1、商業銀行2019年四季度 流動性風險監測報告為進一步加強我行的流動性風險管理，防范化解各類流動性風險，改善經營狀況，結合實際情況，現就我行2019年四季度流動性風險監測情況匯報如下。一、基本情況截止2019年12月末，我行資產總額為*億元，比年初 減少*億元；所有者權益總額 *億元，比年初增加*億元; 各項存款余額*億元，比年初減少*萬元，降幅*%;各項 貸款余額*億元，比年初減少*萬元，降幅*%;存貸比（調 整后）為* %,流動性資產*萬元，流動性負債*萬元，流 動性比率*%。人民幣超額備付金率 *%，流動性缺口率*%c 從四季度末的數據來看，我行流動性狀況良好，短期償債能 力尚可。二、流動

2、性指標分析截止2019年12月末，我行流動性相關的數據如下：流 動性比例*%，比年初上升*個百分點，高于監管標準*個百 分點；流動性缺口率*%，比年初上升*個百分點，高于監 管標準*個百分點；存貸比*%，比年初上升*個百分點。 總體來說，所有流動性指標均高于目標值，流動性風險可控。從流動性缺口指標分析，我行 90日內到期累計缺口均為正 數，資產負債匹配較為合理，自有資金較為充足，流動性狀 況良好。三、流動性風險管理方面情況我行流動性風險監測包括流動性風險預警管理、限額管 理和應急計劃等。1、預警管理用于及早識別性風險管理監測和控制包括 識別未來潛在的流動性風險，是流動性風險管理的重要組成 部分

3、。2、總行合規風險部牽頭開展全行日常流動性風險的監 控和監測，高度關注銀行經營的內外環境，主要是政策、市 場和業務結構中影響流動性的負面因素及變化趨勢，及早識 別潛在流動性風險，做好持續跟蹤和預判，爭取時間和策略 上的主動，及時向運營管理部報告超限額情況。3、流動性應急計劃的目標是確保我行在應對流動性壓 力情景和突發事件時，通過實施預先制訂的應急計劃，以緊 急提升流動性控制在全行工作中的優先級別，并通過預先設 定的程序和策略，集中內外部資源，全力解決流動性問題， 確保銀行不會由現經營危機。4、我行專門制定*銀行流動性風險處置預案，建 立流動性風險內部預警機制和應急預案。流動性風險預警和 應急預

4、案涵蓋我行流動性發生臨時性和長期性危機的情況， 并預設觸發條件及實施程序。四、流動性壓力測試開展情況我行于每季末開展一次流動性壓力測試，從四季度末我 行的資產負債期限分布情況看，一個月內三個期限的到期期 限累計缺口除重度壓力情景外，其他均為正缺口，目前本行 流動性結構尚屬充足，但仍需在以下幾方面加強流動性風險 管理：1、進一步加大信用風險化解力度。根據我行制定的2019年不良貸款清收和化解方案，及時走訪了解跟進方案的落實， 督促清收、化解，要求不良貸款清收崗負責專職管理，推進 不良清收處置工作。同時根據化解進度，并在適當時機進行 監管提示或監管約談。多渠道積極開展信用風險化解處置工 作，通過加

5、快信用風險化解力度，緩解流動性壓力。2、持續做好流動性監測。下一步持續加強資產負債精 細化管理，建立日常監測、壓力測試和應急預案等核心機制。 不斷完善應對流動性風險的預警機制，提高防范流動性風險 的能力，嚴格按照我行的流動性風險管理辦法對全行流 動性風險進行識別、計量、監測、控制和管理，堅持合規、 快速、高效穩妥應對和處置各種流動性風險；密切關注大額 資金進由情況，加強資金頭寸和資金變化的監測管理，切實 提升流動性風險管理水平。同時根據應急演練中存在的問題 對應急預案進行修訂完善，有效降低流動性風險。3、不斷加強資產負債期限結構調整。我行將進一步合 理安排資產負債總量和期限結構，根據*銀行流動性管理辦法的相關規定，按句監測存貸款變動情況，按月分析流 動性監管指標，按季開展流動性壓力測試，密切關注流動性 指標變化情況以及外部誘因變化情況，適時采取增加備付金 比例、調整流動性資產和負債結構、積極組織存款等措施， 將各項流動性監管指標值控制在限額要求內，增強流動性風 險的應對能力，防止因期限