1、華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金20100年年度度報告20100年122月311日基金管理理人：華華夏基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中國銀行行股份有有限公司司報告送出出日期：二一一一年三三月二十十八日1重要要提示及及目錄1.1重重要提示示基金管理理人的董董事會、董事保保證本報報告所載載資料不不存在虛虛假記載載、誤導導性陳述述或重大大遺漏，并對其其內容的的真實性性、準確確性和完完整性承承擔個別別及連帶帶的法律律責任。本年度度報告已已經三分分之二以以上獨立立董事簽簽字同意意，并由由董事長長簽發。基金托管管人中國國銀行股股份有限限公司根根據本基基金合同同規定，于20011年

2、年3月221日復復核了本本報告中中的財務務指標、凈值表表現、利利潤分配配情況、財務會會計報告告、投資資組合報報告等內內容，保保證復核核內容不不存在虛虛假記載載、誤導導性陳述述或者重重大遺漏漏。基金管理理人承諾諾以誠實實信用、勤勉盡盡責的原原則管理理和運用用基金資資產，但但不保證證基金一一定盈利利。基金的過過往業績績并不代代表其未未來表現現。投資資有風險險，投資資者在作作出投資資決策前前應仔細細閱讀本本基金的的招募說說明書及及其更新新。本報告中中的財務務資料經經審計，安永華華明會計計師事務務所為本本基金出出具了無無保留意意見的審審計報告告，請投投資者注注意閱讀讀。本報告期期自20010年年1月1

3、1日起至至20110年112月331日止止。1.2目目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc288843202 1重要要提示及及目錄 PAGEREF _Toc288843202 h 1 HYPERLINK l _Toc288843203 2基金金簡介 PAGEREF _Toc288843203 h 3 HYPERLINK l _Toc288843204 3主要要財務指指標、基基金凈值值表現及及利潤分分配情況況 PAGEREF _Toc288843204 h 4 HYPERLINK l _Toc288843205 3.1主主要會計計數據和和財務指指標 PAGEREF

4、_Toc288843205 h 4 HYPERLINK l _Toc288843206 3.2基基金凈值值表現 PAGEREF _Toc288843206 h 5 HYPERLINK l _Toc288843207 3.3過過去三年年基金的的利潤分分配情況況 PAGEREF _Toc288843207 h 6 HYPERLINK l _Toc288843208 4管理理人報告告 PAGEREF _Toc288843208 h 6 HYPERLINK l _Toc288843209 5托管管人報告告 PAGEREF _Toc288843209 h 11 HYPERLINK l _Toc28884

5、3210 6審計計報告 PAGEREF _Toc288843210 h 11 HYPERLINK l _Toc288843211 7年度度財務報報表 PAGEREF _Toc288843211 h 12 HYPERLINK l _Toc288843212 7.1資資產負債債表 PAGEREF _Toc288843212 h 12 HYPERLINK l _Toc288843213 7.2利利潤表 PAGEREF _Toc288843213 h 14 HYPERLINK l _Toc288843214 7.3所所有者權權益（基基金凈值值）變動動表 PAGEREF _Toc288843214 h

6、15 HYPERLINK l _Toc288843215 7.4報報表附注注 PAGEREF _Toc288843215 h 16 HYPERLINK l _Toc288843216 8投資資組合報報告 PAGEREF _Toc288843216 h 35 HYPERLINK l _Toc288843217 8.1期期末基金金資產組組合情況況 PAGEREF _Toc288843217 h 35 HYPERLINK l _Toc288843218 8.2期期末按行行業分類類的股票票投資組組合 PAGEREF _Toc288843218 h 35 HYPERLINK l _Toc28884321

7、9 8.3期期末按公公允價值值占基金金資產凈凈值比例例大小排排序的所所有股票票投資明明細 PAGEREF _Toc288843219 h 36 HYPERLINK l _Toc288843220 8.4報報告期內內股票投投資組合合的重大大變動 PAGEREF _Toc288843220 h 39 HYPERLINK l _Toc288843221 8.5期期末按債債券品種種分類的的債券投投資組合合 PAGEREF _Toc288843221 h 40 HYPERLINK l _Toc288843222 8.6期期末按公公允價值值占基金金資產凈凈值比例例大小排排名的前前五名債債券投資資明細 PA

8、GEREF _Toc288843222 h 41 HYPERLINK l _Toc288843223 8.7期期末按公公允價值值占基金金資產凈凈值比例例大小排排名的所所有資產產支持證證券投資資明細 PAGEREF _Toc288843223 h 41 HYPERLINK l _Toc288843224 8.8期期末按公公允價值值占基金金資產凈凈值比例例大小排排名的前前五名權權證投資資明細 PAGEREF _Toc288843224 h 41 HYPERLINK l _Toc288843225 8.9投投資組合合報告附附注 PAGEREF _Toc288843225 h 41 HYPERLINK

9、 l _Toc28888432226 9基金金份額持持有人信信息 PAGEREF _Toc288843226 h 42 HYPERLINK l _Toc288843227 9.1期期末基金金份額持持有人戶戶數及持持有人結結構 PAGEREF _Toc288843227 h 42 HYPERLINK l _Toc288843228 9.2期期末基金金管理人人的從業業人員持持有本開開放式基基金的情情況 PAGEREF _Toc288843228 h 42 HYPERLINK l _Tooc288884432229 100開放式式基金份份額變動動 PAGEREF _Toc288843229 h 42

10、 HYPERLINK l _Toc288843230 11重重大事件件揭示 PAGEREF _Toc288843230 h 43 HYPERLINK l _Toc288843231 12備備查文件件目錄 PAGEREF _Toc288843231 h 462基金金簡介2.1基基金基本本情況基金名稱稱華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金基金簡稱稱華夏策略略混合基金主代代碼0020031交易代碼碼0020031基金運作作方式契約型開開放式基金合同同生效日日20088年100月233日基金管理理人華夏基金金管理有有限公司司基金托管管人中國銀行行股份有有限公司司報告期末末基金份份額總額額

11、1,2557,1130,4555.877份基金合同同存續期期不定期2.2基基金產品品說明投資目標標通過靈活活運用多多種投資資策略，充分挖挖掘和利利用市場場中潛在在的投資資機會，謀求基基金資產產的長期期、持續續增值。投資策略略本基金將將結合宏宏觀經濟濟環境、政策形形勢、證證券市場場走勢的的綜合分分析，主主動判斷斷市場時時機，進進行積極極的資產產配置，合理確確定基金金在股票票、債券券等各類類資產類類別上的的投資比比例，以以最大限限度地降降低投資資組合的的風險、提高收收益。業績比較較基準本基金股股票投資資的業績績比較基基準為滬滬深3000指數數，債券券投資的的業績比比較基準準為上證證國債指指數。基基

12、準收益益率=滬滬深3000指數數收益率率555%上上證國債債指數收收益率45%。風險收益益特征本基金是是靈活配配置型混混合基金金，混合合基金的的風險高高于貨幣幣市場基基金和債債券基金金，低于于股票基基金；而而靈活配配置型混混合基金金的資產產配置比比例可靈靈活調整整，在混混合基金金中也屬屬于較高高風險、較高收收益的品品種。2.3基基金管理理人和基基金托管管人項目基金管理理人基金托管管人名稱華夏基金金管理有有限公司司中國銀行行股份有有限公司司信息披露露負責人人姓名崔雁巍唐州徽聯系電話話400-8188-66666010-6655948855電子郵箱箱servviceeChhinaaAMCC.coo

13、mtgxxxplbannk-oof-cchinna.ccom客戶服務務電話400-8188-66666955666傳真010-6311367700010-6655949942注冊地址址北京市順順義區天天竺空港港工業區區A區北京市西西城區復復興門內內大街11號辦公地址址北京市西西城區金金融大街街33號號通泰大大廈B座座3層北京市西西城區復復興門內內大街11號郵政編碼碼10000331008818法定代表表人范勇宏肖鋼2.4信信息披露露方式本基金選選定的信信息披露露報紙名名稱證券時時報登載基金金年度報報告正文文的管理理人互聯聯網網址址www.ChiinaAAMC.comm基金年度度報告備備置地點點

14、基金管理理人和基基金托管管人的住住所2.5其其他相關關資料項目名稱辦公地址址會計師事事務所安永華明明會計師師事務所所北京市東東長安街街1號東東方廣場場東方經經貿城安安永大樓樓16層層注冊登記記機構華夏基金金管理有有限公司司北京市西西城區金金融大街街33號號通泰大大廈B座座3層3主要要財務指指標、基基金凈值值表現及及利潤分分配情況況3.1主主要會計計數據和和財務指指標金額單位位：人民民幣元3.1.1期間間數據和和指標20100年20099年20088年100月233日（基基金合同同生效日日）至20088年122月311日本期已實實現收益益784,4544,5005.558902,0122,722

15、8.88845,9937,4688.699本期利潤潤719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.62250,9965,2177.511加權平均均基金份份額本期期利潤0.555410.877460.03322本期加權權平均凈凈值利潤潤率26.664%59.113%3.155%本期基金金份額凈凈值增長長率29.550%84.330%3.200%3.1.2期末末數據和和指標20100年末20099年末20088年末期末可供供分配利利潤1,6006,9946,2022.188890,1833,0889.22445,9937,4688.699期末可供供分配基基金份額額利潤1.27

16、7830.666960.02290期末基金金資產凈凈值3,0996,0009,9477.8992,5228,1101,7233.7771,6334,7731,0655.477期末基金金份額凈凈值2.46631.90021.03323.1.3累計計期末指指標20100年末20099年末20088年末基金份額額累計凈凈值增長長率146.30%90.220%3.200%注：所所述基金金業績指指標不包包括持有有人認購購或交易易基金的的各項費費用，計計入費用用后實際際收益水水平要低低于所列列數字。本期已已實現收收益指基基金本期期利息收收入、投投資收益益、其他他收入（不含公公允價值值變動收收益）扣扣除相關

17、關費用后后的余額額，本期期利潤為為本期已已實現收收益加上上本期公公允價值值變動收收益。期末可可供分配配利潤為為期末資資產負債債表中未未分配利利潤與未未分配利利潤中已已實現部部分的孰孰低數。3.2基基金凈值值表現3.2.1基金金份額凈凈值增長長率及其其與同期期業績比比較基準準收益率率的比較較階段份額凈值值增長率份額凈值值增長率標標準差業績比較較基準收收益率業績比較較基準收收益率標標準差過去三個個月14.993%1.288%3.666%0.977%11.227%0.311%過去六個個月38.553%1.144%12.225%0.855%26.228%0.299%過去一年年29.550%1.177%

18、-5.003%0.877%34.553%0.300%自基金合合同生效效起至今今146.30%1.255%41.887%1.088%104.43%0.177%3.2.2自基基金合同同生效以以來基金金份額累計計凈值增增長率變變動及其其與同期期業績比比較基準準收益率率變動的的比較華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金份額累計計凈值增增長率與與業績比比較基準準收益率率歷史走走勢對比比圖（20008年110月223日至至20110年112月331日）3.2.3自基基金合同同生效以以來基金金每年凈凈值增長長率及其其與同期期業績比比較基準準收益率率的比較較華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投

19、投資基金金自基金合合同生效效以來每每年凈值值增長率率圖注：本基基金合同同于20008年年10月月23日日生效，合同生生效當年年按實際際存續期期計算，不按整整個自然然年度進進行折算算。3.3過過去三年年基金的的利潤分分配情況況本基金自自基金合合同生效效以來無無利潤分分配事項項。4管理理人報告告4.1基基金管理理人及基基金經理理情況4.1.1基金金管理人人及其管管理基金金的經驗驗華夏基金金管理有有限公司司成立于于19998年4月9日，是經經中國證證監會批批準成立立的首批批全國性性基金管管理公司司之一。公司總總部設在在北京，在北京京、上海海、深圳圳、成都都、南京和和杭州設有有分公司司，在香香港設有有

20、子公司司。華夏夏基金是是首批全全國社保保基金投投資管理理人、首首批企業業年金基基金投資資管理人人、QDDII基基金管理理人、境境內首只只ETFF基金管管理人、境內唯唯一的亞亞債中國國基金投投資管理理人以及及特定客客戶資產產管理人人，是業業務領域域最廣泛泛的基金金管理公公司之一一。20100年，在市場場大幅震震蕩的情情況下，華夏基基金加強強風險控控制，堅堅持穩健健的投資資風格，主動管管理的股股票型基基金與混混合型基基金根據據自身投投資目標標及投資資策略，謹慎運運作，整體業業績表現現良好；固定收收益類基基金持續續創造正正回報；指數型型基金繼繼續緊密密跟蹤標標的指數數。根據據銀河證證券基金金研究中中

21、心基金金業績統統計報告告，在220100年基金金分類排排名中，華夏優勢勢增長股股票在1166只只標準股股票型基基金中排排名第33；華夏夏大盤精精選混合合在433只偏股股型基金金（股票票上限995%）中排名名第1；華夏策策略混合合在400只靈活活配置型型基金（股票上上限800%）中中排名第第1。20110年華華夏基金金為投資資人實現現分紅逾逾275億元，累計分分紅已超超過7000億元元。為引導投投資者樹樹立正確確的基金金投資理理念，增增進與投投資者之之間的交交流，220100年，華華夏基金金繼續加加強投資資者教育育與服務務工作。公司廣泛泛收集8800多多個基金金投資常常見問題題，編著著出版了了做

22、一一個理性性的投資資者中國基基金投資資指南一書，分發給給投資者者。公司司繼續舉舉辦各類類巡回報報告會以以及理財財講座，在媒體體開設投投資者教教育專欄欄，參展展北京、上海等等地金融融博覽會會，向投投資者提提供理財財咨詢服服務。20100年，華華夏基金金憑借規規范的經經營管理理及良好好的品牌牌聲譽，榮獲多多家機構構評選的的多個獎獎項，主主要獎項項有：220100年5月，在在中國國證券報報主辦辦的“中國基基金業金金牛獎”評選活活動中，華夏基基金榮獲獲“20009年年年度金金牛基金金公司獎獎”；20110年6月，在在上海海證券報報主辦辦的“第七屆屆中國金金基金獎獎”評選活活動中，華夏基基金榮獲獲“20

23、009年年度金基基金TTOP公公司獎”。在客戶服服務方面面，20010年年，華夏夏基金繼繼續以客客戶需求求為導向向，持續續提高服服務質量量：舉辦辦多場客戶戶見面會會，加強強與客戶戶的溝通通；根據據客戶建建議，不不斷改進進服務系系統及業業務規則則。在踐行企企業社會會責任方方面，青青海省玉玉樹縣發發生地震震災害后后，華夏夏基金及及全體員員工通過過華夏人人慈善基基金會向向災區捐捐款1000余萬萬元，華華夏基金金香港公公司向中中聯辦捐捐款專戶戶捐贈港港幣100萬元整整，并于于10月采采購優質質燃煤2200噸噸捐贈給給玉樹災災區，用用于保障障9所學校校、總計計112239名名學生和和教職工工的冬季季取暖

24、。20110年8月，甘甘肅舟曲曲地區發發生特大大山洪泥泥石流災災害，華華夏基金金員工通通過華夏夏人慈善善基金會會踴躍捐捐款，并并組織志志愿者親親赴甘肅肅舟曲災災區，為為8個村、4022戶、總總計10061位位災民送送上援助助物資。此外，華夏人人慈善基基金會還還組織實實施了山山西天鎮鎮唐八里里村機井井援建項項目、貴貴州新塘塘小學助助學項目目等由華華夏基金金公司及及員工個個人捐助助的指定定項目。4.1.2基金金經理（或基金金經理小小組）及及基金經經理助理理簡介姓名職務任本基金金的基金金經理期期限證券從業業年限說明任職日期期離任日期期王亞偉本基金的的基金經經理、公公司副總總經理20088-100-2

25、33-15年經濟學碩碩士。曾曾任中信信國際合合作公司司業務經經理，華華夏證券券有限公公司研究究經理。19998年加加入華夏夏基金管管理有限限公司，歷任興興華證券券投資基基金基金金經理助助理、基基金經理理（19998年年4月228日至至20002年11月8日日期間），華夏夏成長證證券投資資基金基基金經理理（20001年年12月月18日日至20005年44月122日期間間）。注：上上述任職職日期、離任日日期根據據本基金金管理人人對外披披露的任任免日期期填寫。證券從從業的含含義遵從從行業協協會證證券業從從業人員員資格管管理辦法法的相相關規定定。4.2管管理人對對報告期期內本基基金運作作遵規守守信情況

26、況的說明明本報告期期內，本本基金管管理人嚴嚴格遵守守證券券投資基基金法、證證券投資資基金銷銷售管理理辦法、證證券投資資基金運運作管理理辦法、基金金合同和和其他有有關法律律法規、監管部部門的相相關規定定，依照照誠實信信用、勤勤勉盡責責、安全全高效的的原則管管理和運運用基金金資產，在認真真控制投投資風險險的基礎礎上，為為基金份份額持有有人謀求求最大利利益，沒沒有損害害基金份份額持有有人利益益的行為為。4.3管管理人對對報告期期內公平平交易情情況的專專項說明明4.3.1公平平交易制制度的執執行情況況本基金管管理人一一貫公平平對待旗旗下管理理的所有有基金和和組合，制定并并嚴格遵遵守相應應的制度度和流程

27、程，通過過系統和和人工等等方式在在各環節節嚴格控控制交易易公平執執行。報報告期內內，本公公司嚴格格執行了了證券券投資基基金管理理公司公公平交易易制度指指導意見見和華夏基基金管理理有限公公司公平平交易制制度的的規定。4.3.2本投投資組合合與其他他投資風風格相似似的投資資組合之之間的業業績比較較本基金與與本基金金管理人人旗下的的其他投投資組合合的投資資風格不不同。4.3.3異常常交易行行為的專項說說明報告期內內未發現現本基金金存在異異常交易易行為。4.4管管理人對對報告期期內基金金的投資資策略和和業績表表現的說明4.4.1報告告期內基基金投資資策略和和運作分分析20100年，國國際金融融危機的的

28、影響尚尚未消除除，美國國經濟復復蘇乏力力，歐洲洲陷入主主權債務務危機，新興經經濟體面面臨較大大的通脹脹壓力。在不利利的環境境下，中中國經濟濟依靠強強勁的內內生性動動力，仍仍然保持持了快速速增長的的勢頭，經濟總總量躍居居全球第第二。然然而，由由于過去去兩年我我國在保保增長階階段投放放了過多多的流動動性，經經濟過熱熱、通貨貨膨脹等等負面效效應開始始顯現，為此，政府運運用加息息、上調調存款準準備金率率、控制制信貸規規模、清清理地方方融資平平臺、調調控房價價等手段段積極應應對，取取得了一一定成效效。此外外，國內內宏觀經經濟政策策的著力力點放在在轉變經經濟增長長方式、調整經經濟結構構上，通通過積極極擴大

29、居居民消費費需求，大力培培育戰略略性新興興產業，推進區區域經濟濟協調發發展等措措施，謀謀求經濟濟的可持持續發展展。20100年，AA股市場場呈現明明顯的結結構分化化行情。創業板板、中小小板股票票在經濟濟結構調調整的背背景支撐撐下持續續走強，估值水水平大大大高于市市場平均均值，泡泡沫化現現象愈演演愈烈，而大盤盤藍籌股股的估值值水平不不斷下移移，已接接近歷史史最低端端。行業業方面，電子、醫藥、食品飲飲料等全全年漲幅幅居前，金融、房地產產、鋼鐵鐵等出現現較大下下跌。債債券市場場總體機機會不多多，受階階段性流流動性寬寬松等因因素影響響，信用用債券出出現了階階段性投投資機會會，銀行行轉債的的再次發發行也

30、提提供了新新的投資資機會。報告期內內，本基基金采取取了偏防防御的投投資策略略，面對對行情結結構劇烈烈分化的的市場，始終堅堅持均衡衡配置，將組合合的整體體風險控控制在較較低水平平。行業業和個股股方面，新疆資資源股、醫藥股股、水利利股、軍軍工重組組類股為為組合凈凈值做出出了較大大貢獻，而金融融股、房房地產股股拖累了了凈值表表現。債債券方面面，投資資信用債債和銀行行轉債取取得了較較好收益益。4.4.2報告告期內基基金的業業績表現現截至20010年年12月月31日日，本基基金份額額凈值為為2.4463元元，本報報告期份份額凈值值增長率率為299.500%，同同期業績績比較基基準增長長率為-5.003%

31、。4.5管管理人對對宏觀經經濟、證證券市場場及行業業走勢的的簡要展展望20111年，通通脹水平平高企和和流動性性收緊將將成為制制約行情情發展的的兩大主主要因素素。國內內勞動力力成本上上升、資資源品價價格改革革、貨幣幣投放絕絕對規模模較大以以及美國國等主要要經濟體體實施量量化寬松松政策帶帶來輸入入型通脹脹等因素素，決定定了國內內通脹壓壓力短期期內難以以緩解，也決定定了貨幣幣政策收收緊的趨趨勢將在在相當長長一段時時間內持持續下去去。下半半年，隨隨著緊縮縮政策疊疊加效應應逐步顯顯現，通通貨膨脹脹的勢頭頭有望得得到遏制制，股市市將在調調整后迎迎來轉機機。結構構性行情情的特點點仍將延延續，不不過更有有可

32、能表表現為結結構性風風險的釋釋放。以以創業板板為代表表的高估估值品種種面臨較較大的回回歸壓力力，擴容容節奏的的加快，尤其是是新三板板的推出出將加速速創業板板泡沫的的破滅。大盤藍藍籌股風風險釋放放充分，將對穩穩定市場場發揮一一定的作作用。房房地產股股由于調調整充分分，在政政策風險險釋放后后有較大大的估值值修復空空間。債債券市場場在通脹脹壓力緩緩解的情情況下存存在階段段性機會會。本基金將將繼續采采取防御御性的投投資策略略，針對對市場由由于過分分關注政政策而導導致的錯錯誤定價價現象，運用反反向投資資原則，回避中中小盤以以及醫藥藥、食品品等熱門門行業的的高估值值品種，發掘被被忽略的的行業里里的優質質公

33、司。債券方方面，本本基金將將繼續關關注轉債債的投資資機會，并擇機機參與收收益率較較高的中中短期信信用產品品。珍惜基金金份額持持有人的的每一分分投資和和每一份份信任，本基金金將繼續續奉行華華夏基金金管理有有限公司司“為信任任奉獻回回報”的經營營理念，規范運運作，審審慎投資資，勤勉勉盡責地地為基金金份額持持有人謀謀求長期期、穩定定的回報報。4.6管管理人內內部有關關本基金金的監察察稽核工工作情況況報告期內內，本基基金管理理人進一一步梳理理完善內內部相關關規章制制度及業業務流程程，重點點加強了了對基金金投資交交易的風風險控制制及合規規檢查。在監察察稽核工工作中加加大了投投資研究究、銷售售等業務務的合

34、規規培訓和和考試力力度，針針對投研研人員多多次開展展合規培培訓，強強化合規規考試內內容及頻頻率，增增強員工工合規意意識；同同時加大大了日常常業務檢檢查的范范圍及頻頻率，及及時開展展了員工工行為合合規檢查查及對公公司投研研、營銷銷、運作作等業務務的專項項檢查，促進了了公司業業務的合合規運作作。報告期內內，本基基金管理理人所管管理的基基金整體體運作合合法合規規，有效效保障了了基金份份額持有有人利益益。本基基金管理理人將繼繼續以風風險控制制為核心心，提高高監察稽稽核工作作的科學學性和有有效性，切實保保障基金金安全、合規運運作。4.7管管理人對對報告期期內基金金估值程程序等事事項的說說明根據中國國證監

35、會會相關規規定及基基金合同同約定，本基金金管理人人應嚴格格按照新新準則、中國證證監會相相關規定定和基金金合同關關于估值值的約定定，對基基金所持持有的投投資品種種進行估估值。本本基金托托管人根根據法律律法規要要求履行行估值及及凈值計計算的復復核責任任。會計計師事務務所在估估值調整整導致基基金資產產凈值的的變化在在0.225%以以上時對對所采用用的相關關估值模模型、假假設及參參數的適適當性發發表審核核意見并并出具報報告。定定價服務務機構按按照商業業合同約約定提供供定價服服務。其其中，本本基金管管理人為為了確保保估值工工作的合合規開展展，建立立了負責責估值工工作決策策和執行行的專門門機構，組成人人員

36、包括括督察長長、投資資風險負負責人、法律監監察負責責人及基基金會計計負責人人等。其其中，超超過三分分之二以以上的人人員具有有10年年以上的的基金從從業經驗驗，且具具有風控控、合規規、會計計方面的的專業經經驗。同同時，根根據基金金管理公公司制定定的相關關制度，負責估估值工作作決策和和執行的的機構成成員中不不包括基基金經理理。本報報告期內內，參與與估值流流程各方方之間無無重大利利益沖突突。4.8管管理人對對報告期期內基金金利潤分分配情況況的說明明本基金本本報告期期未進行行利潤分分配，符符合相關關法規及及基金合合同的規規定。5托管管人報告告5.1報報告期內內本基金金托管人人遵規守守信情況況聲明本報告

37、期期內，中中國銀行行股份有有限公司司（以下下稱“本托管管人”）在對華夏策策略精選選靈活配配置混合合型證券券投資基基金（以以下稱“本基金金”）的托托管過程程中，嚴嚴格遵守守證券券投資基基金法及其他他有關法法律法規規、基金金合同和和托管協協議的有有關規定定，不存存在損害害基金份份額持有有人利益益的行為為，完全全盡職盡盡責地履履行了應應盡的義義務。5.2托托管人對對報告期期內本基基金投資資運作遵遵規守信信、凈值值計算、利潤分分配等情情況的說說明本報告期期內，本本托管人人根據證券投投資基金金法及及其他有有關法律律法規、基金合合同和托托管協議議的規定定，對本本基金管管理人的的投資運運作進行行了必要要的監

38、督督，對基基金資產產凈值的的計算、基金份份額申購購贖回價價格的計計算以及及基金費費用開支支等方面面進行了了認真地地復核，未發現現本基金金管理人人存在損損害基金金份額持持有人利利益的行行為。5.3托托管人對對本年度度報告中中財務信信息等內內容的真真實、準準確和完完整發表表意見本報告中中的財務務指標、凈值表表現、收收益分配配情況、財務會會計報告告（注：財務會會計報告告中的“金融工工具風險險及管理理”部分未未在托管管人復核核范圍內內）、投投資組合合報告等等數據真真實、準準確和完完整。6審計計報告安永華明明（20011）審字第第6077393337_B011號華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投

39、資基金金全體基基金份額額持有人人：我們審計計了后附附的華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金財財務報表表，包括括20110年112月331日的的資產負負債表和和20110年度度的利潤潤表和所所有者權權益（基基金凈值值）變動動表以及及財務報報表附注注。6.1管管理層對對財務報報表的責責任編制和公公允列報報財務報報表是基基金管理理人華夏夏基金管管理有限限公司的的責任。這種責責任包括括：（11）按照照企業會會計準則則的規定定編制財財務報表表，并使使其實現現公允反反映；（2）設設計、執執行和維維護必要要的內部部控制，以使財財務報表表不存在在由于舞舞弊或錯錯誤而導導致的重重大錯報報。6.2注

40、注冊會計計師的責責任我們的責責任是在在執行審審計工作作的基礎礎上對財財務報表表發表審審計意見見。我們們按照中中國注冊冊會計師師審計準準則的規規定執行行了審計計工作。中國注注冊會計計師審計計準則要要求我們們遵守中中國注冊冊會計師師職業道道德守則則，計劃劃和執行行審計工工作以對對財務報報表是否否不存在在重大錯錯報獲取取合理保保證。審計工作作涉及實實施審計計程序，以獲取取有關財財務報表表金額和和披露的的審計證證據。選選擇的審審計程序序取決于于注冊會會計師的的判斷，包括對對由于舞舞弊或錯錯誤導致致的財務務報表重重大錯報報風險的的評估。在進行行風險評評估時，注冊會會計師考考慮與財財務報表表編制和和公允列

41、列報相關關的內部部控制，以設計計恰當的的審計程程序，但但目的并并非對內內部控制制的有效效性發表表意見。審計工工作還包包括評價價基金管管理人選選用會計計政策的的恰當性性和作出出會計估估計的合合理性，以及評評價財務務報表的的總體列列報。我們相信信，我們們獲取的的審計證證據是充充分、適適當的，為發表表審計意意見提供供了基礎礎。6.3審審計意見見我們認為為，上述述財務報報表在所所有重大大方面按按照企業業會計準準則的規規定編制制，公允允反映了了華夏策策略精選選靈活配配置混合合型證券券投資基基金20010年年12月月31日日的財務務狀況以以及20010年年度的經經營成果果和凈值值變動情情況。安永華明明會計

42、師師事務所所 注冊冊會計師師 徐艷艷 蔣燕燕華 北京市東東長安街街1號東東方廣場場東方經經貿城安安永大樓樓16層層20111-033-1887年度度財務報報表7.1資資產負債債表會計主體體：華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金報告截止止日：220100年122月311日單位：人人民幣元元資產附注號本期末20100年122月311日上年度末末20099年122月311日資產：銀行存款款1166,6044,3006.00486,7764,1200.300結算備付付金6,4996,6658.494,9775,6616.46存出保證證金119,8933.233354,393

43、3.988交易性金金融資產產22,9559,1199,9222.6002,4883,4407,4133.900其中：股股票投資資2,3772,9943,9977.6001,9991,8839,6088.777基金投資資-債券投資資586,2555,9225.000491,5677,8005.113資產支持持證券投投資-衍生金融融資產3-買入返售售金融資資產4-應收證券券清算款款53,5579,6155.46696,3309,5311.566應收利息息57,9666,2245.483,3770,2212.47應收股利利-應收申購購款-遞延所

44、得得稅資產產-其他資產產6-資產總計計3,1993,9966,6411.3002,6775,1181,2888.677負債和所所有者權權益附注號本期末20100年122月311日上年度末末20099年122月311日負債：短期借款款-交易性金金融負債債-衍生金融融負債-賣出回購購金融資資產款80,0000,0000.000134,3999,8005.990應付證券券清算款款-應付贖回回款170,1544.95563,4416.67應付管理理人報酬酬4,0990,0039.473,1996,9920.57應付托管管費681,6733.233532,8200.088應付銷售售服務費費

45、-應付交易易費用712,4451,1899.1668,5770,2240.15應交稅費費471,8199.166223,4000.400應付利息息6,6776.1158,2222.114應付利潤潤-遞延所得得稅負債債-其他負債債885,1141.2984,7738.99負債合計計97,9956,6933.411147,0799,5664.990所有者權權益：實收基金金91,2557,1130,4555.8771,3229,3373,4966.355未分配利利潤101,8338,8879,4922.0221,1998,7728,2277.4

46、22所有者權權益合計計3,0996,0009,9477.8992,5228,1101,7233.777負債和所所有者權權益總計計3,1993,9966,6411.3002,6775,1181,2888.677注：報告告截止日日20110年112月331日，基金份份額凈值值2.4463元元，基金金份額總總額1,2577,1330,4455.87份份。7.2利利潤表會計主體體：華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金本報告期期：20110年11月1日日至20110年112月331日單位：人人民幣元元項目附注號本期20100年1月月1日至至20100年122月311日上年度可可比期間間20

47、099年1月月1日至至20099年122月311日一、收入入779,6566,8224.7761,2885,5512,1788.2771.利息息收入14,9998,0066.98813,2203,5222.411其中：存存款利息息收入111,5664,8872.412,4112,0021.64債券利息息收入13,4427,3566.81110,7791,5000.777資產支持持證券利利息收入入-買入返售售金融資資產收入入5,7777.776-其他利息息收入-2.投資資收益（損失以以“-”填列）829,3988,2224.444939,5377,9221.224其中：股股票投資資

48、收益12803,5766,1447.335916,7666,0443.226基金投資資收益-債券投資資收益135,1884,3329.4112,9911,8833.933資產支持持證券投投資收益益-衍生工具具收益14-287,9999.988股利收益益1520,6637,7477.6889,5771,9994.073.公允允價值變變動收益益（損失失以“-”號填填列）16-64,9288,9229.335332,3444,4997.7744.匯兌兌收益（損失以以“-”號填列列）-5.其他他收入（損失以以“-”號填列列）7.4.

49、7.117189,5222.699426,2366.888減：二、費用60,1131,2488.53351,1154,9511.6551.管理理人報酬酬40,4409,3277.72231,1110,1733.6992.托管管費6,7334,8887.945,1885,0029.013.銷售售服務費費-4.交易易費用1810,8842,0899.18813,9963,6922.4775.利息息支出1,9446,5561.67707,2400.099其中：賣賣出回購購金融資資產支出出1,9446,5561.67707,2400.0996.其他他費用19198,3822

50、.022188,8166.399三、利潤潤總額（虧損總總額以“-”號號填列）719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.622減：所得得稅費用用-四、凈利利潤（凈凈虧損以以“-”號填列列）719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.6227.3所所有者權權益（基基金凈值值）變動動表會計主體體：華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金本報告期期：20010年年1月11日至20110年112月331日單位：人人民幣元元項目本期20100年1月月1日至至20110年112月331日實收基金金未分配利利潤所有者權權益合計計一、期初初所有者者權益

51、（基金凈凈值）1,3229,3373,4966.3551,1998,7728,2277.4222,5228,1101,7233.777二、本期期經營活活動產生生的基金金凈值變變動數（本期利利潤）-719,5255,5776.223719,5255,5776.223三、本期期基金份份額交易易產生的的基金凈凈值變動動數（凈凈值減少少以“-”號填填列）-72,2433,0440.448-79,3744,3111.663-1511,6117,3352.11其中：11.基金金申購款款-2.基金金贖回款款-72,2433,0440.448-79,3744,3111.663-1511,6117,3352.1

52、1四、本期期向基金金份額持持有人分分配利潤潤產生的的基金凈凈值變動動（凈值值減少以以“-”號填列列）-五、期末末所有者者權益（基金凈凈值）1,2557,1130,4555.8771,8338,8879,4922.0223,0996,0009,9477.899項目上年度可可比期間間20099年1月月1日至至20009年112月331日實收基金金未分配利利潤所有者權權益合計計一、期初初所有者者權益（基金凈凈值）1,5883,7765,8477.96650,9965,2177.5111,6334,7731,0655.477二、本期期經營活活動產生生的基金金凈值變變動數（本期利利潤）-1,2334,3

53、357,2266.6221,2334,3357,2266.622三、本期期基金份份額交易易產生的的基金凈凈值變動動數（凈凈值減少少以“-”號填填列）-2544,3992,3351.61-86,5944,2116.771-3400,9886,5568.32其中：11.基金金申購款款-2.基金金贖回款款-2544,3992,3351.61-86,5944,2116.771-3400,9886,5568.32四、本期期向基金金份額持持有人分分配利潤潤產生的的基金凈凈值變動動（凈值值減少以以“-”號填列列）-五、期末末所有者者權益（基金凈凈值）1,3229,3373,4966.3551,1998,77

54、28,2277.4222,5228,1101,7233.777報表附注注為財務務報表的的組成部部分。本報告77.1至至7.44財務報報表由下下列負責責人簽署署： 范范勇宏 崔雁雁巍 崔雁巍巍 基金管理理公司負負責人 主管會會計工作作負責人人 會計計機構負負責人7.4報報表附注注7.4.1基金金基本情情況華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金（以下下簡稱“本基金金”）經中中國證券券監督管管理委員員會（以以下簡稱稱“中國證證監會”）證監監許可200085595號號關于于核準華華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金募集的的批復的核準準，由華華夏基金金管理有有限公司司依照中華人

55、人民共和和國證券券投資基基金法、證證券投資資基金銷銷售管理理辦法、證證券投資資基金運運作管理理辦法、華華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金基金合合同及及其他有有關法律律法規負負責公開開募集。本基金金為契約約型開放放式，存存續期限限為不定定期。首首次設立立募集不不包含認認購資金金利息共共募集11,5883,7729,3466.933元，業業經安永永華明會會計師事事務所安安永華明明（20008）驗字第第6044694435_A044號驗資資報告予予以驗證證。經向向中國證證監會備備案，華夏策策略精選選靈活配配置混合合型證券券投資基基金基金金合同于20008年年10月月23日日正式生生效

56、，基基金合同同生效日日的基金金份額總總額為11,5883,7765,8477.966份基金金份額。本基金金的基金金管理人人為華夏夏基金管管理有限限公司，基金托托管人為為中國銀銀行股份份有限公公司。根據中中華人民民共和國國證券投投資基金金法和和華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金基基金合同同的有有關規定定，本基基金可投投資于具具有良好好流動性性的金融融工具，包括國國內依法法上市交交易的股股票、債債券、資資產支持持證券、權證及及中國證證監會允允許基金金投資的的其他金金融工具具。7.4.2會計計報表的的編制基基礎本基金的的財務報報表按照照財政部部于20006年年2月115日頒頒布的企業

57、會會計準則則基本本準則和388項具體體會計準準則、其其后頒布布的企業業會計準準則應用用指南、企業會會計準則則解釋以以及其他他相關規規定(以以下合稱稱“企業會會計準則則”)、中中國證監監會于220100年2月月8日發發布的證券投投資基金金信息披披露XBBRL模模板第33號、中國證證券業協協會于220077年5月月15日日頒布的的證券券投資基基金會計計核算業業務指引引和中中國證監監會允許許的如財財務報表表附注77.4.4所列列示的基基金行業業實務操操作的有有關規定定編制。7.4.3遵循循企業會會計準則則及其他他有關規規定的聲聲明本財務報報表符合合企業會會計準則則的要求求，真實實、完整整地反映映了本

58、基基金20010年年12月月31日日的財務務狀況以以及20010年年度的經經營成果果和基金金凈值變變動情況況等有關關信息。7.4.4重要要會計政政策和會會計估計計1會計年年度本基金會會計年度度為公歷歷1月11日起至至12月月31日日止。2記賬本本位幣本基金的的記賬本本位幣為為人民幣幣。3金融資資產和金金融負債債的分類類1、金融融資產的的分類金融資產產于初始始確認時時分類為為：以公公允價值值計量且且其變動動計入當當期損益益的金融融資產、應收款款項、可可供出售售金融資資產及持持有至到到期投資資。金融融資產的的分類取取決于本本基金對對金融資資產的持持有意圖圖

59、和持有有能力。本基金金目前暫暫無金融融資產分分類為可可供出售售金融資資產及持持有至到到期投資資。本基金目目前持有有的股票票投資、債券投投資和衍衍生工具具(主要要為權證證投資)分類為為以公允允價值計計量且其其變動計計入當期期損益的的金融資資產。除除衍生工工具所產產生的金金融資產產在資產產負債表表中以衍衍生金融融資產列列示外，以公允允價值計計量且其其公允價價值變動動計入損損益的金金融資產產在資產產負債表表中以交交易性金金融資產產列示。本基金持持有的其其他金融融資產分分類為應應收款項項，包括括銀行存存款、買買入返售售金融資資產和各各類應收收款項等等。應收收款項是是指在活活躍市場場中沒有有報價、回收金

60、金額固定定或可確確定的非非衍生金金融資產產。2、金融融負債的的分類金融負債債于初始始確認時時分類為為：以公公允價值值計量且且其變動動計入當當期損益益的金融融負債及及其他金金融負債債。以公公允價值值計量且且其變動動計入當當期損益益的金融融負債包包括交易易性金融融負債及及衍生金金融負債債等。本本基金持持有的其其他金融融負債包包括賣出出回購金金融資產產款和各各類應付付款項等等。4金融資資產和金金融負債債的初始始確認、后續計計量和終終止確認認金融資產產或金融融負債于于本基金金成為金金融工具具合同的的一方時時，于交交易日按按公允價價值在資資產負債債表內確確認。以以公允價價值計量量且其變變動