1、文檔編號：HSS0022VS1.0QI0100 密 級：限 用杭州恒生電子有限公司證券交易系統概要設計講明書編制： 證券事業部 審核： 范徑武 批準： 范徑武 二OOO年六月*本資料僅供恒生用戶使用，請勿外傳。引言編寫目的隨著證券交易電子化程度的不斷提高，券商關于各種業務提出了新的要求，為了滿足券商的進展需求，更好的為客戶提供服務，現結合原有各版本的證券交易軟件的優點和特點，開發一套采納Client/Server結構的證券交易軟件治理系統（SQL版）。本系統從底層予以優化，使整個系統的運行速度得到較大提高，通過重新優化數據庫內部結構，使系統的可擴充性得到極大提高。本講明書給出恒生SQL版證券交

2、易系統的設計講明，包括最終實現的軟件必須滿足的功能、性能、接口和用戶界面、附屬工具程序的功能以及設計約束等。目的在于：為編碼人員提供依據；為修改、維護提供條件；項目負責人將按打算書的要求布置和操縱開發工作全過程；項目質量保證組將按此打算書做時期性和總結性的質量驗證和確認。本講明書的預期讀者包括：項目開發人員，特不是編碼人員；軟件維護人員；技術治理人員；執行軟件質量保證打算的專門人員；參與本項目開發進程各時期驗證、確認以及負責為最后項目驗收、鑒定提供相應報告的有關人員。合作各方有關部門的負責人；項目組負責人和全體參加人員。背景中國證券交易市場全面啟動，證券業務不斷進展完善；當前證券交易治理軟件市

3、場比較混亂，有些難以滿足不斷進展的業務需求；恒生公司作為長期服務于中國證券市場的專業軟件開發公司，具有豐富的行業經驗，充分的技術積存。我們充分分析了當前證券市場的需求和進展趨勢，與國內多家大券商做了深入交流，汲取了公司過去各版本交易系統的特點和優點，合理運用了一些新技術，在此基礎上，形成了恒生證券交易綜合治理平臺。定義本項目開發的軟件，約定：中文全稱：恒生98SQL , 99SQL ,2000SQL證券交易治理系統中文不稱：恒生98,99,2000英文全稱：Handsome Securities SQL Management System 3.5,3.6,3.7英文縮寫：HSSMS3.5 ,H

4、SSMS3.6,HSSMS3.7本報告用到的術語符合國家標準軟件工程術語（GB/T11475-1995）。參考資料中國證券經營機構營業部信息系統技術治理規范中華人民共和國證券法恒生交易接口規范（字串接口）恒生交易接口規范（協議接口）與本文直接相關的國家標準包括：（中國標準出版社 1996年）GB8566-1995軟件生存期過程GB8567-88 計算機軟件產品開發文件編制指南GB9385-88計算機軟件需求講明編制指南GB/T11457-1995軟件工程術語任務概述目標實現中國航母型大證券公司全公司企業廣域網上的證券交易，使得服務能力沒有投資者數量的限制，同時能有效實現企業級的治理的監控，成為

5、能自動風險預警的智能型系統。成為能在多種操作系統和多種數據庫系統上運行的系統，提高本系統的平臺適應能力，為用戶提供最大程度的平臺選擇性。建立中國證券業交易信息技術平臺，制定證券行業交易信息接口規范。全面加強系統的安全性，使證券業信息系統的安全性達到專門高的水平。用戶的特點系統的用戶分如下幾類：股民：利用系統提供的功能進行證券買賣托付和查詢有關股民自身的信息或證券行情。此類用戶只需按使用講明操作，不要求對軟件系統本身有任何了解。操作人員：營業部參與證券交易的職員，熟悉證券交易業務，經培訓能熟練操作系統提供的各項功能，并能處理軟件的日常故障（非致命性故障）。系統治理人員：營業部職員，負責計算機系統

6、和本系統軟件的部分維護和治理，要求對本系統軟件有較深的了解。能處理本系統軟件的各類故障。營業部經理和治理人員：本軟件系統的特權用戶，能使用本系統提供的各項功能，了圖2-1 營業部系統模型解營業部的日常經營情況和本營業部職員的工作業績，負責職員操作權限的授予。對軟件系統本身不要求有專門深的了解。系統分析營業部系統一共有四個對象，即客戶、職員、市場和銀行，市場的概念是交易所的細化，比如上海證券交易所的股和股確實是兩個市場，有了市場的概念我們就能夠把交易所那個概念細化，并使同一個市場的共性更突出。銀行則通過銀證轉賬業務介入，并成為營業部系統不可或缺的組成部分。上述四個對象通過一些業務流程進行相互操作

7、從而形成整個交易活動。因此整個系統模型能夠由五個元素表述為圖2-1。業務流程銀行市場職員客戶設計時需要將營業部系統所使用的各種信息分為描述四個對象的信息和描述業務流程的信息。由于四個對象相對而言是一種穩定型信息，而業務流程則較易變化，且營業部之間差異專門大，因此應將四個對象盡量定型，而將各種業務流程盡可能做成組件，以便營業部可依照實際需求組裝成適合自己的系統。依照以上思想，在設計對象模型時應充分考慮到可擴展性，盡量做到抽象化、參數化，從而使對象需求變化時不致阻礙系統結構。通過對四個對象和業務流程的分析，我們將一些業務治理上相關的業務流程組裝在一起構成功能模塊，這些模塊包括：資金治理、柜臺治理、

8、查詢治理、托付服務、數據轉換、銀證轉賬、日終治理、系統治理、系統監控、報表治理。依照每個模塊的不同特點，上述十個模塊能夠分為三類（圖 2-2）：第一類為柜臺交易類模塊，包括資金治理、柜臺治理、查詢治理、報表治理，此類模塊要緊用于處理柜臺發生的資金、托付、以及轉賬業務；第二類為接口處理類模塊，包括托付服務，數據轉換、銀證轉賬，此類模塊要緊用于處理系統對外界的接口，與周邊系統、交易所、銀行交換信息；第三類系統維護類模塊，包括日終治理、系統治理、系統監控，用于業務治理部、電腦部配置系統運行參數、分析交易狀況，處理交易所發來的清算、結算、對帳數據等。三類模塊功能互補、相輔相成，與營業部局域網和數據庫一

9、起構成整個交易系統的體系結構。局域網數據庫柜臺治理查詢治理報表治理資金治理數據轉換銀證轉賬托付服務日終治理系統治理系統監控接口處理子系統系統維護子系統圖2-2 交易系統體系結構柜臺交易子系統假定和約束系統設計應遵循以下約束：功能要求系統應在充分調研的基礎上盡量把各種用戶、各類營業部的合理需求覆蓋到里面去，能滿足現在以及今后可能會有的各種服務需求。性能要求系統應站在使用者的角度去考慮問題，從用戶的使用適應方便來設計系統，而不應從計算機實現的方便性來考慮問題。要真正使用戶感到一致、簡潔、方便、快速。穩定性要求系統在設計時應注意設計風格統一，使系統可調試性良好，盡可能把系統錯誤消滅在調試時期，系統一

10、旦交付使用，就應該有專門好的穩定性。安全性要求系統應著重安全性設計，做到外界人員無法入侵到系統本身，內部人員操作則留下操作痕跡，使用權治理層能夠定期或不定期地稽核系統。系統可變參數也分為兩類：一類為標準業務類型，可由營業部自行設置；另一類為專門參數，在得到業務治理部許可后，由電腦部設置。容錯能力要求系統應具有防范各種災難的能力，當各種災難發生時，應具有補救或容錯手段，使系統再生，使故障排除時刻縮到最短。可擴充性要求系統設計時應充分考慮其可擴充性，盡量將系統抽象化、能參數化，使系統盡可能地應付各種業務變化，便于加入各種新的業務需求。可維護性要求系統設計時應備齊各類文檔，操作人員只需閱讀文檔就可明

11、白所有的操作，維護人中也能夠通過文檔了解系統結構、設計思路，以便快速掌握整個系統。程序設計時應保持良好的編程風格，結構清晰、注釋明確，使調試、測試人員能快速定位各種錯誤。系統應提供遠程維護功能，便于及時恢復系統。參考資料恒生交易接口規范（字串接口）恒生交易接口規范（協議接口）中國證券經營機構營業部信息系統技術治理規范項目開發文檔：軟件需求講明書國家標準：（中國標準出版社 1996年）GB8566-1995軟件生存期過程GB8567-88 計算機軟件產品開發文件編制指南 GB/T11457-1995軟件工程術語系統組織結構總體設計思想客戶的需要和我們的設計思路任何項目中客戶的最高目標是可登錄、維

12、護和依靠的方案。為了確保實現此目的并使最終方案滿足客戶的總體需求，其它目標也必須得以實現。高可用性該平臺必須24x7x365可用冗余平臺服務必須有副本從而使系統中不存在單點故障，同時系統負載能夠被分配到可用的資源上。容錯該平臺必須有能力處理任何錯誤情況。它必須提供一個恢復服務的工具。HardwareNetworkSoftware伸縮性一個具備伸縮性的平臺必須能夠在三維平面上伸縮，如下所述：上述三種伸縮性區域中的任何一種都必須能夠雙向伸縮。垂直伸縮性（向上擴展）為一個現有部件添加額外硬件的能力，例如內存、處理器和/或硬件，其目的是提升性能和系統資源的可用性。水平伸縮性（向外擴展）3個伸縮性參數將

13、能夠通過添加額外的相似部件來加以伸縮以便滿足系統負載的需要安全系統將在3個方面支持安全模型：應用程序應用程序安全將確保只有通過授權的個人和部件才能訪問業務對象及其功能。網絡網絡安全將確保只有通過授權的個人、實體、硬件、軟件或部件才能使用該平臺的網絡資源。域名域名安全將確保只有通過授權的個人才能訪問組成該平臺的核心軟件和硬件部件。基于公開的標準采納基于正確公開標準的部件和技術以確保最大限度的協作能力以及與第三方系統與部件集成的簡便性。這類標準包括但不限于以下幾種：網絡協議與標準 (TCP/IP, HTTP, SSL, etc)數據庫連接性(ODBC)語言(SQL, C+, etc.)文檔系統將包

14、含完整的文檔，便于進行新的開發、培訓、系統維護，以及簡化與第三方部件和服務的集成。易于擴展系統軟件將基于業務對象設計的面向對象的模塊化方法。可復制系統的設計必須記錄下來以便能夠復制。系統體系結構高層次的系統構架本節將提到高層次的系統構架。組成該結構的每個部件都會有適當的詳述。總體系統如下圖所示。每個部件及其各自的層是等同的。以下的章節將就系統結構的每一個層次進行闡述。數據庫層數據庫層將包括所有與該平臺有關的數據。這包括但不限于：會員信息交易信息歷史信息入庫數據 數據分類標準證券業務系統的所有數據大體可劃分為以下幾類：交易數據：對各類交易如開戶、發行、撮合等的描述，包括托付、應答、沖正和成交回報

15、等。資金數據：指各種用于資金清算、結算、派息和兌付的數據。證券數據：指各類客戶的各種證券持有量、狀態等數據。賬戶數據：與股民有關的基礎信息。配置數據：對交易的對象、規則、形式等的限制和約定，如券種、利率、各種費率，代理集中點信息、網點信息、各級操作員信息。行情數據：買盤、賣盤、指數、實時價格、成交量等。治理數據：用于內部治理等用途的數據，包括通知文件。交易處理模式交易處理方式依照業務的處理響應流程要緊區分為同步模式與異步模式。同步交易處理模式同步方式是由客戶端向服務器提出交易申請后進入等待狀態，服務器對數據庫中相關數據進行處理后向客戶端反饋處理結果，客戶端再進行一定的操作（數據變換、打印等）后

16、結束本次交易過程。證券業務系統中采納同步模式的交易要緊有涉及股民資金與證券賬戶的賬戶治理功能類交易、涉及股民資金在不同資金系統間劃轉的資金處理類交易以及查詢類交易。異步交易處理模式異步交易處理模式又稱為通知式交易處理模式，它與同步方式最大的不同在于客戶在提出申請后，不需要立即獲得最終處理結果，只要得到申請已被受理的確認后即可結束聯機交易，處理結果將在以后時刻得到通知或可主動查詢結果。異步交易模式通常應用于證券交易類中，這種模式的產生與證券交易的特定環境是密不可分的。整個交易處理的過程分為交易申請的受理及成交回報處理兩個時期。依照我們的分析，實時交易將是系統運行過程中業務量最大的。不管對網絡或主

17、機資源的需求也將最大。數據庫模式開發一種數據庫模式。該模式將滿足本平臺的企業級交易處理的所有業務需求。該數據庫模式將針對適當的業務需求、性能、標準化、數據存儲和分析來進行設計。中間層應用服務為組成系統功能的業務對象提供了一個知識庫。業務對象將數據庫的復雜性和細節在系統客戶面前隱藏起來。應用服務器層與數據層一起組成了那個企業級系統的OLTP（在線業務處理）核心。采納通訊協議，使股民操作的周邊系統成為真正的三層結構 恒生周邊系統采納通訊協議，取消硬盤上周邊系統的交換文件，網上數據在客戶端發送之前加密，使得系統安全性提高，性能提高。 業務的動態加載、卸載恒生中間件的業務功能均封裝于一個個獨立的動態鏈

18、接庫中，實現了對業務功能的動態治理，能夠保證系統的不中斷運行的情況下，動態地加載或卸載業務功能，使系統功能的更新能動態實現，為今后系統的進展提供了充分的余地。 業務相關性和擴展性中間件能夠完成一定業務邏輯，以減輕后臺服務器的壓力，接口采納功能號完成，易擴展。數據庫連接采納連接池，每個線程使用各自的連接，數據庫連接使用BDE專用驅動或ODBC流量平衡恒生中間件采納多線程方式處理來自客戶端的請求數據包，提高了系統對客戶端的響應處理，保證流量均衡。客戶端網關層某些客戶端可能不能用IP網絡標準或標準的通信標準直接與企業網關通訊。現在，就必須安裝或開發一個客戶端網關或代理服務器以便使客戶端能夠與企業網關

19、通訊同時使用業務對象。WEB接入它是掃瞄器客戶端的網關同時使用帶有HTML的HTTP協議作為信息內容協議。WAP接入/手機短消息接入數據在WAP網關和Web服務器之間以WML（無線標記語言）作為信息內容編碼進行交換。電話托付/CALL CENTER接入多家銀行銀證轉賬集中接入銀證通（存折炒股）接入電信179平臺接入有線網、智能小區接入網絡層網絡層為平臺和所有的客戶端之間提供差不多的網絡互連。有些客戶端將通過一個公共網絡如Internet來訪問系統，而其他客戶端則可能使用私人網絡或使用VPN（虛擬私人網絡）的安全通訊通道來連接。客戶端層客戶端層是由任何需要與該平臺通訊的系統所組成的。客戶端能夠是

20、獨立的，例如一個DOS應用程序，它也能夠是位于公司廣域網絡中的一臺服務器。獨立客戶端這種客戶端能夠是Windows 、DOS或Novell應用程序，這在每個營業部都能找到。它們還能夠是蜂窩電話、Internet掃瞄器、手提設備等。交易平臺另一種客戶端是與該平臺連接的交易所來回傳送交易數據的應用程序。這些程序將使用應用服務器層所采納的現存的業務對象。由于同交易所的通訊是異步的，同時我們需要保證交易數據的傳送，因此最好和最具伸縮性的解決方案將要用到信息隊列服務器。報表平臺報表平臺是一系列位于公司廣域網內部的客戶端應用程序，它們被設計成依照數據庫和其他數據存儲源提供報表功能。系統功能設計功能綜述模塊

21、名稱功能名稱調用人員功能描述資金治理01資金帳戶操作員治理客戶的資金帳戶信息附加帳戶操作員治理客戶的股東帳戶信息其他帳戶操作員治理客戶的代理人、銀行帳號信息資金存取操作員治理客戶的現金、支票、轉帳業務資金治理操作員凍結、解凍、紅沖、藍補、利息、罰息柜員流水操作員柜員資金流水明細、匯總、當日沖銷柜臺治理02客戶托付操作員一般托付、選擇托付、批量托付等多種托付方式其他托付操作員代理配股、轉托管托付、補單托付股票治理操作員凍結、解凍、紅沖、藍補、轉入、轉出、抵押、解壓交割對帳操作員自動交割、重新交割、選擇交割、郵寄對帳、客戶對帳等多種方式柜員流水操作員柜員托付流水明細、匯總查詢治理03客戶信息操作員

22、查詢客戶的資金、股票、流水、托付、交割、轉帳等各方面信息匯總查詢操作員營業部的資金頭寸、各項業務匯總情況經營統計操作員客戶組成、開戶趨勢、托付方式、成交趨勢、業務分布客戶分析操作員資金分布、交易分布、當日龍虎榜分支比較操作員客戶數量、交易狀況、資金狀況個人統計操作員個人排行報盤治理04設定申報參數治理員清在線操作員治理員啟動報盤治理員報表治理05資金報表治理員業務匯總、資金余額、客戶透支、資金變動、資金存取、資金流水、銀行轉帳等清算報表治理員一、二級清算、成交明細及匯總證券報表治理員證券余額明細及匯總交易報表治理員托付、交割明細及匯總其他報表治理員經營情況、盈虧分析數據轉換06實時轉換治理員實

23、時轉換、轉換設置系統初始化治理員系統初始化、代碼初始化日終治理07數據處理治理員清算、結算、對帳數據的轉換日終配對治理員成交配對、成交查詢、結算查詢數據備份治理員當前庫、歷史庫、歸檔庫備份日終清算治理員成交清算、結算、數據匯總數據恢復治理員當前庫、歷史庫、歸檔庫的恢復其他處理治理員經紀提成、數據調優系統治理08系統維護治理員設置系統參數、銀行參數、席位參數、交易參數、股票參數、股票模板、股票代碼系統治理治理員柜員權限、數據字典、系統配置、權證清理、歷史歸檔、成本設置費用參數治理員利率參數、費用設置、抵押比率、經紀費用、回購設置經紀治理09經紀帳戶操作員經紀人開戶、經紀人操縱經紀關系操作員經紀開

24、戶、經紀修改、經紀銷戶經紀查詢操作員經紀人信息、經紀關系、經紀明細、提傭流水、托付流水、實時成交、持股情況、資金情況銀證轉換10實時轉換治理員實時轉換、轉換設置日終對帳治理員明細帳生產、明細帳轉換、明細帳查詢日終清算治理員數據轉換、銀行清算開戶轉換治理員客戶資料 系統各模塊要緊功能資金治理該模塊共有27個功能，其中有3個是公用功能，內容包括：柜員更密、客戶更密、客戶清密。另外24個為資金治理的功能，內容有：客戶開戶、資料修改、代理修改、增設幣種、幣種修改、換資金卡、狀態修改、客戶銷戶、股東開戶、股東修改、股東狀態、股東銷戶、資金存取、資金內轉、結息取款、當日沖銷、當日凍結解凍、長期凍結解凍、隔

25、日紅沖藍補、個人利息結算、類不利息結算、全部利息結算、個人流水、個人統計。柜臺治理該模塊共包含35個功能：一般托付、選擇托付、批量托付、批量申購、批量撤單、代理配股、單筆轉托、選擇轉托、全部轉托、托付補單、證券凍結、證券解凍、證券長凍、證券長解、證券紅沖、證券藍補、證券轉入、證券轉出、債券抵押、債券解押、自動交割、重新交割、選擇交割、批量交割、匯總交割、申購交割、中簽交割、郵寄交割、郵寄對帳、客戶對帳、匯總對帳、本柜流水、本柜匯總、全體流水、全體匯總。查詢治理該模塊共包含38個功能：查個人差不多信息、查個人資金信息、查個人股票信息、查個人托付信息、查個人回報信息、查個人流水信息、查個人交割信息

26、、查個人回購信息、查個人賬號信息、查個人代理信息、查個人銀行信息、查個人轉賬信息、查資金信息、查流水信息、查股票信息、查托付信息、查回報信息、查交割信息、查回購信息、查轉賬信息、查銀行信息、頭寸調度、業務匯總、賬戶匯總、國債匯總、查客戶狀態、查客戶組成、查開戶趨勢、查托付方式、查資金存取、查業務分布、查成交趨勢、查資金分布、查交易分布、當日龍虎榜、分支比較-客戶數量、分支比較-交易狀況、個人統計。報盤治理該模塊共包含2個功能：申報參數設置、啟動報盤。報表治理該模塊共包含23個功能：資金業務匯總、科目匯總、業務統計、資金余額、客戶透支、資金變動、利息匯總、資金流水、銀行轉賬、回購明細、前臺收費、

27、一級清算、二級清算、成交明細、申購配號、申購中簽、證券匯總、證券余額、托付明細、客戶成交、成交排名、經營情況、盈虧分析。數據轉換該模塊共包含4個功能：轉換設置、實時轉換、系統初始化、代碼初始化。日終治理該模塊共包含19個功能：成交數據轉換、成交結算轉換、成交配對、成交查詢、結算查詢、清算前備份、清算后備份、臨時備份、歷史庫備份、歸檔庫備份、成交清算、成交結算、數據匯總、恢復清算前備份、恢復清算后備份、恢復臨時備份、恢復歷史庫備份、恢復歸檔庫備份。系統治理該模塊共包含23個功能：系統參數、銀行參數、席位參數、交易參數、股票參數、股票摸板、股票代碼、二級賬號、柜員權限、柜員治理、數據字典、業務科目

28、、系統配置、權證清理、代碼更換、歷史歸檔、利率參數、經紀費用、前臺費用、后臺費用、回購費用、抵押比例、回購設置。經紀治理該模塊共包含14個功能：經紀人開戶、經紀人修改、經紀人操縱、經紀賬戶、經紀修改、經紀銷戶、經紀查詢-經紀人信息、經紀查詢-經紀關系、經紀查詢-經紀明細、經紀查詢-提傭流水、經紀查詢-托付流水、經紀查詢-實時成交、經紀查詢-持股情況、經紀查詢-資金情況。 銀證轉換該模塊共包含8個功能：轉換設置、實時轉換、明細賬生成、明細賬轉換、明細賬查詢、數據轉換、銀行清算、客戶資料。接口本系統與證券交易系統其它部分交換信息是通過恒生中間件（托付轉換機，應用服務器）進行的，信息格式由恒生交易接

29、口規范（字串接口）及恒生交易接口規范（協議接口）定義。性能充分考慮各地營業部的需求特色，做到功能齊全；要求操作方便快捷，性能優越；系統要能在營業部可能出現的各種環境下具有專門好的穩定性；系統特不強調安全性，杜絕非法入侵，所有操作留痕，全面系統稽核；系統要能夠防范交易過程中可能出現的災難，具有專門強的容錯能力；系統應充分考慮易擴展性，能適應新業務的變化；系統要求具備完整的文檔和清晰風格，具備專門好的可維護性。輸入輸出輸入：一般為柜員鍵盤輸入，部分為資金卡劃卡輸入。輸出：一般為屏幕輸出、打印輸出，部分為文件輸出。數據治理數據治理能力要求能滿足大、中型營業部的數據處理需求，當前庫大小約200 MB 400MB，歷史庫800MB1.2GB，歸檔庫大小不限。故障處理硬件故障工作站硬件故障：一般運行資金治理、柜臺治理、查詢治理等應用程序不阻礙正常交易，但會導致該柜員業務暫停，運行托付轉換機的工作站故障將暫停周邊托付處理，運行數據轉換機的工作站故障將暫停與交易所申報、回報；運行銀證轉換機的工作站故障將暫停與銀行的轉賬業務，上述故障可通過更換備份工作站解決。通訊故障：工作站與服務器無法通訊，導致局部業務暫停，應檢查通訊線路及設置，保證網絡通訊暢通。文件服務器硬件故障：工作站無法啟動，導致局部業務暫停，應有備件