1、實用文檔企業級證券綜合交易管理平臺（V1.0）1.1 概述中國證券市場正飛速發展，證券公司的規模和需求不斷擴大，經營模式也進行著深刻的變化，即從傳統的單一營業部的管理模式轉變為面向整個證券公司企業級的管理。相應于證券公司經營模式的轉變，原本建立在營業部單純交易和簡單管理的信息系統已不能滿足于證券公司級管理的需要。目前，絕大多數證券公司的信息系統是以營業部的柜臺交易和清算系統為核心發展起來的，缺乏整體的規劃和嚴格的技術測試，特別是信息系統體系結構上的不合理已經阻礙了證券公司的發展。打破證券公司現有的信息系統框架，全面規劃、設計、開發適合于大規模和超大規模證券公司的新一代企業級應用系統已經勢在必行

2、。IT技術在不斷發展，電子商務、We阪術、數據倉庫技術、數據加密技術等等，技術的發展日新月異，技術的潮流不可阻擋，如何將這些先進的技術應用到證券信息系統中來，通過技術進步推動業務的發展，也是證券行業面臨的現實課題。證券公司企業級應用的很多方面已經在實際運作中，如證券公司企業級網絡的建設為企業級應用準備了基礎條件，總部監管和法人清算等系統的應用也是企業級應用的部分體現，而證券柜臺集中交易系統、集中式電話委托、集中式銀證轉賬、集中式網上交易和總部Call-Center系統等概念的不斷產生和實踐，充分說明企業級應用必然的發展趨勢。證券公司企業級應用不僅僅是一種技術的實現，還應該是公司級管理的具體體現

3、。在這一應用過程中，既需要證券公司管理機制和模式方面的轉變和配合，同樣需要IT技術在證券業的成功應用，而針對IT技術實現企業級應用的關鍵在于中間件技術的發展和應用。恒生在五年多來的技術實踐中，在業界率先采用第一代三層結構技術，實現了股民操作與后臺數據庫之間的分離，不僅提高了安全性，而且提高了數據庫的性能，擴展了前臺的應用。實踐證明，第一代三層結構技術沒有對事務處理與通訊處理進行分離設計，導致無法實現企業級網絡體系。通過對大量商品化中間件的研究開發，恒生掌握了第二代三層結構技術的核心，在排除通用商品化中間件的各種缺陷后，開發了擁有自主技術的中間件產品一一應用路由（AR及應用服務器（AS。大全實用

4、文檔1.2 系統定位企業級證券綜合交易管理平臺的設計定位于企業級的應用，以面向證券公司總部應用為基礎，發展成為新一代的證券交易管理的基礎平臺。系統具備以下兩個方面的特性：從系統所要求的穩定性而言，系統更進一步地細化功能設置，將基于證券電子交易的部分從整個交易系統中脫離開來，形成功能單一運行穩定的系統核心。這一核心應該是多年來經歷過無數次大風大浪考驗過的成功系統的核心部分，追求是更高的穩定性與可靠性。從系統所要求的服務性而言，系統不再拘泥于單純的基本交易與簡單管理，系統是支持證券業務發展的基礎平臺，所有的需求在一個擴展性良好的平臺上進行，在不影響證券業正常交易穩定性的前提下，完全自如地擴展經紀業

5、務的規模，帶來規模化的效益。企業級證券綜合交易管理平臺正是基于上述的設計思想，在系統結構中強調面向企業級應用的核心交易功能和面向客戶服務的客戶關系管理，將其建設成為證券公司的交易、管理和服務中心，采用集中和分布相結合的模式，實現整個證券公司內部的通買通賣，并在此基礎之上自如地實現網上交易、WAP呼叫中心以及資訊服務等新型經紀業務。1.3 系統結構企業級證券綜合交易管理平臺的結構設計，對系統核心在證券公司級的分布與集中式應用做了全新的考慮。由此提出了一個全新的概念：數據后臺的物理無關性。數據后臺物理無關性是指對于一個在某證券公司中具有唯一標識的客戶身份，無論其在該證券公司的任何一個營業部，該營業

6、部都將確認并認可該客戶的有效性，其合法性檢查由位于整個公司網上的某一臺具體的數據庫服務器去校驗，而前臺的應用程序并不需要知道該客戶所開的客戶標識是本地或異地。企業級證券綜合交易管理平臺的邏輯示意圖如下所示：大全實用文檔決策支持中心網上交易系ecCa無線助理系統客戶助理系統客戶經理系統客戶管理系統數據備份中心財務中心OA中心應用路由（AR）應用服務器（AS應用服務器（AS）構筑于企業級證券綜合交易管理平臺之上的各個功能模塊，均遵守整個平臺對外所定義的標準接口規范，即恒生中間件接口規范和WW麒口規范。在此接口規范之上，來自任何軟件開發商的任何外圍產品，均可無縫接入企業級證券綜合交易管理平臺。企業級

7、證券綜合交易管理平臺的系統結構可用下圖表示：大全DBorBackupDBASASASARARAR客戶服務系統客戶助理系統客戶管理系統決策支持系統客戶經理系統傳統周邊柜臺無線接入方式網絡接入方式客戶呼叫中心機構操盤系統實用文檔在企業級證券綜合交易管理平臺的系統結構當中，由二個可獨立的部分組成：基于恒生中間件產品的體系結構和基于WEBSERVE的體系結構。這兩部分體系結構的設計初衷基于兩方面的考慮：一方面為兼顧系統的向上兼容性，另一方面考慮到交易的實時性。為保證向上兼容與高效的實時處理，采用專門的中間件產品來保證對來自傳統周邊與柜臺產品的請求的處理；而對于來自未來發展方向的WE的用，采用ASP技術

8、提供動態的、包括OLA哪據倉庫服務在內的全新服務，從而滿足客戶對服務的個性化要求。基于中間件技術的體系結構可簡單表示如下:DBEthernetDBASARAREthernetCLIENTCLIENTCLIENTEthernetASCLIENTNETWORK其處理過程可簡單概括如下：（1） 客戶端（CLIENT）的請求數據按規范要求加密打包后，按指定的地址發往應用路由（AR）;（2） 應用路由（AR）分析數據包的包頭，按要求將數據請求包發往相應的應用服務器（AS）;此時應用服務器（AS）可以是本地也可以是異地的可訪問服務器；（3） 應用服務器（AS）收到服務請求后，通過與其相連的數據庫后臺（DB

9、）,對請大全實用文檔求進行處理，將結果返回給應用路由（AR）,如果該請求為異地備份所需請求，則需返回相應命令，以保證備份服務器（BACKUPDB的數據一致性；（4） 應用路由（AR）收到請求后，一方面按原請求路徑將結果返回至前臺請求工作站，另一方面還可根據系統設置，確定此請求是否為異地備份所需請求，如是，則將所返回的結果數據發往與備份數據服務器（BACKUFDB）相連的應用服務器（AS）,對備份數據服務器（BACKUPDB直接執行相應操作，保持數據的一致性；（5） 客戶端（CLIENT）應用程序收到應答后，將結果返回顯示給操作員，從而完成一個操作流程。基于WEBSERVE技術的系統結構而言，可

10、簡單表示如下：DBEthernetASWEBSERVERARNETWORKEthernetASAREthernetCLIENTCLIENTCLIENTCLIENT其處理過程大致與中間件的處理流程一樣，不同在于對異地交易是通過代理服務器來實現。由于在結構上采用了B/S結構，相對來說客戶端的維護基本沒有，所有的處理過程都是通過WEBSERVER的ASP處理來實現。1.4恒生中間件大全實用文檔在企業級證券綜合交易管理平臺中，基于證券交易的實時性、穩定性以及企業級的分布式應用，需要控制底層的傳輸與操作。恒生中間件由邏輯上相互獨立的兩個部分組成：應用路由（AR）和應用服務器（AS）。應用服務器實現業務處

11、理，而應用路由實現消息傳遞，為企業級網絡的應用打下了堅實的基礎。恒生中間件的內部處理邏輯結構可如下圖表示：恒生中間件的內部處理模式分為連接池和線程池兩大塊。線程池中建有2030個數據連接（數量可以根據實際情況具體定義），當前端數據有請求進入時，首先校驗數據包的合法性，然后在線程池中查找空閑的數據連接，進行數據處理。系統同時根據請求數據包所含業務的優先級進行處理調優：如果是查詢歷史數據的請求，系統會查找線程池中的數據庫連接，如果連接數達到一定的閥值，系統將這個請求置后，優先處理其它更高優先級別的數據包（如委托等）后，系統再進行查詢歷史數據的請求。這種處理方式具有以下優勢：（1） 當多個客戶請求時

12、，系統能從容的處理數據。數據庫保持常連接，避免了頻繁的與數據庫的連接、注銷，提高數據處理速度，避免數據庫壓力。而且，系統固定了與數據庫的連接數，不會出現運行中數據庫連接數不斷增長的情況。大全實用文檔（2） 系統根據請求數據的內容，將請求分優先級別，使系統的實時性體現得十分完美，而且系統能主動分擔數據庫的壓力。恒生中間件特點：a）連接策略：自動請求響應。一般保持連接，以減少頻繁連接斷開對性能的影響，但客戶端可以完成一個會話后斷開。如會話過程中通訊意外斷開，客戶端及時重連，仍可成功完成上次操作。b）多線程：每個線程都可設置完成什么功能，這樣大大提高系統運行的效率；c）數據庫連接：采用線程池，每個線

13、程使用各自的連接，數據庫連接使用ODBCd）業務相關性和擴展性：完成一定的業務邏輯，以減輕后臺服務器的壓力，業務邏輯與組件有關，只要更新組件就可完成業務邏輯的改變，極易擴展；e）多級路由：應用路由可用通過配置通訊路由表，實現多級路由，從而可以靈活組網，輕松完成企業級的架構；f）組件即插即用、熱插拔與熱修復：所有應用服務器上的組件都可以實時更換，即使在交易時間內也不會受影響，因為不用把應用服務器停下來，只要幾秒鐘即可完成功能的加載或刪除。g）負載平衡：自動維護與應用服務器的連接，每臺應用服務器都有“疲勞度”，應用路由根據所連應用的“疲勞度”決定請求發往方向，“疲勞度”根據應用服務器處理功能情況和

14、數據通過量等綜合考慮；h）應用服務器與應用路由可分可合：邏輯上的獨立設計，保證了應用服務器與應用路由的相對獨立性，根據實際情況的不同，可自由組合，實現物理上的合并與分離，適應不同規模不同類型證券公司的應用；i） 同時支持TCP與SPX兩種協議；j） 高安全性：采用多級密鑰，采取“鏈路”加密、校驗，根據網絡環境和對通訊安全的要求使用不同的算法，密碼算法（傳統和公鑰密碼體制）和校驗算法可任意擴充，可使用用戶提供的算法，支持多網卡隔離和防火墻。k）智能路由，實現數據的地域無關性；大全實用文檔1） 多級的數據監管及完善的網絡管理：事務監控和網絡監控1.5 安全機制企業級證券綜合交易管理平臺一方面在系統

15、結構與風險監控中增強了系統的安全性，另一方面，在系統的功能設計上對安全方面做了更多的考慮。從權限與限制方面來說，在系統設計中考慮到操作員、客戶、股票品種、業務、地點、資金、站點等各方面所要求的操作限制，同時也對操作員、客戶、管理員等的操作權限進行了設定，以保證他們在授權的范圍之內操作。從權限機制上，在系統中分別設置了兩類權限，即控制權限與使用權限，即一類指對權限進行分配的權限，一類是操作員進行操作所需的具體權限。以業務為基礎設置相應權限，并按角色分組，將不同的操作員納入不同的操作組進行統一管理。在分布處理中，更多地考慮了權限驗證機制，將異地交易的權限嚴格控制在許可的范圍之內，只有擁有異地代理權

16、限的柜員才可以進行異地交易。而對于異地代理權限的柜員，券商可通過系統嚴格設置，從而保證操作員不會非法操作。在交易的集中模式下，還對權限的設置在營業部與總部間的關系上做了深入的分析。系統中的權限設置以一個營業部為基礎，對于中心營業部與分支營業部的關系，可以采取上一級賦某一權限集合至下一級，下一級權限只能在此范圍內授權的權限逐級管理機制。而對于業務操作中存在的授權機制，系統采用了授權人與被授權人必須都在場的方式。最簡單方式采用面對面授權，即在同一臺機器上同時操作。在安全性考慮中，還有一種就是數據存放的安全與數據傳輸的安全。在企業級證券綜合交易管理平臺中，采用了國家或其他機構的第三方的安全認證的加密

17、算法對系統中的關鍵數據進行加密處理。為保障數據庫密碼的安全性，其密碼由兩部分組成，分別由證券公司總部或軟件開發商（以方便維護）和營業部管理人員持有，由此可保障只有在雙方均在場情況下才可能直接進行數據庫進行操作。對于傳輸過程中的加密，如應用服務器與應用路由、應用路由之間的傳輸，系統采用了多種加密校驗算法和多級密鑰，且算法和密鑰可由用戶選擇，能夠保障數據包不被非法截獲破譯，從而保證傳輸過程中的安全。1.6 功能設計大全實用文檔企業級證券綜合交易管理平臺在功能設計上著重于企業級的考慮，具體特點可概述如(1)適用于區域中心及總部級應用的多層結構設計在企業級證券綜合交易管理平臺的設計中，對于中間件的選擇

18、非常關鍵。比較多家商業中間件產品的優劣綜合而言，商業中間件更多地偏向于一種通用性與封裝性，采用商業中間件的一個好處就是不必再耗費大量的人力物力去進行中間件的開發研究，可全身心投入功能的設計與完善。然而商業中間件最大的缺點也正是因為其通用性與封裝性，導致了整個系統的應用效率很難做到與專用中間件相當，且難以控制其低層的傳輸與操作，從而不利于實現企業級的分布式應用，為開發分布式應用帶來更大的不便。這對于實時性要求非常強烈的證券行業和證券行業發展的趨勢來說是難以接受的。因此，利用成熟技術和標準，開發了證券行業專用的中間件產品，即應用服務器(AS與應用路由(AR組成的恒生中間件產品。應用服務器實現了業務

19、處理，而應用路由實現了消息處理，為企業級網絡的應用打下了堅實的基礎。在應用服務器中，我們通過對證券業的各項業務需求的分析，形成了基本交易、客戶管理、客戶服務、數據倉庫、數據備份與接管等一系列業務組件。恒生中間件的業務功能均封裝于一個個獨立的動態鏈接庫中，系統通過對動態鏈接庫的管理來實現對整個系統功能擴展的管理，同時，系統允許動態地對正在運行的系統中的某項功能進行啟動或停止，從而更換相應的動態鏈接庫模塊，實現了對于業務功能的動態加載卸載，從而使整個系統的不間斷運行與動態更新系統功能有機結合得以實現，并為將來系統的發展留下了充分的余地。應用服務器采用多線程方式處理來自應用路由的請求數據包，應用服務

20、器可以返回當前服務器的狀態，使應用路由能夠獲知當前應用服務器的狀態，從而為應用路由自動均衡負載成為可能。應用路由可以通過對來自客戶端的數據包進行分析來獲知該數據包的流向，并將其轉發至指定的應用服務器，從而實現了企業級的應用，在此基礎上已經實現了同城和以區域中心為基礎的通買通賣，并可實現全國的通買通賣。(2)異地備份與交易接管隨著證券交易模式從單營業部分散處理向多營業部集中處理的過渡，證券公司級對交易管理的要求進一步加強，系統所要求的安全性將變得更為重要，要求更高。在交易大全實用文檔過程中，如何保障交易數據的安全與交易系統的持續運行，成為新一代交易系統必須解決的問題。因此，新一代的交易系統應該實

21、現安全可靠的異地備份與交易接管。在企業級證券綜合交易管理平臺中，異地備份與交易接管始終是各項功能設計中所要考慮的問題。通過對數據庫底層存儲過程編寫時加入對關鍵數據的一致性處理，同時在應用路由中加強了對數據流的控制與處理，從而可以圓滿地在不影響效率的情況下實現數據的異地備份與無縫的交易接管。在設計中，具體分析各項業務在并行處理中所可能產生的不一致性，通過設計并行處理機制，實現主從數據庫服務器數據的高度一致，并保障在異常發生情況下，可以通過必要的日志記錄和干預實現數據的安全，確保一致性的實現。(3)多平臺異構數據庫的支持由于各證券公司的規模大小不一，對數據庫產品的認同也有很大的區別，而當證券公司發

22、展到一定規模，數據的累積也導致系統對數據庫產品的性能提出更高要求，因此,對于多平臺異構數據庫的支持也必將是新一代證券交易管理系統所必須考慮的一個方面。在恒生中間件產品中，由于應用服務器在設計當中就考慮到對多平臺異構數據庫的支持，系統通過編寫對不同數據庫的引擎來實現與不同數據庫后臺的連接，同時，系統的前端并不需要關心應用服務器是如何與數據庫后臺相連的，它屬于核心的一部分，與外圍產品無關。在這種情況下，系統對多平臺異構數據庫的支持超越了系統本身的局限，可以帶給證券公司更多的選擇余地和更廣泛的考察范圍，從而可以選擇到更適合于證券公司動作的外部產品，而不需擔心核心的不一致性。(4)基于數據倉庫技術的數

23、據統計與分析功能數據倉庫技術的運用是目前多數證券公司正在努力實現的一個方向。從證券業的發展來看，多年來的數據積累是一筆不小的財富，如何從這些已經產生的數據和以后將要產生的數據當中發掘出證券公司所需要的信息，將是證券從業者尤其是證券IT從業人員所追求的目標。公司的運作在規模擴大的情況下，數據的收集整理工作只能通過數據倉庫技術來實大全實用文檔現。在企業級證券綜合交易管理平臺中，系統在功能設計中為數據倉庫的實現提供了許多的支持和實現手段，從歷史數據的收集整理，到一個基本的數據模型。系統可以實現對各種歷史數據的分析處理，對各家上市公司的財務分析以及對證券公司各方面數據的分析處理，基本能滿足客戶對上市公

24、司資料分析以及證券從業者的各項業務數據分析的要求。通過數據倉庫技術的運用，券商因此可以獲得許多額外帶來的好處。基于WEBSERVE做術的數據發布，可以令使用者隨時隨地了解到任何公司的業務發展情況，令公司決策層可以最及時地通過INTERNE似INTRANE或知所要的數據，為公司的良好運作及正確決策打下堅實的基礎。(5)多級的數據監管及完善的網絡管理風險的防范是目前也是未來證券公司所必需積極考慮的事情。當一個公司的經營網絡從單營業部方式轉向公司級集中經營時，一方面為多級的數據監管提供了可能的途徑，另一方面也對數據監管和網絡管理提出了更高的要求。在數據監管中，著重實現的是一個事務監控功能。在企業級證

25、券綜合交易管理平臺中，所有的業務都可以被網絡監控機的事務監控所捕獲。在使用中，所有來自網絡上的各級交易業務數據，可以主動或被動地進行監視。可以設置對任何一客戶或任一工作站的不間斷監控，也可以設定對某些滿足監控要求的事務進行事前或事后的監控。監控是一種防范風險的手段，其目的自然是為了防止異常事務對交易所造成的不良后果，因此系統在捕獲各種異常事務的同時，可以通過系統設置做出相應的反應。在多級的數據監管當中，事務中除異常事務之外，來自券商的要求還提出對各級證券營業機構日常交易的審核與監視，以防范正常交易中出現違反公司管理規定的事務。由于數據的分布或集中處理，通過對每一工作點數據的收集和整理，通過傳統

26、的校核手段，保證了來自公司各層營業機構的正常運營，有效防止來自公司內部某些隱蔽的違規手段。在系統的風險中，一方面除來自系統本身可能發生的異常事務外，還來自許許多多與物理網絡直接相關的破壞。在目前的網絡管理中，已經有相當多的相應管理軟件可實現各種對網絡安全運行的保障，但這在證券交易過程中，因不能及時被發現而使風險被擴大，從而使異常產生的結果難以控制。在這種情況下，通過對系統各方面的深入分析，大全實用文檔綜合提煉出與交易相關的大部分異常情況，將其納入企業級證券綜合交易管理平臺的網絡管理之中，可以通過網絡監控機的網絡監控功能來實現對整個網絡中的實時監控。通過網絡監控機可以實現監控到每一臺工作站的工作

27、狀態，也可以通過它發現某些網絡上存在的堵塞現象。(6)完善的客戶服務與客戶管理的功能設計客戶服務與客戶管理是直接關系到證券公司在投資者心目中的地位的重點。如何在企業級證券綜合交易管理平臺之上構筑一套完善的客戶服務與客戶管理體系，是開發企業級證券綜合交易管理平臺時所做的重點考慮。對此，將來自客戶服務與客戶管理的需求歸結為以下幾方面：A.銀行與證券的關系在這一點上，考慮到當前證券業業務的發展方向與來自證券法的規定，分析了證券營業機構所存在的資金與證券的關系，通過在系統中設計出資金存放地與證券存放地的無關性，來適應當前證券業的要求和未來的發展要求。因此，基于企業級證券綜合交易管理平臺之上的客戶服務中

28、，投資者的資金存放既可以與以前的系統一樣在本地存放，也可以是來自銀行端的資金，如上海的680模式等等，可以保障資金證券方存放與資金銀行端存放的通用性。在此基礎之上，證券發起或銀行發起的銀行轉賬也得以與以前的模式兼容，可以很平穩地過渡。對于銀行轉賬的模式，更進一步考慮到未來可能發展到的多幣種操作，在所有的與銀行、與資金相關的業務中，增強了對幣種的處理，可以擴展將來任何的相關業務。B.客戶成本統計：對投資者關心的成本價、盈虧分析、資產總值等數據，系統通過在功能設計中，關注歷史數據的變化，充分保證了投資者可以方便快捷地獲知其任何一只證券的任一天的成本價與盈虧金額，也可以查詢到任一天的資產總值，有利于

29、對客戶資產總值變化的趨勢進行分析，對投資者做出更加周到和細致的服務。在考慮客戶關心的數據的同時，也對客戶所關注的操作習慣與操作方便性做了較大的改正，從界面設計到字體的大小，都充分使操作者能夠更加方便地使用系統，大全實用文檔降低對計算機水平的要求，真正使計算機為投資者服務，減少投資者在程序使用方面的問題，提高投資者對證券交易的關注，從另一方面促進交易額的提升。C.經紀人制度與客戶經理在經紀人的設計中，參考與期貨業的做法，分析了經紀人、客戶與柜員間的關系。在經紀系統中，經紀人作為一個操作的基礎，客戶的開發與管理由經紀人來負責，并對客戶負責。經紀人的考核指標與客戶的狀況直接相關，并可實時反映出業務的

30、好壞。對經紀人的考核，費用權限的設置，業績的量化，考核指標的設計，經紀股民的資金、資產總值的變化，日均資金量的統計，對于指數下降或上升時，客戶的資產總值與指數升降的比較，系統都做了全方位的考慮，并提供管理者對此詳盡細致的分析，確保經紀業務的良好發展。D.機構操盤對于機構操盤，著重于系統的分倉設計，實現資金的靈活調度和證券買賣的分布處理。從分倉角度出發，希望借助于綜合證券交易平臺，可以在此平臺基礎之上，建立一個可以跨越不同系統不同券商的交易網絡。客戶來自系統的分倉操作，通過設定的分倉方式，通過與不同系統的接口，在不同的營業機構不同席位進行隱藏性的操盤操作。對于全部采用企業級證券綜合交易管理平臺的不同券商來說，可以非常完善地實現每一項分倉功能；而對于不同于企業級證券綜合交易管理平臺的其他交易系統而言，來自系統的分倉要求通過其外圍軟件接口同樣可以較好地實現操盤操作。系統對分倉的管理為操盤人員更方便地管理操作帶來了極大的方便。在設計中，吸取了投資基金系統中所實現的技術，極大地增強了基于企業級證券綜合交易管理平臺的機構操盤功能，為實現真