1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業第一章習題一、簡答題舉一個實例說明計量經濟研究的共性問題。為什么計量經濟學方法在各個國家的各個領域都能運用？計量經濟學要運用大量數學方法，但為什么說它是一門經濟學科？計量經濟模型的運用需要哪些基本要素？一般的經濟模型與計量經濟模型的根本區別是什么？計量經濟研究中除了直接運用數理統計方法以外，為什么還要有專門的計量經濟方法？理論計量經濟學與應用計量經濟學的區別是什么？計量經濟學與經濟學的聯系和區別是什么？數理經濟學與計量經濟學的關系是什么？計量經濟學與經濟統計學的聯系和區

2、別是什么？計量經濟學與數理統計學的聯系和區別是什么？計量經濟模型中變量和參數的區別是什么？為什么在計量經濟模型中要引入隨機擾動項？你認為什么樣的經濟模型才是比較好的計量經濟模型？為什么要對參數進行估計？參數的估計式與參數的估計值有什么區別？為什么對估計出參數的計量經濟模型還要進行檢驗？你能舉一個例子說明各種檢驗的必要性嗎？對計量經濟模型應當進行哪些方面的檢驗？計量經濟模型可作哪些方面的運用？這些運用的基本思想是什么？利用計量經濟模型作經濟預測和政策分析有什么異同？什么是被解釋變量和解釋變量？這兩類變量在模型中的地位和作用有什么不同？什么是內生變量和外生變量？在模型中這兩類變量有什么聯系？對模型

3、中參數的估計為什么要確定一定的戶籍準則？對模型中參數的估計有哪些最基本的要求？無偏性的本質特征是什么？最小方差性的本質特征是什么？什么是均方誤差？均方誤差的作用是什么？為什么有的時候要考慮所估計參數的漸近性質？計量經濟研究中數據起什么作用？你認為計量經濟研究中所需要的數據可從哪里獲得？計量經濟研究中所用的數據有哪些類型？什么樣的數據才是符合計量經濟研究所要求的？計量經濟模型建立的基本依據是什么？什么是線性模型？什么是非線性模型？舉例說明什么樣的非線性模型可以轉換為線性模型？舉例說明什么樣的非線性模型不能轉換為線性模型？運用計量經濟學方法研究經濟問題的完整步驟是什么？建立計量經濟模型的基本思想是

4、什么？時間序列數據與橫截面數據有什么不同？各舉一個例子說明什么是時間序列數據、截面數據、混合數據、虛擬變量數據？假如你是中國人民銀行的顧問，需要你對增加貨幣供應量提出具體的建議，你將考慮哪些因素？你認為可以怎樣運用計量經濟模型研究這個問題？二、選擇題1、單一方程計量經濟模型必然包括（ ）A、行為方程 B、技術方程 C、制度方程 D、定義方程2、在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，是（ ）A、原始數據 B、時點數據 C、時間序列數據 D、截面數據3、計量經濟模型的被解釋變量一定是（ ）A、控制變量 B、政策變量 C、內生變量 D、外生變量*4、在一個計量經濟模型中可作為結實變量的

5、有（ ） A、政策變量 B、控制變量 C、內生變量 D、外生變量 E、滯后變量*5、下列模型中屬于線性模型的有（ ） A、 B、C、 D、Y=6、同一統計指標按時間順序記錄的數據稱為( )。A、橫截面數據 B、時間序列數據 C、修勻數據 D、原始數據7、e型中其數值由模型本身決定的變量變是( ) A、外生變量 B、內生變量 C、前定變量 D、滯后變量 8、半對數模型中，參數的含義是（ ） AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化BY關于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 DY關于X的彈性9、半對數模型中，參數的含義是（ ）X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率BY關

6、于X的彈性CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 DY關于X的邊際變化10、雙對數模型中，參數的含義是（ ）X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 BY關于X的邊際變化CX的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 D、Y關于X的彈性 11、在回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（ ）被解釋變量和解釋變量均為隨機變量 被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量第二三章 習 題一、 單項選擇題1、將內生變量的前期值作解釋變量,這樣的變量稱為（ D ）A、虛擬變量 B、控制變量C、政策變量 D、滯

7、后變量 2、把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為（ B ）A、橫截面數據 B、時間序列數據 C、修勻數據 D、原始數據 3、在簡單線性回歸模型中，認為具有一定概率分布的隨機數量是( A ) A、內生變量B、外生變量C、虛擬變量D、前定變量4、回歸分析中定義的( D) A、解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B、解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D、解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量5、雙對數模型 中，參數的含義是（ C ）A、Y關于X的增長率 B、Y關于X的發展速度C、Y關于X的彈性 D、Y關于

8、X 的邊際變化6、半對數模型中，參數的含義是（ D ）A、Y關于X的彈性 B、X的絕對量變動，引起Y的絕對量變動C、Y關于X的邊際變動 D、X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動 7、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（ C ） A、 B、 C、 D、 （其中）8、設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是 ( D ) A B在回歸直線上 C D9、同一時間，不同單位相同指標組成的觀測數據稱為（ B ）A、原始數據 B、橫截面數據 C、時間序列數據 D、修勻數據10、在模型的回歸分析結果報告中，有，則表明（ C ）A、解釋變量對的影響是顯著的B、解釋變量對的影響是顯著的C、解

9、釋變量和對的聯合影響是顯著的D、解釋變量和對的影響是均不顯著11、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 （ D） A、n B、n-1 C、n-k D、1 12、對多元線性回歸方程的顯著性檢驗，所用的F統計量可表示為（ B ） A、 B、 C、 D、13、設OLS法得到的樣本回歸直線為，則點 ( B ) A、一定不在回歸直線上 B、一定在回歸直線上C、不一定在回歸直線上 D、在回歸直線上方14、用模型描述現實經濟系統的原則是( B )A、以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量B、以理論分析作先導，模型規模大小要適度C、模型規模越大越好；這樣更切合實際情況D、模型規模大小要適度，結

10、構盡可能復雜15、根據樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為=2.00+0.75lnXi，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（B） A、0.2% B、0.75% C、2% D、7.5% 16、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（ D ）A、使達到最小值 B、使達到最小值C、使達到最小值 D、使達到最小值17、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為( B )A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3618、設為回歸模型中的參數個數，為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(檢驗)

11、時構造的統計量為( A ) A. B. C. D. 19、在多元回歸中，調整后的判定系數與判定系數的關系為（A） A C=D 與的關系不能確定 20、多元線性回歸分析中的 RSS反映了（ C ）A應變量觀測值總變差的大小 B應變量回歸估計值總變差的大小 C應變量觀測值與估計值之間的總變差 DY關于X的邊際變化21、計量經濟模型中的內生變量（ C ） A可以分為政策變量和非政策變量 B和外生變量沒有區別 C其數值由模型所決定，是模型求解的結果 D是可以加以控制的獨立變量 22、在回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（ C ） A被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量 B. 被解釋變

12、量和解釋變量均為隨機變量 C被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量 被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量23、在下列各種數據中，（ C ）不應作為經濟計量分析所用的數據。A時間序列數據 B. 橫截面數據C計算機隨機生成的數據 D. 虛擬變量數據24、一元線性回歸分析中的 ESS的自由度是（ B ） An B1 Cn-2 Dn-1 25、在古典假設成立的條件下用OLS方法估計線性回歸模型參數，則參數估計量具有（C ）的統計性質。A有偏特性 B. 非線性特性C最小方差特性 D. 非一致性特性2 A6、以下選項中，正確表達了序列相關的是（A ）， B C D27、利用OLS估計得到的樣本回

13、歸直線必然通過點 ( A )A、 B、 C、 D、28、二元回歸模型中，經計算有相關系數，則表明（ D ）。 A、和間存在完全共線性 B、和間存在不完全共線性 C、對的擬合優度等于0.9985 D、不能說明和間存在多重共線性29、關于可決系數，以下說法中錯誤的是（ D ）A、可決系數的定義為被回歸方程已經解釋的變差與總變差之比；B、；C、可決系數反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優劣程度的一種描述；D、可決系數的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響。30、 一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS。則RSS的自由度為（ D ）A、n B、n-1 C、1 D、n-231、計量經濟學的研究

14、方法一般分為以下四個步驟（ B ）A確定科學的理論依據、模型設定、模型修定、模型應用B模型設定、估計參數、模型檢驗、模型應用C搜集數據、模型設定、估計參數、預測檢驗D模型設定、模型修定、結構分析、模型應用32、下列說法正確的有（ C ）A時序數據和橫截面數據沒有差異 B. 對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要C. 總體回歸方程與樣本回歸方程是有區別的 D. 判定系數不可以用于衡量擬合優度33、對樣本的相關系數，以下結論錯誤的是（ BD ）A 越接近1，與之間線性相關程度高B 越接近0，與之間線性相關程度高C D ，則與相互獨立 二、多項選擇題1、下列哪些變量一定屬于前定變量( CD ) A. 內

15、生變量 B. 隨機變量 C. 滯后變量 D. 外生變量 E. 工具變量2、古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有ABCDA、無偏性 B、線性性 C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性3. 利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點（ ACD ）A. 必然通過點 B. 可能通過點 C. 殘差的均值為常數 D.的平均值與的平均值相等 E. 殘差與解釋變量之間有一定的相關性4、計量經濟模型的檢驗一般包括的內容有 （ ABCD ） A、經濟意義的檢驗 B、統計推斷的檢驗 C、計量經濟學的檢驗 D、預測的檢驗 E、對比檢驗5、以下變量中可以作為解釋變量的有 （ ）A、外生變量 B、滯后內生變量

16、C、虛擬變量 D、前定變量 E、內生變量6、判定系數的公式為A B C D E 7、調整后的判定系數的正確表達式有A B C D E 9、有關調整后的判定系數與判定系數之間的關系敘述正確的有（ ）A 與均非負 B 模型中包含的解釋個數越多，與就相差越大C 只要模型中包括截距項在內的參數的個數大于1，則D 有可能大于E 有可能小于0，但卻始終是非負10、對于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ ）A B C D E 三、判斷正誤(1) 隨機誤差項ui與殘差項ei是一回事。（ F）(2) 總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值。（F ）(3) 線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。

17、（ F）(4) 在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果。（T ）(5) 在實際中，一元回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。(F )四、簡答題 1、運用計量經濟學方法研究經濟問題的主要步驟是什么？你是如何理解的？ 2、計量經濟模型參數估計的準則是什么（試用自己的語言敘述）。 3、對隨機擾動項作了哪些基本（古典）假定？這些假定有何作用？ 4、古典假定條件下的最小二乘估計式有哪些統計性質？這些統計性質對統計量、t統計量、F統計量的構成為什么是必要的？ 5、計量經濟學中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？其矩陣和非矩陣表示法是什么？說明收入對消費的一元線性回歸參

18、數、的經濟意義；若通過樣本數據得到，試述這兩個數字說明了什么問題？6、在多元線性回歸模型估計中,判定系數可用于衡量擬合優度,為什么還要計算修正判定系數？7、修正判定系數？回歸參數的顯著性檢驗（t檢驗）和回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）的區別是什么？8樣本決定系數為什么能判定回歸直線與樣本觀測值的擬合優度？9回歸模型的總體顯著性檢驗與參數顯著性檢驗相同嗎？是否可以互相替代？10何為最小平方準則？殘差項與隨機項有什么區別？11、經濟學中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？兩者的區別又是什么？12、歸模型檢驗時，回歸參數的顯著性檢驗（t檢驗）和回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）的區別是什么？五、計 算

19、 題1、家庭消費支出（Y）、可支配收入（）、個人個財富（）設定模型如下： 回歸分析結果為：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adj

20、usted R-squared 6 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001補齊表中劃線部分的數據（保留四位小數）；并寫出回歸分析報告。2、根據有關資料完成下列問題： LS / Depende

21、nt Variable is YDate: 11/12/02 Time: 10:18Sample: 1978 1997Included observations: 20Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 858.3108 67.12015 _ 0.0000 X 0. _ 46.04788 0.0000R-squared _ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0. S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression _ Akai

22、ke info criterion 10.77510 Sum squared resid .8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood - 134.1298 F-statistic Durbin-Watson stat 0. Prob(F-statistic) 0.（其中：X國民生產總值；Y財政收入）（1）補齊表中的數據（保留四位小數），并寫出回歸分析報告；（2）解釋模型中回歸系數估計值的經濟含義；（3）檢驗模型的顯著性。 3、 假定有如下回歸結果， 其中Y = 我國的茶消費量（每天每人消費的杯數） X = 茶的零售價格（元/公斤） t表示時間（1

23、）這是一個時間數列回歸還是橫截面序列回歸？ （2）畫出回歸線。（3）如何解釋截距項的意義，它有經濟含義嗎？（4）如何解釋斜率？（5）你能求出真實的總體回歸函數嗎？4、利用下表給出的我國人均消費支出與人均可支配收入數據回答下列問題：這是一個時間數列回歸還是橫截面序列回歸？建立回歸方程；如何解釋斜率？ 對參數進行顯著性檢驗。（5）如果某人可支配收入是1000元，求出該人的消費支出的點預測值。 （6）求出該人消費支出95置信水平的區間預測1998年我國城鎮居民人均可支配收入與人均消費性支出 單位：元地 區 可支配收 入(inc) 消 費 性支 出(consum) 地 區 可支配收 入(inc) 消

24、費 性支 出(consum) 北 京 8471.986970.83 河 南 4219.423415.65 天 津 7110.545471.01 湖 北 4826.364074.38 河 北 5084.643834.43 湖 南 5434.264370.95 山 西 4098.733267.70 廣 東 8839.687054.09 內蒙古 4353.023105.74 廣 西 5412.244381.09 遼 寧 4617.243890.74 海 南 4852.873832.44 吉 林 4206.643449.74 重 慶5466.574977.26 黑龍江 4268.503303.15 四

25、 川 5127.084382.59 上 海 8773.106866.41 貴 州 4565.393799.38 江 蘇 6017.854889.43 云 南 6042.785032.67 浙 江 7836.766217.93 陜 西 4220.243538.52 安 徽 47470. 73777.41 甘 肅 4009.613099.36 福 建 6485.635181.45 青 海 4240.133580.47 江 西 4251.423266.81 寧 夏 4112.413379.82 山 東 5380.084143.96 新 疆 5000.793714.10（數據來源：中國統計年鑒-199

26、9光盤J10、J11，中國統計出版社）5、為了解釋牙買加對進口的需求，J.Gafar根據19年的數據得到下面的回歸結果: se = (0.0092) (0.084) R2=0.96 =0.96其中：Y=進口量（百萬美元），X1=個人消費支出（美元/年），X2=進口價格/國內價格。（1）解釋截距項，及X1和X2系數的意義；（2）Y的總離差中被回歸方程解釋的部分，未被回歸方程解釋的部分；（3）對回歸方程進行顯著性檢驗,并解釋檢驗結果；（4）對參數進行顯著性檢驗,并解釋檢驗結果。6、下表所列數據是某地區每周消費和消費支出的一組樣本70801151806510012020090120140220951

27、40155240110160150260由樣本數據計算得，試根據以上資料用普通最小二乘法擬合回歸直線計算判定系數，說明回歸方程的擬合優度對斜率系數進行檢驗寫出回歸分析報告7、某市居民貨幣收入（單位：億元）與購買消費品支出（單位：億元）的統計數據如下表：11.612.913.714.614.416.518.219.810.411.512.413.113.214.515.817.2根據表中數據：求對的線性回歸方程；用檢驗法對回歸系數進行顯著性檢驗；求樣本相關系數第四五六章 習 題一、單選題1、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量AA無偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C無偏的，有效的 D

28、.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于檢驗AA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量 D.多重共線性3、DW檢驗方法用于檢驗BA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量 D.多重共線性4、在異方差性情況下，常用的估計方法是DA一階差分法 B.廣義差分法C工具變量法 D.加權最小二乘法5、在以下選項中，正確表達了序列自相關的是A6、如果回歸模型違背了無自相關假定，最小二乘估計量AA無偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C無偏的，有效的 D.有偏的，有效的7、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量AA不確定，方差無限大 B.確定，方差無限大C不確定，方差最小

29、 D.確定，方差最小8、用t檢驗與F檢驗綜合法檢驗AA多重共線性 B.自相關性C異方差性 D.非正態性9、在自相關情況下，常用的估計方法BA普通最小二乘法 B.廣義差分法C工具變量法 D.加權最小二乘法10、在不完全多重共線性不嚴重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進行ADA經濟預測 B.政策評價C結構分析 D.檢驗與發展經濟理論11、White檢驗方法主要用于檢驗AA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量 D.多重共線性12、ARCH檢驗方法主要用于檢驗AA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量 D.多重共線性13、Glejser檢驗方法主要用于檢驗AA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量

30、D.多重共線性14、簡單相關系數矩陣方法主要用于檢驗DA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量 D.多重共線性15、所謂異方差是指A16、所謂自相關是指A17、所謂不完全多重共線性是指存在不全為零的數，有A18、設為解釋變量，則完全多重共線性是A19、多重共線性是一種AA樣本現象 B.隨機誤差現象C被解釋變量現象 D.總體現象20、廣義差分法是對用最小二乘法估計其參數D21、在DW檢驗中要求有假定條件，在下列條件中不正確的是DA解釋變量為非隨機的 B.隨機誤差項為一階自回歸形式C線性回歸模型中不應含有滯后內生變量為解釋變量 D.線性回歸模型為一元回歸形式22、廣義差分法是B的一個特例A.加權最小

31、二乘法 B.廣義最小二乘法C.普通最小二乘法 D.兩階段最小二乘法23、在下例引起序列自相關的原因中，不正確的是DA.經濟變量具有慣性作用 B.經濟行為的滯后性C.設定偏誤 D.解釋變量之間的共線性24、加權最小二乘法是B的一個特例A. 廣義差分法 B.廣義最小二乘法C.普通最小二乘法 D.兩階段最小二乘法25、設為隨機誤差項，則一階自相關是指B26、在序列自相關的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是ADA.零均值假定成立 B.同方差假定成立C.無多重共線性假定成立 D.解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立27、在異方差的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是ADA.零均值假定成立 B.序列無

32、自相關假定成立C.無多重共線性假定成立 D.解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立28、在異方差的情況下，參數估計值的方差不能正確估計的原因是B28、在序列自相關的情況下，參數估計值的方差不能正確估計的原因是B29、應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為BA.解釋變量為非隨機的 B.被解釋變量為非隨機的C.線性回歸模型中不能含有滯后內生變量 D.隨機誤差項服從一階自回歸30、在DW檢驗中，當d統計量為2時，表明CA.存在完全的正自相關 B.存在完全的負自相關C.不存在自相關 D.不能判定31、在DW檢驗中，當d統計量為4時，表明BA.存在完全的正自相關 B.存在完全的負自

33、相關C.不存在自相關 D.不能判定32、在DW檢驗中，當d統計量為0時，表明AA.存在完全的正自相關 B.存在完全的負自相關C.不存在自相關 D.不能判定33、在DW檢驗中，存在不能判定的區域是CA. 0,4-4 B. 4-C. ,4-4- D. 上述都不對34、在修正序列自相關的方法中，能修正高階自相關的方法是CA. 利用DW統計量值求出 B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin兩步法 D. 移動平均法35、違背零均值假定的原因是BA.變量沒有出現異常值 B.變量出現了異常值C.變量為正常波動 D.變量取值恒定不變36、對違背零均值的情況可采用引入虛擬變量的方法，這時會對B產

34、生影響A.斜率系數 B.截距項C.解釋變量 D.模型的結構37、在下列多重共線性產生的原因中，不正確的是DA.經濟本變量大多存在共同變化趨勢 B.模型中大量采用滯后變量C.由于認識上的局限使得選擇變量不當 D.解釋變量與隨機誤差項相關38、多重共線性的程度越，參數估計值越CA.嚴重 能確定 B.不嚴重 能確定C.嚴重 不能確定 D.上述都不對39、多重共線性的程度越，參數估計值的方差估計越DA.嚴重 能確定 B.不嚴重 能確定C.嚴重 不能確定 D.上述都不對40、在DW檢驗中，存在正自相關的區域是BA. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-41、輔助回歸法（又待定系數法）主要用于檢驗

35、DA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量 D.多重共線性42、逐步回歸法既檢驗又修正了DA異方差性 B.自相關性C隨機解釋變量 D.多重共線性43、在下列產生異方差的原因中，不正確的是BDA.設定誤差 B.截面數據C.樣本數據的觀測誤差 D.解釋變量的共線性44、在下列產生序列自相關的原因中，不正確的是DA.經濟變量的慣性作用 B.經濟行為的滯后作用C.設定偏誤 D. 解釋變量的共線性45、設，則對原模型變換的正確形式為B46、對模型進行對數變換,其原因是BA.能使誤差轉變為絕對誤差 B.能使誤差轉變為相對誤差C.更加符合經濟意義 D.大多數經濟現象可用對數模型表示47、在修正異方差的方法中，

36、不正確的是DA.加權最小二乘法 B.對原模型變換的方法C.對模型的對數變換法 D.兩階段最小二乘法48、在修正序列自相關的方法中，不正確的是BA.廣義差分法 B.普通最小二乘法C.一階差分法 D. Durbin兩步法49、在檢驗異方差的方法中，不正確的是DA. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH檢驗法C. White檢驗法 D. DW檢驗法50、下列說法正確的是BA.異方差是樣本現象 B.異方差的變化與解釋變量的變化有關C.異方差是總體現象 D.時間序列更易產生異方差51、下列說法正確的是BA.異方差是樣本現象 B.異方差是一種隨機誤差現象C.異方差是總體現象 D.時間序列更易

37、產生異方差52、下列說法正確的是BA.序列自相關是樣本現象 B.序列自相關是一種隨機誤差現象C.序列自相關是總體現象 D.截面數據更易產生序列自相關53、下列說法不正確的是CA.自相關是一種隨機誤差現象 B.自相關產生的原因有經濟變量的慣性作用C.檢驗自相關的方法有F檢驗法 D.修正自相關的方法有廣義差分法54、下列說法不正確的是CA.異方差是一種隨機誤差現象 B.異方差產生的原因有設定誤差C.檢驗異方差的方法有F檢驗法 D.修正異方差的方法有加權最小二乘法55、下列說法不正確的是CA.多重共線性產生的原因有模型中大量采用滯后變量B.多重共線性是樣本現象C.檢驗多重共線性的方法有DW檢驗法D.

38、修正多重共線性的方法有增加樣本容量56、在DW檢驗中，存在負自相關的區域是AA. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-57、在DW檢驗中，存在零自相關的區域是CA. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-58、設線性回歸模型為，下列表明變量之間具有完全多重共線性的是其中v為隨機誤差項59、設線性回歸模型為，下列表明變量之間具有不完全多重共線性的是其中v為隨機誤差項60如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數的最小二乘估計量是（ C ） A無偏的 B. 有偏的 C. 不確定 D. 確定的61. 已知模型的形式為,在用實際數據對模型的參數進行估計的時候,測得DW統計量為0.64

39、53,則廣義差分變量是( B )A. B. C. D. 62 如果回歸模型違背了同方差性,參數的最小二乘估計量是(A ) A. 無偏的,非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 無偏的,有效的 D. 有偏的,有效的63. Goldfeld-quandt檢驗法用于檢驗( A ) A. 異方差 B. 序列自相關 C. 多重共線性 D. 解釋變量為隨機變量64. DW檢驗法用于檢驗( C ) A. 異方差性 B. 多重共線性 C. 序列自相關 D. 設定誤差65. 在模型有異方差的情況下,常用的方法是( D ) A. 廣義差分法 B. 工具變量法 C. 逐步回歸法 D. 加權最小二乘法66. 在以下選

40、項中,正確表達了序列自相關的是( A ) A. B. C. D. 67. 在具體運用加權最小二乘法時,如果變換的結果是,則Var(u)是下列形式中的哪一種?( B ) A. x B. B. D. Log(x)68. 在線性回歸模型中,若解釋變量和的觀測值成比例,即有,其中k為非零常數,則表明模型中存在( B ) A. 異方差 B. 多重共線性 C. 序列自相關 D. 設定誤差69. 已知DW統計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 1 D. 4二、多項選擇1、設線性回歸模型為，下列表明變量之間具有多重共線性的是EF其中v為隨機誤差項2、

41、能夠檢驗多重共線性的方法有ACEFA.簡單相關系數矩陣法 B. DW檢驗法C. t檢驗與F檢驗綜合判斷法 D.ARCH檢驗法E.輔助回歸法(又待定系數法) F.逐步回歸法3、能夠修正多重共線性的方法有ABCDEA.增加樣本容量 B.數據的結合C.變換模型的函數形式 D.逐步回歸法E.差分模型 F.兩階段最小二乘法4、如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果ADA. 參數估計值確定 B. 參數估計值不確定C. 參數估計值的方差趨于無限大 D. 參數的經濟意義不正確E. DW5、多重共線性產生的原因有BCEA. 遺漏或刪除變量 B. 經濟變量存在共同變化的趨勢C. 模型中大量采用了滯后變

42、量 D. 殘差的均值為零E. 認識上的局限造成選擇變量不當6、異方差產生的原因有ABCA. 模型中遺漏或刪除變量 B. 設定誤差C. 樣本數據的觀測誤差 D. 截面數據7、如果模型中存在異方差現象，則會引起如下后果CDEA. 參數估計值有偏 B. 參數估計值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗失效 D. 預測精度降低E. 參數估計值仍是無偏的8、能夠檢驗異方差的方法是BCDFA. F檢驗法 B. White檢驗法C. 圖形法 D. ARCH檢驗法E. DW檢驗法 F. Goldfeld-Quandt9、能夠修正異方差的方法有ACDEA. 加權最小二乘法 B. 逐步回歸法C. 廣義最小二乘法

43、 D. 對原模型變換法E. 對模型進行對數變換 F. 數據結合的方法10、序列自相關產生的原因有ABDEFA. 設定誤差 B. 經濟變量的慣性作用C. 經濟變量大多具有共同變化的趨勢 D. 經濟行為的滯后性E. 蛛網現象 F. 心理預期的作用11、如果模型中存在序列自相關現象，則會引起如下后果CDEA. 參數估計值有偏 B. 參數估計值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗失效 D. 預測精度降低E. 參數估計值仍是無偏的12、下列違背古典假定的隨機誤差現象是BCA. 多重共線性 B. 異方差性C. 序列自相關 D. 隨機解釋變量13、檢驗序列自相關的方法是CEA. F檢驗法 B. Whit

44、e檢驗法C. 圖形法 D. ARCH檢驗法E. DW檢驗法 F. Goldfeld-Quandt14、能夠修正序列自相關的方法有BCDEFGA. 加權最小二乘法 B. Durbin兩步法C. 廣義最小二乘法 D. 一階差分法E. 對模型進行對數變換 F. 廣義差分法G. Cochrane-Orcutt法15、廣義最小二乘法的特殊情況是BA. 對模型進行對數變換 B. 加權最小二乘法C. 數據的結合 D. 廣義差分法E. 增加樣本容量16、應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的有ACDA.解釋變量為非隨機的 B.被解釋變量為非隨機的C.線性回歸模型中不能含有滯后內生變量 D

45、.隨機誤差項服從一階自回歸17、下列說法正確的是ABDA.多重共線性產生的原因有模型中大量采用滯后變量B.多重共線性是樣本現象C.檢驗多重共線性的方法有DW檢驗法D.修正多重共線性的方法有增加樣本容量18、下列說法正確的是ABDA.異方差是一種隨機誤差現象 B.異方差產生的原因有設定誤差C.檢驗異方差的方法有F檢驗法 D.修正異方差的方法有加權最小二乘法19、下列說法正確的是ABDA.自相關是一種隨機誤差現象B.自相關產生的原因有經濟變量的慣性作用C.檢驗自相關的方法有F檢驗法 D.修正自相關的方法有廣義差分法20、下列說法不正確的是ACDA.序列自相關是樣本現象 B.序列自相關是一種隨機誤差

46、現象C.序列自相關是總體現象 D.截面數據更易產生序列自相關21、下列說法不正確的是ACDA.異方差是樣本現象 B.異方差是一種隨機誤差現象C.異方差是總體現象 D.時間序列更易產生異方差22、下列說法正確的是BA.異方差是樣本現象 B.異方差的變化與解釋變量的變化有關C.異方差是總體現象 D.時間序列更易產生異方差23、下列說法正確的是ABCDA. 多重共線性分為完全和不完全 B. 多重共線性是一種樣本現象C. 在共線性程度不嚴重的時候可進行預測分析D. 多重共線性的存在是難以避免的24、下列說法不正確的是ABEA. 多重共線性是總體現象 B. 多重共線性是完全可以避免的C. 多重共線性是一

47、種樣本現象 D. 在共線性程度不嚴重的時候可進行結構分析E. 只有完全多重共線性一種類型25、模型的對數變換有以下特點ACA. 能使測定變量值的尺度縮小 B. 更加符合經濟意義C. 模型的殘差為相對誤差 D. 經濟現象中大多數可用對數模型表示26、Goldfeld-Quandt檢驗法的應用條件是BCA. 將觀測值按解釋變量的大小順序排列 B. 樣本容量盡可能大C. 隨機誤差項服從正態分布D. 將排列在中間的約1/4的觀測值刪除掉27、在DW檢驗中，存在不能判定的區域是CDA. 0 B. 4- C. D. 4-4-E. 4-428、多重共線性的檢驗可通過下列CE的結合來判斷A. DW檢驗 B. ARCH檢驗C. t檢驗 D. White檢驗E. F29、下列說法正確的有ADEA加權最小二乘法是廣義最小二乘法的特殊情況B. 廣義最小二乘法是加權最小二乘法的特殊情況C. 廣義最小二乘法是廣義差分法的特殊情況D. 廣義差分法是廣義最小二乘法的特殊情況