風6市場風險市場風險是指由于基礎資產市場價格的不利變動或者急劇波動而導致衍生(一)多樣性商業銀行作為社會公眾服務機構和經營貨幣業務的特殊金(二)常態性聲譽、聲譽風險、聲譽風險事件、聲譽危機是一個逐次傳遞中介機構、股東、客戶等)對它的正向評價或負向評價，評價的結果不同，對商這種常態風險的總爆發最終會造成聲譽風險事件的發生，(三)關聯性聲譽風險是商業銀行面臨風險中的一種，與其他風險一起構(四)復雜性聲譽是聲望名譽的簡稱，聲望和名譽在企業財務報表中，屬譽風險指引》,對其定義也不是十分精確。國外學者提出的技術中，較具代表性的是Harris-Fombrun(哈里斯—豐布蘭)聲譽指數模型，其理論基礎是利益相關者理論。哈里斯(Harris)和豐布蘭(Fombrun)兩位學者總結出20項聲譽風險因子制成評估表，通過調查者對這些題項的打分，綜合好壞的程度，從而便于相互比較。但Harris-Fombrun聲譽指數模型能否為多數銀行所接受，尚需進一步觀察[3]。正因如此，體現了聲(五)典型性企業之間聲譽風險在內涵上是一樣的，但是商業銀行是經營2金融機構聲譽風險的利益主體包括哪些?媒體是如何影響金融機構聲譽風險的?(1)民事訴訟案件商業銀行由于沒有履行自身應盡義務，導致客戶遭受損失，服務進行收費引起的訴訟等。(2)公眾投訴如在零售柜臺業務中，由于與客戶之成不良影響。(3)金融犯罪案件商業銀行發生的金融犯罪案件將使社會公眾對銀行的業務管理能力產生懷疑，從而損害銀行聲譽。(4)監管機構行政處罰商業銀發公眾負面評價，使得銀行聲譽大打折扣。(5)發市場投資者和公眾的負面猜測，從而引發銀行聲譽風險。(6)市場傳言市場傳3互聯網金融風險的特征是什么?一是金融風險擴散速度較快。無論是第三方支付還是移動支付，包括P2P、技術所具有的快速遠程處理功能，為便捷快速的金融服務提供了強大的IT技術謂“道高一尺，魔高一丈”,這對于互聯網金融的風險防控和金融監管提出了更4請描述我國P2P網絡借貸平臺的風險管理。P2P網絡借貸平臺是最近幾年興起的互聯網金融之一，在P2P發展的過程中5區塊鏈技術對于互聯網金融風險的管理有哪些幫助?能夠對金融領域產生什么樣的影響?區塊鏈產業發展的初期，可從降成本、提效6《巴塞爾協議域》確定了哪三大監管支柱?它們各涉及哪些內容?形考任務4請選擇一個你日常關注的金融領域展開分析該領域金融風險的現狀及風險答案：(一)風險管理體系不完善(二)風險管理人才匱乏人員無論在質量上還是數量上以及各方面能力上都與西方發達國家商業銀行存(三)風險管理方法落后(四)風險承擔主體不明確(五)風險管理技術落后(一)要樹立重視風險、對風險進行科學管理的企業文化。對全行的員工(二)成立專門的機構負責銀行的風險管理。如成立風險管理委員會，制定(三)加強風險管理研究，積極學習銀行風險管理的先進技術和理