1、電子商務(wù)專業(yè)實習(xí)蒙特卡洛與多服務(wù)臺排隊實驗報告指導(dǎo)老師：郭豐愷姓名：饒媛媛實驗一 蒙特卡洛項目投資風(fēng)險模擬仿真以例 9-1為代表，認識與熟悉蒙特卡洛在項目投資風(fēng)險分析中的應(yīng)用。【例9-1】現(xiàn)準(zhǔn)備開發(fā)一種新產(chǎn)品的投資項目，其初始投資額為200萬元，有效期為3年。該項目一旦投入運營后，第一年產(chǎn)品的銷量是一個服從均值為200萬件而標(biāo)準(zhǔn)差為60萬件的正態(tài)分布，根據(jù)這種產(chǎn)品的生命周期規(guī)律，第二年銷量將在第一年的基礎(chǔ)上增長20%，而第三年銷量將在第二年基礎(chǔ)上增長50%。三年內(nèi)每年還需投入固定成本100萬元。新產(chǎn)品的單位變動成本在2元到4元之間均勻分布。委托咨詢機構(gòu)對產(chǎn)品銷價的市場調(diào)研結(jié)果見下表所示。如果此

2、投資項目的貼現(xiàn)率定為10%，試分析此投資項目的風(fēng)險。 1、經(jīng)研究分析，結(jié)合具體情況，在excel中建立如圖1-1-1所示的框架：圖1-1-1 模型的基本框架2、根據(jù)題目中的數(shù)據(jù)填寫輸入?yún)^(qū)-初始參數(shù)，過程與結(jié)果如圖1-1-2所示：圖1-1-2 輸入?yún)^(qū)數(shù)據(jù)的生成3、根據(jù)題目中表格中的數(shù)據(jù)，填寫輸入?yún)^(qū)-反函數(shù)變化表，填寫過程與結(jié)果如圖1-1-3所示：圖1-1-3 輸入?yún)^(qū)反函數(shù)變換表的生成4、生成區(qū)初始銷量（百萬件）的生成，根據(jù)初始銷量均值和標(biāo)準(zhǔn)差得出，計算過程和運算結(jié)果如圖1-1-4所示：圖1-1-4初始銷量的生5、生成區(qū)價格的計算，根據(jù)輸入?yún)^(qū)反函數(shù)變換表的中的數(shù)據(jù)生成價格，過程與運算結(jié)果如圖1-1

3、-5所示：圖1-1-5價格的生成6、生成區(qū)單位可變成本的計算，根據(jù)最大最小可變成本，隨即生成單位可變成本，計算過程與結(jié)果如圖1-1-6所示：圖1-1-6單位可變成本的生成7、輸出區(qū)中間結(jié)果的生成：（1）第一年到第三年銷量的生成，根據(jù)第二，三年銷量的增長率得出，計算過程與預(yù)算結(jié)果如圖1-1-7所示：圖1-1-7銷量的生成（2）收益的生成，收益=銷量*價格，還要用到填充，運算過程與結(jié)果如圖1-1-8所示：圖1-1-8收益的計算（3）總成本的計算，總成本=固定成本+單位變動成本*銷量，計算過程與運算結(jié)果如圖1-1-9所示：圖1-1-9總成本的生成（4）利潤及現(xiàn)金收入的計算，利潤=收益-總成本，計算過

4、程與運算結(jié)果如圖1-1-10所示：圖1-1-10利潤的計算8、輸入?yún)^(qū)最終結(jié)果，凈現(xiàn)值的計算，根據(jù)利潤得出，計算公式與最終結(jié)果如圖1-1-11所示：圖1-1-11凈現(xiàn)值的生成9、實驗區(qū)1000個實驗數(shù)據(jù)的隨機生成，試驗次數(shù)通過自動填充生成，后面的數(shù)據(jù)通過假設(shè)分析中的數(shù)據(jù)表生成，具體的過程與結(jié)果如圖1-1-12所示：圖1-1-12實驗區(qū)數(shù)據(jù)的生成10、統(tǒng)計區(qū)數(shù)據(jù)的計算：（1）1000次模擬凈現(xiàn)值均值(百萬元)的計算，用average函數(shù)，計算過程如圖1-1-13所示：圖1-1-13 1000次模擬數(shù)據(jù)均值的計算（2）1000次模擬凈現(xiàn)值標(biāo)準(zhǔn)差(百萬元)的計算：（3）1000次模擬凈現(xiàn)值最大值(百萬

5、元)的計算：（4）1000次模擬凈現(xiàn)值最小值(百萬元)的計算：所有統(tǒng)計區(qū)運算結(jié)果如圖1-1-14所示： 圖1-1-14統(tǒng)計區(qū)上的生成11、圖形區(qū)控制面板參數(shù)表中區(qū)間刻度步長的計算過程與結(jié)果如圖1-1-15所示： 圖1-1-15區(qū)間刻度步長值的計算12、圖形區(qū)頻數(shù)分布統(tǒng)計表的生成：（1）區(qū)號的生成用自動填充的方式，生成過程如圖1-1-16所示： 圖1-1-16區(qū)號的生成（2）刻度的生成，第一個刻度=最小凈現(xiàn)值，以后的在原來的基礎(chǔ)上加上區(qū)間步長值即可，具體計算過程與計算結(jié)果如圖1-1-17所示： 圖1-1-17刻度的生成（3）頻次的計算，先選中需要填入頻次的所有單元格，然后輸入計算頻次的函數(shù)，按住

6、ctrl+shift+enter生成所有頻次數(shù)據(jù)，并計算總和，過程與最終結(jié)果如圖1-1-18所示：圖1-1-18頻次的生成與總和的計算（4）頻率的生成，用每個區(qū)間刻度除以1000，即可得到每個區(qū)間的頻率，并計算頻率總和，運算過程與結(jié)果如圖1-1-19所示： 圖 1-1-19頻率的計算 （5）累計概率的計算，通過頻率累加取得，計算過程與最終結(jié)果如圖1-1-20所示：圖1-1-20 累計頻率的計算 （6）大于某凈值的概率=1-累計概率，計算過程與結(jié)果如圖1-1-21所示： 圖1-1-21大于某凈值的概率 13、畫出概率分布圖形：（1）選擇菜單欄中插入，然后點擊插入柱形圖選擇合適的圖形樣式，然后單擊

7、插入的圖片，右擊，點擊選擇數(shù)據(jù)，進行橫縱坐標(biāo)的數(shù)據(jù)選擇，具體操作過程與初步效果如圖1-1-22所示：圖1-1-22 概率分布圖形（2）進一步美化，概率分布圖，刪除右邊的系列一，為圖形添加標(biāo)題，橫縱坐標(biāo)添加坐標(biāo)軸標(biāo)題，縮小每個條形之間的距離，更改樣式，從而美化概率分布圖。操作過程與最終的效果圖如圖1-1-23所示：圖1-1-23美化后的概率分布圖形14、畫累計概率圖形，根據(jù)前面表格中的累計概率數(shù)據(jù)，建立散點圖，并做一些美化，得到最終的圖形。具體步驟如下： （1）點擊插入選項卡插入散點圖，點擊插入的圖形，右擊點擊選擇數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)選擇，橫坐標(biāo)是刻度，縱坐標(biāo)是累計概率，刪除系列1 ，具體操作和最后的

8、效果如圖1-1-24所示：圖1-1-24 累計概率圖形的雛形（2）進一步修改細節(jié)的地方，比如說橫縱坐標(biāo)的焦點，縱坐標(biāo)的最大值等，添加圖形標(biāo)題，橫縱坐標(biāo)標(biāo)題，美化曲線，調(diào)整刻度等，具體操作與最終的效果如圖1-1-25所示： 圖1-1-25累計概率曲線圖最終效果15、畫概率決策圖形，根據(jù)前面表格中的大于謀凈值的概率的數(shù)據(jù)，建立散點圖，并做一些美化，得到最終的圖形。具體步驟如下：（1）點擊插入選項卡插入散點圖，點擊插入的圖形，右擊點擊選擇數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)選擇，橫坐標(biāo)是刻度，縱坐標(biāo)是大于謀凈值得概率，刪除系列1 ，具體操作和最后的效果如圖1-1-26所示：圖1-1-26 概率決策圖的雛形（2）進一步修改

9、細節(jié)的地方，比如說橫縱坐標(biāo)的焦點，縱坐標(biāo)的最大值等，添加圖形標(biāo)題，橫縱坐標(biāo)標(biāo)題，美化曲線，調(diào)整刻度等，具體操作與最終的效果如圖1-1-27所示： 圖1-1-27概率決策圖形（2）為了方便決策，將上圖改進成可微調(diào)圖形，在圖中增加一條垂直的直線，這條垂直直線可以通過一個微調(diào)按鈕在水平向左右移動，同時垂直直線與分布曲線的交點Y值在圖中顯示，X值和Y值還在控件的文本框中顯示，具體的操作過程如下：（1）在進行上述操作之前先完成圖形區(qū)控制面板參數(shù)的生成，具體操作如下：1）微調(diào)控制參數(shù)的生成，開發(fā)工具中，選中設(shè)計模式后點擊插入，選擇需要的按鈕，插入并設(shè)置其屬性最大值為32，最小值為1 ，步長為1，,體操作與

10、最后的結(jié)果如圖1-1-28所示：圖 1-1- 28微調(diào)控制參數(shù)的生成2）指定的凈現(xiàn)值X的計算與大于這一凈現(xiàn)值的概率Y的計算，計算公式與最后的結(jié)果恩圖1-1-29所示：圖1-1-29凈現(xiàn)值與大于它的概率的生成3）垂直線坐標(biāo)的生成，取三個點確定一條直線，由于是垂直的直線所以X的值一樣都等于指定的凈現(xiàn)值X的值，Y坐標(biāo)取最高，最低，與曲線的交點。操作過程與最終結(jié)果如圖1-1-30所示：所示：圖1-1-30 垂直線坐標(biāo)的生成（2）在大于某凈現(xiàn)值概率曲線中畫出這條垂直的直線，同樣的右擊曲線點擊選擇數(shù)據(jù)，添加系列2，并進行相關(guān)的美化，操作過程與具體步驟如圖1-1-31所示：圖1-1-31垂直線的完成（3）添加為調(diào)控按鈕，先出入幾個文本框勾畫出基本的框架結(jié)構(gòu)，然就進入設(shè)計模式，插入可調(diào)控按鈕，并進行對應(yīng)屬性的設(shè)置，具體的操作過程與結(jié)果如圖1-1-32所示： 圖1-1-32可調(diào)控按鈕的制作實驗總結(jié)：本例通過大量的模擬試驗從看似隨意的數(shù)字當(dāng)中分析、尋找和推斷隨機數(shù)變化的內(nèi)在規(guī)律，為決策提供可靠的依據(jù)，如可以計算出這個隨機數(shù)結(jié)果的期望值，方差，置信區(qū)間